Gold
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554% | 11,00% | 28,09% | -21,79% | 2,94 | 62% | 1,02 | 39% |
Diario | ETFs
Portfolio de 3 sistemas sobre el oro.
Un sistema principal tendencial basado en el comportamiento de los tipos de interes de USA, que buscará refugio cuando los tipos de interes reales se disparan.
Y dos sistemas complementarios que se activan únicamente cuando el sistema principal no está activado.
El tamaño de posición puede variar
100% sistema 1 activado
50% sistema 2 activado
50% sistema 3 activado
Nunca está más del 100% invertido, y puede darse el caso que el sistema principal no esté activado y solo uno de los dos sistemas complementarios esté invertido, en ese caso como se muestra arriba solo estaría expuesto el 50%.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2005 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2005 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/04/2023 |
| Capital minimo sugerido | 5.000 |
| Edad de la estrategia | 18 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 554,42% |
| Mejor mes (%) | 11,08% |
| Peor mes (%) | -4,67% |
| Volatidad anualizada (%) | 10,74% |
| Recovery Factor | 14,85 |
| CAR/MaxDD | 0,5 |
| RAR/MaxDD | 1,29 |
| Profit Factor | 2,94 |
| Payoff Ratio | 1,78 |
| Risk-Reward Ratio | 0,81 |
| Ulcer Index | 4,01 |
| Ulcer Performance Index | 1,4 |
| Sharpe Ratio of trades | 0,64 |
| Sortino Ratio | 1,67 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -21,79 |
| Max. Drawdown (%) (EOD) | -21,79 |
| DD1 (12/05/2006-14/06/2006) | -21,79 |
| DD2 (09/04/2008-11/09/2008) | -10,89 |
| DD3 (25/02/2014-05/11/2014) | -9,10 |
| DD4 (04/10/2012-15/04/2013) | -8,28 |
| DD5 (26/01/2009-06/04/2009) | -8,13 |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 654423.03 |
| Net Profit | 554423.03 |
| Net Profit % | 554.42% |
| Exposure % | 39.15% |
| Annual Return % | 11.00% |
| Risk Adjusted Return % | 28.09% |
| Buy&Hold (SPX) | 7.81% |
| Total transaction costs | 5080 |
| All trades | 254 |
| Avg. Profit/Loss % | 1.24% |
| Avg. Bars Held | 11.27 |
| Winners | 158 (62.20 %) |
| Avg. Profit % | 2.96% |
| Avg. Bars Held | 11.27 |
| Max. Consecutive | 17 |
| # bars in largest win | 682 |
| Losers | 96 (37.80 %) |
| Avg. Loss % | -1.57% |
| Avg. Bars Held | 7.66 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest loss | 12 |
- Familia: Sistema múltiple
- Subfamilia: Sistema múltiple
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Diaria
- Diversificación: Baja
- Mercados: Oro
- Clase de activos: ETF
- Comisiones: Incluidas
Commodities
- GOLD
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.76% | -5.37% | 7.91% | 0.86% | -1.34% | -2.22% | 2.29% | -1.28% | -4.76% | 7.37% | 2.53% | -1.65% | 9.43% |
| 2022 | -0.44% | 0.00% | 1.02% | 0.39% | -0.53% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 2.93% | 6.22% |
| 2021 | -0.48% | -0.80% | 0.38% | 2.00% | 0.00% | -0.99% | 0.65% | 1.43% | -0.72% | -0.05% | -0.16% | 1.01% | 2.24% |
| 2020 | 1.98% | 0.00% | 0.65% | 7.02% | 1.57% | -0.33% | 0.00% | 0.41% | -0.52% | 0.97% | -3.45% | 4.55% | 13.21% |
| 2019 | 2.89% | -0.61% | -1.60% | -0.66% | 1.76% | 8.00% | 0.01% | 7.91% | -0.10% | 1.12% | 0.24% | 1.64% | 22.03% |
| 2018 | 0.07% | -0.31% | 0.29% | 1.11% | -0.69% | -0.01% | -1.31% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 2.35% |
| 2017 | 0.00% | 1.81% | -1.06% | 0.67% | 1.24% | -0.15% | 0.00% | 1.10% | -1.59% | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 2.19% |
| 2016 | 1.28% | 0.52% | 1.06% | 0.53% | 0.14% | 4.63% | -0.97% | 1.44% | 1.55% | -1.97% | -2.14% | -1.01% | 5.00% |
| 2015 | 5.84% | -1.34% | -1.69% | 1.15% | 0.73% | -0.27% | -0.11% | 1.98% | -1.03% | 0.57% | 0.58% | 0.79% | 7.21% |
| 2014 | 0.21% | 3.45% | -1.12% | 0.22% | -2.31% | 0.85% | 0.36% | -0.50% | -3.98% | -1.36% | -0.18% | 0.87% | -3.61% |
| 2013 | -0.07% | -3.98% | 0.84% | 4.52% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 2.29% | -0.34% | 0.00% | -0.92% | -0.56% | 1.04% |
| 2012 | 3.54% | 0.94% | -3.84% | 1.16% | -4.04% | 3.08% | 0.02% | 3.85% | 1.39% | -0.66% | -0.12% | -0.13% | 4.95% |
| 2011 | -1.06% | 1.19% | 0.59% | 1.55% | 0.00% | -0.59% | 0.30% | 10.12% | -1.15% | 2.28% | -1.49% | 1.82% | 13.88% |
| 2010 | -0.61% | 5.90% | 0.70% | 2.01% | 0.38% | -0.07% | 1.30% | 1.32% | 2.18% | 0.97% | 0.35% | 0.00% | 15.25% |
| 2009 | 1.83% | -2.21% | -3.46% | 3.03% | 2.89% | -1.05% | 0.00% | -0.01% | 3.60% | 2.28% | 2.83% | -2.52% | 7.10% |
| 2008 | 10.84% | 3.97% | 0.75% | -0.04% | -1.39% | 0.00% | -2.05% | 1.66% | 11.08% | 1.46% | 1.07% | 0.00% | 29.82% |
| 2007 | 2.56% | 2.55% | -1.11% | 2.05% | -2.31% | -1.94% | 2.37% | 1.11% | 10.51% | 6.95% | -1.65% | 6.65% | 30.46% |
| 2006 | 9.93% | -1.11% | 3.62% | 12.03% | -1.32% | -4.67% | 3.15% | -1.38% | -4.53% | 1.29% | 6.89% | -1.83% | 22.55% |
| 2005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.85% | 4.30% | -1.43% | 1.35% | 7.60% | -0.64% | 5.82% | 5.05% | 22.79% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 | -1.65 | 8.27 | 4.13 | 9.43 | 5.92 | 10.42 | 6.42 | 616.14 |
