Volaxy
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2012 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996% | 20,22% | 196,86% | -14,92% | 2,83 | 68% | 1,39 | 10% |
Diario | ETFs
Cartera de trading que aprovecha los momentos de volatilidad extrema del Mercado. Solo permanece dentro del mercado un 10% del tiempo pero es capaz de aprovechar este fenómeno a su favor.
SVXY: ETF inverso que ofrece una exposición del -0.5x diaria al índice de futuros del VIX a corto plazo.
Las operaciones largas tienen un Stop Loss del 5% mientras que las cortas lo tienen del 10%
El día de la señal se muestra un SL orientativo con el precio del último cierre. Se tiene que recalcular con la apertura de la vela siguiente.
Atención: Los productos que operan la volatilidad tienen más riesgo y más voltatilidad que cualquier otro instrumento financiero.
Utiliza dos posiciones máximo.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2012 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2012 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2025 |
| Capital minimo sugerido | 6.000 |
| Edad de la estrategia | 12 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 996.47% |
| Mejor mes (%) | 21.42% |
| Peor mes (%) | -5.72% |
| Volatidad anualizada (%) | 14.50% |
| Recovery Factor | 10.50 |
| CAR/MaxDD | 1.36 |
| RAR/MaxDD | 13.20 |
| Profit Factor | 2.83 |
| Payoff Ratio | 1.33 |
| Risk-Reward Ratio | 0.86 |
| Ulcer Index | 3.13 |
| Ulcer Performance Index | 4.73 |
| Sharpe Ratio of trades | 2.77 |
| Sortino Ratio | 2.47 |
| Max. Drawdown (%) | -14.92% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 1096467.78 |
| Net Profit | 996467.78 |
| Net Profit % | 996.47% |
| Exposure % | 10.27% |
| Annual Return % | 20.22% |
| Risk Adjusted Return % | 196.86% |
| Buy&Hold (SPX) | 12.46% |
| Total transaction costs | 5140.00 |
| All trades | 257 |
| Avg. Profit/Loss % | 1.97% |
| Avg. Bars Held | 3.77 |
| Winners | 175 (68.09 %) |
| Avg. Profit % | 4.67% |
| Avg. Bars Held | 3.77 |
| Max. Consecutive | 3 |
| # bars in largest win | 4 |
| Losers | 82 (31.91 %) |
| Avg. Loss % | -3.80% |
| Avg. Bars Held | 3.77 |
| Max. Consecutive | 3 |
| # bars in largest loss | 4 |
- Familia: Volatilidad
- Operativa: Largos/Cortos
- Max Posiciones: 2
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Baja
- Mercados: SVXY
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Activos de Volatilidad
- SVXY
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros para resolvértela.
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00% | 0.84% | 1.32% | 4.81% | 0.27% | 0.00% | 7.37% | ||||||
| 2024 | 0.90% | 1.36% | 0.00% | 1.69% | 0.00% | 1.23% | 0.75% | 4.69% | 0.76% | 2.43% | 8.44% | 7.70% | 33.86% |
| 2023 | 0.00% | 2.96% | 5.69% | 0.00% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 2.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 16.17% |
| 2022 | 12.62% | 5.66% | -1.51% | -3.17% | 1.41% | 0.13% | -1.39% | 0.00% | -1.94% | 2.13% | -0.87% | -1.03% | 11.65% |
| 2021 | -0.53% | 10.61% | 1.02% | 0.00% | -1.22% | 0.00% | -0.26% | 0.02% | 1.61% | 0.00% | -0.70% | 3.92% | 14.84% |
| 2020 | -4.55% | 19.47% | 9.83% | 1.38% | -0.90% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | -1.71% | 0.00% | 7.83% | 1.35% | 43.39% |
| 2019 | 6.29% | 0.09% | 1.61% | 0.00% | 1.86% | 1.17% | 1.41% | -3.23% | 0.00% | 0.80% | -1.43% | 0.00% | 8.61% |
| 2018 | 5.69% | 7.20% | 3.96% | -0.81% | 0.00% | 1.12% | 0.71% | 0.00% | -3.97% | -2.40% | -0.58% | 4.75% | 16.13% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 7.41% | 0.00% | 0.00% | -1.87% | -4.25% | 0.00% | -0.84% | 3.89% | 0.00% | 4.42% |
| 2016 | -11.05% | 6.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 4.77% | 0.64% | 10.40% | 2.18% | 6.95% | 0.00% | 30.27% |
| 2015 | 17.90% | -4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | -0.43% | 16.50% | -6.85% | 9.90% | 0.83% | 3.90% | 52.40% |
| 2014 | -2.54% | 13.84% | 2.95% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | -0.33% | 9.37% | 0.00% | 17.35% | 58.44% |
| 2013 | 8.52% | 0.54% | 2.01% | 2.69% | 0.00% | -0.88% | 1.08% | 5.04% | 5.79% | 4.99% | 1.58% | 6.17% | 44.09% |
| 2012 | 0.49% | 0.00% | 2.94% | 4.11% | 4.38% | 0.00% | 0.68% | -0.15% | -2.48% | 4.62% | 3.92% | 19.81% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.37 | 0.00 | 5.09 | 7.37 | 36.50 | 17.39 | 18.12 | 20.68 | 2095.25 |