Nasdaq Q10

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
1266%12,61%109,27%-12,51%5,6781%112%

Diario | ETFs

Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Similar al Q27 de ahí su nombre, pertenece a la familia de sistemas de reversión a la media.

Solo opera el lado largo, pero es capaz de abrir operaciones tanto si el Mercado sube como si baja, aprovechando la volatilidad y los giros bruscos.

Con un Drawdown muy controlado, una rentabilidad ajustada al riesgo mejor que la del Q27 y una reducida exposición al Mercado lo hace ideal para combinar con otros sistemas.

Cuando se recibe la señal (compra/venta) se ejecuta al día siguiente en la apertura.

Q10 Equity Curve
Q10 Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 01/01/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido5.000
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)1266.17%
Mejor mes (%)23.73%
Peor mes (%)-8.10%
Volatidad anualizada (%)12.59%
Recovery Factor10.86
CAR/MaxDD1.01
RAR/MaxDD8.73
Profit Factor5.67
Payoff Ratio1.35
Risk-Reward Ratio0.84
Ulcer Index1.77
Ulcer Performance Index4.07
Sharpe Ratio of trades1
Sortino Ratio1.88
Max. Drawdown (%) (EOM)-12,51%
Max. Drawdown (%) (EOD)-12,51%
DD1 (12/10/2000 - 26/12/2000)-12,51%
DD2 (26/12/2000 - 21/03/2001)-11,18%
DD3 (12/07/2001 - 21/09/2001)-11,05%
DD4 (20/02/2009 - 09/03/2009)-10,84%
DD5 (11/09/2018 - 24/12/2018)-10,41%
AB
Initial capital100000
Ending capital1366174.78
Net Profit1266174.78
Net Profit %1266.17%
Exposure %11.54%
Annual Return %12.61%
Risk Adjusted Return %109.27%
Buy&Hold (NDX)3.43%
Total transaction costs2500
All trades125
 Avg. Profit/Loss %2.17%
 Avg. Bars Held6.11
Winners101 (80.80 %)
 Avg. Profit %3.15%
 Avg. Bars Held101 (80.80 %)
 Max. Consecutive3.15%
 # bars in largest win5.34
Losers24 (19.20 %)
 Avg. Loss %-1.97%
 Avg. Bars Held9.38
 Max. Consecutive2
# bars in largest loss10
  • Familia: Reversión a la media
  • Subfamilia: Reversión a la media
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: Nasdaq100
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • QQQ
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20222.33%7.42%4.42%0.00%0.00%2.85%0.00%0.00%18.06%
20210.00%-0.54%3.22%0.00%1.63%0.00%0.00%0.00%-0.01%1.71%0.00%0.00%6.11%
2020-0.26%2.54%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%-1.34%8.92%0.00%17.72%
2019-2.12%0.00%0.00%0.00%-1.45%2.65%0.00%2.14%0.54%-0.29%0.00%0.00%1.40%
20180.00%0.00%0.00%3.54%0.00%-0.21%1.05%0.00%1.30%-0.80%0.00%-2.77%2.02%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.27%0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%2.72%
2016-3.70%4.28%0.00%-1.83%0.51%1.25%-0.05%0.00%0.00%0.00%0.14%2.45%2.87%
20154.72%0.00%1.79%0.00%0.00%1.39%3.02%-0.47%-0.72%2.99%0.00%0.00%13.30%
20141.37%0.00%1.48%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.36%0.00%2.97%13.40%
20132.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%1.99%0.00%5.19%
20120.00%0.00%0.00%-0.43%-2.11%0.00%3.64%0.00%-0.15%0.68%4.36%1.87%7.97%
20110.00%1.35%1.40%2.99%2.62%-0.67%0.00%3.08%4.57%0.00%2.94%0.79%20.65%
2010-3.61%1.85%0.00%0.00%10.30%-5.70%3.75%0.25%3.18%0.00%0.61%0.00%10.24%
20094.44%-3.24%0.33%0.00%3.14%-0.73%2.27%0.00%0.00%2.84%0.00%0.00%9.19%
2008-6.78%5.57%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%21.62%7.83%0.00%32.21%
20070.00%0.39%-0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%
20061.95%0.95%2.59%0.00%-2.74%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.50%
20052.20%0.24%0.32%0.60%0.00%-0.47%0.68%0.00%1.85%-0.70%0.00%0.00%4.80%
20040.00%0.00%3.36%0.00%0.00%0.00%-0.31%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%3.81%
20032.61%0.00%8.28%0.00%0.00%1.81%0.00%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%15.96%
20020.00%1.52%0.00%2.25%-0.50%0.97%9.21%1.24%4.85%0.00%0.00%0.00%20.89%
20010.00%-3.94%2.14%0.00%0.37%8.19%7.37%0.00%-8.10%14.56%0.00%0.00%20.44%
20000.00%8.61%15.65%23.75%0.00%-2.99%2.93%3.86%-2.85%0.83%3.56%63.54%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
18.060.002.857.4020.0747.8453.21132.851512.89
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