Chappie

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
2027%17,45%18,41%-17,60%8,7366%1,1795%

Mensual | ETFs

​Sistema mensual que forma parte de nuestra cartera de 3 sistemas.

Utiliza un algoritmo propio de momentum (fuerza relativa) para decidir si está invertido en los activos más fuertes de la cesta de renta variable o de la cesta de activos «sin riesgo»/renta fija. Su cesta de activos está más enfocada en la zona geográfica de USA.

Curva de equity Chappie
Drawdown Chappie
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3000
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)2027.25%
Mejor mes (%)14.30%
Peor mes (%)-13.07%
Volatidad anualizada14.91%
Recovery Factor12.68
CAR/MaxDD0.99
RAR/MaxDD1.05
Profit Factor8.73
Payoff Ratio4.46
Risk-Reward Ratio0.44
Ulcer Index6.16
Ulcer Performance Index1.96
Sharpe Ratio of equity1.17
Sortino Ratio2.31
Max. Drawdown (%) (EOM)-17.60%
Max. Drawdown (%) (EOD)-19.28%
DD1 (19/02/2020 - 18/03/2020)-19,28%
DD2 (30/01/2015 - 27/01/2016)-19,01%
DD3 (19/12/2008 - 17/03/2009)-17,75%
DD4 (31/10/2007 - 15/07/2008)-17,10%
DD5 (02/04/2012 - 15/11/2012)-16,06%
A 
Initial capital100000
Ending capital2127247.29
Net Profit2027247.29
Net Profit %2027.25%
Exposure %94.74%
Annual Return %17.45%
Risk Adjusted Return %18.41%
Buy&Hold (SPX)9.29%
Total transaction costs1360
All trades68
 Avg. Profit/Loss %5.02%
 Avg. Bars Held4.19
Winners45 (66.18 %)
 Avg. Profit %8.81%
 Avg. Bars Held4.84
 Max. Consecutive7
 # bars in largest win8
Losers23 (33.82 %)
 Avg. Loss %-2.40%
 Avg. Bars Held2.91
 Max. Consecutive4
# bars in largest loss4
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

  • MDY
  • QQQ
  • SPY

Renta Fija

  • TLT
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-8.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-8.75%
20211.44%6.78%4.66%4.31%0.24%1.91%2.86%4.22%-5.79%7.86%2.00%1.02%35.59%
20203.04%-6.06%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%-3.05%14.30%6.10%42.72%
20190.38%-1.60%5.35%5.50%-8.23%0.74%0.06%10.83%-2.85%-1.29%-0.58%3.66%11.24%
20188.76%-1.29%-4.23%0.51%-0.00%0.13%2.80%5.78%-0.46%-8.60%0.00%-0.00%2.36%
20171.65%2.59%1.82%2.73%3.90%-2.58%4.06%2.07%-0.51%4.61%1.97%-0.15%24.25%
2016-6.91%2.89%-0.28%-0.94%2.25%0.15%1.91%-1.19%-1.69%-1.46%0.43%1.79%-3.39%
20159.81%-6.33%0.89%-1.48%2.25%-2.71%4.56%-6.82%-0.00%-0.62%0.61%-1.89%-2.79%
2014-1.92%4.71%0.07%1.83%2.32%-0.51%1.18%5.01%-0.99%2.64%4.55%-2.61%17.13%
20137.08%0.83%4.59%0.59%2.36%-2.70%6.31%-0.40%4.52%4.89%3.61%2.60%39.62%
20126.59%4.51%4.87%-1.17%-7.04%-1.88%3.59%-1.53%0.60%-5.28%2.30%1.84%6.64%
20111.92%4.54%2.32%2.63%-0.92%-2.68%4.06%9.30%12.87%-4.07%1.73%2.85%39.01%
2010-6.48%5.06%6.87%4.17%-7.06%5.44%-1.25%8.04%-2.82%6.34%-0.18%4.55%23.35%
2009-13.07%-1.80%-0.01%13.06%3.21%2.83%8.44%1.46%5.33%-4.51%4.19%5.03%24.02%
20082.09%-0.80%-0.01%-2.90%5.93%-9.69%-1.82%-0.01%1.11%-2.16%13.88%12.89%17.44%
20073.35%1.08%0.93%2.77%5.12%0.40%-0.15%2.82%5.20%7.04%-6.77%-1.41%21.51%
20065.33%-0.28%2.32%1.35%-4.33%0.00%-0.01%2.64%1.51%0.04%3.43%-2.01%10.07%
2005-6.31%3.64%-1.65%3.48%2.77%1.79%-3.72%-0.96%0.38%-1.50%-0.01%-2.02%-4.53%
20042.17%1.36%-1.68%-3.62%0.00%-0.01%-7.56%3.76%0.55%1.33%6.02%2.03%3.71%
20032.74%-1.75%8.71%8.52%0.54%6.18%5.00%-2.90%8.51%0.55%1.20%43.10%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-8.750.000.000.00-0.4293.43117.47275.061841.59
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