Gold

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
554% 11,00% 28,09% -21,79% 2,94 62% 1,02 39%

Diario | ETFs

Portfolio de 3 sistemas sobre el oro.

Un sistema principal tendencial basado en el comportamiento de los tipos de interes de USA, que buscará refugio cuando los tipos de interes reales se disparan.

Y dos sistemas complementarios que se activan únicamente cuando el sistema principal no está activado.

El tamaño de posición puede variar
100% sistema 1 activado
50% sistema 2 activado
50% sistema 3 activado

Nunca está más del 100% invertido, y puede darse el caso que el sistema principal no esté activado y solo uno de los dos sistemas complementarios esté invertido, en ese caso como se muestra arriba solo estaría expuesto el 50%.

Orden: MOO (Market on Open)

Gold Curva de capital
Gold Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2005
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2005 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/04/2023
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia18 años
Retorno desde Inicio (%)554,42%
Mejor mes (%)11,08%
Peor mes (%)-4,67%
Volatidad anualizada (%)10,74%
Recovery Factor14,85
CAR/MaxDD0,5
RAR/MaxDD1,29
Profit Factor2,94
Payoff Ratio1,78
Risk-Reward Ratio0,81
Ulcer Index4,01
Ulcer Performance Index1,4
Sharpe Ratio of trades0,64
Sortino Ratio1,67
Max. Drawdown (%) (EOM)-21,79
Max. Drawdown (%) (EOD)-21,79
DD1 (12/05/2006-14/06/2006)-21,79
DD2 (09/04/2008-11/09/2008)-10,89
DD3 (25/02/2014-05/11/2014)-9,10
DD4 (04/10/2012-15/04/2013)-8,28
DD5 (26/01/2009-06/04/2009)-8,13
AB
Initial capital100000
Ending capital654423.03
Net Profit554423.03
Net Profit %554.42%
Exposure %39.15%
Annual Return %11.00%
Risk Adjusted Return %28.09%
Buy&Hold (SPX)7.81%
Total transaction costs5080
All trades254
 Avg. Profit/Loss %1.24%
 Avg. Bars Held11.27
Winners158 (62.20 %)
 Avg. Profit %2.96%
 Avg. Bars Held11.27
 Max. Consecutive17
 # bars in largest win682
Losers96 (37.80 %)
 Avg. Loss %-1.57%
 Avg. Bars Held7.66
 Max. Consecutive4
# bars in largest loss12
  • Familia: Sistema múltiple
  • Subfamilia: Sistema múltiple
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: Oro
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Commodities

 

  • GOLD
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2024-1.42%0.46%8.67%2.99%5.56%16.99%
20235.76%-5.37%7.91%0.86%-1.34%-2.22%2.29%-1.28%-4.76%7.37%2.53%1.28%12.69%
2022-0.44%0.00%1.02%0.39%-0.53%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%2.93%6.22%
2021-0.48%-0.80%0.38%2.00%0.00%-0.99%0.65%1.43%-0.72%-0.05%-0.16%1.01%2.24%
20201.98%0.00%0.65%7.02%1.57%-0.33%0.00%0.41%-0.52%0.97%-3.45%4.55%13.21%
20192.89%-0.61%-1.60%-0.66%1.76%8.00%0.01%7.91%-0.10%1.12%0.24%1.64%22.03%
20180.07%-0.31%0.29%1.11%-0.69%-0.01%-1.31%-0.05%0.00%0.00%0.00%3.30%2.35%
20170.00%1.81%-1.06%0.67%1.24%-0.15%0.00%1.10%-1.59%0.03%0.16%0.00%2.19%
20161.28%0.52%1.06%0.53%0.14%4.63%-0.97%1.44%1.55%-1.97%-2.14%-1.01%5.00%
20155.84%-1.34%-1.69%1.15%0.73%-0.27%-0.11%1.98%-1.03%0.57%0.58%0.79%7.21%
20140.21%3.45%-1.12%0.22%-2.31%0.85%0.36%-0.50%-3.98%-1.36%-0.18%0.87%-3.61%
2013-0.07%-3.98%0.84%4.52%-0.54%0.00%0.00%2.29%-0.34%0.00%-0.92%-0.56%1.04%
20123.54%0.94%-3.84%1.16%-4.04%3.08%0.02%3.85%1.39%-0.66%-0.12%-0.13%4.95%
2011-1.06%1.19%0.59%1.55%0.00%-0.59%0.30%10.12%-1.15%2.28%-1.49%1.82%13.88%
2010-0.61%5.90%0.70%2.01%0.38%-0.07%1.30%1.32%2.18%0.97%0.35%0.00%15.25%
20091.83%-2.21%-3.46%3.03%2.89%-1.05%0.00%-0.01%3.60%2.28%2.83%-2.52%7.10%
200810.84%3.97%0.75%-0.04%-1.39%0.00%-2.05%1.66%11.08%1.46%1.07%0.00%29.82%
20072.56%2.55%-1.11%2.05%-2.31%-1.94%2.37%1.11%10.51%6.95%-1.65%6.65%30.46%
20069.93%-1.11%3.62%12.03%-1.32%-4.67%3.15%-1.38%-4.53%1.29%6.89%-1.83%22.55%
20050.00%0.00%0.00%-0.85%4.30%-1.43%1.35%7.60%-0.64%5.82%5.05%22.79%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
16.995.5618.1418.4922.6712.3114.238.38762.78
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