IA Semanal

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
932% 21,46% 22,90% -24,29% 4,33 51% 1,24 94%

Semanal | Acciones | Alfayate

Sistema Semanal sobre acciones del S&P500, NDX100 y Eurostoxx600.

Sistema de 12 posiciones sin SL basado en Momentum.

  • Compra si el activo sobrepasa una Inercia Alcista de 810. 
  • Vende cuando el activo cruza a la baja la IA de 420.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen más IA y solo las que son de primera generación.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de equity IA Semanal
Drawdown IA Semanal
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2010
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2020
Capital minimo sugerido24.000 €
Edad de la estrategia12 años
Retorno desde Inicio (%)932.23%
Mejor mes (%)20.63%
Peor mes (%)-15.16%
Volatidad anualizada (%)17.28%
Recovery Factor2.91
CAR/MaxDD0.88
RAR/MaxDD0.94
Profit Factor4.33
Payoff Ratio4.15
Risk-Reward Ratio0.6
Ulcer Index5.59
Ulcer Performance Index2.87
Sharpe Ratio of trades0.3
Sortino Ratio2.12
AB
Initial capital100000
Ending capital1032227.18
Net Profit932227.18
Net Profit %932.23%
Exposure %93.68%
Annual Return %21.46%
Risk Adjusted Return %22.90%
Buy&Hold (SPX)12.86%
Total transaction costs6380
All trades319
 Avg. Profit/Loss %11.95%
 Avg. Bars Held23.65
Winners163 (51.10 %)
 Avg. Profit %29.89%
 Avg. Bars Held23.65
 Max. Consecutive10
 # bars in largest win86
Losers156 (48.90 %)
 Avg. Loss %-6.80%
 Avg. Bars Held11.73
 Max. Consecutive8
# bars in largest loss18
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Momentum Paso
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 12
  • Rotación/Trades: Alta
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + RV EUROPA
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones USA+EUROPA
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-9.27%1.69%6.79%-7.21%7.19%-14.44%2.06%2.51%-6.20%2.01%0.59%1.52%-14.28%
202120.25%3.59%-3.64%10.52%2.93%4.98%19.71%3.33%5.34%-6.61%-12.31%1.80%55.72%
20202.49%-8.36%-9.22%19.24%5.21%-1.52%5.87%-6.10%-0.71%-1.49%21.46%-0.68%23.57%
20193.66%2.56%6.01%0.06%-1.20%4.51%1.71%3.37%-1.05%1.01%-1.00%3.20%25.01%
20185.57%-6.36%6.73%2.07%2.30%4.22%3.27%0.46%-0.27%-6.73%3.98%-6.89%7.27%
20172.88%3.61%3.28%1.15%-1.34%-2.33%-0.30%0.62%2.71%4.44%1.19%-0.90%15.79%
2016-8.74%-0.65%4.36%-1.96%7.09%2.73%6.50%-1.77%-0.12%-1.89%2.81%6.14%14.17%
2015-0.48%5.13%-1.64%5.66%3.97%-0.40%3.05%-4.35%-3.34%2.94%3.05%5.00%19.49%
20141.56%5.41%1.35%-1.60%1.97%-0.89%-0.87%-0.22%-1.33%-1.41%5.33%0.98%10.41%
20137.10%3.08%9.40%1.47%9.85%-3.73%4.84%-0.71%9.56%4.01%0.70%0.83%56.10%
20121.35%3.09%1.47%1.31%-5.77%0.22%1.35%0.79%-0.94%2.64%1.43%2.86%9.91%
2011-3.12%0.97%0.27%7.67%-2.90%-2.66%0.74%-5.17%-0.95%4.94%-3.27%6.26%1.88%
20103.07%4.98%0.31%-4.86%-0.78%1.36%-0.27%9.58%0.62%1.28%4.47%20.84%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-14.281.524.172.23-14.2864.95121.19502.22685.47
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