RetroSP
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497% | 9,86% | 15,53% | -14,87% | 1,65 | 71% | 1,00 | 64% |
Semanal | Acciones
Sistema Semanal sobre las acciones del S&P500.
Sistema de 10 posiciones que utiliza los retrocesos en acciones alcistas.
Lleva un SL al 10% del precio de entrada que se ejecuta en apertura en caso de cerrar por debajo.
- Compra si el activo tiene tendencia alcista y entra en sobreventa.
- Vende cuando entra en sobrecompra o cuando cierra por debajo del SL.
Utiliza un filtro de mercado para evitar mercados bajistas.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que han tenido menos volatilidad en el último año.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2003 - 01/01/2021 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2022 |
| Capital minimo sugerido | 20000 |
| Edad de la estrategia | 19 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 497.90% |
| Mejor mes (%) | 8.70% |
| Peor mes (%) | -8.19% |
| Volatidad anualizada (%) | 9.91% |
| Recovery Factor | 6.49 |
| CAR/MaxDD | 0.66 |
| RAR/MaxDD | 1.04 |
| Profit Factor | 1.65 |
| Payoff Ratio | 0.68 |
| Risk-Reward Ratio | 0.6 |
| Ulcer Index | 5.26 |
| Ulcer Performance Index | 0.85 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.48 |
| Sortino Ratio | 1.56 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -14.87% |
| Max. Drawdown (%) (EOD) | -14.87% |
| DD1 (05/06/2020 - 31/12/2020) | -13,71% |
| DD2 (20/05/2011 - 27/01/2012) | -11,79% |
| DD3 (01/06/2007 - 30/10/2009) | -9,18% |
| DD4 (26/01/2018 - 23/03/2018) | -8,69% |
| DD5 (17/05/2013 - 21/06/2013) | -6,03% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 597896.14 |
| Net Profit | 497896.14 |
| Net Profit % | 497.90% |
| Exposure % | 63.51% |
| Annual Return % | 9.86% |
| Risk Adjusted Return % | 15.53% |
| Buy&Hold (SPX) | 9.11% |
| Total transaction costs | 26780 |
| All trades | 1339 |
| Avg. Profit/Loss % | 1.40% |
| Avg. Bars Held | 23.97 |
| Winners | 948 (70.80 %) |
| Avg. Profit % | 4.60% |
| Avg. Bars Held | 23.97 |
| Max. Consecutive | 22 |
| # bars in largest win | 16 |
| Losers | 391 (29.20 %) |
| Avg. Loss % | -6.36% |
| Avg. Bars Held | 28.15 |
| Max. Consecutive | 12 |
| # bars in largest loss | 59 |
- Familia: Reversión a la media
- Subfamilia: Throwback
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Baja
- Mercados: SP500
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
- Acciones deslistadas: Incluidas
Renta Variable
- Acciones del SP500
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% |
| 2021 | -2.56% | -2.46% | 7.14% | 8.23% | 3.86% | -3.06% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.86% | 3.21% | 17.15% |
| 2020 | -0.97% | -8.48% | -0.81% | 0.00% | 0.00% | 8.70% | 2.13% | 3.67% | -3.16% | -5.68% | 7.49% | 1.97% | 3.59% |
| 2019 | 0.00% | 0.44% | 1.87% | 0.21% | -1.99% | 3.95% | 1.56% | 1.30% | 5.24% | -2.70% | -0.14% | -1.50% | 8.25% |
| 2018 | 2.37% | -6.40% | 0.91% | 2.79% | 2.97% | 1.28% | 1.34% | 2.41% | -1.17% | -2.38% | 1.13% | -0.77% | 4.14% |
| 2017 | 2.19% | 1.85% | -1.11% | 0.17% | 3.07% | 1.45% | 1.93% | 1.25% | -0.96% | 1.17% | 2.55% | -0.48% | 13.75% |
| 2016 | -1.67% | 0.00% | 0.00% | -1.57% | 1.68% | 3.52% | 2.42% | -0.07% | -0.57% | -1.42% | 0.47% | 1.69% | 4.43% |
| 2015 | -0.77% | 3.63% | 1.21% | -1.07% | 1.37% | 0.05% | 0.48% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 4.87% | 1.81% | 11.83% |
| 2014 | -3.33% | 5.54% | 1.36% | -1.35% | 2.87% | 3.92% | -3.60% | 3.72% | -2.72% | 0.04% | 2.02% | 1.17% | 9.53% |
| 2013 | 4.26% | 0.96% | 4.99% | 0.48% | 0.32% | 0.17% | 3.13% | -0.68% | 3.58% | 6.61% | 4.21% | 1.15% | 33.03% |
| 2012 | -0.33% | 2.40% | 3.26% | 3.40% | -4.06% | -1.22% | 1.60% | 0.79% | 1.75% | 1.06% | 0.19% | 2.01% | 11.14% |
| 2011 | 0.41% | 5.11% | 3.66% | 4.84% | 1.56% | -1.50% | -1.61% | -8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.64% |
| 2010 | -1.77% | 2.16% | 1.39% | 1.39% | -6.37% | 2.86% | 0.00% | -0.76% | 1.97% | 7.92% | -3.75% | 5.27% | 9.93% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.28% | 1.56% | -5.91% | 2.88% | 2.22% | 2.77% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 1.96% | -3.49% | -0.98% | 1.22% | -0.59% | -1.67% | -2.77% | 0.21% | 0.02% | 0.26% | -2.44% | 1.07% | -7.13% |
| 2006 | 6.00% | 2.43% | 2.44% | 0.32% | 1.06% | 0.22% | 0.00% | -0.91% | 3.09% | 0.71% | 0.60% | 1.25% | 18.43% |
| 2005 | 0.43% | 1.63% | 1.88% | -0.02% | 0.34% | 1.65% | 3.63% | -2.47% | 0.74% | -1.90% | 0.70% | 0.33% | 7.01% |
| 2004 | 4.44% | 5.95% | -1.93% | -1.08% | -0.58% | 3.42% | -1.75% | 1.27% | -1.24% | -1.00% | 7.24% | 4.02% | 19.78% |
| 2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 4.24% | -1.67% | 0.92% | 2.86% | 4.62% | -0.81% | 3.38% | 23.43% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 20.86 | 36.25 | 163.72 | 497.24 |
