IA Semanal
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529% | 15,19% | 16,40% | -32,98% | 2,42 | 47% | 0,87 | 93% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Semanal sobre acciones del S&P500, NDX100 y Eurostoxx600.
Sistema de 12 posiciones sin SL basado en Momentum.
- Compra si el activo sobrepasa una Inercia Alcista de 810.
- Vende cuando el activo cruza a la baja la IA de 420.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen más IA y solo las que son de primera generación.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2017 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2020 |
| Capital minimo sugerido | 24.000 |
| Edad de la estrategia | 13 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 529.03% |
| Mejor mes (%) | 20,63% |
| Peor mes (%) | -15,16% |
| Volatidad anualizada (%) | 17,42% |
| Recovery Factor | 1.71 |
| CAR/MaxDD | 0.46 |
| RAR/MaxDD | 0.50 |
| Profit Factor | 2.42 |
| Payoff Ratio | 2.69 |
| Risk-Reward Ratio | 0.58 |
| Ulcer Index | 9.34 |
| Ulcer Performance Index | 1.05 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.22 |
| Sortino Ratio | 2,12 |
| Max. Drawdown (%) (semanal) | -32.98% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 629032.80 |
| Net Profit | 529032.80 |
| Net Profit % | 529.03% |
| Exposure % | 92.62% |
| Annual Return % | 15.19% |
| Risk Adjusted Return % | 16.40% |
| Buy&Hold (SPX) | 9.97% |
| Total transaction costs | 6920.00 |
| All trades | 346 |
| Avg. Profit/Loss % | 9.06% |
| Avg. Bars Held | 23.50 |
| Winners | 164 (47.40 %) |
| Avg. Profit % | 27.89% |
| Avg. Bars Held | 23.50 |
| Max. Consecutive | 6 |
| # bars in largest win | 86 |
| Losers | 182 (52.60 %) |
| Avg. Loss % | -7.90% |
| Avg. Bars Held | 13.52 |
| Max. Consecutive | 6 |
| # bars in largest loss | 14 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Momentum Paso
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 12
- Rotación/Trades: Alta
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA+EUROPA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.34% | -2.15% | 2.17% | -1.29% | -4.20% | 1.64% | 0.45% | -2.80% | -1.50% | -2.66% | |||
| 2022 | -8.05% | 0.46% | 4.33% | -2.80% | 7.86% | -10.85% | 1.71% | 1.79% | -8.20% | 2.68% | 2.59% | -3.90% | -13.35% |
| 2021 | 15.97% | 3.11% | -0.98% | 10.46% | 5.13% | 4.26% | 17.71% | 3.72% | 3.74% | -8.26% | -11.90% | 4.49% | 53.34% |
| 2020 | -0.49% | -6.86% | -10.52% | 18.11% | 6.35% | -3.24% | 7.94% | -4.80% | -2.20% | -5.37% | 19.87% | 3.10% | 18.45% |
| 2019 | 0.62% | 3.97% | 6.13% | 1.21% | 2.41% | 2.56% | 2.67% | 5.68% | -4.12% | 2.52% | -0.72% | 3.98% | 29.96% |
| 2018 | 3.13% | -2.54% | -1.00% | 5.05% | 4.93% | 0.53% | 4.29% | 9.18% | 1.39% | -11.56% | 3.75% | -8.97% | 6.32% |
| 2017 | 1.79% | 4.35% | 1.01% | 0.02% | -4.95% | -1.55% | -1.43% | -0.56% | 4.43% | 2.43% | 1.65% | 0.20% | 7.22% |
| 2016 | -4.49% | -4.89% | 4.36% | 0.04% | 5.67% | 1.01% | 8.75% | -1.81% | -0.11% | -1.69% | -0.38% | 5.78% | 11.86% |
| 2015 | 0.14% | 5.38% | 2.92% | 0.47% | -0.05% | 1.07% | 2.06% | -6.93% | 2.22% | 2.06% | 6.00% | 1.41% | 17.42% |
| 2014 | 4.65% | 10.13% | -2.58% | -0.23% | 0.70% | 0.76% | -0.85% | 0.97% | -3.17% | -3.42% | 2.48% | 3.14% | 12.46% |
| 2013 | 7.94% | -0.32% | 6.84% | 2.07% | 7.60% | -3.36% | 2.56% | 0.36% | 6.96% | 3.90% | 3.74% | -1.52% | 42.59% |
| 2012 | 4.86% | 3.59% | 1.84% | 1.30% | -6.90% | -0.04% | 0.25% | 0.12% | 1.16% | 3.43% | 1.83% | 2.18% | 13.95% |
| 2011 | -2.26% | 2.63% | 0.49% | 7.13% | -3.29% | -2.93% | 0.35% | -5.00% | -0.34% | 6.40% | -7.18% | 7.89% | 2.63% |
| 2010 | 3.15% | 6.26% | 0.80% | -5.61% | -0.88% | 4.28% | -3.63% | 6.34% | 0.88% | 1.59% | 7.91% | 22.15% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.66 | -1.50 | -3.83 | -7.57 | -1.47 | 51.26 | 66.31 | 255.86 | 556.32 |
