Nasdaq Q10

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1266% 12,61% 109,27% -12,51% 5,67 81% 1 12%

Diario | ETFs

Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Similar al Q27 de ahí su nombre.

Solo opera el lado largo, pero es capaz de abrir operaciones tanto si el Mercado sube como si baja, aprovechando la volatilidad y los giros bruscos.

Es un sistema de reversión a la media:

  • Compra si está sobrevendido y el ROC de los últimos días fue negativo.
  • Vende cuando hay sobrecompra.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

Orden: MOO (Market on Open)

Q10 Equity Curve
Q10 Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)1266.17%
Mejor mes (%)15.65%
Peor mes (%)-8.10%
Volatidad anualizada (%)12.59%
Recovery Factor10.86
CAR/MaxDD1.01
RAR/MaxDD8.73
Profit Factor5.67
Payoff Ratio1.35
Risk-Reward Ratio0.84
Ulcer Index1.77
Ulcer Performance Index4.07
Sharpe Ratio of trades4.02
Sortino Ratio1.88
Max. Drawdown (%) (EOM)-12,51%
Max. Drawdown (%) (EOD)-12,51%
DD1 (12/10/2000 - 26/12/2000)-12,51%
DD2 (26/12/2000 - 21/03/2001)-11,18%
DD3 (12/07/2001 - 21/09/2001)-11,05%
DD4 (20/02/2009 - 09/03/2009)-10,84%
DD5 (11/09/2018 - 24/12/2018)-10,41%
AB
Initial capital100000
Ending capital1366174.78
Net Profit1266174.78
Net Profit %1266.17%
Exposure %11.54%
Annual Return %12.61%
Risk Adjusted Return %109.27%
Buy&Hold (NDX)6.91%
Total transaction costs2500
All trades125
 Avg. Profit/Loss %2.17%
 Avg. Bars Held6.11
Winners101 (80.80 %)
 Avg. Profit %3.15%
 Avg. Bars Held6.11
 Max. Consecutive20
 # bars in largest win6
Losers24 (19.20 %)
 Avg. Loss %-1.97%
 Avg. Bars Held9.38
 Max. Consecutive2
# bars in largest loss10
  • Familia: Reversión a la media
  • Subfamilia: Reversión a la media
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: Nasdaq100
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • QQQ
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20222.33%7.42%4.42%0.00%0.00%2.85%0.00%0.54%-1.01%2.96%0.00%0.00%20.97%
20210.00%-0.54%3.22%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%-0.01%1.71%0.00%0.00%6.11%
2020-0.26%2.54%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%-1.34%8.92%0.00%17.72%
2019-2.12%0.00%0.00%0.00%-1.45%2.65%0.00%2.14%0.54%-0.29%0.00%0.00%1.40%
20180.00%0.00%0.00%3.54%0.00%-0.21%1.05%0.00%1.30%-0.80%0.00%-2.77%2.02%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.27%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%2.72%
2016-3.70%4.28%0.00%-1.83%0.51%1.25%-0.05%0.00%0.00%0.00%0.14%2.45%2.87%
20154.72%0.00%1.79%0.00%0.00%1.39%3.02%-0.47%-0.72%2.99%0.00%0.00%13.30%
20141.37%0.00%1.48%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.36%0.00%2.97%13.40%
20132.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%1.99%0.00%5.19%
20120.00%0.00%0.00%-0.43%-2.11%0.00%3.64%0.00%-0.15%0.68%4.36%1.87%7.97%
20110.00%1.35%1.40%2.99%2.62%-0.67%0.00%3.08%4.57%0.00%2.94%0.79%20.65%
2010-3.61%1.85%0.00%0.00%10.30%-5.70%3.75%0.25%3.18%0.00%0.61%0.00%10.24%
20094.44%-3.24%0.33%0.00%3.14%-0.73%2.27%0.00%0.00%2.84%0.00%0.00%9.19%
2008-6.78%5.57%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%21.62%7.83%0.00%32.21%
20070.00%0.39%-0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%
20061.95%0.95%2.59%0.00%-2.74%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.50%
20052.20%0.24%0.32%0.60%0.00%-0.47%0.68%0.00%1.85%-0.70%0.00%0.00%4.80%
20040.00%0.00%3.36%0.00%0.00%0.00%-0.31%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%3.81%
20032.61%0.00%8.28%0.00%0.00%1.81%0.00%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%15.96%
20020.00%1.52%0.00%2.25%-0.50%0.97%9.21%1.24%4.85%0.00%0.00%0.00%20.89%
20010.00%-3.94%2.14%0.00%0.37%8.19%7.37%0.00%-8.10%14.56%0.00%0.00%20.44%
20000.00%8.61%15.65%23.75%0.00%-2.99%2.93%3.86%-2.85%0.83%3.56%63.54%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
20.970.002.962.4620.9751.1056.30123.221552.62
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