BAAMA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002% | 12.74% | 12,75% | -10,95% | 3,01 | 59% | 1,09 | 99% |
Mensual | ETFs
Sistema Rotacional TAA Mensual sobre una cesta de ETF’s inspirado en BAA y es una versión más agresiva que BAAM
A diferencia de BAAM este sistema invierte de manera más concentrada en la cesta Ofensiva, sin Stop Loss y basado en Momentum.
Tiene tres cestas de activos: Ofensivos, Defensivos y Canarios.
El sistema comprueba que todos los canarios tengan Momentum positivo. Si es así ordena los Ofensivos e invierte en el primero. Sino, ordena los Defensivos e invierte en los 3 primeros.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2023 |
| Capital minimo sugerido | 3.000 |
| Edad de la estrategia | 20 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 1002,63% |
| Mejor mes (%) | 15,94% |
| Peor mes (%) | -9,84% |
| Volatidad anualizada (%) | 11,72% |
| Recovery Factor | 13,88 |
| CAR/MaxDD | 1,16 |
| RAR/MaxDD | 1,16 |
| Profit Factor | 3,01 |
| Payoff Ratio | 2,13 |
| Risk-Reward Ratio | 0,54 |
| Ulcer Index | 3,64 |
| Ulcer Performance Index | 2,02 |
| Sharpe Ratio of trades | 0,12 |
| Sortino Ratio | 2,51 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -10,95% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 1102633.89 |
| Net Profit | 1002633.89 |
| Net Profit % | 1002.63% |
| Exposure % | 99.97% |
| Annual Return % | 12.74% |
| Risk Adjusted Return % | 12.75% |
| Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
| Total transaction costs | 4540 |
| All trades | 227 |
| Avg. Profit/Loss % | 1.82% |
| Avg. Bars Held | 3.49 |
| Winners | 133 (58.59 %) |
| Avg. Profit % | 4.49% |
| Avg. Bars Held | 3.49 |
| Max. Consecutive | 10 |
| # bars in largest win | 3 |
| Losers | 94 (41.41 %) |
| Avg. Loss % | -1.95% |
| Avg. Bars Held | 2.96 |
| Max. Consecutive | 8 |
| # bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con Ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 3
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, M.PRIMAS, REITS, RF
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Cesta Ofensiva
- AGG
- EEM
- EFA
- QQQ
Cesta Canarios
- SPY
- EEM
- EFA
- AGG
Cesta Defensiva
- AGG
- BIL
- DBC
- IEF
- LQD
- TIP
- TLT
- UUP
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.84% | -3.08% | 0.07% | -2.19% | |||||||||
| 2022 | 1.69% | 2.33% | 3.95% | 3.73% | 1.43% | -2.22% | -0.40% | 0.41% | -1.42% | 1.65% | -1.09% | -2.21% | 7.88% |
| 2021 | 3.17% | 2.00% | -0.35% | 2.11% | 1.64% | 1.40% | 2.86% | -0.96% | -5.79% | 1.85% | -1.59% | 1.28% | 7.53% |
| 2020 | -1.34% | 3.31% | 1.04% | 0.89% | -0.46% | 0.36% | 7.35% | 10.94% | -1.53% | -3.05% | 1.49% | 4.71% | 25.41% |
| 2019 | 0.26% | -1.54% | 2.19% | 5.50% | -8.23% | 1.56% | 2.33% | 6.06% | -1.77% | -0.37% | 4.07% | 3.65% | 13.65% |
| 2018 | 8.29% | -1.81% | 1.10% | 1.00% | 1.78% | -0.43% | -0.77% | 0.54% | 1.22% | -1.18% | 0.50% | 0.10% | 10.47% |
| 2017 | -1.11% | 0.43% | -1.34% | -0.38% | 3.90% | -2.59% | 5.82% | 2.35% | -0.05% | 1.22% | 0.37% | 1.65% | 10.44% |
| 2016 | 1.32% | 0.85% | 0.38% | 0.41% | -3.70% | 4.62% | -1.34% | 0.90% | 2.52% | -0.84% | 0.95% | 1.65% | 7.75% |
| 2015 | 6.38% | -2.96% | 1.49% | -2.83% | 0.25% | -1.16% | 0.73% | -0.54% | 0.48% | -0.04% | 1.00% | -0.84% | 1.66% |
| 2014 | -0.39% | 0.43% | -2.96% | -0.32% | 1.59% | 2.85% | 1.17% | 2.01% | -0.16% | 1.62% | 1.84% | 1.62% | 9.55% |
| 2013 | 0.22% | -1.55% | 0.22% | -0.37% | -3.03% | -0.66% | -0.67% | -0.19% | -1.96% | 4.88% | -0.31% | -0.45% | -3.99% |
| 2012 | -0.34% | 6.41% | 4.86% | 0.29% | 3.54% | -1.57% | 2.68% | -0.74% | -0.81% | -5.28% | 2.79% | 3.24% | 15.49% |
| 2011 | 1.29% | 1.72% | 1.30% | 2.32% | -2.21% | -2.26% | 3.56% | 1.36% | 4.89% | -2.98% | -2.71% | 1.47% | 7.64% |
| 2010 | -1.84% | -0.09% | 0.13% | 2.24% | -7.40% | 2.37% | -1.91% | -3.25% | -1.00% | 3.01% | -0.20% | 1.39% | -6.81% |
| 2009 | -6.73% | -0.31% | 1.25% | -4.28% | 15.94% | -3.04% | 11.01% | -1.31% | 10.20% | -3.44% | 7.85% | 2.40% | 30.41% |
| 2008 | 2.85% | 4.45% | -0.22% | 0.40% | 3.14% | 3.86% | -3.87% | -1.64% | 0.89% | 1.94% | 4.44% | 3.72% | 21.43% |
| 2007 | -0.61% | 1.74% | -0.96% | 0.42% | 4.90% | 0.34% | 0.30% | -0.53% | 11.57% | 11.87% | -7.67% | 0.62% | 22.48% |
| 2006 | -0.83% | -0.23% | -1.12% | 1.94% | -0.54% | -0.54% | 1.41% | -0.43% | 0.22% | 3.74% | 3.42% | 3.95% | 11.36% |
| 2005 | -0.53% | 9.64% | -0.74% | 2.10% | 1.56% | 0.64% | 7.65% | 1.67% | 8.62% | -1.86% | 0.01% | 0.17% | 32.03% |
| 2004 | 2.42% | 3.96% | 0.55% | -9.84% | -0.82% | -0.24% | 0.63% | 1.94% | 0.14% | 2.85% | 9.90% | 0.98% | 11.98% |
| 2003 | 2.06% | -0.89% | 0.70% | 8.53% | 0.54% | 6.18% | 5.00% | -2.92% | 6.48% | 0.52% | 0.42% | 29.28% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.19 | 0.07 | -2.19 | -3.83 | -2.45 | 38.17 | 66.17 | 129.85 | 979.13 |
