Evergreen

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
712% 12,33% 31,24% -11,77% 2,25 67% 1,32 39%

Diario | ETFs

Cartera de 10 sistemas intermercado.

Invierte en un máximo de 5 posiciones simultáneas y lo hace equitativamente.

Esta cartera está compuesta por 9 sistemas largos y 1 corto.

Los sistemas tienen en cuenta el comportamiento de diferentes mercados: VIX, TLT, SPY, VXN, XLV y GLD.

Si las características se cumplen, los sistemas pueden abrir posiciones sobre los siguientes activos: QQQ, SPY, XLV, XLK, GLD, TLT, VNQ

Orden: MOO (Market on Open)

Gold Curva de capital
Drawdown Evergreen Intermercado
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2005
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2005 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/09/2023
Capital minimo sugerido20.000 €
Edad de la estrategia18 años
Retorno desde Inicio (%)711.90%
Mejor mes (%)10.23%
Peor mes (%)-5.66%
Volatidad anualizada (%)9.36%
Recovery Factor12.55
CAR/MaxDD1.05
RAR/MaxDD2.66
Profit Factor2.25
Payoff Ratio1.09
Risk-Reward Ratio0.51
Ulcer Index1.51
Ulcer Performance Index4.59
Sharpe Ratio of trades1.29
Sortino Ratio2.39
Max. Drawdown (%) (EOD)-11.77%
AB
Initial capital100000
Ending capital811895.39
Net Profit711895.39
Net Profit %711.90%
Exposure %39.48%
Annual Return %12.33%
Risk Adjusted Return %31.24%
Buy&Hold (SPX)6.61%
Total transaction costs34260
All trades1713
 Avg. Profit/Loss %0.63%
 Avg. Bars Held6.24
Winners1154 (67.37 %)
 Avg. Profit %1.68%
 Avg. Bars Held6.24
 Max. Consecutive21
 # bars in largest win16
Losers559 (32.63 %)
 Avg. Loss %-1.55%
 Avg. Bars Held7.1
 Max. Consecutive7
# bars in largest loss8
  • Familia: Sistemas Intermercado
  • Operativa: Largos y Cortos
  • Max Posiciones: 5
  • Rotación/Trades: Media
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Alta
  • Mercados: RV, RF, Oro, Reits
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Universo

 

  • QQQ
  • SPY
  • XLV
  • XLK
  • GLD
  • TLT
  • VNQ
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20240.31%3.20%-0.17%3.34%
20233.92%-1.19%2.04%1.50%2.08%2.68%2.61%2.18%0.15%-1.51%2.86%2.59%21.64%
2022-0.69%4.69%1.36%0.49%-1.92%0.55%2.33%-0.10%-5.68%4.96%4.08%-1.66%8.17%
2021-0.20%0.36%1.91%3.32%2.58%0.91%-0.02%1.50%-1.79%2.57%-0.54%2.43%13.71%
20200.80%-0.66%10.23%9.70%3.89%3.12%5.40%1.68%1.02%-1.98%3.96%1.43%45.16%
20192.55%0.56%2.61%0.03%-2.08%1.82%0.55%-0.70%1.09%-0.13%1.89%0.15%8.53%
20181.62%-1.02%-1.60%0.66%1.15%0.30%2.53%1.47%0.85%1.33%-0.06%-2.30%4.93%
20170.22%0.81%0.28%0.42%1.47%2.12%0.83%1.48%0.75%1.36%1.11%0.37%11.79%
2016-1.02%1.82%1.08%0.55%0.58%1.31%1.73%-1.51%1.09%0.33%0.39%1.37%7.93%
20150.13%1.40%0.76%0.73%1.84%0.69%2.75%-2.02%0.50%1.78%0.42%0.31%9.60%
2014-0.69%0.86%1.03%1.52%-0.16%1.52%-0.09%1.14%1.65%1.64%1.08%0.89%10.86%
20132.43%1.58%2.23%1.65%1.31%1.83%1.34%-0.23%-0.31%1.79%2.58%-0.86%16.38%
20121.49%1.45%1.62%0.27%-2.98%1.46%0.96%0.91%1.90%0.19%0.91%1.79%10.34%
20111.12%2.85%0.63%3.06%1.77%-2.63%-0.19%-1.18%-2.20%5.19%1.03%-0.39%9.13%
2010-2.88%2.49%2.58%1.10%1.62%-0.70%1.43%0.39%3.50%1.72%1.95%1.81%15.91%
20092.03%-0.73%0.54%0.26%4.40%-0.09%-0.52%5.00%-0.87%0.49%5.15%0.13%16.66%
2008-0.86%1.60%4.21%1.35%1.07%-0.71%0.53%0.94%4.55%-4.14%6.42%2.56%18.49%
20070.34%-1.97%0.02%0.87%0.61%2.09%-3.57%4.25%3.55%3.65%-1.40%-0.33%8.08%
20062.94%0.08%2.16%0.59%-0.67%0.23%0.05%0.97%0.22%1.78%0.57%0.55%9.82%
20050.61%-0.00%1.08%0.25%-0.28%0.97%0.92%1.10%0.05%0.56%-0.61%4.73%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
3.34-0.173.347.4019.9814.8518.1513.99920.56
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