Darby
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2007 – PRESENTE
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561% | 13,41% | 14,46% | -11,51% | 4,85 | 69% | 1,29 | 93% |
Mensual | Fondos
Sistema de mensual de Fondos Indexados inspirado en Bender.
Usa la misma lógica que Bender pero lugar de usar ETFs lo hemos adaptado a Fondos de Inversión Indexados, aprovechando las ventajas fiscales en España de este vehículo de inversión. Ideal para combinar con nuestro otro sistema de fondos Astra.
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2007 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2022 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2007- 31/12/2017 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2021 |
| Capital minimo sugerido | 3000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 561.94% |
| Mejor mes (%) | 10.37% |
| Peor mes (%) | -9.24% |
| Volatidad anualizada | 10.37% |
| Recovery Factor | 13.9 |
| CAR/MaxDD | 1.17 |
| RAR/MaxDD | 1.26 |
| Profit Factor | 4.85 |
| Payoff Ratio | 2.19 |
| Risk-Reward Ratio | 0.78 |
| Ulcer Index | 2.9 |
| Ulcer Performance Index | 2.76 |
| Sharpe Ratio of equity | 1.29 |
| Sortino Ratio | 2.92 |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 661938.13 |
| Net Profit | 561938.13 |
| Net Profit % | 561.94% |
| Exposure % | 92.73% |
| Annual Return % | 13.41% |
| Risk Adjusted Return % | 14.46% |
| Buy&Hold (SPX) | 8.41% |
| Total transaction costs | 1480 |
| All trades | 74 |
| Avg. Profit/Loss % | 2.77% |
| Avg. Bars Held | 3.27 |
| Winners | 51 (68.92 %) |
| Avg. Profit % | 4.95% |
| Avg. Bars Held | 3.69 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest win | 8 |
| Losers | 33 (34.02 %) |
| Avg. Loss % | -2.23% |
| Avg. Bars Held | 2.45 |
| Max. Consecutive | 3 |
| # bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: Fondos
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- IE0032620787
- IE0031786142
- IE00B42W3S00
- IE00B5456744
- LU0522352946
- ES0114105036
Renta Fija
- IE0007471695
- IE00B246KL88
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2021 | 0.69% | -1.25% | -2.63% | 2.12% | 0.00% | 2.54% | -0.68% | -0.57% | -1.07% | -0.00% | 2.04% | -1.56% | -0.52% |
| 2020 | -1.48% | -5.85% | 2.64% | 0.54% | -0.21% | 5.77% | 4.30% | 10.87% | -5.29% | 0.91% | 0.08% | 6.68% | 19.22% |
| 2019 | 0.39% | 3.88% | 3.20% | 4.12% | -5.83% | -1.93% | 10.13% | -0.02% | 2.50% | 4.14% | -0.11% | 7.21% | 30.24% |
| 2018 | 4.62% | -2.71% | -0.00% | -0.34% | -1.08% | -4.61% | 2.35% | 5.58% | -0.54% | 0.00% | -0.00% | 0.72% | 3.60% |
| 2017 | -0.19% | 3.95% | -0.59% | 0.32% | 3.03% | -3.09% | 3.23% | 1.84% | -0.91% | 4.65% | -0.12% | 1.88% | 14.61% |
| 2016 | -0.01% | 0.85% | 0.13% | -3.39% | 4.77% | 0.39% | 2.96% | 0.43% | 0.40% | 2.74% | 0.00% | -0.01% | 9.42% |
| 2015 | 3.84% | 3.30% | 5.24% | 8.16% | 0.72% | 0.00% | -0.01% | -1.01% | -0.01% | -0.38% | 4.83% | -2.05% | 24.51% |
| 2014 | -1.89% | 5.02% | -2.84% | -0.43% | 4.54% | 2.92% | 0.98% | 4.71% | -0.60% | 0.23% | 1.23% | 2.61% | 17.35% |
| 2013 | 2.14% | 2.06% | -0.16% | 0.34% | 1.79% | -2.86% | -0.01% | -2.28% | -0.01% | 4.60% | 3.47% | 2.90% | 12.37% |
| 2012 | 3.58% | 2.08% | 3.74% | -1.13% | 1.66% | -0.81% | 0.94% | -0.18% | 0.45% | -2.82% | 3.48% | 0.71% | 12.09% |
| 2011 | -4.96% | 2.99% | -0.75% | 2.60% | -1.34% | -2.12% | 1.71% | 2.49% | 1.71% | -1.57% | -2.10% | 0.89% | -0.80% |
| 2010 | -3.41% | 1.60% | 8.47% | 2.36% | -2.58% | -0.63% | 0.57% | 0.31% | 3.66% | 1.11% | 3.74% | 4.22% | 20.55% |
| 2009 | -2.41% | 0.68% | 1.04% | -1.28% | -1.25% | -0.37% | 10.12% | -1.47% | 7.29% | -0.74% | 2.93% | 8.22% | 24.12% |
| 2008 | 2.39% | 0.80% | 0.63% | -1.40% | -1.11% | -9.24% | 0.36% | 1.09% | 0.36% | 0.93% | 3.22% | 3.70% | 1.10% |
| 2007 | 2.08% | -3.74% | 0.28% | 4.79% | 3.37% | 4.33% | 1.40% | 1.45% | 0.63% | 0.71% | 2.67% | 0.23% | 19.46% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 35.54 | 71.97 | 234.58 | 562.07 |
