Gravity
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066% | 13,06% | 44,79% | -7,88% | 2,47 | 64% | 1,48 | 29% |
Diario | ETFs
Gravity es una cartera especializada en el lado corto del mercado, compuesta por 9 sistemas complementarios. Diseñada para aprovechar las fases de debilidad en los activos, opera con una lógica robusta y diversificada.
Mantiene un máximo de 2 posiciones abiertas de manera simultánea, combinando protección y búsqueda de rendimientos en fases bajistas.
Gravity no persigue adivinar techos de mercado, sino capturar movimientos descendentes de forma disciplinada, apoyándose en un enfoque sistemático basado en datos.
Junto con Volaxy trabajan de forma complementaria para buscar rendimientos cuando el mercado atraviesa sus momentos más complicados.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2005 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2005 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2025 |
| Capital minimo sugerido | 6.000 |
| Edad de la estrategia | 20 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 1066.76% |
| Mejor mes (%) | 20.46% |
| Peor mes (%) | 3.12% |
| Volatidad anualizada (%) | 8.85 |
| Recovery Factor | 16.62 |
| CAR/MaxDD | 1.66 |
| RAR/MaxDD | 5.68 |
| Profit Factor | 2.47 |
| Payoff Ratio | 1.33 |
| Risk-Reward Ratio | 0.56 |
| Ulcer Index | 2.02 |
| Ulcer Performance Index | 3.79 |
| Sharpe Ratio of trades | 1.99 |
| Sortino Ratio | 3.06 |
| Max. Drawdown (%) | -7.88% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 1166757.50 |
| Net Profit | 1066757.50 |
| Net Profit % | 1066.76% |
| Exposure % | 29.16% |
| Annual Return % | 13.06% |
| Risk Adjusted Return % | 44.79% |
| Buy&Hold (SPX) | 8.21% |
| Total transaction costs | 14600.00 |
| All trades | 730 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.69% |
| Avg. Bars Held | 5.93 |
| Winners | 474 (64.93 %) |
| Avg. Profit % | 1.63% |
| Avg. Bars Held | 5.93 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest win | 7 |
| Losers | 256 (35.07 %) |
| Avg. Loss % | -1.05% |
| Avg. Bars Held | 5.93 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest loss | 8 |
- Familia: Cobertura
- Operativa: Cortos
- Max Posiciones: 2
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Baja
- Mercados: RV y RF
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Activos
- SPY
- MDY
- IWM
- XLP
- TLT
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | 0.53% | 1.50% | -0.18% | -1.40% | 2.46% | |||||||
| 2024 | 2.27% | 1.64% | 0.47% | 0.98% | -0.07% | -1.31% | -1.87% | -0.67% | -1.23% | 2.49% | 0.56% | 0.45% | 3.66% |
| 2023 | -0.57% | 0.15% | 1.20% | -0.61% | 1.13% | 1.01% | 1.35% | 0.91% | 1.72% | 0.45% | 1.11% | -0.78% | 7.26% |
| 2022 | 0.58% | 0.84% | 3.93% | 2.31% | -2.49% | 6.75% | -1.06% | 0.41% | 4.29% | 1.62% | 1.57% | 1.97% | 22.41% |
| 2021 | 1.60% | 0.78% | -0.03% | 0.70% | 0.25% | -0.53% | -0.49% | 1.55% | 1.33% | 2.16% | -2.14% | 1.13% | 6.41% |
| 2020 | -0.61% | 0.65% | 20.43% | 9.79% | 6.86% | 4.66% | -0.49% | 1.83% | -0.74% | 0.13% | -0.77% | 0.18% | 48.07% |
| 2019 | -0.57% | -0.12% | -0.83% | 0.47% | -0.01% | -1.21% | 0.39% | -3.13% | 2.20% | -1.92% | 0.60% | -0.21% | -4.35% |
| 2018 | 1.56% | 1.60% | 2.08% | -0.21% | -0.17% | 1.22% | -0.18% | -0.78% | 0.08% | 3.82% | -0.78% | 6.36% | 15.34% |
| 2017 | -2.44% | -1.22% | 1.08% | -0.31% | -0.34% | -0.09% | 1.42% | -2.39% | 0.36% | -0.21% | -0.50% | -0.46% | -5.04% |
| 2016 | -0.49% | 2.67% | -0.80% | 0.92% | -0.64% | -1.37% | 0.21% | -0.05% | 0.99% | 1.82% | 2.12% | 0.90% | 6.38% |
| 2015 | -1.17% | 2.44% | 1.84% | 0.68% | 2.70% | 2.53% | -0.62% | -0.23% | 3.38% | 0.60% | 2.21% | 0.59% | 15.89% |
| 2014 | -0.86% | 0.84% | 1.50% | -0.02% | 0.30% | -0.65% | -0.43% | -1.61% | 0.87% | -0.42% | -1.57% | -0.09% | -2.18% |
| 2013 | 0.02% | 0.85% | 0.98% | 2.71% | 1.53% | 1.74% | -1.09% | -0.36% | 0.98% | 0.18% | 2.72% | 0.16% | 10.86% |
| 2012 | -0.23% | 0.70% | 1.34% | -0.84% | -0.26% | 0.00% | -1.78% | 0.95% | 2.29% | 1.01% | -1.02% | 0.23% | 2.35% |
| 2011 | 2.17% | 2.80% | 0.35% | -0.60% | -0.03% | -0.00% | 0.59% | 8.92% | 14.00% | -0.24% | 4.49% | -0.32% | 35.91% |
| 2010 | -0.07% | 0.42% | 1.92% | -0.64% | 0.26% | 1.39% | 1.65% | 1.96% | -2.46% | -1.06% | 3.95% | 1.50% | 9.03% |
| 2009 | 9.68% | 5.32% | 1.61% | 6.95% | 1.01% | 1.99% | -2.81% | 0.44% | 1.75% | 0.47% | 0.88% | 1.59% | 32.28% |
| 2008 | 0.01% | 2.31% | 2.50% | 1.36% | 2.56% | 1.51% | -0.59% | 2.22% | 8.18% | 13.22% | -2.04% | 16.93% | 57.77% |
| 2007 | 1.76% | 0.69% | 0.40% | -0.46% | 0.03% | 1.75% | 0.51% | 2.83% | -0.86% | 0.35% | -0.77% | 1.28% | 7.68% |
| 2006 | -0.74% | 1.78% | 0.75% | -0.03% | 3.93% | 0.65% | 0.88% | 1.40% | 0.89% | -0.04% | 0.51% | 10.37% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | -1.40 | -0.10 | 2.92 | 0.78 | 9.86 | 9.23 | 10.29 | 1069.92 |