Evergreen
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712% | 12,33% | 31,24% | -11,77% | 2,25 | 67% | 1,32 | 39% |
Diario | ETFs
Cartera de 10 sistemas intermercado.
Invierte en un máximo de 5 posiciones simultáneas y lo hace equitativamente.
Esta cartera está compuesta por 9 sistemas largos y 1 corto.
Los sistemas tienen en cuenta el comportamiento de diferentes mercados: VIX, TLT, SPY, VXN, XLV y GLD.
Si las características se cumplen, los sistemas pueden abrir posiciones sobre los siguientes activos: QQQ, SPY, XLV, XLK, GLD, TLT, VNQ
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2005 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2005 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/09/2023 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 18 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 711.90% |
| Mejor mes (%) | 10.23% |
| Peor mes (%) | -5.66% |
| Volatidad anualizada (%) | 9.36% |
| Recovery Factor | 12.55 |
| CAR/MaxDD | 1.05 |
| RAR/MaxDD | 2.66 |
| Profit Factor | 2.25 |
| Payoff Ratio | 1.09 |
| Risk-Reward Ratio | 0.51 |
| Ulcer Index | 1.51 |
| Ulcer Performance Index | 4.59 |
| Sharpe Ratio of trades | 1.29 |
| Sortino Ratio | 2.39 |
| Max. Drawdown (%) (EOD) | -11.77% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 811895.39 |
| Net Profit | 711895.39 |
| Net Profit % | 711.90% |
| Exposure % | 39.48% |
| Annual Return % | 12.33% |
| Risk Adjusted Return % | 31.24% |
| Buy&Hold (SPX) | 6.61% |
| Total transaction costs | 34260 |
| All trades | 1713 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.63% |
| Avg. Bars Held | 6.24 |
| Winners | 1154 (67.37 %) |
| Avg. Profit % | 1.68% |
| Avg. Bars Held | 6.24 |
| Max. Consecutive | 21 |
| # bars in largest win | 16 |
| Losers | 559 (32.63 %) |
| Avg. Loss % | -1.55% |
| Avg. Bars Held | 7.1 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest loss | 8 |
- Familia: Sistemas Intermercado
- Operativa: Largos y Cortos
- Max Posiciones: 5
- Rotación/Trades: Media
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV, RF, Oro, Reits
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Universo
- QQQ
- SPY
- XLV
- XLK
- GLD
- TLT
- VNQ
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.92% | -1.19% | 2.04% | 1.44% | 2.08% | 2.68% | 2.61% | 2.52% | 0.15% | 17.37% | |||
| 2022 | -1.15% | 4.69% | 1.36% | 0.49% | -1.92% | 0.55% | 2.33% | -0.10% | -5.68% | 4.96% | 4.08% | -1.66% | 7.67% |
| 2021 | -0.20% | 0.36% | 1.91% | 3.32% | 2.59% | 0.91% | -0.02% | 1.50% | -1.79% | 2.57% | -0.54% | 2.43% | 13.71% |
| 2020 | 0.80% | -0.66% | 10.23% | 9.70% | 3.89% | 3.12% | 5.40% | 1.68% | 1.02% | -1.98% | 3.96% | 1.37% | 45.08% |
| 2019 | 2.55% | 0.56% | 2.61% | 0.03% | -2.08% | 1.82% | 0.55% | -0.70% | 1.09% | 0.14% | 1.89% | 0.15% | 8.82% |
| 2018 | 1.62% | -1.02% | -1.60% | 0.66% | 1.15% | 0.30% | 2.04% | 1.47% | 0.85% | 1.33% | -0.06% | -2.30% | 4.42% |
| 2017 | 0.97% | 0.81% | 0.28% | 0.42% | 1.47% | 2.04% | 0.83% | 1.48% | 0.75% | 1.36% | 1.11% | 0.43% | 12.61% |
| 2016 | -1.02% | 1.82% | 1.08% | 0.55% | 0.58% | 1.75% | 1.73% | -1.51% | 1.09% | 0.33% | 0.39% | 1.37% | 8.40% |
| 2015 | 0.13% | 1.39% | 0.76% | 0.73% | 1.84% | 0.34% | 2.75% | -2.02% | 0.50% | 1.78% | 0.42% | 0.31% | 9.22% |
| 2014 | -0.69% | 0.86% | 0.96% | 1.52% | -0.16% | 1.52% | -0.09% | 1.14% | 1.65% | 1.64% | 1.08% | 0.88% | 10.78% |
| 2013 | 2.43% | 1.58% | 2.23% | 1.21% | 1.31% | 1.83% | 1.34% | -0.23% | -0.31% | 1.79% | 2.57% | -0.86% | 15.87% |
| 2012 | 1.49% | 1.45% | 1.62% | 0.27% | -2.98% | 1.46% | 0.55% | 0.93% | 1.94% | 0.19% | 0.91% | 1.79% | 9.96% |
| 2011 | 1.12% | 2.85% | 0.63% | 3.06% | 1.42% | -2.63% | -0.19% | -1.18% | -2.19% | 5.19% | 0.76% | -0.44% | 8.42% |
| 2010 | -2.88% | 2.49% | 2.58% | 1.10% | 1.62% | -0.70% | 1.43% | 0.39% | 3.50% | 1.76% | 1.95% | 1.81% | 15.97% |
| 2009 | 2.03% | -0.73% | 0.52% | 0.26% | 4.49% | -0.09% | -0.52% | 4.83% | -0.87% | 0.50% | 5.16% | 0.13% | 16.57% |
| 2008 | 0.39% | 1.58% | 3.70% | 1.35% | 1.07% | -0.71% | 0.53% | 0.94% | 4.45% | -3.93% | 6.42% | 2.56% | 19.53% |
| 2007 | 0.34% | -1.97% | 0.02% | 0.87% | 0.61% | 2.09% | -3.57% | 4.25% | 3.55% | 3.65% | -1.40% | -0.33% | 8.08% |
| 2006 | 2.94% | 0.08% | 2.16% | 0.59% | -0.67% | 0.23% | 0.05% | 0.97% | 0.22% | 1.78% | 0.57% | 0.55% | 9.82% |
| 2005 | 0.61% | -0.00% | 1.08% | 0.25% | -0.28% | 0.97% | 0.92% | 1.10% | 0.05% | 0.56% | -0.61% | 4.73% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.37 | 0.15 | 5.36 | 12.02 | 26.09 | 48.44 | 124.46 | 262.21 | 847.45 |
