IA SuperSectores USA

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
689%11,48%13,39%-16,11%2,4861%0,8386%

Mensual | ETFs | Alfayate

​Sistema mensual de SuperSectores en USA.

Estrategia basada en momentum donde se relaciona el avance de un valor con respecto a su volatilidad desarrollada. Especialmente aplicada a sectores, pero también para acciones tanto en semanal como en mensual.

Marvin Curva de Capital
Marvin Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2012
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)689.26%
Mejor mes (%)16.77%
Peor mes (%)-11.62%
Volatidad anualizada (%)13.14%
Recovery Factor2.09
CAR/MaxDD0.32
RAR/MaxDD0.35
Profit Factor2.48
Payoff Ratio4.24
Risk-Reward Ratio0.43
Ulcer Index4.85
Ulcer Performance Index1.25
Sharpe Ratio of trades0.87
Sortino Ratio1.64
AB
Initial capital100000
Ending capital789260.71
Net Profit689260.71
Net Profit %689.26%
Exposure %85.72%
Annual Return %11.48%
Risk Adjusted Return %13.39%
Buy&Hold (SPX)9.29%
Total transaction costs2440
All trades122
 Avg. Profit/Loss %4.25%
 Avg. Bars Held4.49
Winners74 (60.66 %)
 Avg. Profit %9.23%
 Avg. Bars Held74 (60.66 %)
 Max. Consecutive9.23%
 # bars in largest win5.61
Losers48 (39.34 %)
 Avg. Loss %-3.43%
 Avg. Bars Held2.77
 Max. Consecutive4
# bars in largest loss3
  • Familia: Momentum
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 2
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: RV USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • 13 SuperSectores USA
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-6.97%1.06%4.66%-2.73%6.41%-12.45%7.52%-3.49%-7.48%
202116.77%-4.31%11.99%5.05%0.08%0.59%-1.28%2.17%-6.05%3.48%0.33%1.37%31.98%
20201.98%-7.81%-9.00%6.48%4.99%2.26%5.17%10.27%-3.92%-3.87%10.42%3.49%19.72%
20193.71%0.97%0.96%0.18%-1.99%1.46%0.74%1.49%2.28%1.15%-0.38%1.37%12.50%
20185.89%-1.94%-3.25%1.11%4.28%1.18%1.80%5.27%-0.06%-8.24%5.23%-6.64%3.50%
20172.41%3.75%0.32%1.77%2.60%-1.15%2.19%2.16%0.46%2.77%1.11%0.78%20.83%
2016-2.21%1.01%5.20%-1.77%1.01%5.29%-0.69%-2.84%-1.25%-1.86%3.88%0.42%5.90%
2015-0.92%-0.76%-0.94%-2.49%2.99%-0.29%3.78%-7.20%-3.00%6.19%0.19%-2.67%-5.65%
2014-4.66%4.66%-0.51%0.31%2.18%1.42%0.81%3.68%-0.39%3.15%2.15%-2.04%10.92%
20137.73%-0.37%5.81%1.76%-0.21%-0.27%5.71%-2.95%3.60%4.10%3.79%1.00%33.39%
2012-2.29%3.35%3.03%-0.39%-4.57%2.75%0.47%5.21%2.98%1.83%0.76%-0.89%12.50%
2011-1.76%4.26%0.31%2.65%-1.23%-1.68%0.53%-5.55%-2.15%3.72%1.71%1.82%2.23%
2010-3.46%3.66%2.51%4.30%-5.43%-10.01%8.48%-5.10%9.97%4.39%4.63%2.74%15.67%
20090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%4.54%3.09%4.97%-1.07%3.49%3.78%20.18%
2008-11.62%5.67%-2.14%4.90%4.99%-1.13%-8.83%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.13%
20070.74%0.99%1.11%3.30%1.47%-2.99%-0.79%-0.31%5.15%0.56%-5.33%3.16%6.83%
20068.35%-4.44%2.03%3.75%-2.55%-0.24%-4.16%-0.56%-1.26%1.88%0.15%0.77%3.09%
20052.62%9.24%-1.03%-1.48%1.36%5.63%4.62%3.62%4.66%-7.57%0.72%0.55%24.28%
2004-2.33%2.01%-1.72%1.35%-0.39%2.65%0.18%-0.71%4.26%-0.13%5.32%-0.75%9.86%
20030.00%0.00%-0.04%4.77%0.88%-2.24%0.70%-4.49%4.32%0.24%5.85%9.95%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-7.48-3.49-9.16-1.59-8.5252.7479.08218.44630.24
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