BAAMA

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1002% 12.74% 12,75% -10,95% 3,01 59% 1,09 99%

Mensual | ETFs

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre una cesta de ETF’s inspirado en BAA y es una versión más agresiva que BAAM

A diferencia de BAAM este sistema invierte de manera más concentrada en la cesta Ofensiva, sin Stop Loss y basado en Momentum.

Tiene tres cestas de activos: Ofensivos, Defensivos y Canarios.

El sistema comprueba que todos los canarios tengan Momentum positivo. Si es así ordena los Ofensivos e invierte en el primero. Sino, ordena los Defensivos e invierte en los 3 primeros.

Orden: MOO (Market on Open)

BAAMA Equity Curve
BAAMA Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2023
Capital minimo sugerido3.000 €
Edad de la estrategia20 años
Retorno desde Inicio (%)1002,63%
Mejor mes (%)15,94%
Peor mes (%)-9,84%
Volatidad anualizada (%)11,72%
Recovery Factor13,88
CAR/MaxDD1,16
RAR/MaxDD1,16
Profit Factor3,01
Payoff Ratio2,13
Risk-Reward Ratio0,54
Ulcer Index3,64
Ulcer Performance Index2,02
Sharpe Ratio of trades0,12
Sortino Ratio2,51
Max. Drawdown (%) (EOM)-10,95%
AB
Initial capital100000
Ending capital1102633.89
Net Profit1002633.89
Net Profit %1002.63%
Exposure %99.97%
Annual Return %12.74%
Risk Adjusted Return %12.75%
Buy&Hold (SPX)7.64%
Total transaction costs4540
All trades227
 Avg. Profit/Loss %1.82%
 Avg. Bars Held3.49
Winners133 (58.59 %)
 Avg. Profit %4.49%
 Avg. Bars Held3.49
 Max. Consecutive10
 # bars in largest win3
Losers94 (41.41 %)
 Avg. Loss %-1.95%
 Avg. Bars Held2.96
 Max. Consecutive8
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con Ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 3
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, M.PRIMAS, REITS, RF
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Cesta Ofensiva

 

  • AGG
  • EEM
  • EFA
  • QQQ

 

Cesta Canarios

 

  • SPY
  • EEM
  • EFA
  • AGG

Cesta Defensiva

 

  • AGG
  • BIL
  • DBC
  • IEF
  • LQD
  • TIP
  • TLT
  • UUP
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20241.81%-2.12%0.81%-4.38%-0.01%-3.95%
20230.84%-3.08%0.20%0.50%-2.35%-0.75%-0.28%-0.62%1.44%-0.26%-1.62%5.32%-0.90%
20221.69%2.33%3.95%3.73%1.43%-2.22%-0.40%0.41%-1.42%1.65%-1.09%-2.21%7.88%
20213.17%2.00%-0.35%2.11%1.64%1.40%2.86%-0.96%-5.79%1.85%-1.59%1.28%7.53%
2020-1.34%3.31%1.04%0.89%-0.46%0.36%7.35%10.94%-1.53%-3.05%1.49%4.71%25.41%
20190.26%-1.54%2.19%5.50%-8.23%1.56%2.33%6.06%-1.77%-0.37%4.07%3.65%13.65%
20188.29%-1.81%1.10%1.00%1.78%-0.43%-0.77%0.54%1.22%-1.18%0.50%0.10%10.47%
2017-1.11%0.43%-1.34%-0.38%3.90%-2.59%5.82%2.35%-0.05%1.22%0.37%1.65%10.44%
20161.32%0.85%0.38%0.41%-3.70%4.62%-1.34%0.90%2.52%-0.84%0.95%1.65%7.75%
20156.38%-2.96%1.49%-2.83%0.25%-1.16%0.73%-0.54%0.48%-0.04%1.00%-0.84%1.66%
2014-0.39%0.43%-2.96%-0.32%1.59%2.85%1.17%2.01%-0.16%1.62%1.84%1.62%9.55%
20130.22%-1.55%0.22%-0.37%-3.03%-0.66%-0.67%-0.19%-1.96%4.88%-0.31%-0.45%-3.99%
2012-0.34%6.41%4.86%0.29%3.54%-1.57%2.68%-0.74%-0.81%-5.28%2.79%3.24%15.49%
20111.29%1.72%1.30%2.32%-2.21%-2.26%3.56%1.36%4.89%-2.98%-2.71%1.47%7.64%
2010-1.84%-0.09%0.13%2.24%-7.40%2.37%-1.91%-3.25%-1.00%3.01%-0.20%1.39%-6.81%
2009-6.73%-0.31%1.25%-4.28%15.94%-3.04%11.01%-1.31%10.20%-3.44%7.85%2.40%30.41%
20082.85%4.45%-0.22%0.40%3.14%3.86%-3.87%-1.64%0.89%1.94%4.44%3.72%21.43%
2007-0.61%1.74%-0.96%0.42%4.90%0.34%0.30%-0.53%11.57%11.87%-7.67%0.62%22.48%
2006-0.83%-0.23%-1.12%1.94%-0.54%-0.54%1.41%-0.43%0.22%3.74%3.42%3.95%11.36%
2005-0.53%9.64%-0.74%2.10%1.56%0.64%7.65%1.67%8.62%-1.86%0.01%0.17%32.03%
20042.42%3.96%0.55%-9.84%-0.82%-0.24%0.63%1.94%0.14%2.85%9.90%0.98%11.98%
20032.06%-0.89%0.70%8.53%0.54%6.18%5.00%-2.92%6.48%0.52%0.42%29.28%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
-3.95-0.01-3.621.16-0.970.4810.018.89950.17
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