Nasdaq Q27

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
4213% 17,78% 72,50% -21,79% 2,18 73% 1,09 25%

Diario | ETFs

Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Es un sistema que combina dos subsistemas uno de momentum y otro de reversión a la media:

  • Entra cuando se produce un cruce de medias y sale cuando hay sobrecompra.
  • Entra cuando se ha producido una bajada considerable y sale cuando cierra por encima del máximo del día anterior.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

Su retorno ajustado al riesgo lo convierte en un diamante en bruto, ideal para combinar con otros sistemas. No usa stoploss.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de equity Q27
Drawdown Q27
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia23 años
Retorno desde Inicio (%)4213.52%
Mejor mes (%)18,07%
Peor mes (%)-13,34%
Volatidad anualizada (%)16,30%
Recovery Factor8.97
CAR/MaxDD0.82
RAR/MaxDD3.33
Profit Factor2.18
Payoff Ratio0.81
Risk-Reward Ratio0.44
Ulcer Index3.57
Ulcer Performance Index3.47
Sharpe Ratio of trades2.42
Sortino Ratio1.91
Max. Drawdown (%) (diario)-21.79%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital4313519.78
Net Profit4213519.78
Net Profit %4213.52%
Exposure %24.52%
Annual Return %17.78%
Risk Adjusted Return %72.50%
Buy&Hold (SPX)4.59%
Total transaction costs8820.00
All trades441
 Avg. Profit/Loss %0.89%
 Avg. Bars Held4.22
Winners322 (73.02 %)
 Avg. Profit %1.87%
 Avg. Bars Held4.22
 Max. Consecutive14
 # bars in largest win3
Losers119 (26.98 %)
 Avg. Loss %-1.76%
 Avg. Bars Held6.16
 Max. Consecutive3
# bars in largest loss10
  • Familia: Reversión + Momentum
  • Subfamilia: Reversión + Momentum
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Media
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: Nasdaq100
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • QQQ
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros para resolvértela.

Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas
Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas

Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20234.37%-1.43%1.69%2.13%0.00%1.78%0.34%-1.88%-2.11%-2.32%0.00%0.15%2.53%
2022-4.08%7.42%2.80%-4.59%-3.44%5.36%0.00%-4.38%-2.70%4.12%4.46%-4.46%-0.60%
20213.69%0.02%3.58%2.14%2.78%0.78%1.82%1.54%-2.75%2.41%2.29%0.84%20.71%
20203.01%-3.60%8.14%1.74%7.73%4.47%4.11%0.00%-0.40%-5.50%5.26%2.19%29.61%
20192.02%2.42%3.33%1.32%-4.97%1.51%1.82%1.32%-1.20%-0.92%1.06%1.54%9.36%
20181.07%-6.75%0.34%6.23%3.57%-0.70%-1.60%1.78%3.06%0.97%-1.61%-5.22%0.41%
20171.42%0.67%1.30%-0.34%0.53%2.93%0.93%0.97%0.44%2.29%0.69%0.62%13.14%
2016-0.21%1.80%1.57%-2.26%2.85%-3.26%0.00%0.06%2.32%1.52%1.03%1.42%6.85%
20151.64%1.34%-2.14%0.30%1.04%0.16%-0.11%11.33%-0.03%-0.30%1.01%3.23%18.27%
20141.00%1.92%-1.80%3.19%2.93%1.78%-1.84%0.68%1.61%1.61%0.57%0.92%13.16%
20133.02%2.96%-0.82%3.49%0.88%3.88%0.06%2.87%0.00%-1.16%2.00%0.89%19.46%
20120.00%1.87%0.88%2.94%-1.74%0.00%-0.05%0.07%2.62%-3.11%1.70%1.54%6.74%
20112.66%1.75%2.04%-0.13%2.39%-0.40%2.86%-5.23%-4.20%1.87%-0.81%0.50%2.95%
2010-5.26%1.54%-0.44%3.85%-3.44%-3.33%3.75%-3.85%3.18%2.09%-1.37%-0.29%-4.06%
20098.15%-6.39%-1.82%3.93%3.85%-1.10%1.95%0.44%3.90%-1.05%2.08%0.64%14.73%
2008-2.14%0.00%2.40%2.69%1.43%-1.99%1.75%0.02%0.66%0.63%0.71%-1.27%4.86%
20070.39%0.45%-0.04%1.15%1.47%0.77%-2.35%1.51%2.94%2.14%3.52%2.92%15.79%
20063.80%0.22%4.61%-1.02%2.67%8.09%0.25%0.97%1.06%4.94%1.13%0.49%30.41%
20051.22%0.61%-0.38%-0.88%0.17%1.06%4.00%-2.44%0.38%2.14%0.00%-2.92%2.80%
20040.32%1.53%0.63%5.00%-0.26%1.13%-0.67%1.44%0.08%2.50%1.08%0.14%13.57%
20037.58%1.06%5.38%7.61%1.89%-2.36%4.29%2.04%4.88%3.42%1.29%4.15%49.35%
2002-2.22%0.11%3.44%9.58%1.31%0.65%4.70%8.25%3.41%2.86%4.37%0.66%43.29%
200118.07%-13.34%12.27%13.63%5.67%14.56%-0.44%1.67%-10.87%4.08%8.64%6.54%71.73%
20008.19%10.80%14.69%2.48%1.76%-2.97%2.86%-3.56%-7.88%-3.49%17.83%44.55%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
2.530.15-2.17-5.712.537.1511.7610.973919.87
Loading...