Nasdaq Q27

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
4239%18,69%77,14%-21,79%2,7674%1.1524%

Diario | ETFs

​Sistema Diario sobre el índice Nasdaq100.

Cuando combinamos sistemas de cruce de medias y momentum + volatilidad obtenemos un sistema con una exposición al mercado que apenas llega al 25%, con una tasa de acierto mayor del 70% y cuyas operaciones abiertas duran menos de 7 días (de media).

Su retorno ajustado al riesgo lo convierte en un diamante en bruto, ideal para combinar con otros sistemas. Además, no usa stoploss.

Cuando se recibe la señal (compra/venta) se ejecuta al día siguiente en la apertura.

Curva de equity Q27
Drawdown Q27
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 01/01/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2022
Capital minimo sugerido5000
Edad de la estrategia21 años
Retorno desde Inicio (%)4239.36%
Mejor mes (%)17.83%
Peor mes (%)-13.34%
Volatidad anualizada16.23%
Recovery Factor11.9
CAR/MaxDD0.86
RAR/MaxDD3.54
Profit Factor2.76
Payoff Ratio0.97
Risk-Reward Ratio0.49
Ulcer Index3.45
Ulcer Performance Index3.85
Sharpe Ratio of equity1.15
Sortino Ratio2.02
Max. Drawdown (%) (EOM)-21.79%
Max. Drawdown (%) (EOD)-21.79%
DD1 (07/07/2000 - 12/10/2000)-21,79%
DD2 (17/07/2001 - 21/09/2001)-17,69%
DD3 (19/06/2008 - 10/10/2008)-16,80%
DD4 (03/01/2001 - 13/02/2001)-15,53%
DD5 (20/10/2008 - 27/10/2008)-13,58%
AB
Initial capital100000
Ending capital4339364.63
Net Profit4239364.63
Net Profit %4239.36%
Exposure %24.22%
Annual Return %18.69%
Risk Adjusted Return %77.14%
Buy&Hold (NDX)3.43%
Total transaction costs8440
All trades422
 Avg. Profit/Loss %0.93%
 Avg. Bars Held4.18
Winners312 (73.93 %)
 Avg. Profit %1.84%
 Avg. Bars Held3.5
 Max. Consecutive14
 # bars in largest win4
Losers110 (26.07 %)
 Avg. Loss %-1.66%
 Avg. Bars Held6.1
 Max. Consecutive3
# bars in largest loss10
  • Familia: Reversión + Momentum
  • Subfamilia: Reversión + Momentum
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Media
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: Nasdaq100
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • QQQ
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-4.08%7.42%2.80%-4.59%-3.44%5.36%0.00%2.82%
20213.69%0.02%3.58%2.14%2.78%0.78%1.82%1.54%-2.75%2.41%2.29%0.84%20.71%
20203.01%-3.60%8.14%1.74%7.73%4.47%4.11%0.00%-0.40%-5.50%5.26%2.19%29.61%
20192.02%2.42%3.33%1.32%-4.97%1.51%1.82%1.32%-1.20%-0.92%1.06%1.54%9.36%
20181.07%-6.75%0.34%6.23%3.57%-0.70%-1.60%1.78%3.06%0.97%-1.61%-5.22%0.41%
20171.42%0.67%1.30%-0.34%0.53%2.93%0.93%0.97%0.44%2.29%0.69%0.62%13.14%
2016-0.21%1.80%1.57%-2.26%2.85%-3.26%0.00%0.06%2.32%1.52%1.03%1.42%6.85%
20151.64%1.34%-2.14%0.30%1.04%0.16%-0.11%11.33%-0.03%-0.30%1.01%3.23%18.27%
20141.00%1.92%-1.80%3.19%2.93%1.78%-1.84%0.68%1.61%1.61%0.57%0.92%13.16%
20133.02%2.96%-0.82%3.49%0.88%3.88%0.06%2.87%0.00%-1.16%2.00%0.89%19.46%
20120.00%1.87%0.88%2.94%-1.74%0.00%-0.05%0.07%2.62%-3.11%1.70%1.54%6.74%
20112.66%1.75%2.04%-0.13%2.39%-0.40%2.86%-5.23%-4.20%1.87%-0.81%0.50%2.95%
2010-5.26%1.54%-0.44%3.85%-3.44%-3.33%3.75%-3.85%3.18%2.09%-1.37%-0.29%-4.06%
20098.15%-6.39%-1.82%3.93%3.85%-1.10%1.95%0.44%3.90%-1.05%2.08%0.64%14.73%
2008-2.14%0.00%2.40%2.69%1.43%-1.99%1.75%0.02%0.66%0.63%0.71%-1.27%4.86%
20070.39%0.45%-0.04%1.15%1.47%0.77%-2.35%1.51%2.94%2.14%3.52%2.92%15.79%
20063.80%0.22%4.61%-1.02%2.67%8.09%0.25%0.97%1.06%4.94%1.13%0.49%30.41%
20051.22%0.61%-0.38%-0.88%0.17%1.06%4.00%-2.44%0.38%2.14%0.00%-2.92%2.80%
20040.32%1.53%0.63%5.00%-0.26%1.13%-0.67%1.44%0.08%2.50%1.08%0.14%13.57%
20037.58%1.06%5.38%7.61%1.89%-2.36%4.29%2.04%4.88%3.42%1.29%4.15%49.35%
2002-2.22%0.11%3.44%9.58%1.31%0.65%4.70%8.25%3.41%2.86%4.37%0.66%43.29%
200118.07%-13.34%12.27%13.63%5.67%14.56%-0.44%1.67%-10.87%4.08%8.64%6.54%71.73%
20008.19%10.80%14.69%2.48%1.76%-2.97%2.86%-3.56%-7.88%-3.49%17.83%44.55%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
2.820.001.747.197.2463.7285.62250.783955.31
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