Cobertura Divisa

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2004 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
159% 5,46% 5,72% -13,66% 7,32 59% 0,66 95%

Mensual | Cobertura Divisa

Sistema Mensual sobre el par EURUSD.

Sistema de cobertura pensado para prevenir que tu cartera en $ se devalúe por culpa de que el USD se deprecie frente al EUR.

Sistema de 1 posición basado en la guía de Coppock modificada.

  • Compra si la Guía de Coppock tiene pendiente positiva.
  • Vende cuando la guía de coppock tiene pendiente negativa y se sitúa por debajo de cero.

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Se puede operar con futuros.

Orden: MOO (Market on Open)

Cobertura Divisa Equity Curve
Drawdown Cobertura Divisa
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2004
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia18 años
Retorno desde Inicio (%)159.46%
Mejor mes (%)7.02%
Peor mes (%)-6.93%
Volatidad anualizada (%)8.26%
Recovery Factor7.67
CAR/MaxDD0.4
RAR/MaxDD0.42
Profit Factor7.32
Payoff Ratio5.03
Risk-Reward Ratio1.29
Ulcer Index3.25
Ulcer Performance Index0.02
Sharpe Ratio of trades0.04
Sortino Ratio1.25
AB
Initial capital100000
Ending capital259456.11
Net Profit159456.11
Net Profit %159.46%
Exposure %95.42%
Annual Return %5.46%
Risk Adjusted Return %5.72%
Buy&Hold (SPX)-0.52%
Total transaction costs540
All trades27
 Avg. Profit/Loss %3.84%
 Avg. Bars Held8.81
Winners16 (59.26 %)
 Avg. Profit %7.62%
 Avg. Bars Held8.81
 Max. Consecutive3
 # bars in largest win15
Losers11 (40.74 %)
 Avg. Loss %-1.65%
 Avg. Bars Held4.55
 Max. Consecutive5
# bars in largest loss2
  • Familia: Cobertura
  • Operativa: Largos y Cortos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Mercados: Forex
  • Clase de activos: Divisa
  • Comisiones: Incluidas

Forex

 

  • EURUSD
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20221.12%0.11%1.19%4.30%-1.49%1.98%2.09%1.31%1.78%-0.64%-3.96%1.18%9.08%
2021-0.49%-0.40%-2.23%-2.47%-1.81%3.29%-0.13%0.54%1.94%0.17%1.89%-0.26%-0.13%
2020-0.80%-0.47%0.03%-0.51%0.99%0.91%3.69%1.06%-1.41%-0.47%1.86%1.85%6.83%
20190.19%0.59%1.20%0.01%-0.43%1.80%-2.59%-0.78%0.78%1.75%-0.92%1.35%2.90%
20183.53%-1.83%1.06%-1.99%3.20%0.06%-0.05%0.72%-0.06%2.37%-0.04%-1.19%5.74%
2017-2.46%1.98%-0.66%-2.18%3.18%1.62%3.64%0.57%-0.81%-1.42%2.22%0.79%6.43%
2016-0.22%0.33%4.66%0.67%-2.83%-0.24%0.62%-0.14%0.74%-2.32%3.58%0.63%5.38%
20155.34%0.58%2.89%-2.99%1.48%-0.92%0.92%2.06%-0.33%-1.53%-4.02%2.81%6.07%
2014-1.90%-2.36%-0.23%0.70%-1.72%-0.45%2.23%1.85%3.55%0.73%0.50%2.39%5.23%
20132.90%-3.85%-1.81%2.71%-1.28%0.08%2.24%-0.60%2.30%0.43%0.04%1.15%4.17%
2012-0.83%-1.58%-0.12%0.67%5.68%-1.84%2.21%-1.67%2.23%0.79%0.20%1.62%7.37%
20112.29%0.85%2.64%4.48%-2.74%0.76%-0.76%-0.13%6.91%-3.06%2.78%3.23%18.15%
2010-3.17%-1.73%0.84%1.56%7.11%0.47%-5.41%2.54%-6.51%2.33%-6.95%3.07%-6.68%
20096.96%0.61%-3.14%0.12%7.02%-0.83%1.52%0.57%2.13%0.56%1.98%-4.60%12.98%
20081.89%2.12%3.91%-1.00%-0.40%1.30%-1.00%5.94%3.45%8.02%0.19%-6.93%18.02%
2007-1.25%1.54%0.91%-2.18%-1.44%-0.66%-1.00%-0.33%-4.73%1.46%1.04%-0.29%-6.87%
2006-2.22%1.70%-1.43%4.27%1.38%-0.18%-0.20%0.34%-1.05%0.72%3.75%-0.32%6.76%
2005-0.02%-1.58%-2.09%0.69%4.31%1.53%-0.20%-1.55%2.31%0.30%1.43%-0.38%4.67%
20040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
9.081.18-3.451.639.0816.3926.6565.13171.27
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