Volaxy

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2012 – 2024

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
996% 20,22% 196,86% -14,92% 2,83 68% 1,39 10%

Diario | ETFs

Cartera de trading que aprovecha los momentos de volatilidad extrema del Mercado. Solo permanece dentro del mercado un 10% del tiempo pero es capaz de aprovechar este fenómeno a su favor.

SVXY: ETF inverso que ofrece una exposición del -0.5x diaria al índice de futuros del VIX a corto plazo.

Las operaciones largas tienen un Stop Loss del 5% mientras que las cortas lo tienen del 10%

El día de la señal se muestra un SL orientativo con el precio del último cierre. Se tiene que recalcular con la apertura de la vela siguiente.

Atención: Los productos que operan la volatilidad tienen más riesgo y más voltatilidad que cualquier otro instrumento financiero.

Utiliza dos posiciones máximo.

Orden: MOO (Market on Open)

Volaxy Sistema
Volaxy Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2012
Fecha final del backtest31/12/2024
Periodo de desarrollo01/01/2012 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2025
Capital minimo sugerido6.000 €
Edad de la estrategia12 años
Retorno desde Inicio (%)996.47%
Mejor mes (%)21.42%
Peor mes (%)-5.72%
Volatidad anualizada (%)14.50%
Recovery Factor10.50
CAR/MaxDD1.36
RAR/MaxDD13.20
Profit Factor2.83
Payoff Ratio1.33
Risk-Reward Ratio0.86
Ulcer Index3.13
Ulcer Performance Index4.73
Sharpe Ratio of trades2.77
Sortino Ratio2.47
Max. Drawdown (%)-14.92%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital1096467.78
Net Profit996467.78
Net Profit %996.47%
Exposure %10.27%
Annual Return %20.22%
Risk Adjusted Return %196.86%
Buy&Hold (SPX)12.46%
Total transaction costs5140.00
All trades257
Avg. Profit/Loss %1.97%
Avg. Bars Held3.77
Winners175 (68.09 %)
Avg. Profit %4.67%
Avg. Bars Held3.77
Max. Consecutive3
# bars in largest win4
Losers82 (31.91 %)
Avg. Loss %-3.80%
Avg. Bars Held3.77
Max. Consecutive3
# bars in largest loss4
  • Familia: Volatilidad
  • Operativa: Largos/Cortos
  • Max Posiciones: 2
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: SVXY
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Activos de Volatilidad

 

  • SVXY
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20250.00%0.00%0.00%
20240.90%1.36%0.00%1.69%0.00%1.23%0.75%4.69%0.76%3.25%7.93%6.56%32.85%
20230.00%2.96%5.69%0.00%1.89%0.00%0.00%1.83%2.48%0.39%0.00%0.00%16.16%
202212.61%7.14%-2.09%-1.55%6.30%0.13%-1.39%0.00%-1.95%1.53%-0.87%-1.03%19.21%
2021-0.53%5.45%1.02%0.00%-1.22%0.00%-0.26%0.01%1.61%0.00%-0.71%3.91%9.46%
2020-4.58%21.42%9.82%1.90%0.00%4.89%0.00%0.00%-1.71%0.00%5.38%1.35%42.76%
20192.84%0.00%1.60%0.00%2.17%0.48%1.40%-1.74%0.00%0.80%-1.43%0.00%6.21%
20185.68%-0.32%4.30%-2.88%0.00%1.12%0.71%0.00%-3.98%-2.41%-0.06%3.96%5.79%
20170.00%0.00%0.43%1.91%0.00%0.00%-1.88%-4.05%0.00%-0.84%3.89%0.00%-0.74%
2016-7.25%2.98%0.00%0.00%0.00%-0.99%0.00%0.64%5.20%2.17%6.94%0.00%9.39%
201512.04%-4.09%0.00%0.00%0.00%8.33%5.31%18.27%-4.94%-1.37%0.82%6.89%46.49%
2014-2.54%7.00%2.95%1.16%0.00%0.00%0.00%2.86%-1.12%9.91%0.00%15.24%39.91%
20135.72%3.98%0.00%2.32%0.00%-2.46%0.00%5.03%1.79%5.30%1.58%6.16%33.21%
20120.49%0.00%2.94%4.11%4.38%0.00%0.68%-0.15%-0.39%0.00%3.92%16.96%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
0.000.006.5619.6429.8915.1019.9316.931019.74
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