MACD Semanal

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
237% 5,42% 8,96% -23,71% 5,33 52% 0,48 61%

Semanal | ETFs | JAlfayate

Sistema Semanal sobre una cesta de ETF’s.

Sistema de 6 posiciones basado en el cruce de la Línea del MACD con respecto a cero.

  • Compra si el MACD cruza al alza y cierra por encima de su media de 30 semanas
  • Vende cuando cruza a la baja, cierra por debajo de su media de 30 semanas y la distancia del mínimo semanal con la media no es superior al 2%

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de capital MACD
Drawdown MACD
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 31/12/2011
Fecha estrategia publicada01/01/2012
Capital minimo sugerido10.000 €
Edad de la estrategia23 años
Retorno desde Inicio (%)237.21%
Mejor mes (%)8,25%
Peor mes (%)-10,75%
Volatidad anualizada (%)11,21%
Recovery Factor3.24
CAR/MaxDD0.23
RAR/MaxDD0.38
Profit Factor5.33
Payoff Ratio4.92
Risk-Reward Ratio0.59
Ulcer Index6.63
Ulcer Performance Index0.00
Sharpe Ratio of trades0.17
Sortino Ratio0,75
Max. Drawdown (%) (semanal)-23.71%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital337214.93
Net Profit237214.93
Net Profit %237.21%
Exposure %60.56%
Annual Return %5.42%
Risk Adjusted Return %8.96%
Buy&Hold (SPX)4.26%
Total transaction costs1000.00
All trades50
 Avg. Profit/Loss %19.89%
 Avg. Bars Held89.00
Winners26 (52.00 %)
 Avg. Profit %45.00%
 Avg. Bars Held89.00
 Max. Consecutive6
 # bars in largest win306
Losers24 (48.00 %)
 Avg. Loss %-7.31%
 Avg. Bars Held37.58
 Max. Consecutive6
# bars in largest loss49
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendenciales con Momentum
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Global
  • Mercados: Europa, USA y Emergentes
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • SP500 (^SPX)
  • Nasdaq100 (^NDX)
  • DAX (^GDAXI)
  • Stoxx50 (^STOXX50E)
  • CAC (^FCHI)
  • Emergentes (EEM.TIN)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20241.00%2.79%2.72%-1.70%3.29%8.27%
20233.41%-1.78%2.48%0.95%0.96%2.22%2.64%-4.25%-1.17%-2.86%6.79%3.24%12.78%
2022-6.13%-2.12%1.04%-0.41%0.20%-1.21%0.89%-0.45%-0.25%0.26%0.47%-1.35%-8.88%
2021-0.45%2.01%2.87%4.56%1.10%2.29%0.58%2.02%-0.68%2.34%-0.57%3.05%20.73%
2020-2.01%-6.96%-10.75%5.49%3.45%0.58%4.06%5.87%-5.46%-1.33%8.24%3.05%2.38%
20194.49%2.05%0.68%3.81%-6.56%6.18%1.72%-3.58%1.80%3.17%2.73%3.10%20.64%
20186.74%-4.40%-3.21%2.19%0.62%-2.50%2.58%0.09%0.16%-6.48%1.90%-5.10%-7.92%
20172.54%1.40%2.98%1.81%2.11%-1.92%2.07%-0.11%3.11%2.59%0.63%-0.52%17.89%
2016-5.69%-0.69%1.83%0.07%-1.06%-1.62%3.17%0.69%0.15%-0.16%-0.01%3.23%-0.39%
2015-0.96%6.31%-0.49%3.38%-2.44%0.13%-0.60%-8.16%-3.22%7.85%-0.43%-3.20%-2.83%
2014-3.50%5.02%-0.54%-0.46%4.02%0.63%0.17%0.62%-1.21%-0.58%3.54%-1.51%6.01%
20134.41%-1.71%1.30%0.85%3.40%-4.31%5.22%-1.81%6.51%4.09%2.01%1.11%22.55%
20125.45%3.36%0.89%-2.69%-5.95%2.33%0.67%1.51%1.80%-0.79%1.83%1.14%9.44%
20111.86%1.88%-0.74%5.10%-4.29%-3.84%2.55%-10.22%-3.34%10.16%-7.69%2.89%-7.23%
2010-5.73%0.99%6.44%-0.13%-6.90%0.69%2.83%-2.24%5.95%3.87%-0.82%3.33%7.54%
20090.00%0.00%0.00%0.00%1.55%-1.23%6.18%3.80%2.31%-2.11%4.77%3.90%20.53%
2008-10.59%0.91%-1.19%3.58%0.88%-4.25%-0.03%-0.04%-0.89%-3.74%0.00%0.00%-14.97%
2007-0.04%3.72%-1.27%6.44%1.86%2.17%-3.67%1.50%6.05%3.42%-2.37%0.35%19.12%
20066.07%0.66%1.66%2.27%-4.36%-1.59%0.62%1.00%2.85%3.91%3.52%2.27%20.14%
2005-2.33%4.82%-2.45%-3.11%5.12%0.54%5.97%-1.95%5.22%-4.75%6.66%1.76%15.59%
20043.92%1.06%-3.93%-0.08%0.53%1.83%-3.46%0.20%1.35%2.58%5.37%2.41%12.01%
20030.00%0.00%0.00%-0.03%2.05%0.17%1.89%3.10%-2.24%5.23%1.59%3.38%15.97%
20020.00%0.00%0.15%-2.04%-0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.53%
2001-0.02%-1.56%-0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-2.18%
20004.65%2.45%-5.22%-2.35%1.57%-1.28%2.10%-3.92%-1.48%-0.78%-1.28%-5.80%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
8.273.294.2911.7815.116.759.765.88369.24
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