Nasdaq Q27
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777% | 16,81% | 68,80% | -21,79% | 2,02 | 71% | 1,06 | 25% |
Diario | ETFs
Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.
Es un sistema que combina dos subsistemas uno de momentum y otro de reversión a la media:
- Entra cuando se produce un cruce de medias y sale cuando hay sobrecompra.
- Entra cuando se ha producido una bajada considerable y sale cuando cierra por encima del máximo del día anterior.
Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.
Su retorno ajustado al riesgo lo convierte en un diamante en bruto, ideal para combinar con otros sistemas. No usa stoploss.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2000 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2022 |
| Capital minimo sugerido | 5.000 |
| Edad de la estrategia | 25 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 4777.20% |
| Mejor mes (%) | 18.07% |
| Peor mes (%) | -13.34% |
| Volatidad anualizada (%) | 15.88% |
| Recovery Factor | 10.17 |
| CAR/MaxDD | 0.77 |
| RAR/MaxDD | 3.16 |
| Profit Factor | 2.02 |
| Payoff Ratio | 0.80 |
| Risk-Reward Ratio | 0.43 |
| Ulcer Index | 3.62 |
| Ulcer Performance Index | 3.15 |
| Sharpe Ratio of trades | 2.32 |
| Sortino Ratio | 1.85 |
| Max. Drawdown (%) | -21.79% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 4877203.88 |
| Net Profit | 4777203.88 |
| Net Profit % | 4777.20% |
| Exposure % | 24.44% |
| Annual Return % | 16.81% |
| Risk Adjusted Return % | 68.80% |
| Buy&Hold (SPX) | 5.74% |
| Total transaction costs | 9560.00 |
| All trades | 478 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.85% |
| Avg. Bars Held | 6.02 |
| Winners | 343 (71.76 %) |
| Avg. Profit % | 1.86% |
| Avg. Bars Held | 6.02 |
| Max. Consecutive | 6 |
| # bars in largest win | 3 |
| Losers | 135 (28.24 %) |
| Avg. Loss % | -1.73% |
| Avg. Bars Held | 6.02 |
| Max. Consecutive | 6 |
| # bars in largest loss | 10 |
- Familia: Reversión + Momentum
- Subfamilia: Reversión + Momentum
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Media
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Baja
- Mercados: Nasdaq100
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- QQQ
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.00% | -1.10% | -5.61% | 10.98% | 0.00% | 7.75% | |||||||
| 2024 | 0.49% | 2.99% | -0.93% | -2.71% | -1.05% | -0.48% | 2.21% | 6.71% | -3.44% | 2.86% | 3.06% | 0.50% | 10.22% |
| 2023 | 4.36% | -1.44% | 1.69% | 2.12% | 0.00% | 1.77% | 0.33% | -1.88% | -2.11% | -2.32% | 0.00% | 0.15% | 2.49% |
| 2022 | -4.09% | 7.42% | 2.79% | -4.60% | -3.44% | 5.35% | 0.00% | -4.39% | -2.70% | 4.12% | 4.45% | -4.46% | -0.65% |
| 2021 | 3.68% | 0.01% | 3.58% | 2.14% | 2.78% | 0.78% | 1.81% | 1.53% | -2.76% | 2.41% | 2.28% | 0.83% | 20.64% |
| 2020 | 2.99% | -3.61% | 8.14% | 1.73% | 7.72% | 4.46% | 4.10% | 0.00% | -0.41% | -5.50% | 5.26% | 2.18% | 29.51% |
| 2019 | 2.01% | 2.41% | 3.32% | 1.32% | -4.99% | 1.51% | 1.81% | 1.31% | -1.21% | -0.92% | 1.06% | 1.53% | 9.27% |
| 2018 | 1.06% | -6.75% | 0.33% | 6.21% | 3.56% | -0.71% | -1.60% | 1.77% | 3.05% | 0.96% | -1.62% | -5.22% | 0.32% |
| 2017 | 1.42% | 0.66% | 1.29% | -0.34% | 0.52% | 2.92% | 0.92% | 0.95% | 0.43% | 2.28% | 0.69% | 0.61% | 13.04% |
| 2016 | -0.23% | 1.79% | 1.56% | -2.28% | 2.84% | -3.26% | 0.00% | 0.04% | 2.31% | 1.51% | 1.03% | 1.40% | 6.72% |
| 2015 | 1.63% | 1.34% | -2.15% | 0.30% | 1.03% | 0.15% | -0.12% | 11.32% | -0.04% | -0.30% | 1.00% | 3.22% | 18.14% |
| 2014 | 0.97% | 1.92% | -1.83% | 3.18% | 2.92% | 1.76% | -1.85% | 0.67% | 1.59% | 1.59% | 0.56% | 0.91% | 12.97% |
| 2013 | 3.00% | 2.95% | -0.82% | 3.47% | 0.87% | 3.85% | 0.04% | 2.85% | 0.00% | -1.17% | 1.99% | 0.88% | 19.27% |
| 2012 | 0.00% | 1.85% | 0.87% | 2.91% | -1.75% | 0.00% | -0.07% | 0.06% | 2.61% | -3.13% | 1.69% | 1.52% | 6.57% |
| 2011 | 2.64% | 1.73% | 2.02% | -0.13% | 2.37% | -0.41% | 2.85% | -5.24% | -4.22% | 1.87% | -0.83% | 0.49% | 2.78% |
| 2010 | -5.28% | 1.54% | -0.45% | 3.83% | -3.46% | -3.35% | 3.75% | -3.87% | 3.18% | 2.06% | -1.39% | -0.30% | -4.22% |
| 2009 | 8.13% | -6.40% | -1.82% | 3.90% | 3.82% | -1.12% | 1.94% | 0.42% | 3.88% | -1.07% | 2.08% | 0.63% | 14.52% |
| 2008 | -2.16% | 0.00% | 2.39% | 2.68% | 1.41% | -2.02% | 1.75% | 0.01% | 0.64% | 0.61% | 0.69% | -1.29% | 4.66% |
| 2007 | 0.37% | 0.45% | -0.07% | 1.14% | 1.44% | 0.76% | -2.38% | 1.51% | 2.93% | 2.12% | 3.49% | 2.91% | 15.55% |
| 2006 | 3.78% | 0.20% | 4.57% | -1.06% | 2.62% | 8.06% | 0.22% | 0.96% | 1.05% | 4.90% | 1.10% | 0.45% | 29.95% |
| 2005 | -1.59% | 0.37% | 2.10% | 0.00% | -2.97% | -2.15% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 | 0.00 | 4.76 | 8.29 | 20.33 | 7.42 | 9.94 | 11.20 | 634.71 |