RetroSP
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479,11% | 9,68% | 14,90% | -13,89% | 1,72 | 73% | 1,02 | 65% |
Semanal | Acciones
Sistema semanal sobre valores del SP500.
Abre posiciones en valores que están en una tendencia alcista y que realizan un throwback (retrocesos), cuando termina el throwback se sale de la posición.
Las señales se generan los sábados con el mercado cerrado y ejecutan los lunes cuando el mercado abre (tipo de orden MOO = Market on Open). Este tipo de orden permite dejarlas puesta en cualquier momento del fin de semana o incluso el lunes antes de que abran los mercados.
Este sistema usa un stop loss fijo al 10% (teórico) que se revisa cada día. En caso que salte el stop loss veremos la posición cerrada en la pestaña operaciones y deberemos poner una orden MOO (Market on Open) para salir en la apertura.
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2022 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 01/01/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2022 |
| Capital minimo sugerido | 20000 |
| Edad de la estrategia | 19 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 479.11% |
| Mejor mes (%) | 8.84% |
| Peor mes (%) | -7.56% |
| Volatidad anualizada | 9.54% |
| Recovery Factor | 6.97 |
| CAR/MaxDD | 0.7 |
| RAR/MaxDD | 1.07 |
| Profit Factor | 1.72 |
| Payoff Ratio | 0.63 |
| Risk-Reward Ratio | 0.65 |
| Ulcer Index | 4.35 |
| Ulcer Performance Index | 0.98 |
| Sharpe Ratio of equity | 1.02 |
| Sortino Ratio | 1.62 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -13.89% |
| Max. Drawdown (%) (EOD) | -13.89% |
| DD1 (26/09/2019 - 12/03/2020) | -13,89% |
| DD2 (19/05/2011 - 24/01/2012) | -13,31% |
| DD3 (02/09/2020 - 28/10/2020) | -9,98% |
| DD4 (04/06/2007 - 03/11/2009) | -9,50% |
| DD5 (26/01/2018 - 23/03/2018) | -8,69% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 579112.93 |
| Net Profit | 479112.93 |
| Net Profit % | 479.11% |
| Exposure % | 64.98% |
| Annual Return % | 9.68% |
| Risk Adjusted Return % | 14.90% |
| Buy&Hold (SPX) | 8.41% |
| Total transaction costs | 24000 |
| All trades | 1200 |
| Avg. Profit/Loss % | 1.53% |
| Avg. Bars Held | 27.26 |
| Winners | 877 (73.08 %) |
| Avg. Profit % | 4.58% |
| Avg. Bars Held | 24.39 |
| Max. Consecutive | 29 |
| # bars in largest win | 16 |
| Losers | 323 (26.92 %) |
| Avg. Loss % | -6.75% |
| Avg. Bars Held | 35.04 |
| Max. Consecutive | 11 |
| # bars in largest loss | 59 |
- Familia: Reversión a la media
- Subfamilia: Throwback
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Baja
- Mercados: SP500
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
- Acciones deslistadas: Incluidas
Renta Variable
- Acciones del SP500
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | |||||
| 2021 | -2.56% | -2.45% | 7.70% | 8.84% | 3.67% | -3.42% | 2.25% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | -1.94% | 3.33% | 16.92% |
| 2020 | -2.08% | -7.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 8.69% | 2.13% | 3.67% | -3.15% | -5.68% | 7.49% | 1.96% | 4.42% |
| 2019 | 0.00% | 0.44% | 1.87% | 0.61% | -1.62% | 3.81% | 1.39% | 2.64% | 5.65% | -3.85% | -0.98% | 0.87% | 11.01% |
| 2018 | 1.14% | -5.63% | 0.40% | 3.28% | 3.25% | 1.32% | 1.78% | 3.15% | -1.68% | -1.43% | 1.19% | 0.00% | 6.60% |
| 2017 | 2.03% | 2.16% | -0.92% | 0.06% | 0.46% | -1.29% | 1.57% | 0.58% | -0.24% | 0.78% | 4.44% | -0.75% | 9.09% |
| 2016 | -1.65% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 1.65% | 2.48% | 1.79% | 0.06% | -1.63% | -0.99% | 3.17% | 0.85% | 5.00% |
| 2015 | -2.26% | 3.93% | 0.23% | -1.01% | 0.56% | 0.90% | 0.78% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 1.94% | 10.27% |
| 2014 | -3.46% | 2.23% | 1.34% | -0.43% | 2.59% | 2.87% | -4.73% | 3.94% | 1.00% | -1.74% | 2.13% | 0.41% | 5.92% |
| 2013 | 4.74% | 0.61% | 4.61% | -0.25% | -0.14% | 1.79% | 3.26% | -1.22% | 5.15% | 6.26% | 4.38% | 1.15% | 34.51% |
| 2012 | -0.25% | 2.19% | 1.85% | 3.86% | -1.79% | -0.41% | 1.60% | 0.42% | 2.83% | -0.82% | -1.63% | 2.07% | 10.18% |
| 2011 | -0.59% | 4.18% | 2.37% | 4.85% | -0.36% | -2.11% | -1.95% | -7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.65% |
| 2010 | -1.24% | 2.30% | 1.76% | 3.36% | -3.85% | 2.48% | 1.00% | -0.67% | 2.41% | 6.59% | -4.07% | 2.82% | 13.08% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.09% | -5.40% | 2.65% | 3.35% | 2.75% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.84% | -3.28% | 0.07% | 2.44% | 2.42% | -2.32% | -2.34% | -0.07% | 0.09% | -0.05% | -1.72% | 0.68% | -3.37% |
| 2006 | 5.01% | 1.24% | 2.65% | 2.84% | -0.10% | 0.25% | 0.00% | -0.92% | 3.19% | 2.59% | 0.56% | 3.64% | 22.89% |
| 2005 | -0.23% | 2.19% | 1.06% | -0.08% | 0.52% | -1.38% | 4.58% | -2.16% | 2.09% | -1.17% | 0.19% | -0.14% | 5.40% |
| 2004 | 1.19% | 3.10% | -0.32% | -0.90% | -1.85% | 0.33% | -0.74% | 0.76% | -0.79% | -0.78% | 8.14% | 3.82% | 12.16% |
| 2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 3.96% | -1.68% | 0.48% | 4.55% | 3.61% | -1.09% | 5.75% | 25.80% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 26.64 | 50.81 | 166.26 | 475.80 |
