Coppock Índices

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2000 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
512%8,58%11,28%-19,18%4,6244%0,8376%

Mensual | ETFs | Alfayate

Sistema de índices que busca fuerza consistente en un listado de índices. Cuando estos activos pierden velocidad en el movimiento es cuando generan importantes señales de giro.

Este sistema usa un stop loss fijo al 8 % del precio de cierre de la señal.

Curva de equity Coppock
Drawdown Coppock
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2000
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2000 - 31/12/2011
Fecha estrategia publicada01/01/2012
Capital minimo sugerido10.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)512.42%
Mejor mes (%)9.39%
Peor mes (%)-10.96%
Volatidad anualizada (%)10.28%
Recovery Factor7.92
CAR/MaxDD0.45
RAR/MaxDD0.59
Profit Factor4.62
Payoff Ratio5.85
Risk-Reward Ratio0.72
Ulcer Index5.76
Ulcer Performance Index0.55
Sharpe Ratio of trades0.83
Sortino Ratio1.51
AB
Initial capital100000
Ending capital612418.15
Net Profit512418.15
Net Profit %512.42%
Exposure %76.03%
Annual Return %8.58%
Risk Adjusted Return %11.28%
Buy&Hold (SPX)5.49%
Total transaction costs1860
All trades93
 Avg. Profit/Loss %23.34%
 Avg. Bars Held15.18
Winners41 (44.09 %)
 Avg. Profit %61.76%
 Avg. Bars Held41 (44.09 %)
 Max. Consecutive61.76%
 # bars in largest win28.61
Losers52 (55.91 %)
 Avg. Loss %-6.94%
 Avg. Bars Held4.6
 Max. Consecutive10
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendenciales con Momentum
  • Operativa: Largos y cortos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: Europa, USA y Emergentes
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • SP500 (^SPX)
  • Nasdaq100 (^NDX)
  • DAX (^GDAXI)
  • Stoxx50 (^STOXX50E)
  • CAC (^FCHI)
  • Emergentes (EEM.TIN)
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-6.20%-4.66%2.76%-9.24%-0.74%-8.58%-0.23%-0.42%-24.82%
2021-0.64%1.56%3.57%4.56%-0.55%4.54%1.95%3.18%-4.87%6.47%-0.13%2.85%24.32%
2020-0.67%-6.85%-8.81%6.48%2.08%0.63%3.58%4.99%-3.04%-4.09%5.16%3.93%2.01%
20190.77%0.01%1.23%4.76%-7.03%6.51%0.35%-2.09%2.14%3.09%2.90%2.87%15.90%
20185.86%-3.57%-2.56%1.75%0.72%-0.76%3.18%1.67%-0.08%-4.45%-0.43%-1.44%-0.58%
20172.14%2.77%2.87%1.94%1.99%-1.64%2.16%0.72%2.22%3.09%0.14%0.13%20.06%
2016-4.85%-0.50%-1.29%-1.46%-0.17%2.20%1.10%0.50%0.80%-0.25%0.01%2.97%-1.16%
20150.92%5.47%-0.20%-0.68%-0.40%-2.08%3.89%-5.30%-2.72%7.61%0.86%-2.20%4.54%
2014-3.41%3.91%-1.33%0.80%1.62%0.74%-1.90%2.81%-1.63%-0.06%3.35%-2.68%1.91%
20132.51%-0.76%1.15%2.13%1.72%-3.82%4.69%-1.48%3.20%3.59%1.94%1.42%17.20%
2012-1.15%-0.00%1.03%-2.60%-0.41%-0.86%1.75%2.75%0.06%-0.87%1.62%1.87%3.11%
20110.53%1.95%-0.24%3.46%-2.49%-1.35%-2.74%-8.65%-5.45%5.00%0.11%1.00%-9.25%
2010-5.03%0.77%6.07%-0.67%-3.58%-4.88%5.59%-3.44%7.10%3.68%-2.37%4.41%6.71%
20092.24%3.09%-2.36%-4.95%4.43%-1.24%7.46%2.37%4.29%-3.08%3.86%3.53%20.63%
2008-5.22%-0.95%-0.45%1.34%1.54%0.78%-1.30%-1.98%2.83%9.50%3.49%-0.09%9.17%
20070.59%-1.46%1.49%2.37%2.13%0.59%-0.38%0.95%4.10%4.39%-3.90%-0.83%10.20%
20063.50%-1.12%0.90%1.37%-3.86%-0.00%-0.18%1.35%0.98%2.58%1.98%0.66%8.27%
2005-1.57%1.54%-1.79%-1.17%2.27%0.02%2.91%-0.22%1.67%-1.57%2.45%0.51%5.01%
20040.55%-0.07%-0.62%-0.68%0.93%0.85%-1.85%-0.33%0.64%1.42%2.80%1.51%5.19%
20030.32%0.22%2.12%1.81%0.20%1.13%1.02%-0.61%2.11%0.19%1.24%10.14%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-24.82-0.42-9.18-15.93-21.786.2716.0867.17225.44
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