Agorero+

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
172,31% 4,66% 42,89% -14,14% 9,48 74% 0,66 11%

Diario | Cobertura

Sistema Diario sobre el NYSE.

Diseñado y bautizado por Óscar Cagigas, fundador de onda4 y adaptado por Javier Alfayate en su libro Quantonomics.

Los sistemas de cobertura tienen la función de reducir la volatilidad de la cartera, porque mientras ésta baja estos sistemas suelen hacerlo mejor.

Sistema de 1 posición basado en la amplitud de mercado.

  • Vende si existe divergencia bajista entre el NYSE y la AD, se producen 40 Nuevos Mínimos durante 4 días consecutivos y la volatilidad no es muy grande.
  • Compra cuando se produce una divergencia alcista entre el NYSE y la AD o si el mercado está muy sobrevendido.

Usa un stop loss fijo al 6 % del precio de apertura.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

La orden se pone sobre el índice al que estés expuesto.

Orden: MOO (Market on Open)

Agorero Equity
Agorero Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)172.31%
Mejor mes (%)12.82%
Peor mes (%)-8.28%
Volatidad anualizada (%)7.04%
Recovery Factor5.92
CAR/MaxDD0.33
RAR/MaxDD3.03
Profit Factor9.48
Payoff Ratio3.28
Risk-Reward Ratio0.31
Ulcer Index6.48
Ulcer Performance Index-0.11
Sharpe Ratio of trades2.03
Sortino Ratio1.18
Max. Drawdown (%) (EOM)-12,20%
Max. Drawdown (%) (EOD)-12,20%
DD1 (01/05/2000 - 07/11/2007)-14,14%
DD2 (23/03/2020 - 16/11/2021)-9,78%
DD3 (26/11/2007 - 10/12/2007)-6,67%
DD4 (08/08/2011 - 02/08/2013)-6,64%
DD5 (03/12/2019 - 17/01/2020)-6,09%
AB
Initial capital100000
Ending capital272307.95
Net Profit172307.95
Net Profit %172.31%
Exposure %10.85%
Annual Return %4.66%
Risk Adjusted Return %42.89%
Buy&Hold (SPX)5.49%
Total transaction costs700
All trades35
 Avg. Profit/Loss %3.01%
 Avg. Bars Held18.17
Winners26 (74.29 %)
 Avg. Profit %4.74%
 Avg. Bars Held18.17
 Max. Consecutive9
 # bars in largest win93
Losers9 (25.71 %)
 Avg. Loss %-1.98%
 Avg. Bars Held18
 Max. Consecutive2
# bars in largest loss46
  • Familia: Cobertura
  • Operativa: Solo cortos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Mercados: RV USA
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Índice donde tengas mayor exposición de cartera
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas
Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas

Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20223.66%-0.62%0.00%0.00%0.00%1.22%0.99%0.00%2.31%-2.17%-1.93%0.09%3.45%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%-0.56%1.49%
20202.32%9.37%12.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%26.25%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.90%5.25%0.00%0.00%-1.19%-2.78%2.02%
20180.11%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.89%6.80%-1.08%11.31%26.23%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.91%2.21%0.00%0.08%-0.40%0.00%-0.06%
2016-0.01%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.61%
20150.61%-2.23%0.00%0.00%0.00%2.78%-0.40%3.40%0.00%0.00%0.21%1.46%5.86%
20141.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.42%5.94%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%2.54%0.00%0.00%0.21%-1.54%1.15%
20120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%8.39%0.00%0.00%0.00%0.00%8.96%
20100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20090.00%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.23%
20088.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.65%
20070.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.71%0.00%0.16%-2.70%4.64%1.55%10.49%
2006-1.92%0.00%0.00%-3.07%1.17%-0.39%2.70%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.08%
20050.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.95%5.05%0.00%-0.31%3.73%
20040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.17%0.58%0.00%0.41%
20010.00%0.00%0.00%-4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.03%
20005.77%-8.28%-3.15%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.59%0.00%2.03%1.27%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
3.450.09-3.98-0.793.4532.5570.71102.45181.70
Loading...