MACD Semanal

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2024

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
395% 6,61% 9,24% -23,71% 6,07 48% 0,54 71%

Semanal | ETFs | JAlfayate

Sistema Semanal sobre una cesta de ETF’s.

Sistema de 6 posiciones basado en el cruce de la Línea del MACD con respecto a cero.

  • Compra si el MACD cruza al alza y cierra por encima de su media de 30 semanas
  • Vende cuando cruza a la baja, cierra por debajo de su media de 30 semanas y la distancia del mínimo semanal con la media no es superior al 2%

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Orden: MOO (Market on Open)

MACD Semanal Sistema
MACD Semanal Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest31/12/2024
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 31/12/2011
Fecha estrategia publicada01/01/2012
Capital minimo sugerido10.000 €
Edad de la estrategia25 años
Retorno desde Inicio (%)395.34%
Mejor mes (%)10.16%
Peor mes (%)-10.75%
Volatidad anualizada (%)12.33%
Recovery Factor4.68
CAR/MaxDD0.28
RAR/MaxDD0.39
Profit Factor6.07
Payoff Ratio6.44
Risk-Reward Ratio0.61
Ulcer Index8.98
Ulcer Performance Index0.13
Sharpe Ratio of trades0.18
Sortino Ratio0.85
Max. Drawdown (%)-23.71%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital495343.41
Net Profit395343.41
Net Profit %395.34%
Exposure %71.53%
Annual Return %6.61%
Risk Adjusted Return %9.24%
Buy&Hold (SPX)5.77%
Total transaction costs1360.00
All trades68
Avg. Profit/Loss %20.30%
Avg. Bars Held38.60
Winners33 (48.53 %)
Avg. Profit %49.58%
Avg. Bars Held38.60
Max. Consecutive11
# bars in largest win306
Losers35 (51.47 %)
Avg. Loss %-7.31%
Avg. Bars Held38.60
Max. Consecutive11
# bars in largest loss49
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendenciales con Momentum
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Global
  • Mercados: Europa, USA y Emergentes
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • SP500 (^SPX)
  • Nasdaq100 (^NDX)
  • DAX (^GDAXI)
  • Stoxx50 (^STOXX50E)
  • CAC (^FCHI)
  • Emergentes (EEM.TIN)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20252.10%0.45%-2.67%-1.18%5.20%0.14%3.91%
20241.00%2.79%2.72%-1.70%1.88%0.61%-0.43%2.43%2.43%-0.22%0.43%0.37%12.91%
20233.41%-1.78%2.48%0.95%0.96%2.22%2.64%-4.25%-1.17%-2.86%6.79%3.24%12.78%
2022-6.13%-2.12%1.04%-0.41%0.20%-1.21%0.89%-0.45%-0.25%0.26%0.47%-1.35%-8.88%
2021-0.45%2.01%2.87%4.56%1.10%2.29%0.58%2.02%-0.68%2.34%-0.57%3.05%20.73%
2020-2.01%-6.96%-10.75%5.49%3.45%0.58%4.06%5.87%-5.46%-1.33%8.24%3.05%2.38%
20194.49%2.05%0.68%3.81%-6.56%6.18%1.72%-3.58%1.80%3.17%2.73%3.10%20.64%
20186.74%-4.40%-3.21%2.19%0.62%-2.50%2.58%0.09%0.16%-6.48%1.90%-5.10%-7.92%
20172.54%1.40%2.98%1.81%2.11%-1.92%2.07%-0.11%3.11%2.59%0.63%-0.52%17.89%
2016-5.69%-0.69%1.83%0.07%-1.06%-1.62%3.17%0.69%0.15%-0.16%-0.01%3.23%-0.39%
2015-0.96%6.31%-0.49%3.38%-2.44%0.13%-0.60%-8.16%-3.22%7.85%-0.43%-3.20%-2.83%
2014-3.50%5.02%-0.54%-0.46%4.02%0.63%0.17%0.62%-1.21%-0.58%3.54%-1.51%6.01%
20134.41%-1.71%1.30%0.85%3.40%-4.31%5.22%-1.81%6.51%4.09%2.01%1.11%22.55%
20125.45%3.36%0.89%-2.69%-5.95%2.33%0.67%1.51%1.80%-0.79%1.83%1.14%9.44%
20111.86%1.88%-0.74%5.10%-4.29%-3.84%2.55%-10.22%-3.34%10.16%-7.69%2.89%-7.23%
2010-5.73%0.99%6.44%-0.13%-6.90%0.69%2.83%-2.24%5.95%3.87%-0.82%3.33%7.54%
20090.00%0.00%0.00%0.00%1.55%-1.23%6.18%3.80%2.31%-2.11%4.77%3.90%20.53%
2008-10.52%0.92%-1.18%3.56%0.89%-4.20%-0.03%-0.04%-0.86%-3.66%0.00%0.00%-14.77%
2007-0.04%3.71%-1.27%6.42%1.86%2.17%-3.66%1.49%6.04%3.41%-2.38%0.35%19.09%
20066.06%0.65%1.66%2.27%-4.35%-1.58%0.62%1.00%2.83%3.90%3.51%2.26%20.07%
2005-2.33%4.81%-2.46%-3.09%5.10%0.53%5.95%-1.94%5.20%-4.73%6.63%1.75%15.51%
20043.90%1.06%-3.91%-0.08%0.54%1.81%-3.45%0.20%1.34%2.57%5.36%2.40%11.97%
20030.00%0.00%0.00%-0.03%2.05%0.25%1.89%3.07%-2.22%5.20%1.58%3.36%16.00%
20020.00%0.00%0.06%-1.14%-0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.26%
2001-0.02%-1.56%-0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.18%
20004.65%2.45%-5.22%-2.35%1.57%-1.28%2.10%-3.92%-1.48%-0.78%-1.28%-5.80%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
3.910.144.103.919.199.6210.785.97415.49
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