Marvin

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
1662%16,29%18,65%-22,58%3,3064%1,0587%

Mensual | ETFs

​Sistema mensual que forma parte de nuestra cartera de 3 sistemas.

Utiliza un algoritmo propio de momentum (fuerza relativa) y datos de Market Timing para decidir si está invertido en los activos más fuertes de la cesta de renta variable o de la cesta de activos «sin riesgo»/renta fija.

Marvin Curva de Capital
Marvin Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3000
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)1662.09%
Mejor mes (%)17.89%
Peor mes (%)-13.07%
Volatidad anualizada15.53%
Recovery Factor10.01
CAR/MaxDD0.72
RAR/MaxDD0.83
Profit Factor3.3
Payoff Ratio1.72
Risk-Reward Ratio0.39
Ulcer Index7.59
Ulcer Performance Index1.43
Sharpe Ratio of equity1.37
Sortino Ratio2.85
Max. Drawdown (%) (EOM)-22.58%
Max. Drawdown (%) (EOD)-23.08%
DD1 (01/01/2015 - 01/10/2015)-22,58%
DD2 (01/10/2007 - 01/04/2009)-20,65%
DD3 (01/01/2006 - 01/06/2006)-11,95%
DD4 (01/01/2018 - 01/05/2019)-9,84%
DD5 (01/03/2004 - 01/07/2004)-9,09%
AB
Initial capital100000
Ending capital1762094.57
Net Profit1662094.57
Net Profit %1662.09%
Exposure %87.34%
Annual Return %16.29%
Risk Adjusted Return %18.65%
Buy&Hold (SPX)9.29%
Total transaction costs2220
All trades111
 Avg. Profit/Loss %2.86%
 Avg. Bars Held2.8
Winners73 (65.77 %)
 Avg. Profit %6.10%
 Avg. Bars Held3.08
 Max. Consecutive8
 # bars in largest win7
Losers38 (34.23 %)
 Avg. Loss %-3.37%
 Avg. Bars Held2.26
 Max. Consecutive5
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

  • VWO
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • MCHI
  • VEA

Renta Fija

  • IEF
  • TLT
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20214.85%6.20%1.20%1.79%0.27%-1.72%2.86%-0.46%-5.79%-0.00%2.00%-2.24%8.72%
2020-6.21%6.45%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%4.79%2.69%8.31%45.91%
20190.38%2.36%-2.36%5.50%-8.23%0.74%2.33%10.83%-2.85%-1.29%4.07%3.66%14.81%
201812.43%-7.50%-0.00%-2.51%-0.00%0.41%-0.00%5.78%-3.08%0.00%0.00%-0.00%4.36%
2017-0.00%4.38%1.82%2.73%3.89%1.71%8.63%4.36%1.76%3.50%1.44%0.45%40.35%
2016-0.00%2.89%-0.29%1.01%0.60%6.71%1.91%1.05%3.72%-2.95%0.00%0.00%15.33%
20159.82%-6.33%-2.59%-3.63%-4.52%-6.37%-0.00%-0.91%-0.00%-0.62%0.61%0.00%-14.46%
2014-1.92%0.26%-2.96%0.69%2.70%2.85%1.18%4.44%-1.00%2.56%0.11%2.80%12.07%
20132.22%1.00%4.37%-0.00%-2.97%0.00%0.00%0.00%-0.00%3.21%3.61%1.63%13.61%
2012-0.33%6.41%4.88%-1.17%8.76%-1.89%0.99%-1.53%-2.74%5.62%2.07%7.11%31.01%
2011-0.38%3.15%2.31%2.63%-2.71%-2.41%-2.40%9.30%12.87%-4.08%-2.70%2.86%18.44%
2010-6.48%4.48%7.97%5.67%-7.54%5.44%-1.25%-2.56%-2.82%3.10%-0.19%7.55%12.46%
2009-13.07%0.00%-0.01%-3.03%17.89%-2.45%10.91%-0.72%3.93%-2.41%7.18%1.73%18.03%
20083.36%0.92%1.02%-2.76%1.78%-9.69%-0.73%-0.01%1.11%-2.16%-0.01%12.89%4.41%
20070.08%-2.44%4.38%3.80%6.66%4.55%3.51%1.38%9.83%13.01%-8.53%-1.42%38.53%
200611.63%-2.15%1.16%0.29%-11.29%-0.01%1.84%2.63%1.07%4.75%3.42%2.21%14.96%
2005-4.06%1.64%-3.27%-0.01%2.76%-3.43%6.58%-2.02%8.23%-5.66%-0.01%4.68%4.44%
20041.66%0.95%0.77%-5.52%-0.02%3.24%-6.79%3.76%0.53%2.04%6.00%2.07%8.27%
20032.74%-1.74%-0.02%8.51%0.97%6.18%5.00%-2.92%8.71%3.74%1.22%36.62%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
0.000.000.000.00-6.5081.88112.88270.531662.45
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