RetroSP

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
479,11%9,68%14,90%-13,89%1,7273%1,0265%

Semanal | Acciones

Sistema semanal sobre valores del SP500.

Abre posiciones en valores que están en una tendencia alcista y que realizan un throwback (retrocesos), cuando termina el throwback se sale de la posición.
Las señales se generan los sábados con el mercado cerrado y ejecutan los lunes cuando el mercado abre (tipo de orden MOO = Market on Open). Este tipo de orden permite dejarlas puesta en cualquier momento del fin de semana o incluso el lunes antes de que abran los mercados.
Este sistema usa un stop loss fijo al 10% (teórico) que se revisa cada día. En caso que salte el stop loss veremos la posición cerrada en la pestaña operaciones y deberemos poner una orden MOO (Market on Open) para salir en la apertura.

 

Curva de equity RetroSP
Drawdown RetroSP
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 01/01/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido20000
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)479.11%
Mejor mes (%)8.84%
Peor mes (%)-7.56%
Volatidad anualizada9.54%
Recovery Factor6.97
CAR/MaxDD0.7
RAR/MaxDD1.07
Profit Factor1.72
Payoff Ratio0.63
Risk-Reward Ratio0.65
Ulcer Index4.35
Ulcer Performance Index0.98
Sharpe Ratio of equity1.02
Sortino Ratio1.62
Max. Drawdown (%) (EOM)-13.89%
Max. Drawdown (%) (EOD)-13.89%
DD1 (26/09/2019 - 12/03/2020)-13,89%
DD2 (19/05/2011 - 24/01/2012)-13,31%
DD3 (02/09/2020 - 28/10/2020)-9,98%
DD4 (04/06/2007 - 03/11/2009)-9,50%
DD5 (26/01/2018 - 23/03/2018)-8,69%
AB
Initial capital100000
Ending capital579112.93
Net Profit479112.93
Net Profit %479.11%
Exposure %64.98%
Annual Return %9.68%
Risk Adjusted Return %14.90%
Buy&Hold (SPX)8.41%
Total transaction costs24000
All trades1200
 Avg. Profit/Loss %1.53%
 Avg. Bars Held27.26
Winners877 (73.08 %)
 Avg. Profit %4.58%
 Avg. Bars Held24.39
 Max. Consecutive29
 # bars in largest win16
Losers323 (26.92 %)
 Avg. Loss %-6.75%
 Avg. Bars Held35.04
 Max. Consecutive11
# bars in largest loss59
  • Familia: Reversión a la media
  • Subfamilia: Throwback
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 10
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: SP500
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas
  • Acciones deslistadas: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones del SP500
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.40%
2021-2.56%-2.45%7.70%8.84%3.67%-3.42%2.25%1.15%0.00%0.00%-1.94%3.33%16.92%
2020-2.08%-7.55%0.13%0.00%0.00%8.69%2.13%3.67%-3.15%-5.68%7.49%1.96%4.42%
20190.00%0.44%1.87%0.61%-1.62%3.81%1.39%2.64%5.65%-3.85%-0.98%0.87%11.01%
20181.14%-5.63%0.40%3.28%3.25%1.32%1.78%3.15%-1.68%-1.43%1.19%0.00%6.60%
20172.03%2.16%-0.92%0.06%0.46%-1.29%1.57%0.58%-0.24%0.78%4.44%-0.75%9.09%
2016-1.65%0.00%0.00%-0.71%1.65%2.48%1.79%0.06%-1.63%-0.99%3.17%0.85%5.00%
2015-2.26%3.93%0.23%-1.01%0.56%0.90%0.78%0.12%0.00%0.00%4.85%1.94%10.27%
2014-3.46%2.23%1.34%-0.43%2.59%2.87%-4.73%3.94%1.00%-1.74%2.13%0.41%5.92%
20134.74%0.61%4.61%-0.25%-0.14%1.79%3.26%-1.22%5.15%6.26%4.38%1.15%34.51%
2012-0.25%2.19%1.85%3.86%-1.79%-0.41%1.60%0.42%2.83%-0.82%-1.63%2.07%10.18%
2011-0.59%4.18%2.37%4.85%-0.36%-2.11%-1.95%-7.48%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.65%
2010-1.24%2.30%1.76%3.36%-3.85%2.48%1.00%-0.67%2.41%6.59%-4.07%2.82%13.08%
20090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%0.09%-5.40%2.65%3.35%2.75%
20080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20070.84%-3.28%0.07%2.44%2.42%-2.32%-2.34%-0.07%0.09%-0.05%-1.72%0.68%-3.37%
20065.01%1.24%2.65%2.84%-0.10%0.25%0.00%-0.92%3.19%2.59%0.56%3.64%22.89%
2005-0.23%2.19%1.06%-0.08%0.52%-1.38%4.58%-2.16%2.09%-1.17%0.19%-0.14%5.40%
20041.19%3.10%-0.32%-0.90%-1.85%0.33%-0.74%0.76%-0.79%-0.78%8.14%3.82%12.16%
20030.00%0.00%0.00%8.12%3.96%-1.68%0.48%4.55%3.61%-1.09%5.75%25.80%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-0.400.000.000.002.0926.6450.81166.26475.80
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