BAAM
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370% | 8,05% | 8,05% | -9,45% | 1,69 | 56% | 1,01 | 100% |
Mensual | ETFs
Sistema Rotacional TAA Mensual sobre una cesta de ETF’s inspirado en BAA y es una versión más moderada que BAAMA
Puede estar invertido hasta en 6 posiciones, sin Stop Loss y basado en Momentum.
Tiene tres cestas de activos: Ofensivos, Defensivos y Canarios.
El sistema comprueba que todos los canarios tengan Momentum positivo. Si es así ordena los Ofensivos e invierte en los 6 primeros. Sino, ordena los Defensivos e invierte en los 3 primeros.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2023 |
| Capital minimo sugerido | 6.000 |
| Edad de la estrategia | 20 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 370.46% |
| Mejor mes (%) | 8.31% |
| Peor mes (%) | 6.28% |
| Volatidad anualizada (%) | 7.94% |
| Recovery Factor | 14.29 |
| CAR/MaxDD | 0.85 |
| RAR/MaxDD | 0.85 |
| Profit Factor | 1.69 |
| Payoff Ratio | 1.32 |
| Risk-Reward Ratio | 0.64 |
| Ulcer Index | 2.77 |
| Ulcer Performance Index | 0.95 |
| Sharpe Ratio of trades | -0.03 |
| Sortino Ratio | 2.15 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -9.45% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000 |
| Ending capital | 470456.78 |
| Net Profit | 370456.78 |
| Net Profit % | 370.46% |
| Exposure % | 100.00% |
| Annual Return % | 8.05% |
| Risk Adjusted Return % | 8.05% |
| Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
| Total transaction costs | 19200 |
| All trades | 960 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.78% |
| Avg. Bars Held | 2 |
| Winners | 539 (56.15 %) |
| Avg. Profit % | 3.03% |
| Avg. Bars Held | 2 |
| Max. Consecutive | 15 |
| # bars in largest win | 2 |
| Losers | 421 (43.85 %) |
| Avg. Loss % | -2.10% |
| Avg. Bars Held | 2 |
| Max. Consecutive | 9 |
| # bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con Ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 6
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, M.PRIMAS, REITS, RF
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Cesta Ofensiva
- DBC
- EEM
- EWJ
- GLD
- HYG
- IWM
- LQD
- QQQ
- SPY
- TLT
- VGK
- VNQ
Cesta Defensiva
- AGG
- BIL
- DBC
- IEF
- LQD
- TIP
- TLT
- UUP
Cesta Canarios
- SPY
- EEM
- EFA
- AGG
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.82% | -3.94% | 0.16% | -3.00% | |||||||||
| 2022 | 1.62% | 2.15% | 3.59% | 3.47% | 1.10% | -1.58% | -0.29% | 0.49% | -1.15% | 1.54% | -1.08% | -3.20% | 6.62% |
| 2021 | 0.91% | 1.98% | -0.34% | 1.88% | 1.47% | 1.19% | 1.53% | -0.98% | -3.50% | 1.84% | -1.46% | 1.37% | 5.88% |
| 2020 | -1.35% | 3.35% | 1.07% | 0.89% | -0.44% | 0.35% | 6.54% | 2.21% | -1.56% | -0.66% | 1.47% | 5.24% | 18.12% |
| 2019 | 0.23% | -0.48% | 2.16% | 1.08% | -4.37% | 1.53% | 0.91% | 6.05% | -1.76% | -0.39% | 0.61% | 1.95% | 7.41% |
| 2018 | 5.52% | -1.83% | 1.10% | 0.99% | 1.75% | -0.42% | -0.78% | 0.52% | 1.20% | -1.15% | 0.49% | 0.12% | 7.57% |
| 2017 | -1.12% | 0.41% | -1.32% | -0.41% | 2.27% | -0.01% | 2.83% | 0.53% | 0.35% | 1.20% | 0.34% | 1.60% | 6.78% |
| 2016 | 1.37% | 0.91% | 0.35% | 0.61% | -1.17% | 4.60% | -1.39% | -0.79% | 0.49% | -1.60% | 0.93% | 1.61% | 5.93% |
| 2015 | 6.30% | -2.92% | 1.43% | -2.77% | 0.19% | -1.18% | 0.69% | -0.53% | 0.49% | -0.09% | 0.89% | -0.83% | 1.37% |
| 2014 | -0.41% | 0.38% | -1.12% | 0.68% | 1.83% | 0.62% | -0.81% | 1.99% | -0.17% | 1.60% | 1.80% | 1.56% | 8.18% |
| 2013 | 0.20% | -1.53% | 0.20% | -0.40% | -0.60% | -0.69% | -0.69% | -0.21% | -2.02% | 3.34% | -0.33% | -0.47% | -3.25% |
| 2012 | -0.39% | 1.01% | 1.52% | 0.27% | 3.56% | -1.59% | 2.64% | -0.74% | -0.83% | -2.44% | 0.61% | 1.50% | 5.07% |
| 2011 | 1.17% | 1.55% | 1.17% | 2.08% | -1.96% | -2.94% | 3.53% | 1.35% | 4.93% | -3.01% | -1.62% | 1.45% | 7.61% |
| 2010 | -1.86% | -0.08% | 0.09% | 2.61% | -5.78% | 2.34% | -2.01% | 1.64% | -1.05% | 2.92% | -1.87% | 1.37% | -2.03% |
| 2009 | -6.28% | -0.29% | 1.18% | -4.23% | 4.82% | -0.85% | 8.31% | 1.54% | 5.69% | -3.71% | 7.32% | 0.58% | 13.68% |
| 2008 | 2.82% | 4.29% | -0.20% | 0.07% | 0.82% | 3.83% | -3.70% | -1.67% | 0.88% | 1.92% | 4.61% | 3.62% | 18.32% |
| 2007 | -0.64% | 1.73% | -0.98% | 0.35% | 2.57% | 0.30% | 0.27% | -0.58% | 5.87% | 6.68% | -4.09% | 0.59% | 12.22% |
| 2006 | -0.86% | -0.25% | -1.17% | 1.80% | -0.58% | -0.56% | 1.34% | -0.35% | -0.03% | 2.92% | 3.65% | -0.15% | 5.78% |
| 2005 | -4.21% | 2.01% | -0.78% | 2.07% | 1.51% | 0.55% | 3.30% | 1.59% | 2.55% | -1.89% | -0.03% | 0.14% | 6.77% |
| 2004 | 1.88% | 1.00% | 1.68% | -5.63% | -0.85% | -0.27% | 0.58% | 1.93% | 0.06% | 2.24% | 4.08% | 0.91% | 7.52% |
| 2003 | 2.00% | -0.95% | 0.60% | 7.03% | 0.46% | 2.95% | 4.87% | 0.25% | 5.79% | 0.65% | 0.34% | 26.36% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 0.16 | -3.00 | -5.69 | -3.82 | 25.53 | 42.71 | 81.42 | 356.63 |
