Wezen

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
465% 7,82% 19,56% -14,48% 1,74 69% 0.63 40%

Diario | ETFs

Sistema Diario sobre una lista de 13 supersectores USA.

Sistema de reversión a la media con 1 sola posición y sin SL.

  • Compra si el sector está en sobreventa y si ha cerrado por encima de una media de largo plazo.
  • Vende si el sector está en sobrecompra.

Si se produce más de una señal, se escoge el sector más sobrevendido.

Orden: MOO (Market on Open)

Wezen Curva de capital
Wezen Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2012
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia20 años
Retorno desde Inicio (%)465.33%
Mejor mes (%)10,17%
Peor mes (%)-10,38%
Volatidad anualizada (%)12,41%
Recovery Factor6.13
CAR/MaxDD0.54
RAR/MaxDD1.35
Profit Factor1.74
Payoff Ratio0.79
Risk-Reward Ratio0.38
Ulcer Index4.91
Ulcer Performance Index0.49
Sharpe Ratio of trades0.91
Sortino Ratio0,98
Max. Drawdown (%) (diario)-14.48%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital565328.83
Net Profit465328.83
Net Profit %465.33%
Exposure %39.97%
Annual Return %7.82%
Risk Adjusted Return %19.56%
Buy&Hold (SPX)4.26%
Total transaction costs9600.00
All trades480
 Avg. Profit/Loss %0.38%
 Avg. Bars Held5.91
Winners330 (68.75 %)
 Avg. Profit %1.31%
 Avg. Bars Held5.91
 Max. Consecutive14
 # bars in largest win4
Losers150 (31.25 %)
 Avg. Loss %-1.66%
 Avg. Bars Held8.71
 Max. Consecutive5
# bars in largest loss13
  • Familia: Reversión a la media
  • Subfamilia: Reversión a la media
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: RV Usa
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • 11 Supersectores USA + XRT y XHB
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20237.90%7.90%
2022-3.50%2.46%5.16%3.03%2.83%-6.35%0.00%6.20%-8.15%3.77%0.88%2.57%8.04%
20213.13%-1.39%10.17%5.86%-1.18%-0.73%9.26%4.27%-2.01%4.12%-1.93%1.54%34.68%
2020-2.55%-10.38%2.18%0.00%1.80%4.63%5.09%-0.29%7.31%-4.75%3.92%1.88%7.79%
2019-0.91%2.35%3.57%2.04%-4.25%0.11%2.14%0.10%2.05%-0.26%2.67%1.71%11.67%
2018-0.67%-8.26%-2.66%1.34%-1.46%-0.73%2.67%3.22%1.70%-2.69%2.76%-3.79%-8.81%
20171.40%-0.93%-2.19%-1.24%-0.25%3.70%-0.35%0.75%1.77%1.22%2.68%3.10%9.90%
2016-0.33%3.58%3.35%0.37%3.24%1.90%-1.13%2.77%2.97%-4.27%1.95%1.54%16.81%
20152.10%1.87%-1.87%-1.79%3.81%-2.63%2.42%-2.50%-5.13%1.42%-0.03%0.00%-2.69%
2014-4.06%0.37%1.08%1.30%1.51%0.37%1.62%1.10%-0.21%5.04%2.70%1.62%12.92%
20132.06%3.95%0.55%0.78%-4.42%4.93%2.16%0.16%0.72%1.21%1.45%3.40%17.97%
2012-0.40%6.17%2.44%2.16%-2.26%0.35%5.35%3.98%1.96%-0.25%2.72%0.67%25.06%
20111.03%3.43%3.06%-5.07%3.01%-1.30%-0.55%-3.50%1.34%0.00%-0.94%1.19%1.33%
2010-4.34%7.14%-0.28%1.01%-3.81%-5.37%3.65%1.49%3.24%0.29%-1.56%2.61%3.36%
20090.00%0.00%0.00%0.00%1.46%-2.52%3.52%2.24%-0.13%-4.78%0.80%4.97%5.32%
2008-4.18%0.00%2.00%6.62%4.14%7.46%-7.15%1.00%1.94%0.00%0.00%0.00%11.47%
20072.04%-2.06%0.71%3.71%3.24%-1.34%-3.97%0.19%2.54%-1.32%0.21%-1.12%2.55%
20065.31%0.48%4.04%-1.31%-0.95%-0.76%2.74%1.26%0.66%0.89%2.83%4.39%21.12%
2005-0.81%-0.35%2.56%-6.18%3.02%-0.35%2.94%2.67%-1.59%-4.09%0.59%3.54%1.44%
20040.79%-0.93%-0.65%-2.82%-0.44%-0.19%-4.61%-0.36%-3.33%0.09%1.14%4.97%-6.47%
20030.00%0.00%0.00%0.80%3.47%-1.40%4.42%-1.29%-0.22%2.90%0.11%1.20%10.27%
20020.47%1.55%0.37%1.01%3.46%-1.23%-0.17%0.00%0.00%-1.99%2.94%0.00%6.46%
20010.95%-3.52%-0.07%1.04%3.13%-1.94%4.10%-2.37%2.70%0.00%0.37%-2.39%1.70%
20000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%1.23%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
7.907.9011.6513.0020.8073.6673.48180.98528.09
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