Wezen

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – PRESENTE

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
403,98% 7,62% 18,43% -14,48% 1,80 69% 0.6 41%

Diario | ETFs

Sistema Diario sobre una lista de 13 supersectores USA.

Sistema de reversión a la media con 1 sola posición y sin SL.

Compra si el sector está en sobreventa y si ha cerrado por encima de una media de largo plazo.

Si se produce más de una señal, se escoge el sector más sobrevendido.

Orden: MOO (Market on Open)

Wezen Curva de capital
Wezen Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2012
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)403.98%
Mejor mes (%)10.17%
Peor mes (%)-10.38%
Volatidad anualizada (%)12.67%
Recovery Factor8.34
CAR/MaxDD0.53
RAR/MaxDD1.27
Profit Factor1.8
Payoff Ratio0.82
Risk-Reward Ratio0.45
Ulcer Index5.09
Ulcer Performance Index0.44
Sharpe Ratio of trades0.87
Sortino Ratio0.93
Max. Drawdown (%) (EOM)-14.48%
Max. Drawdown (%) (EOD)-14,48%
DD1 (19/10/2004 - 01/03/2006)-14,48%
DD2 (17/01/2018 - 02/04/2018)-14,07%
DD3 (23/01/2020 - 28/02/2020)-13,40%
DD4 (23/06/2008 - 17/09/2008)-12,65%
DD5 (24/07/2000 - 22/03/2001)-11,89%
AB
Initial capital100000
Ending capital503983.42
Net Profit403983.42
Net Profit %403.98%
Exposure %41.35%
Annual Return %7.62%
Risk Adjusted Return %18.43%
Buy&Hold (SPX)5.49%
Total transaction costs9400
All trades470
 Avg. Profit/Loss %0.36%
 Avg. Bars Held5.97
Winners323 (68.72 %)
 Avg. Profit %1.27%
 Avg. Bars Held5.97
 Max. Consecutive14
 # bars in largest win3
Losers147 (31.28 %)
 Avg. Loss %-1.63%
 Avg. Bars Held8.81
 Max. Consecutive5
# bars in largest loss11
  • Familia: Reversión a la media
  • Subfamilia: Reversión a la media
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: RV Usa
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • 11 Supersectores USA + XRT y XHB
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-3.50%2.46%5.16%3.03%2.83%-6.35%0.00%6.20%0.61%10.21%
20213.13%-1.39%10.17%5.86%-1.18%-0.73%9.26%4.27%-2.01%4.12%-1.93%1.53%34.67%
2020-2.55%-10.38%2.18%0.00%1.80%4.63%5.09%-0.29%7.31%-4.75%3.92%1.88%7.78%
2019-0.91%2.35%3.57%2.04%-4.25%0.11%2.14%0.10%2.05%-0.26%2.67%1.71%11.65%
2018-0.67%-8.26%-2.66%1.34%-1.46%-0.73%2.67%3.22%1.70%-2.69%2.76%-3.79%-8.83%
20171.40%-0.93%-2.19%-1.24%-0.25%3.70%-0.35%0.75%1.77%1.22%2.68%3.09%9.88%
2016-0.33%3.58%3.34%0.37%3.24%1.90%-1.13%2.77%2.97%-4.27%1.95%1.53%16.79%
20152.10%1.87%-1.87%-1.79%3.80%-2.63%2.42%-2.50%-5.13%1.42%-0.03%0.00%-2.70%
2014-4.06%0.36%1.08%1.30%1.51%0.37%1.62%1.10%-0.21%5.04%2.70%1.62%12.91%
20132.06%3.94%0.55%0.78%-4.43%4.93%2.16%0.15%0.72%1.21%1.45%3.40%17.95%
2012-0.40%6.17%2.43%2.16%-2.26%0.35%5.35%3.98%1.96%-0.25%2.72%0.67%25.03%
20111.03%3.43%3.06%-5.07%3.01%-1.30%-0.55%-3.50%1.33%0.00%-0.94%1.19%1.30%
2010-4.34%7.13%-0.28%1.01%-3.81%-5.38%3.65%1.49%3.24%0.29%-1.56%2.60%3.34%
20090.00%0.00%0.00%0.00%1.46%-2.52%3.52%2.24%-0.14%-4.78%0.80%4.96%5.30%
2008-4.18%0.00%2.00%6.62%4.14%7.45%-7.15%0.99%1.93%0.00%0.00%0.00%11.45%
20072.04%-2.07%0.70%3.71%3.24%-1.34%-3.97%0.18%2.54%-1.32%0.21%-1.12%2.52%
20065.31%0.48%4.03%-1.31%-0.95%-0.76%2.74%1.25%0.66%0.88%2.82%4.38%21.07%
2005-0.82%-0.36%2.55%-6.18%3.02%-0.35%2.94%2.66%-1.59%-4.10%0.59%3.54%1.40%
20040.79%-0.93%-0.66%-2.83%-0.45%-0.19%-4.61%-0.36%-3.33%0.09%1.14%4.96%-6.50%
20030.00%0.00%0.00%0.80%3.47%-1.40%4.41%-1.35%-0.22%2.90%0.11%1.20%10.18%
20020.47%1.55%0.36%1.01%3.46%-1.22%-0.17%0.00%0.00%-1.99%2.94%0.00%6.46%
20010.94%-3.52%-0.08%1.11%3.13%-2.06%1.39%-0.06%0.33%0.00%0.40%-2.61%-1.20%
20000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.70%-3.84%1.46%-4.37%1.30%-4.81%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
10.210.616.846.0014.2766.6174.46179.28439.90

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