Darby

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2007 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
630% 14,16% 14,58% -11,47% 4,60 67% 1,29 97%

Mensual | Fondos

Sistema Rotacional TAA Mensual inspirado en Bender sobre un conjunto de Fondos de Inversión.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija con Long Volatility.

El filtro de mercado marca si elige una cesta u otra y escoge el activo con más Momentum.

Si ninguno de los activos tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.

Cuando se recibe la señal se traspasa de un fondo a otro.

Ideal para combinar con nuestro otro sistema de fondos Astra.

Darby Equity Curve
Darby Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2007
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2007 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3.000 €
Edad de la estrategia15 años
Retorno desde Inicio (%)630.63%
Mejor mes (%)10.88%
Peor mes (%)-9.21%
Volatidad anualizada (%)10.95%
Recovery Factor15.12
CAR/MaxDD1.23
RAR/MaxDD1.27
Profit Factor4.6
Payoff Ratio2.26
Risk-Reward Ratio0.65
Ulcer Index2.79
Ulcer Performance Index3.13
Sharpe Ratio of trades0.42
Sortino Ratio3.01
AB
Initial capital100000
Ending capital730629.38
Net Profit630629.38
Net Profit %630.63%
Exposure %97.15%
Annual Return %14.16%
Risk Adjusted Return %14.58%
Buy&Hold (SPX)8.41%
Total transaction costs0
All trades79
 Avg. Profit/Loss %2.73%
 Avg. Bars Held3.23
Winners53 (67.09 %)
 Avg. Profit %5.04%
 Avg. Bars Held53 (67.09 %)
 Max. Consecutive5.04%
 # bars in largest win3.62
Losers26 (32.91 %)
 Avg. Loss %-1.98%
 Avg. Bars Held2.42
 Max. Consecutive3
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
  • Clase de activos: Fondos
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

  • IE0032620787
  • IE0031786142
  • IE00B42W3S00
  • IE00B5456744
  • LU0522352946
  • ES0114105036

Renta Fija y Long Vol

  • IE0007471695
  • IE0007472115
  • LU0557872479 (Long Vol)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20220.00%1.13%1.61%5.79%-0.87%2.93%1.92%1.74%-6.85%-0.89%-4.68%0.00%1.23%
20210.69%-1.25%-2.63%2.13%0.00%2.54%-0.68%-0.57%-1.07%-1.49%2.04%-2.13%-2.54%
2020-1.48%-5.84%12.36%0.52%-0.58%5.78%4.30%10.88%-5.29%0.91%0.08%6.69%30.04%
2019-4.62%3.88%3.20%4.12%-5.83%-1.93%10.13%-0.02%2.50%4.14%-0.11%7.21%23.75%
20184.62%-2.71%1.91%-0.34%-1.07%-4.60%2.35%5.57%-0.54%0.00%-0.52%4.64%9.14%
2017-0.19%3.96%-0.58%0.33%3.03%-3.09%3.23%1.85%-0.90%4.67%-0.12%1.88%14.67%
20160.00%0.61%0.14%-3.39%4.76%0.39%2.96%0.43%0.40%2.74%2.47%-0.03%11.86%
20153.84%3.30%5.24%8.15%0.72%-0.71%-0.72%-1.01%1.77%-0.37%4.83%-2.05%24.95%
2014-1.90%5.02%-2.84%-0.44%4.55%2.93%0.98%4.71%-0.59%0.96%0.52%2.61%17.39%
20132.15%2.06%-0.15%0.34%1.79%-2.86%0.00%-2.28%0.00%4.61%3.47%2.90%12.42%
20123.58%2.08%3.75%-1.13%1.67%-0.80%0.95%-0.18%0.45%-2.81%3.49%0.72%12.18%
2011-4.95%3.00%-0.75%2.60%-1.34%-2.12%1.71%2.49%1.71%-1.56%-2.08%0.90%-0.73%
2010-3.41%1.60%8.47%2.36%-2.57%-0.61%0.58%0.31%3.66%1.11%3.74%4.21%20.59%
2009-2.39%0.68%1.06%-1.26%-1.23%-0.37%10.12%-1.47%7.29%-0.74%2.93%8.22%24.20%
20082.39%0.80%0.63%-1.40%-1.10%-9.21%0.38%1.11%0.38%0.93%3.24%3.70%1.22%
20072.10%-3.74%0.30%4.79%3.38%4.35%1.40%1.45%0.63%0.71%2.67%0.23%19.55%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
1.230.00-5.52-8.741.2328.2873.25266.43639.60
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