Cobertura Divisa

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2004 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
159%5,46%5,72%-13,66%5,6759%0,6695%

Mensual | Cobertura Divisa

Sistema de cobertura pensado para prevenir que tu cartera en $ se devalúe por culpa de que el USD se deprecie frente al EUR.

Se trata de un sistema basado en el método Coppock que Javier Alfayate ha modificado especialmente para la divisa. El sistema teórico opera largos y cortos pero en la operativa real solo se operan largos ya que si operáramos cortos estaríamos doblemente expuestos.

Este sistema usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Cobertura Divisa Equity Curve
Drawdown Cobertura Divisa
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2004
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000
Edad de la estrategia18 años
Retorno desde Inicio (%)159.46%
Mejor mes (%)7.02%
Peor mes (%)-6.93%
Volatidad anualizada (%)8.26%
Recovery Factor10.86
CAR/MaxDD1.01
RAR/MaxDD8.73
Profit Factor5.67
Payoff Ratio1.35
Risk-Reward Ratio1.29
Ulcer Index3.25
Ulcer Performance Index0.02
Sharpe Ratio of trades0.66
Sortino Ratio1.25
AB
Initial capital100000
Ending capital259456.11
Net Profit159456.11
Net Profit %159.46%
Exposure %95.42%
Annual Return %5.46%
Risk Adjusted Return %5.72%
Buy&Hold (EURUSD)-0.52%
Total transaction costs540
All trades27
 Avg. Profit/Loss %3.84%
 Avg. Bars Held8.81
Winners16 (59.26 %)
 Avg. Profit %7.62%
 Avg. Bars Held16 (59.26 %)
 Max. Consecutive7.62%
 # bars in largest win11.75
Losers11 (40.74 %)
 Avg. Loss %-1.65%
 Avg. Bars Held4.55
 Max. Consecutive5
# bars in largest loss2
  • Familia: Cobertura
  • Operativa: Largos y Cortos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Mercados: Forex
  • Clase de activos: Divisa
  • Comisiones: Incluidas

Forex

 

  • EURUSD
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas
Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas

Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20221.12%0.11%1.19%4.30%-1.49%1.98%2.09%0.20%9.80%
2021-0.47%-0.38%-2.14%-2.47%-1.81%3.29%-0.13%0.54%1.94%0.17%1.89%-0.26%0.00%
2020-0.76%-0.45%0.03%-0.49%0.95%0.87%3.53%1.02%-1.36%-0.45%1.78%1.77%6.54%
20190.19%0.59%1.20%0.01%-0.43%1.80%-2.59%-0.78%0.75%1.68%-0.88%1.29%2.77%
20183.53%-1.83%1.06%-1.99%3.20%0.06%-0.05%0.72%-0.06%2.37%-0.04%-1.19%5.74%
2017-2.46%1.98%-0.66%-2.18%3.18%1.62%3.64%0.57%-0.81%-1.42%2.22%0.79%6.43%
2016-0.22%0.33%4.66%0.67%-2.83%-0.24%0.62%-0.14%0.74%-2.32%3.58%0.63%5.38%
20155.34%0.58%2.89%-2.99%1.48%-0.92%0.92%2.06%-0.33%-1.53%-4.02%2.81%6.07%
2014-1.90%-2.35%-0.23%0.70%-1.72%-0.45%2.23%1.85%3.55%0.73%0.50%2.39%5.23%
20132.90%-3.85%-1.81%2.71%-1.28%0.08%2.24%-0.60%2.30%0.43%0.04%1.15%4.17%
2012-0.83%-1.58%-0.12%0.67%5.68%-1.84%2.21%-1.67%2.23%0.79%0.20%1.62%7.37%
20112.29%0.85%2.64%4.48%-2.74%0.76%-0.76%-0.13%6.91%-3.06%2.78%3.23%18.16%
2010-3.17%-1.73%0.84%1.56%7.11%0.47%-5.41%2.54%-6.51%2.33%-6.95%3.07%-6.68%
20096.96%0.61%-3.14%0.12%7.02%-0.83%1.52%0.57%2.13%0.56%1.98%-4.60%12.98%
20081.89%2.12%3.91%-1.00%-0.40%1.30%-1.00%5.94%3.45%8.02%0.19%-6.93%18.02%
2007-1.25%1.54%0.91%-2.18%-1.44%-0.66%-1.00%-0.33%-4.73%1.46%1.04%-0.29%-6.87%
2006-2.24%1.72%-1.45%4.27%1.38%-0.18%-0.20%0.34%-1.05%0.72%3.75%-0.32%6.73%
2005-3.87%1.56%-2.07%-0.71%4.37%1.55%-0.21%-1.57%2.34%0.31%1.45%-0.39%2.52%
20040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.02%-2.02%2.84%3.97%1.99%6.83%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
9.800.204.328.4613.9320.3028.0673.92184.89
Loading...