BAAM

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
370% 8,05% 8,05% -9,45% 1,69 56% 1,01 100%

Mensual | ETFs

​Sistema Rotacional TAA Mensual sobre una cesta de ETF’s inspirado en BAA y es una versión más moderada que BAAMA

Puede estar invertido hasta en 6 posiciones, sin Stop Loss y basado en Momentum.

Tiene tres cestas de activos: Ofensivos, Defensivos y Canarios.

El sistema comprueba que todos los canarios tengan Momentum positivo. Si es así ordena los Ofensivos e invierte en los 6 primeros. Sino, ordena los Defensivos e invierte en los 3 primeros.

Orden: MOO (Market on Open)

BAAM Equity Curve
BAAM Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/01/2023
Capital minimo sugerido6.000 €
Edad de la estrategia20 años
Retorno desde Inicio (%)370.46%
Mejor mes (%)8.31%
Peor mes (%)6.28%
Volatidad anualizada (%)7.94%
Recovery Factor14.29
CAR/MaxDD0.85
RAR/MaxDD0.85
Profit Factor1.69
Payoff Ratio1.32
Risk-Reward Ratio0.64
Ulcer Index2.77
Ulcer Performance Index0.95
Sharpe Ratio of trades-0.03
Sortino Ratio2.15
Max. Drawdown (%) (EOM)-9.45%
AB
Initial capital100000
Ending capital470456.78
Net Profit370456.78
Net Profit %370.46%
Exposure %100.00%
Annual Return %8.05%
Risk Adjusted Return %8.05%
Buy&Hold (SPX)7.64%
Total transaction costs19200
All trades960
 Avg. Profit/Loss %0.78%
 Avg. Bars Held2
Winners539 (56.15 %)
 Avg. Profit %3.03%
 Avg. Bars Held2
 Max. Consecutive15
 # bars in largest win2
Losers421 (43.85 %)
 Avg. Loss %-2.10%
 Avg. Bars Held2
 Max. Consecutive9
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con Ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 6
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, M.PRIMAS, REITS, RF
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Cesta Ofensiva

 

  • DBC
  • EEM
  • EWJ
  • GLD
  • HYG
  • IWM
  • LQD
  • QQQ
  • SPY
  • TLT
  • VGK
  • VNQ

Cesta Defensiva

 

  • AGG
  • BIL
  • DBC
  • IEF
  • LQD
  • TIP
  • TLT
  • UUP

 

Cesta Canarios

 

  • SPY
  • EEM
  • EFA
  • AGG

 

  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2024-0.60%-2.14%0.78%-3.44%-0.03%-5.37%
20230.82%-3.94%0.18%1.07%-2.36%-0.76%-0.30%-0.64%1.44%-0.28%-1.66%3.22%-3.33%
20221.62%2.15%3.59%3.47%1.10%-1.58%-0.29%0.49%-1.15%1.54%-1.08%-3.20%6.62%
20210.91%1.98%-0.34%1.88%1.47%1.19%1.53%-0.98%-3.50%1.84%-1.46%1.37%5.88%
2020-1.35%3.35%1.07%0.89%-0.44%0.35%6.54%2.21%-1.56%-0.66%1.47%5.24%18.12%
20190.23%-0.48%2.16%1.08%-4.37%1.53%0.91%6.05%-1.76%-0.39%0.61%1.95%7.41%
20185.52%-1.83%1.10%0.99%1.75%-0.42%-0.78%0.52%1.20%-1.15%0.49%0.12%7.57%
2017-1.12%0.41%-1.32%-0.41%2.27%-0.01%2.83%0.53%0.35%1.20%0.34%1.60%6.78%
20161.37%0.91%0.35%0.61%-1.17%4.60%-1.39%-0.79%0.49%-1.60%0.93%1.61%5.93%
20156.30%-2.92%1.43%-2.77%0.19%-1.18%0.69%-0.53%0.49%-0.09%0.89%-0.83%1.37%
2014-0.41%0.38%-1.12%0.68%1.83%0.62%-0.81%1.99%-0.17%1.60%1.80%1.56%8.18%
20130.20%-1.53%0.20%-0.40%-0.60%-0.69%-0.69%-0.21%-2.02%3.34%-0.33%-0.47%-3.25%
2012-0.39%1.01%1.52%0.27%3.56%-1.59%2.64%-0.74%-0.83%-2.44%0.61%1.50%5.07%
20111.17%1.55%1.17%2.08%-1.96%-2.94%3.53%1.35%4.93%-3.01%-1.62%1.45%7.61%
2010-1.86%-0.08%0.09%2.61%-5.78%2.34%-2.01%1.64%-1.05%2.92%-1.87%1.37%-2.03%
2009-6.28%-0.29%1.18%-4.23%4.82%-0.85%8.31%1.54%5.69%-3.71%7.32%0.58%13.68%
20082.82%4.29%-0.20%0.07%0.82%3.83%-3.70%-1.67%0.88%1.92%4.61%3.62%18.32%
2007-0.64%1.73%-0.98%0.35%2.57%0.30%0.27%-0.58%5.87%6.68%-4.09%0.59%12.22%
2006-0.86%-0.25%-1.17%1.80%-0.58%-0.56%1.34%-0.35%-0.03%2.92%3.65%-0.15%5.78%
2005-4.21%2.01%-0.78%2.07%1.51%0.55%3.30%1.59%2.55%-1.89%-0.03%0.14%6.77%
20041.88%1.00%1.68%-5.63%-0.85%-0.27%0.58%1.93%0.06%2.24%4.08%0.91%7.52%
20032.00%-0.95%0.60%7.03%0.46%2.95%4.87%0.25%5.79%0.65%0.34%26.36%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
-5.37-0.03-2.72-2.32-4.46-0.875.875.60330.64
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