Cartera TAA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245% | 13,87% | 13,95% | -10,54% | 1,26 | 100% |
Mensual | ETFs
Cartera Mensual que combina nuestros 4 mejores sistemas TAA: Bender, Chappie, Marvin y BAAMA.
El sistema puede llevar un máximo 6 posiciones abiertas a la vez. No utiliza Stop Loss.
Cada sistema utiliza sus propias cestas de activos ofensivos y defensivos.
El universo completo en los que puede estar invertido es una selección de 17 ETFs diversificados globalmente (geográficamente y por clase de activo). El sistema asignará sus pesos estratégicamente.
Algunos sistemas utilizan filtros de mercado, en caso de no estar 100% invertidos la parte proporcional se destina a la liquidez.
Se puede operar con ETF’s.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2023 |
| Capital minimo sugerido | 10.000 |
| Edad de la estrategia | 20 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 1245.47% |
| Mejor mes (%) | 12.61% |
| Peor mes (%) | -9.47% |
| Volatidad anualizada (%) | 11.03% |
| Recovery Factor | 13 |
| CAR/MaxDD | 1.32 |
| RAR/MaxDD | 1.33 |
| Profit Factor | inf |
| Payoff Ratio | nan |
| Risk-Reward Ratio | 0.49 |
| Ulcer Index | 3.25 |
| Ulcer Performance Index | 2.61 |
| Sharpe Ratio of trades | 1.09 |
| Sortino Ratio | 2.85 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -10.54% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 1345474.23 |
| Net Profit | 1245474.23 |
| Net Profit % | 1245.47% |
| Exposure % | 99.17% |
| Annual Return % | 13.87% |
| Risk Adjusted Return % | 13.99% |
| Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
| Total transaction costs | 80 |
| All trades | 4 |
| Avg. Profit/Loss % | 1374.68% |
| Avg. Bars Held | 240 |
| Winners | 4 (100.00 %) |
| Avg. Profit % | 1374.68% |
| Avg. Bars Held | 240 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest win | 240 |
| Losers | 0 (0.00 %) |
| Avg. Loss % | 0 |
| Avg. Bars Held | 0 |
| Max. Consecutive | 0 |
| # bars in largest loss | 0 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 6
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Ofensivos
- DBC
- VWO
- EEM
- MCHI
- VEA
- EFA
- MDY
- QQQ
- SPY
- IWM
Defensivos
- TLT
- IEF
- AGG
- LQD
- TIP
- BIL
- UUP
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.27% | -6.40% | -1.52% | 0.44% | 0.16% | 1.16% | 2.19% | -1.15% | -0.84% | -0.09% | -4.00% | ||
| 2022 | -1.54% | 0.86% | 1.49% | 1.44% | 0.57% | -0.89% | -0.16% | -1.72% | -2.32% | 0.67% | -0.45% | -1.96% | -4.01% |
| 2021 | 2.57% | 4.72% | 1.34% | 2.44% | 0.76% | 0.90% | 1.54% | 0.39% | -5.26% | 2.46% | 0.70% | -0.20% | 12.73% |
| 2020 | -0.48% | -0.10% | 4.11% | 1.00% | -1.33% | 3.82% | 7.35% | 10.94% | -4.14% | -1.60% | 3.79% | 5.74% | 32.01% |
| 2019 | 0.33% | 0.15% | 2.24% | 5.50% | -8.23% | 2.51% | 0.94% | 6.10% | -1.69% | 0.27% | 3.16% | 3.66% | 15.10% |
| 2018 | 10.04% | -4.03% | -0.45% | -0.44% | 0.72% | 0.11% | 0.79% | 3.66% | -0.31% | -2.28% | 0.20% | 0.53% | 8.20% |
| 2017 | -0.09% | 1.85% | 0.49% | 1.45% | 3.90% | -1.81% | 5.62% | 3.08% | -0.30% | 2.81% | 1.13% | 0.80% | 20.39% |
| 2016 | -0.96% | 2.01% | 0.00% | -0.51% | -0.71% | 3.05% | 0.87% | 0.33% | 1.52% | -1.11% | 0.49% | 1.06% | 6.11% |
| 2015 | 6.25% | -2.68% | -0.13% | 0.53% | -1.10% | -2.14% | 1.33% | -2.14% | 0.20% | -0.38% | 0.77% | -1.15% | -0.92% |
| 2014 | -1.27% | 2.07% | -2.29% | 0.34% | 2.47% | 2.08% | 1.18% | 3.66% | -0.65% | 2.19% | 2.30% | 0.07% | 12.65% |
| 2013 | 2.79% | -1.23% | 2.48% | -0.12% | -2.03% | -0.96% | 0.88% | -0.73% | 0.02% | 4.15% | 1.95% | 1.11% | 8.43% |
| 2012 | 2.36% | 6.04% | 4.87% | -0.47% | 3.22% | -1.73% | 2.72% | 0.06% | -0.61% | -3.61% | 2.31% | 2.83% | 19.05% |
| 2011 | 0.88% | 2.60% | 1.34% | 2.57% | -2.02% | -2.38% | 2.61% | 5.05% | 8.75% | -3.53% | -1.91% | 2.17% | 16.63% |
| 2010 | -3.77% | 1.46% | 3.20% | 3.02% | -7.40% | 3.68% | -1.63% | -1.45% | 0.14% | 3.70% | -0.60% | 3.28% | 2.99% |
| 2009 | -9.47% | -0.56% | 1.16% | -1.77% | 12.61% | -1.43% | 10.30% | -0.77% | 8.56% | -3.30% | 7.18% | 2.55% | 25.41% |
| 2008 | 2.71% | 2.60% | 0.22% | -1.05% | 2.75% | -2.17% | -2.71% | -0.79% | 0.98% | 0.21% | 4.21% | 7.49% | 14.92% |
| 2007 | 0.13% | 0.31% | 0.37% | 1.82% | 5.50% | 1.73% | 0.70% | 0.58% | 8.30% | 9.72% | -5.83% | -0.33% | 24.46% |
| 2006 | 2.60% | -0.48% | 0.08% | 2.46% | -2.72% | -0.30% | 1.04% | 0.95% | 0.67% | 3.57% | 4.07% | 2.56% | 15.26% |
| 2005 | -2.68% | 6.06% | -1.68% | 1.68% | 2.11% | 0.67% | 5.44% | 0.15% | 6.00% | -2.12% | 0.00% | 0.49% | 16.80% |
| 2004 | 2.57% | 2.48% | 0.23% | -7.33% | -0.40% | 0.43% | -3.40% | 1.99% | 0.35% | 2.19% | 8.45% | 1.52% | 8.63% |
| 2003 | -0.08% | -1.03% | 1.78% | 8.53% | 0.61% | 6.18% | 5.00% | -2.92% | 7.57% | 1.06% | 0.83% | 30.39% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00 | -0.09 | -2.07 | 1.40 | -6.30 | 14.00 | 59.00 | 151.00 | 1191.62 |
