Cartera One For All
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2026
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904% | 15,11% | 27,85% | -7,84% | 2,21 | 67% | 1,90 | 54% |
Diario | ETFs
Cartera multiestrategia que combina 4 carteras diarias compuestas por un total de 36 sistemas (34 largos y 2 cortos)
Carteras que combina: Evergreen, QQQ, Gold y CEF
Realiza en promedio 140 operaciones al año y su exposición total no es del 100% sino más bien del 60% debido a que no siempre tiene el máximo de 7 posiciones abiertas a la vez.
A continuación se muestra su tabla de correlaciones:
Su exposición varía dinámicamente. Ver imagen de ejemplo:
Reparte equitativamente todo el capital entre las 7 posiciones (1/7).
Ahora puedes seguir de forma sencilla la combinación de nuestras mejores carteras diarias en un solo lugar.
Invierte en una cartera multiestrategia robusta y todoterreno 4×4 si lo que buscas es un viaje tranquilo para llegar a tu meta.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2005 |
| Fecha final del backtest | 19/04/2026 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2005 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/09/2023 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 21 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 1904.57% |
| Mejor mes (%) | 8.61% |
| Peor mes (%) | -5.76% |
| Volatidad anualizada (%) | 7.97% |
| Recovery Factor | 11.62 |
| CAR/MaxDD | 1.93 |
| RAR/MaxDD | 3.55 |
| Profit Factor | 2.21 |
| Payoff Ratio | 1.06 |
| Risk-Reward Ratio | 0.37 |
| Ulcer Index | 1.42 |
| Ulcer Performance Index | 6.86 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.95 |
| Sortino Ratio | 2.39 |
| Max. Drawdown (%) | -7.84% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 2004565.57 |
| Net Profit | 1904565.57 |
| Net Profit % | 1904.57% |
| Exposure % | 54.25% |
| Annual Return % | 15.11% |
| Risk Adjusted Return % | 27.85% |
| Buy&Hold (SPX) | 8.66% |
| Total transaction costs | 97888.64 |
| All trades | 2887 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.76% |
| Avg. Bars Held | 8.47 |
| Winners | 1950 (67.54 %) |
| Avg. Profit % | 1.94% |
| Avg. Bars Held | 8.47 |
| Max. Consecutive | 9 |
| # bars in largest win | 421 |
| Losers | 937 (32.46 %) |
| Avg. Loss % | -1.70% |
| Avg. Bars Held | 8.47 |
| Max. Consecutive | 9 |
| # bars in largest loss | 10 |
- Familia: Cartera de Sistemas
- Operativa: Largos y Cortos
- Max Posiciones: 7
- Rotación/Trades: Media
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV, RF, Oro, Reits
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Universo
- QQQ
- SPY
- XLV
- XLK
- GLD
- TLT
- VNQ
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 1 y 2% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| A?o | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 2.34% | -5.76% | 1.11% | 1.37% | -0.81% | |||||||
| 2025 | 4.59% | -0.97% | -1.38% | 4.07% | 2.31% | 1.41% | -1.11% | 3.37% | 3.53% | 1.79% | -0.01% | 0.30% | 19.17% |
| 2024 | -0.64% | 4.50% | 2.67% | 0.21% | 1.96% | 1.99% | -0.43% | 2.74% | -1.68% | 0.81% | 2.24% | -1.34% | 13.62% |
| 2023 | 3.43% | -1.22% | 2.19% | 1.82% | 2.24% | 1.96% | 2.33% | -0.12% | -0.75% | -0.28% | 2.19% | 2.95% | 17.92% |
| 2022 | -1.54% | 5.97% | 2.00% | -1.82% | 0.74% | 0.73% | 0.11% | -1.43% | -3.42% | 3.65% | 2.83% | 0.57% | 8.31% |
| 2021 | 0.14% | 0.36% | 1.93% | 3.82% | 3.09% | 1.38% | 1.69% | 1.62% | -2.02% | 3.30% | 0.43% | 3.62% | 20.98% |
| 2020 | 0.65% | -3.31% | 8.61% | 7.66% | 2.60% | 2.98% | 5.00% | 3.07% | -0.72% | -2.23% | 5.46% | 3.74% | 38.19% |
| 2019 | 3.34% | 1.47% | 1.34% | 0.66% | -2.35% | 1.96% | 2.07% | 1.93% | 0.24% | 1.36% | 0.75% | 1.27% | 14.88% |
| 2018 | 3.10% | -0.73% | -0.30% | 0.75% | 0.65% | -0.72% | 1.65% | 1.35% | 1.59% | 2.82% | 1.15% | 0.46% | 12.34% |
| 2017 | 1.78% | 1.57% | -0.53% | 0.90% | 1.23% | 1.19% | 1.29% | 3.11% | 0.45% | 1.65% | 1.40% | 0.56% | 15.59% |
| 2016 | -1.56% | 4.44% | 2.33% | 0.69% | -0.20% | 0.14% | 2.09% | -1.35% | 2.13% | -1.20% | -1.17% | 0.28% | 6.62% |
| 2015 | 2.98% | 1.20% | -0.36% | 1.42% | 1.24% | -0.18% | 1.19% | 2.64% | 0.51% | 1.60% | -0.55% | 2.00% | 14.51% |
| 2014 | -0.14% | 2.01% | 0.16% | 1.11% | 0.25% | 1.15% | -1.10% | 1.66% | -0.46% | 1.93% | 0.38% | 1.04% | 8.23% |
| 2013 | 2.73% | -0.19% | 1.47% | 3.95% | 1.22% | 1.76% | 0.84% | 1.32% | -0.71% | 2.40% | 0.77% | -0.90% | 15.58% |
| 2012 | 3.72% | 1.03% | 0.87% | 0.29% | -3.34% | 1.81% | 0.04% | 2.63% | 2.44% | -1.33% | 1.30% | 0.16% | 9.84% |
| 2011 | 0.30% | 3.41% | 1.58% | 2.66% | -0.17% | -1.43% | 0.75% | 4.37% | -1.70% | 6.47% | 0.46% | -2.74% | 14.47% |
| 2010 | -1.54% | 4.18% | 2.34% | 1.53% | -2.22% | -3.11% | 2.51% | 1.11% | 4.93% | 2.61% | 0.28% | 2.53% | 15.84% |
| 2009 | 2.65% | -0.38% | 0.23% | 3.82% | 2.68% | 0.72% | 0.68% | 3.81% | 1.15% | 0.32% | 6.02% | -1.46% | 21.93% |
| 2008 | 0.27% | 0.04% | 3.00% | 1.33% | 1.46% | -0.05% | 0.21% | -0.43% | 2.16% | 5.56% | 4.00% | 2.17% | 21.38% |
| 2007 | 0.64% | -0.76% | -0.15% | 1.66% | 1.70% | 0.92% | -1.45% | 3.56% | 5.11% | 5.24% | -2.39% | 1.03% | 15.85% |
| 2006 | 3.56% | 0.90% | 2.16% | 2.89% | 0.07% | 1.54% | 0.12% | 1.52% | -0.76% | 2.57% | 2.16% | -0.73% | 17.11% |
| 2005 | 0.20% | -0.56% | 0.83% | -0.09% | -1.01% | 1.11% | 0.14% | 2.89% | -0.41% | 2.61% | 1.01% | 6.85% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81 | 1.37 | -3.41 | -0.51 | 8.67 | 13.38 | 13.61 | 15.74 | 1910.15 |