Marvin

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1662% 16,29% 18,65% -22,58% 3,30 64% 1,05 87%

Mensual | ETFs

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta de ETF’s.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija.

El sistema ordena las dos cestas por Fuerza e invierte en el activo más fuerte.

Si dos activos de RV tienen Momentum negativo, invierte en RF.

Si ninguno de los activos de RF tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.

Forma parte de la Cartera BCM.

Orden: MOO (Market on Open)

Marvin Curva de Capital
Marvin Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3.000 €
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)1662.09%
Mejor mes (%)17.89%
Peor mes (%)-13.07%
Volatidad anualizada15.53%
Recovery Factor10.01
CAR/MaxDD0.72
RAR/MaxDD0.83
Profit Factor3.3
Payoff Ratio1.72
Risk-Reward Ratio0.39
Ulcer Index7.59
Ulcer Performance Index1.43
Sharpe Ratio of equity0.49
Sortino Ratio2.85
Max. Drawdown (%) (EOM)-22.58%
Max. Drawdown (%) (EOD)-23.08%
DD1 (01/01/2015 - 01/10/2015)-22,58%
DD2 (01/10/2007 - 01/04/2009)-20,65%
DD3 (01/01/2006 - 01/06/2006)-11,95%
DD4 (01/01/2018 - 01/05/2019)-9,84%
DD5 (01/03/2004 - 01/07/2004)-9,09%
AB
Initial capital100000
Ending capital1762094.57
Net Profit1662094.57
Net Profit %1662.09%
Exposure %87.34%
Annual Return %16.29%
Risk Adjusted Return %18.65%
Buy&Hold (SPX)9.29%
Total transaction costs2220
All trades111
 Avg. Profit/Loss %2.86%
 Avg. Bars Held2.8
Winners73 (65.77 %)
 Avg. Profit %6.10%
 Avg. Bars Held2.8
 Max. Consecutive8
 # bars in largest win7
Losers38 (34.23 %)
 Avg. Loss %-3.37%
 Avg. Bars Held2.26
 Max. Consecutive5
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

  • VWO
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • MCHI
  • VEA

Renta Fija

  • IEF
  • TLT
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%1.59%1.59%
20214.85%6.20%1.20%1.79%0.27%-1.72%2.86%-0.46%-5.79%-0.00%2.00%-2.24%8.72%
2020-6.21%6.45%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%4.79%2.69%8.31%45.91%
20190.38%2.36%-2.36%5.50%-8.23%0.74%2.33%10.83%-2.85%-1.29%4.07%3.66%14.81%
201812.43%-7.50%-0.00%-2.51%-0.00%0.41%-0.00%5.78%-3.08%0.00%0.00%-0.00%4.36%
2017-0.00%4.38%1.82%2.73%3.89%1.71%8.63%4.36%1.76%3.50%1.44%0.45%40.35%
2016-0.00%2.89%-0.29%1.01%0.60%6.71%1.91%1.05%3.72%-2.95%0.00%0.00%15.33%
20159.82%-6.33%-2.59%-3.63%-4.52%-6.37%-0.00%-0.91%-0.00%-0.62%0.61%0.00%-14.46%
2014-1.92%0.26%-2.96%0.69%2.70%2.85%1.18%4.44%-1.00%2.56%0.11%2.80%12.07%
20132.22%1.00%4.37%-0.00%-2.97%0.00%0.00%0.00%-0.00%3.21%3.61%1.63%13.61%
2012-0.33%6.41%4.88%-1.17%8.76%-1.89%0.99%-1.53%-2.74%5.62%2.07%7.11%31.01%
2011-0.38%3.15%2.31%2.63%-2.71%-2.41%-2.40%9.30%12.87%-4.08%-2.70%2.86%18.44%
2010-6.48%4.48%7.97%5.67%-7.54%5.44%-1.25%-2.56%-2.82%3.10%-0.19%7.55%12.46%
2009-13.07%0.00%-0.01%-3.03%17.89%-2.45%10.91%-0.72%3.93%-2.41%7.18%1.73%18.03%
20083.36%0.92%1.02%-2.76%1.78%-9.69%-0.73%-0.01%1.11%-2.16%-0.01%12.89%4.41%
20070.08%-2.44%4.38%3.80%6.66%4.55%3.51%1.38%9.83%13.01%-8.53%-1.42%38.53%
200611.63%-2.15%1.16%0.29%-11.29%-0.01%1.84%2.63%1.07%4.75%3.42%2.21%14.96%
2005-4.06%1.64%-3.27%-0.01%2.76%-3.43%6.58%-2.02%8.23%-5.66%-0.01%4.68%4.44%
20041.66%0.95%0.77%-5.52%-0.02%3.24%-6.79%3.76%0.53%2.04%6.00%2.07%8.27%
20032.74%-1.74%-0.02%8.51%0.97%6.18%5.00%-2.92%8.71%3.74%1.22%36.62%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
1.591.591.591.591.5961.1693.09240.381690.53
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