Coppock Índices
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216% | 5,14% | 7,35% | -26,83% | 2,55 | 38% | 0,51 | 70% |
Mensual | ETFs | Alfayate
Sistema Mensual sobre una cesta de ETF’s.
Sistema de 6 posiciones basado en la guía de Coppock.
- Compra si la Guía de Coppock tiene pendiente positiva.
- Vende y se pone corto cuando la guía de coppock tiene pendiente negativa y se sitúa por debajo de cero.
Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.
Se puede operar con ETF’s y CFD’s.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2000 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2000 - 31/12/2011 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2012 |
| Capital minimo sugerido | 10.000 |
| Edad de la estrategia | 23 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 216.71% |
| Mejor mes (%) | 9,39% |
| Peor mes (%) | -10,96% |
| Volatidad anualizada (%) | 9,98% |
| Recovery Factor | 1.87 |
| CAR/MaxDD | 0.19 |
| RAR/MaxDD | 0.27 |
| Profit Factor | 2.55 |
| Payoff Ratio | 4.18 |
| Risk-Reward Ratio | 0.57 |
| Ulcer Index | 6.77 |
| Ulcer Performance Index | -0.04 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.09 |
| Sortino Ratio | 0,87 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -26.83% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 316712.03 |
| Net Profit | 216712.03 |
| Net Profit % | 216.71% |
| Exposure % | 69.89% |
| Annual Return % | 5.14% |
| Risk Adjusted Return % | 7.35% |
| Buy&Hold (SPX) | 4.26% |
| Total transaction costs | 2220.00 |
| All trades | 111 |
| Avg. Profit/Loss % | 11.67% |
| Avg. Bars Held | 12.39 |
| Winners | 42 (37.84 %) |
| Avg. Profit % | 41.95% |
| Avg. Bars Held | 12.39 |
| Max. Consecutive | 9 |
| # bars in largest win | 159 |
| Losers | 69 (62.16 %) |
| Avg. Loss % | -6.77% |
| Avg. Bars Held | 4.74 |
| Max. Consecutive | 13 |
| # bars in largest loss | 3 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendenciales con Momentum
- Operativa: Largos y cortos
- Max Posiciones: 6
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: Europa, USA y Emergentes
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- SP500 (^SPX)
- Nasdaq100 (^NDX)
- DAX (^GDAXI)
- Stoxx50 (^STOXX50E)
- CAC (^FCHI)
- Emergentes (EEM.TIN)
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.68% | -0.61% | -0.07% | 1.98% | |||||||||
| 2022 | -6.20% | -4.66% | 2.76% | -9.24% | -0.74% | -8.58% | -0.23% | 0.17% | 4.65% | -4.17% | -3.37% | -0.16% | -26.83% |
| 2021 | -0.64% | 1.56% | 3.57% | 4.56% | -0.55% | 4.54% | 1.95% | 3.18% | -4.87% | 6.47% | -0.13% | 2.85% | 24.32% |
| 2020 | -0.67% | -6.85% | -8.81% | 6.48% | 2.08% | 0.63% | 3.58% | 4.99% | -3.04% | -4.09% | 5.16% | 3.93% | 2.01% |
| 2019 | 0.77% | 0.01% | 1.23% | 4.76% | -7.03% | 6.51% | 0.35% | -2.09% | 2.14% | 3.09% | 2.90% | 2.87% | 15.90% |
| 2018 | 5.86% | -3.57% | -2.56% | 1.75% | 0.72% | -0.76% | 3.18% | 1.67% | -0.08% | -4.45% | -0.43% | -1.44% | -0.58% |
| 2017 | 2.14% | 2.77% | 2.87% | 1.94% | 1.99% | -1.64% | 2.16% | 0.72% | 2.22% | 3.09% | 0.14% | 0.13% | 20.06% |
| 2016 | -4.85% | -0.50% | -1.29% | -1.46% | -0.17% | 2.20% | 1.10% | 0.50% | 0.80% | -0.25% | 0.01% | 2.97% | -1.16% |
| 2015 | 0.92% | 5.47% | -0.20% | -0.68% | -0.40% | -2.08% | 3.89% | -5.30% | -2.72% | 7.61% | 0.86% | -2.20% | 4.54% |
| 2014 | -3.41% | 3.91% | -1.33% | 0.80% | 1.62% | 0.74% | -1.90% | 2.81% | -1.63% | -0.06% | 3.35% | -2.68% | 1.91% |
| 2013 | 2.51% | -0.76% | 1.15% | 2.13% | 1.72% | -3.82% | 4.69% | -1.48% | 3.20% | 3.59% | 1.94% | 1.42% | 17.20% |
| 2012 | -1.15% | -0.00% | 1.03% | -2.60% | -0.41% | -0.86% | 1.75% | 2.75% | 0.06% | -0.87% | 1.62% | 1.87% | 3.11% |
| 2011 | 0.53% | 1.95% | -0.24% | 3.46% | -2.49% | -1.35% | -2.74% | -8.65% | -5.45% | 5.00% | 0.11% | 1.00% | -9.25% |
| 2010 | -5.03% | 0.77% | 6.07% | -0.67% | -3.58% | -4.88% | 5.59% | -3.44% | 7.10% | 3.68% | -2.37% | 4.41% | 6.71% |
| 2009 | 2.24% | 3.09% | -2.36% | -4.95% | 4.43% | -1.24% | 7.46% | 2.37% | 4.29% | -3.08% | 3.86% | 3.53% | 20.63% |
| 2008 | -5.21% | -0.96% | -0.44% | 1.32% | 1.54% | 0.81% | -1.28% | -1.96% | 2.87% | 9.49% | 3.49% | -0.09% | 9.26% |
| 2007 | 0.59% | -1.45% | 1.47% | 2.37% | 2.12% | 0.58% | -0.38% | 0.95% | 4.07% | 4.35% | -3.88% | -0.82% | 10.12% |
| 2006 | 3.47% | -1.12% | 0.90% | 1.35% | -3.83% | -0.01% | -0.19% | 1.35% | 0.99% | 2.57% | 1.97% | 0.65% | 8.21% |
| 2005 | -1.58% | 1.52% | -1.78% | -1.17% | 2.27% | 0.01% | 2.90% | -0.23% | 1.65% | -1.55% | 2.45% | 0.50% | 4.94% |
| 2004 | 0.55% | -0.07% | -0.62% | -0.68% | 0.93% | 0.85% | -1.85% | -0.33% | 0.65% | 1.05% | 2.79% | 1.51% | 4.81% |
| 2003 | 0.32% | 0.22% | 2.12% | 1.81% | 0.20% | 1.13% | 1.02% | -0.61% | 2.11% | 0.19% | 1.24% | 10.14% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | -0.07 | 1.98 | -5.72 | -18.80 | 12.16 | 9.62 | 57.02 | 221.45 |
