BCM

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1729% 16,40% 16,40% -13,85% 1,31 100%

Mensual | ETFs

Sistema Mensual que combina de forma proporcional los sistemas TAA: Bender, Chappie y Marvin.

El sistema lleva como máximo 3 posiciones. No utiliza Stop Loss.

Los sistemas utilizan filtros de mercado, en caso de no estar 100% invertidos la parte proporcional se destina a la liquidez.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de capital BCM
Drawdown BCM
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3.000 €
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)1729.43%
Mejor mes (%)12.89%
Peor mes (%)-13.07%
Volatidad anualizada12.59%
Recovery Factor18.06
CAR/MaxDD1.2
RAR/MaxDD1.2
Profit Factorinf
Payoff Rationan
Risk-Reward Ratio0.46
Ulcer Index4.2
Ulcer Performance Index2.67
Sharpe Ratio1.71
Sortino Ratio2.72
Max. Drawdown (%) (EOM)-13.85%
Max. Drawdown (%) (EOD)-19.29%
DD1 (19/02/2020 - 06/07/2020)19.29%
DD2 (19/12/2008 - 03/08/2009)19.21%
DD3 (20/03/2008 - 17/12/2008)16.98%
DD4 (26/01/2018 - 21/03/2019)14.77%
DD5 (03/10/2011 - 19/01/2012)14.60%
AB
Initial capital100000
Ending capital1829428.8
Net Profit1729428.8
Net Profit %1729.43%
Exposure %100.00%
Annual Return %16.60%
Risk Adjusted Return %16.60%
Buy&Hold (SPX)9.09%
Total transaction costs60
All trades3
 Avg. Profit/Loss %1729.96%
 Avg. Bars Held229
Winners3 (100.00 %)
 Avg. Profit %1729.96%
 Avg. Bars Held229
 Max. Consecutive3
 # bars in largest win229
Losers0 (0.00 %)
 Avg. Loss %0
 Avg. Bars Held0
 Max. Consecutive0
# bars in largest loss0
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 3
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

  • VWO
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • MCHI
  • VEA
  • MDY

Renta Fija

  • TLT
  • IEF
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%-3.09%-2.92%0.00%-0.00%0.53%-8.59%
20212.21%6.39%2.33%2.63%0.26%0.60%0.78%1.18%-4.95%2.82%2.00%-1.02%15.88%
20200.09%-2.32%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%-0.65%5.25%6.37%36.36%
20190.38%1.29%2.26%5.50%-8.23%3.13%0.05%6.13%-1.63%0.69%2.57%3.66%16.08%
201811.18%-5.43%-1.47%-1.42%-0.00%0.49%1.88%5.78%-1.30%-3.01%-0.00%0.82%6.73%
20170.67%2.89%1.82%2.73%3.90%-1.28%5.49%3.57%-0.46%3.88%1.62%0.25%27.89%
2016-2.63%2.89%-0.28%-1.19%1.58%1.90%2.50%-0.08%0.79%-1.30%0.15%0.62%4.91%
20156.15%-2.48%-1.27%2.95%-2.01%-2.82%1.76%-3.26%-0.00%-0.62%0.61%-1.38%-2.74%
2014-1.92%3.30%-1.81%0.82%3.09%1.55%1.18%4.84%-0.99%2.59%2.61%-0.99%14.93%
20135.16%-0.95%4.44%0.08%-1.19%-1.20%2.16%-1.15%1.62%3.58%3.72%2.29%19.84%
20124.99%5.70%4.88%-1.17%2.91%-1.88%2.77%0.83%-0.42%-2.03%1.87%2.45%22.53%
20110.40%3.63%1.38%2.86%-1.80%-2.50%1.55%9.30%12.87%-4.08%-1.11%2.86%26.97%
2010-6.56%3.81%7.68%4.08%-7.39%5.44%-1.25%0.87%1.55%4.52%-1.08%5.54%17.17%
2009-13.07%-0.90%1.03%1.81%8.15%0.89%9.31%-0.01%6.29%-3.09%6.23%2.76%18.81%
20082.55%0.44%0.74%-2.79%2.27%-9.73%-1.04%0.40%1.11%-2.16%3.87%12.89%7.33%
20071.04%-1.39%1.99%3.49%6.19%3.31%1.15%1.79%4.80%7.27%-3.63%-1.42%26.86%
20067.06%-0.77%1.53%3.06%-5.28%-0.00%0.59%2.64%1.21%3.37%4.83%0.94%20.35%
2005-4.83%2.31%-2.72%1.18%2.76%0.70%2.93%-1.66%2.77%-2.45%-0.01%0.90%1.53%
20042.70%1.09%-0.07%-4.87%-0.00%1.05%-7.05%2.03%0.55%1.55%7.02%2.05%5.47%
2003-0.06%-1.16%2.87%8.52%0.68%6.18%5.00%-2.92%8.64%1.58%1.22%34.23%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-8.590.530.53-5.42-8.5944.4578.96221.641540.63
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