RetroSP

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
497% 9,86% 15,53% -14,87% 1,65 71% 1,00 64%

Semanal | Acciones

Sistema Semanal sobre las acciones del S&P500.

Sistema de 10 posiciones que utiliza los retrocesos en acciones alcistas.

Lleva un SL al 10% del precio de entrada que se ejecuta en apertura en caso de cerrar por debajo.

  • Compra si el activo tiene tendencia alcista y entra en sobreventa. 
  • Vende cuando entra en sobrecompra o cuando cierra por debajo del SL.

Utiliza un filtro de mercado para evitar mercados bajistas.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que han tenido menos volatilidad en el último año.

Orden: MOO (Market on Open)

RetroSP Equity Curve
RetroSP Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2003 - 01/01/2021
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido20000
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)497.90%
Mejor mes (%)8.70%
Peor mes (%)-8.19%
Volatidad anualizada (%)9.91%
Recovery Factor6.49
CAR/MaxDD0.66
RAR/MaxDD1.04
Profit Factor1.65
Payoff Ratio0.68
Risk-Reward Ratio0.6
Ulcer Index5.26
Ulcer Performance Index0.85
Sharpe Ratio of trades0.48
Sortino Ratio1.56
Max. Drawdown (%) (EOM)-14.87%
Max. Drawdown (%) (EOD)-14.87%
DD1 (05/06/2020 - 31/12/2020)-13,71%
DD2 (20/05/2011 - 27/01/2012)-11,79%
DD3 (01/06/2007 - 30/10/2009)-9,18%
DD4 (26/01/2018 - 23/03/2018)-8,69%
DD5 (17/05/2013 - 21/06/2013)-6,03%
AB
Initial capital100000
Ending capital597896.14
Net Profit497896.14
Net Profit %497.90%
Exposure %63.51%
Annual Return %9.86%
Risk Adjusted Return %15.53%
Buy&Hold (SPX)9.11%
Total transaction costs26780
All trades1339
 Avg. Profit/Loss %1.40%
 Avg. Bars Held23.97
Winners948 (70.80 %)
 Avg. Profit %4.60%
 Avg. Bars Held23.97
 Max. Consecutive22
 # bars in largest win16
Losers391 (29.20 %)
 Avg. Loss %-6.36%
 Avg. Bars Held28.15
 Max. Consecutive12
# bars in largest loss59
  • Familia: Reversión a la media
  • Subfamilia: Throwback
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 10
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: SP500
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas
  • Acciones deslistadas: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones del SP500
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.40%
2021-2.56%-2.46%7.14%8.23%3.86%-3.06%3.01%1.18%0.00%0.00%-1.86%3.21%17.15%
2020-0.97%-8.48%-0.81%0.00%0.00%8.70%2.13%3.67%-3.16%-5.68%7.49%1.97%3.59%
20190.00%0.44%1.87%0.21%-1.99%3.95%1.56%1.30%5.24%-2.70%-0.14%-1.50%8.25%
20182.37%-6.40%0.91%2.79%2.97%1.28%1.34%2.41%-1.17%-2.38%1.13%-0.77%4.14%
20172.19%1.85%-1.11%0.17%3.07%1.45%1.93%1.25%-0.96%1.17%2.55%-0.48%13.75%
2016-1.67%0.00%0.00%-1.57%1.68%3.52%2.42%-0.07%-0.57%-1.42%0.47%1.69%4.43%
2015-0.77%3.63%1.21%-1.07%1.37%0.05%0.48%-0.20%0.00%0.00%4.87%1.81%11.83%
2014-3.33%5.54%1.36%-1.35%2.87%3.92%-3.60%3.72%-2.72%0.04%2.02%1.17%9.53%
20134.26%0.96%4.99%0.48%0.32%0.17%3.13%-0.68%3.58%6.61%4.21%1.15%33.03%
2012-0.33%2.40%3.26%3.40%-4.06%-1.22%1.60%0.79%1.75%1.06%0.19%2.01%11.14%
20110.41%5.11%3.66%4.84%1.56%-1.50%-1.61%-8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%3.64%
2010-1.77%2.16%1.39%1.39%-6.37%2.86%0.00%-0.76%1.97%7.92%-3.75%5.27%9.93%
20090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.28%1.56%-5.91%2.88%2.22%2.77%
20080.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20071.96%-3.49%-0.98%1.22%-0.59%-1.67%-2.77%0.21%0.02%0.26%-2.44%1.07%-7.13%
20066.00%2.43%2.44%0.32%1.06%0.22%0.00%-0.91%3.09%0.71%0.60%1.25%18.43%
20050.43%1.63%1.88%-0.02%0.34%1.65%3.63%-2.47%0.74%-1.90%0.70%0.33%7.01%
20044.44%5.95%-1.93%-1.08%-0.58%3.42%-1.75%1.27%-1.24%-1.00%7.24%4.02%19.78%
20030.00%0.00%0.00%8.12%4.24%-1.67%0.92%2.86%4.62%-0.81%3.38%23.43%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-0.400.000.000.00-0.4020.8636.25163.72497.24
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