Darby
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2007 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639% | 13,31% | 13,82% | -11,99% | 3,32 | 66% | 1,21 | 96% |
Mensual | Fondos
Sistema Rotacional TAA Mensual inspirado en Bender sobre un conjunto de Fondos de Inversión.
Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.
Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija con Long Volatility.
El filtro de mercado marca si elige una cesta u otra y escoge el activo con más Momentum.
Si ninguno de los activos tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.
Cuando se recibe la señal se traspasa de un fondo a otro.
Ideal para combinar con nuestro otro sistema de fondos Astra.
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2007 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2007 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2021 |
| Capital minimo sugerido | 3.000 |
| Edad de la estrategia | 16 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 639.60% |
| Mejor mes (%) | 10,88% |
| Peor mes (%) | -9,21% |
| Volatidad anualizada (%) | 10,99% |
| Recovery Factor | 6.35 |
| CAR/MaxDD | 1.11 |
| RAR/MaxDD | 1.15 |
| Profit Factor | 3.32 |
| Payoff Ratio | 1.72 |
| Risk-Reward Ratio | 0.65 |
| Ulcer Index | 3.08 |
| Ulcer Performance Index | 2.57 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.38 |
| Sortino Ratio | 2,7 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -11.99% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 739597.40 |
| Net Profit | 639597.40 |
| Net Profit % | 639.60% |
| Exposure % | 96.30% |
| Annual Return % | 13.31% |
| Risk Adjusted Return % | 13.82% |
| Buy&Hold (SPX) | 6.42% |
| Total transaction costs | 0.00 |
| All trades | 82 |
| Avg. Profit/Loss % | 2.66% |
| Avg. Bars Held | 3.27 |
| Winners | 54 (65.85 %) |
| Avg. Profit % | 5.22% |
| Avg. Bars Held | 3.27 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest win | 8 |
| Losers | 28 (34.15 %) |
| Avg. Loss % | -2.28% |
| Avg. Bars Held | 2.43 |
| Max. Consecutive | 3 |
| # bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: Fondos
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- IE0032620787
- IE0031786142
- IE00B42W3S00
- IE00B5456744
- LU0522352946
- ES0114105036
Renta Fija y Long Vol
- IE0007471471
- IE0007472115
- LU0557872479 (Long Vol)
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00% | 0.30% | -4.75% | 0.51% | -1.14% | -0.31% | 3.33% | -1.70% | -2.55% | 1.02% | -5.36% | ||
| 2022 | 0.00% | 1.13% | 1.61% | 5.79% | -0.87% | 2.93% | 1.92% | 1.74% | -6.85% | -0.89% | -4.68% | 0.00% | 1.23% |
| 2021 | 0.69% | -1.25% | -2.63% | 2.13% | 0.00% | 2.54% | -0.68% | -0.57% | -1.07% | -1.49% | 2.04% | -2.13% | -2.54% |
| 2020 | -1.48% | -5.84% | 12.36% | 0.52% | -0.58% | 5.78% | 4.30% | 10.88% | -5.29% | 0.91% | 0.08% | 6.69% | 30.04% |
| 2019 | -4.62% | 3.88% | 3.20% | 4.12% | -5.83% | -1.93% | 10.13% | -0.02% | 2.50% | 4.14% | -0.11% | 7.21% | 23.75% |
| 2018 | 4.62% | -2.71% | 1.91% | -0.34% | -1.07% | -4.60% | 2.35% | 5.57% | -0.54% | 0.00% | -0.52% | 4.64% | 9.14% |
| 2017 | -0.19% | 3.96% | -0.58% | 0.33% | 3.03% | -3.09% | 3.23% | 1.85% | -0.90% | 4.67% | -0.12% | 1.88% | 14.67% |
| 2016 | 0.00% | 0.61% | 0.14% | -3.39% | 4.76% | 0.39% | 2.96% | 0.43% | 0.40% | 2.74% | 2.47% | -0.03% | 11.86% |
| 2015 | 3.84% | 3.30% | 5.24% | 8.15% | 0.72% | -0.71% | -0.72% | -1.01% | 1.77% | -0.37% | 4.83% | -2.05% | 24.95% |
| 2014 | -1.90% | 5.02% | -2.84% | -0.44% | 4.55% | 2.93% | 0.98% | 4.71% | -0.59% | 0.96% | 0.52% | 2.61% | 17.39% |
| 2013 | 2.15% | 2.06% | -0.15% | 0.34% | 1.79% | -2.86% | 0.00% | -2.28% | 0.00% | 4.61% | 3.47% | 2.90% | 12.42% |
| 2012 | 3.58% | 2.08% | 3.75% | -1.13% | 1.67% | -0.80% | 0.95% | -0.18% | 0.45% | -2.81% | 3.49% | 0.72% | 12.18% |
| 2011 | -4.95% | 3.00% | -0.75% | 2.60% | -1.34% | -2.12% | 1.71% | 2.49% | 1.71% | -1.56% | -2.08% | 0.90% | -0.73% |
| 2010 | -3.41% | 1.60% | 8.47% | 2.36% | -2.57% | -0.61% | 0.58% | 0.31% | 3.66% | 1.11% | 3.74% | 4.21% | 20.59% |
| 2009 | -2.39% | 0.68% | 1.06% | -1.26% | -1.23% | -0.37% | 10.12% | -1.47% | 7.29% | -0.74% | 2.93% | 8.22% | 24.20% |
| 2008 | 2.39% | 0.80% | 0.63% | -1.40% | -1.10% | -9.21% | 0.38% | 1.11% | 0.38% | 0.93% | 3.24% | 3.70% | 1.22% |
| 2007 | 2.10% | -3.74% | 0.30% | 4.79% | 3.38% | 4.35% | 1.40% | 1.45% | 0.63% | 0.71% | 2.67% | 0.23% | 19.55% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.36 | 1.02 | -3.23 | -1.45 | -9.79 | -0.32 | 56.39 | 228.42 | 599.93 |
