MACD Semanal

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
372%7,31%10,32%-23,71%6,6655%0,5971%

Semanal | ETFs | JAlfayate

Sistema basado en el cruce de la línea del MACD con respecto a cero. Un cruce bajista y una distancia adecuada del mínimo de la barra con respecto a la media de 30 semanas pueden generar un cierre de la posición abierta. La señal alcista se genera con el cruce al alza de la línea MACD sobre cero sin condiciones de distancia.

Este sistema usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Curva de capital MACD
Drawdown MACD
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 31/12/2011
Fecha estrategia publicada01/01/2012
Capital minimo sugerido10.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)372.42%
Mejor mes (%)8.25%
Peor mes (%)-10.75%
Volatidad anualizada (%)12.38%
Recovery Factor3.95
CAR/MaxDD0.3
RAR/MaxDD0.46
Profit Factor3.47
Payoff Ratio3.55
Risk-Reward Ratio0.81
Ulcer Index7.48
Ulcer Performance Index0.14
Sharpe Ratio of trades0.56
Sortino Ratio0.93
AB
Initial capital100000
Ending capital472422
Net Profit372422
Net Profit %372.42%
Exposure %70.77%
Annual Return %7.31%
Risk Adjusted Return %10.32%
Buy&Hold (SPX)5.49%
Total transaction costs1020
All trades51
 Avg. Profit/Loss %26.27%
 Avg. Bars Held99.35
Winners28 (54.90 %)
 Avg. Profit %54.20%
 Avg. Bars Held139.32
 Max. Consecutive700.00%
 # bars in largest win294
Losers23 (45.10 %)
 Avg. Loss %-7.72%
 Avg. Bars Held50.7
 Max. Consecutive6
# bars in largest loss49
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendenciales con Momentum
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Global
  • Mercados: Europa, USA y Emergentes
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • SP500 (^SPX)
  • Nasdaq100 (^NDX)
  • DAX (^GDAXI)
  • Stoxx50 (^STOXX50E)
  • CAC (^FCHI)
  • Emergentes (EEM.TIN)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-6.13%-2.12%1.04%-0.41%0.20%-1.21%0.89%0.07%-7.60%
2021-0.45%2.01%2.87%4.56%1.10%2.29%0.58%2.02%-0.68%2.34%-0.57%3.05%20.73%
2020-2.01%-6.96%-10.75%5.49%3.45%0.58%4.05%5.87%-5.46%-1.33%8.24%3.05%2.38%
20194.49%2.05%0.68%3.81%-6.56%6.18%1.72%-3.58%1.80%3.17%2.73%3.10%20.64%
20186.74%-4.40%-3.21%2.19%0.62%-2.50%2.58%0.09%0.16%-6.48%1.90%-5.10%-7.92%
20172.54%1.40%2.98%1.81%2.11%-1.92%2.07%-0.11%3.11%2.59%0.63%-0.52%17.89%
2016-5.69%-0.69%1.83%0.07%-1.06%-1.62%3.17%0.69%0.15%-0.16%-0.01%3.23%-0.40%
2015-0.96%6.31%-0.49%3.38%-2.44%0.13%-0.60%-8.16%-3.22%7.85%-0.43%-3.20%-2.83%
2014-3.50%5.02%-0.54%-0.46%4.02%0.63%0.17%0.62%-1.21%-0.58%3.54%-1.51%6.01%
20134.41%-1.71%1.30%0.85%3.40%-4.31%5.22%-1.81%6.51%4.10%2.01%1.11%22.55%
20125.44%3.36%0.89%-2.69%-5.95%2.33%0.67%1.51%1.80%-0.79%1.83%1.14%9.43%
20111.86%1.88%-0.74%5.10%-4.29%-3.84%2.55%-10.22%-3.34%10.16%-7.69%2.89%-7.23%
2010-5.74%0.99%6.44%-0.13%-6.90%0.69%2.83%-2.24%5.95%3.87%-0.82%3.33%7.54%
20090.00%0.00%0.00%0.00%1.55%-1.24%6.18%3.80%2.31%-2.11%4.77%3.90%20.52%
2008-6.35%1.06%-1.17%2.51%1.04%-2.72%-0.07%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.63%
2007-0.06%1.90%-1.11%3.36%0.78%1.57%-0.28%0.94%4.77%3.73%-3.01%-0.47%12.51%
20064.23%-0.74%0.41%1.77%-3.41%-1.01%0.16%0.08%1.53%2.36%2.85%0.92%9.30%
2005-2.04%2.90%-2.94%-0.66%2.62%-0.08%3.20%-0.96%2.98%-2.57%4.16%0.04%6.49%
20042.05%0.56%-1.74%-1.24%1.21%0.55%-2.08%0.50%0.68%1.52%3.42%1.35%6.84%
20030.00%0.00%0.00%-0.03%2.06%0.30%1.34%0.99%-0.59%2.20%0.50%1.59%8.63%
20020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2000-0.98%1.76%-0.48%-0.78%0.81%-1.58%1.39%-2.15%-1.63%0.00%0.00%-3.65%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-7.600.07-0.260.56-3.7727.0434.3595.60241.96
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