Nasdaq Q27

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
4239% 18,69% 77,14% -21,79% 2,76 74% 1,15 24%

Diario | ETFs

Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Es un sistema que combina dos subsistemas uno de momentum y otro de reversión a la media:

  • Entra cuando se produce un cruce de medias y sale cuando hay sobrecompra.
  • Entra cuando se ha producido una bajada considerable y sale cuando cierra por encima del máximo del día anterior.

Se puede operar con ETF’s, CFD’s y futuros.

Su retorno ajustado al riesgo lo convierte en un diamante en bruto, ideal para combinar con otros sistemas. No usa stoploss.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de equity Q27
Drawdown Q27
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)4239.36%
Mejor mes (%)18.07%
Peor mes (%)-13.34%
Volatidad anualizada16.23%
Recovery Factor11.9
CAR/MaxDD0.86
RAR/MaxDD3.54
Profit Factor2.76
Payoff Ratio0.97
Risk-Reward Ratio0.49
Ulcer Index3.45
Ulcer Performance Index3.85
Sharpe Ratio of equity2.59
Sortino Ratio2.02
Max. Drawdown (%) (EOM)-21.79%
Max. Drawdown (%) (EOD)-21.79%
DD1 (07/07/2000 - 12/10/2000)-21,79%
DD2 (17/07/2001 - 21/09/2001)-17,69%
DD3 (19/06/2008 - 10/10/2008)-16,80%
DD4 (03/01/2001 - 13/02/2001)-15,53%
DD5 (20/10/2008 - 27/10/2008)-13,58%
AB
Initial capital100000
Ending capital4339364.63
Net Profit4239364.63
Net Profit %4239.36%
Exposure %24.22%
Annual Return %18.69%
Risk Adjusted Return %77.14%
Buy&Hold (SPX)6.74%
Total transaction costs8440
All trades422
 Avg. Profit/Loss %0.93%
 Avg. Bars Held4.18
Winners312 (73.93 %)
 Avg. Profit %1.84%
 Avg. Bars Held4.18
 Max. Consecutive14
 # bars in largest win4
Losers110 (26.07 %)
 Avg. Loss %-1.66%
 Avg. Bars Held6.1
 Max. Consecutive3
# bars in largest loss10
  • Familia: Reversión + Momentum
  • Subfamilia: Reversión + Momentum
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Media
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: Nasdaq100
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • QQQ
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-4.08%7.42%2.80%-4.59%-3.44%5.36%0.00%-4.38%-2.70%4.12%4.46%0.11%4.16%
20213.69%0.02%3.58%2.14%2.78%0.78%1.82%1.54%-2.75%2.41%2.29%0.84%20.71%
20203.01%-3.60%8.14%1.74%7.73%4.47%4.11%0.00%-0.40%-5.50%5.26%2.19%29.61%
20192.02%2.42%3.33%1.32%-4.97%1.51%1.82%1.32%-1.20%-0.92%1.06%1.54%9.36%
20181.07%-6.75%0.34%6.23%3.57%-0.70%-1.60%1.78%3.06%0.97%-1.61%-5.22%0.41%
20171.42%0.67%1.30%-0.34%0.53%2.93%0.93%0.97%0.44%2.29%0.69%0.62%13.14%
2016-0.21%1.80%1.57%-2.26%2.85%-3.26%0.00%0.06%2.32%1.52%1.03%1.42%6.85%
20151.64%1.34%-2.14%0.30%1.04%0.16%-0.11%11.33%-0.03%-0.30%1.01%3.23%18.27%
20141.00%1.92%-1.80%3.19%2.93%1.78%-1.84%0.68%1.61%1.61%0.57%0.92%13.16%
20133.02%2.96%-0.82%3.49%0.88%3.88%0.06%2.87%0.00%-1.16%2.00%0.89%19.46%
20120.00%1.87%0.88%2.94%-1.74%0.00%-0.05%0.07%2.62%-3.11%1.70%1.54%6.74%
20112.66%1.75%2.04%-0.13%2.39%-0.40%2.86%-5.23%-4.20%1.87%-0.81%0.50%2.95%
2010-5.26%1.54%-0.44%3.85%-3.44%-3.33%3.75%-3.85%3.18%2.09%-1.37%-0.29%-4.06%
20098.15%-6.39%-1.82%3.93%3.85%-1.10%1.95%0.44%3.90%-1.05%2.08%0.64%14.73%
2008-2.14%0.00%2.40%2.69%1.43%-1.99%1.75%0.02%0.66%0.63%0.71%-1.27%4.86%
20070.39%0.45%-0.04%1.15%1.47%0.77%-2.35%1.51%2.94%2.14%3.52%2.92%15.79%
20063.80%0.22%4.61%-1.02%2.67%8.09%0.25%0.97%1.06%4.94%1.13%0.49%30.41%
20051.22%0.61%-0.38%-0.88%0.17%1.06%4.00%-2.44%0.38%2.14%0.00%-2.92%2.80%
20040.32%1.53%0.63%5.00%-0.26%1.13%-0.67%1.44%0.08%2.50%1.08%0.14%13.57%
20037.58%1.06%5.38%7.61%1.89%-2.36%4.29%2.04%4.88%3.42%1.29%4.15%49.35%
2002-2.22%0.11%3.44%9.58%1.31%0.65%4.70%8.25%3.41%2.86%4.37%0.66%43.29%
200118.07%-13.34%12.27%13.63%5.67%14.56%-0.44%1.67%-10.87%4.08%8.64%6.54%71.73%
20008.19%10.80%14.69%2.48%1.76%-2.97%2.86%-3.56%-7.88%-3.49%17.83%44.55%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
4.160.118.891.314.1662.9678.94245.844008.29
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