Coppock Índices

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
216% 5,14% 7,35% -26,83% 2,55 38% 0,51 70%

Mensual | ETFs | Alfayate

Sistema Mensual sobre una cesta de ETF’s.

Sistema de 6 posiciones basado en la guía de Coppock.

  • Compra si la Guía de Coppock tiene pendiente positiva.
  • Vende y se pone corto cuando la guía de coppock tiene pendiente negativa y se sitúa por debajo de cero.

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Se puede operar con ETF’s y CFD’s.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de equity Coppock
Drawdown Coppock
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 31/12/2011
Fecha estrategia publicada01/01/2012
Capital minimo sugerido10.000 €
Edad de la estrategia23 años
Retorno desde Inicio (%)216.71%
Mejor mes (%)9,39%
Peor mes (%)-10,96%
Volatidad anualizada (%)9,98%
Recovery Factor1.87
CAR/MaxDD0.19
RAR/MaxDD0.27
Profit Factor2.55
Payoff Ratio4.18
Risk-Reward Ratio0.57
Ulcer Index6.77
Ulcer Performance Index-0.04
Sharpe Ratio of trades0.09
Sortino Ratio0,87
Max. Drawdown (%) (EOM)-26.83%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital316712.03
Net Profit216712.03
Net Profit %216.71%
Exposure %69.89%
Annual Return %5.14%
Risk Adjusted Return %7.35%
Buy&Hold (SPX)4.26%
Total transaction costs2220.00
All trades111
 Avg. Profit/Loss %11.67%
 Avg. Bars Held12.39
Winners42 (37.84 %)
 Avg. Profit %41.95%
 Avg. Bars Held12.39
 Max. Consecutive9
 # bars in largest win159
Losers69 (62.16 %)
 Avg. Loss %-6.77%
 Avg. Bars Held4.74
 Max. Consecutive13
# bars in largest loss3
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendenciales con Momentum
  • Operativa: Largos y cortos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: Europa, USA y Emergentes
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • SP500 (^SPX)
  • Nasdaq100 (^NDX)
  • DAX (^GDAXI)
  • Stoxx50 (^STOXX50E)
  • CAC (^FCHI)
  • Emergentes (EEM.TIN)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros para resolvértela.

Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas
Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas

Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20232.68%-0.61%2.59%0.85%-0.71%3.71%2.32%-2.57%-2.94%-1.14%4.00%
2022-6.20%-4.66%2.76%-9.24%-0.74%-8.58%-0.23%0.17%4.65%-4.17%-3.37%-0.16%-26.83%
2021-0.64%1.56%3.57%4.56%-0.55%4.54%1.95%3.18%-4.87%6.47%-0.13%2.85%24.32%
2020-0.67%-6.85%-8.81%6.48%2.08%0.63%3.58%4.99%-3.04%-4.09%5.16%3.93%2.01%
20190.77%0.01%1.23%4.76%-7.03%6.51%0.35%-2.09%2.14%3.09%2.90%2.87%15.90%
20185.86%-3.57%-2.56%1.75%0.72%-0.76%3.18%1.67%-0.08%-4.45%-0.43%-1.44%-0.58%
20172.14%2.77%2.87%1.94%1.99%-1.64%2.16%0.72%2.22%3.09%0.14%0.13%20.06%
2016-4.85%-0.50%-1.29%-1.46%-0.17%2.20%1.10%0.50%0.80%-0.25%0.01%2.97%-1.16%
20150.92%5.47%-0.20%-0.68%-0.40%-2.08%3.89%-5.30%-2.72%7.61%0.86%-2.20%4.54%
2014-3.41%3.91%-1.33%0.80%1.62%0.74%-1.90%2.81%-1.63%-0.06%3.35%-2.68%1.91%
20132.51%-0.76%1.15%2.13%1.72%-3.82%4.69%-1.48%3.20%3.59%1.94%1.42%17.20%
2012-1.15%-0.00%1.03%-2.60%-0.41%-0.86%1.75%2.75%0.06%-0.87%1.62%1.87%3.11%
20110.53%1.95%-0.24%3.46%-2.49%-1.35%-2.74%-8.65%-5.45%5.00%0.11%1.00%-9.25%
2010-5.03%0.77%6.07%-0.67%-3.58%-4.88%5.59%-3.44%7.10%3.68%-2.37%4.41%6.71%
20092.24%3.09%-2.36%-4.95%4.43%-1.24%7.46%2.37%4.29%-3.08%3.86%3.53%20.63%
2008-5.21%-0.96%-0.44%1.32%1.54%0.81%-1.28%-1.96%2.87%9.49%3.49%-0.09%9.26%
20070.59%-1.45%1.47%2.37%2.12%0.58%-0.38%0.95%4.07%4.35%-3.88%-0.82%10.12%
20063.47%-1.12%0.90%1.35%-3.83%-0.01%-0.19%1.35%0.99%2.57%1.97%0.65%8.21%
2005-1.58%1.52%-1.78%-1.17%2.27%0.01%2.90%-0.23%1.65%-1.55%2.45%0.50%4.94%
20040.55%-0.07%-0.62%-0.68%0.93%0.85%-1.85%-0.33%0.65%1.05%2.79%1.51%4.81%
20030.32%0.22%2.12%1.81%0.20%1.13%1.02%-0.61%2.11%0.19%1.24%10.14%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
4.00-1.14-6.51-1.500.333.399.7545.35227.82
Loading...