Coppock Índices

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
512% 8,58% 11,28% -19,18% 4,62 44% 0,83 76%

Mensual | ETFs | Alfayate

Sistema Mensual sobre una cesta de ETF’s.

Sistema de 6 posiciones basado en la guía de Coppock.

  • Compra si la Guía de Coppock tiene pendiente positiva.
  • Vende y se pone corto cuando la guía de coppock tiene pendiente negativa y se sitúa por debajo de cero.

Usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Se puede operar con ETF’s y CFD’s.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de equity Coppock
Drawdown Coppock
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 31/12/2011
Fecha estrategia publicada01/01/2012
Capital minimo sugerido10.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)512.42%
Mejor mes (%)9.39%
Peor mes (%)-10.96%
Volatidad anualizada (%)10.28%
Recovery Factor7.92
CAR/MaxDD0.45
RAR/MaxDD0.59
Profit Factor4.62
Payoff Ratio5.85
Risk-Reward Ratio0.72
Ulcer Index5.76
Ulcer Performance Index0.55
Sharpe Ratio of trades0.13
Sortino Ratio1.51
AB
Initial capital100000
Ending capital612418.15
Net Profit512418.15
Net Profit %512.42%
Exposure %76.03%
Annual Return %8.58%
Risk Adjusted Return %11.28%
Buy&Hold (SPX)5.49%
Total transaction costs1860
All trades93
 Avg. Profit/Loss %23.34%
 Avg. Bars Held15.18
Winners41 (44.09 %)
 Avg. Profit %61.76%
 Avg. Bars Held15.18
 Max. Consecutive9
 # bars in largest win154
Losers52 (55.91 %)
 Avg. Loss %-6.94%
 Avg. Bars Held4.6
 Max. Consecutive10
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendenciales con Momentum
  • Operativa: Largos y cortos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: Europa, USA y Emergentes
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • SP500 (^SPX)
  • Nasdaq100 (^NDX)
  • DAX (^GDAXI)
  • Stoxx50 (^STOXX50E)
  • CAC (^FCHI)
  • Emergentes (EEM.TIN)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-6.15%-4.65%2.75%-9.13%-0.73%-8.50%-0.23%0.17%4.71%-4.16%-3.44%0.22%-26.34%
2021-0.63%1.57%3.56%4.53%-0.53%4.50%1.90%3.16%-4.85%6.43%-0.17%2.85%24.12%
2020-0.69%-6.82%-8.77%6.38%2.04%0.53%3.48%4.93%-3.01%-4.06%5.14%3.94%1.72%
20190.72%-0.01%1.20%4.73%-6.98%6.47%0.34%-2.08%2.13%3.07%2.87%2.85%15.67%
20185.81%-3.57%-2.54%1.75%0.68%-0.77%3.17%1.63%-0.08%-4.40%-0.43%-1.39%-0.59%
20172.11%2.75%2.87%1.93%1.97%-1.63%2.14%0.71%2.22%3.06%0.13%0.13%19.88%
2016-4.77%-0.49%-1.40%-1.45%-0.20%2.22%1.06%0.49%0.79%-0.24%0.01%2.96%-1.22%
20150.95%5.42%-0.18%-0.69%-0.43%-2.04%3.91%-5.20%-2.68%7.48%0.88%-2.16%4.65%
2014-3.39%3.88%-1.32%0.80%1.59%0.72%-1.91%2.77%-1.62%-0.09%3.32%-2.68%1.77%
20132.48%-0.77%1.12%2.11%1.69%-3.81%4.64%-1.46%3.17%3.55%1.92%1.40%16.93%
2012-1.21%-0.05%0.99%-2.60%-0.34%-0.89%1.74%2.72%0.05%-0.84%1.62%1.87%2.96%
20110.37%1.90%-0.05%3.46%-2.54%-1.39%-2.73%-8.73%-5.90%5.31%0.13%1.00%-9.56%
2010-5.14%0.80%6.16%-0.66%-3.78%-4.82%5.78%-3.45%7.29%3.68%-2.40%4.50%7.00%
20092.07%2.97%-2.14%-1.77%4.77%-1.30%7.62%2.27%4.49%-3.11%4.01%3.51%25.33%
2008-5.00%-1.28%-0.15%0.88%1.45%1.31%-5.89%0.17%7.76%8.70%3.28%0.03%10.77%
20070.65%-1.29%1.14%2.34%1.95%0.31%-0.49%0.97%3.51%3.74%-3.59%-0.66%8.68%
20062.95%-0.97%0.85%1.06%-3.45%-1.84%-0.38%1.38%1.16%2.33%1.73%0.40%5.17%
2005-1.57%1.54%-1.79%-1.17%2.27%-3.83%1.84%-0.61%-0.50%0.24%0.95%-0.94%-3.68%
20040.55%-0.07%-0.62%-0.68%0.93%0.85%-1.85%-0.33%0.64%1.42%2.80%1.51%5.19%
20030.32%0.22%2.12%1.81%0.20%1.13%1.02%-0.61%2.11%0.19%1.24%10.14%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-26.340.22-7.25-2.94-26.34-7.016.9457.69191.35
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