IA Mensual

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
7656%25,71%31,60%-20,20%3,0351%1,4481%

Mensual | Acciones | Alfayate

​Sistema mensual de Acciones.

Estrategia basada en momentum donde se relaciona el avance de un valor con respecto a su volatilidad desarrollada. Especialmente aplicada a sectores, pero también para acciones tanto en semanal como en mensual.

Curva de equity IA Mensual
Drawdown IA Mensual
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2020
Capital minimo sugerido24.000 €
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)7656.46%
Mejor mes (%)27.29%
Peor mes (%)-13.17%
Volatidad anualizada (%)17.88%
Recovery Factor2.09
CAR/MaxDD0.32
RAR/MaxDD0.35
Profit Factor2.48
Payoff Ratio4.24
Risk-Reward Ratio0.22
Ulcer Index7.32
Ulcer Performance Index2.77
Sharpe Ratio of trades1.44
Sortino Ratio3.27
AB
Initial capital100000
Ending capital7756455.48
Net Profit7656455.48
Net Profit %7656.46%
Exposure %81.37%
Annual Return %25.71%
Risk Adjusted Return %31.60%
Buy&Hold (SPX)9.29%
Total transaction costs18860
All trades943
 Avg. Profit/Loss %7.34%
 Avg. Bars Held3.45
Winners482 (51.11 %)
 Avg. Profit %21.41%
 Avg. Bars Held482 (51.11 %)
 Max. Consecutive21.41%
 # bars in largest win4.32
Losers461 (48.89 %)
 Avg. Loss %-7.38%
 Avg. Bars Held2.54
 Max. Consecutive11
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Momentum Rotacional
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 12
  • Rotación/Trades: Alta
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + RV EUROPA
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones USA+EUROPA
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-17.17%-6.39%3.84%-0.52%2.40%-12.90%1.59%-1.52%-28.52%
20214.26%2.31%-3.40%5.88%0.43%-5.20%5.09%9.52%-4.87%7.31%-1.29%-1.79%18.31%
20208.09%8.85%-13.44%15.84%14.32%12.50%6.48%11.18%-1.44%1.86%25.96%6.87%142.75%
20192.85%2.01%5.59%0.37%3.37%3.52%8.49%3.47%-8.84%-2.05%2.57%4.16%27.41%
2018-1.23%-2.62%1.36%0.18%8.26%1.56%0.46%2.32%-3.44%-11.49%-0.71%-5.94%-11.90%
20172.31%6.59%2.55%2.82%12.12%1.79%2.16%4.04%9.51%10.34%-3.84%2.60%66.25%
2016-5.57%2.14%-0.50%-2.16%7.23%0.63%3.93%-0.25%4.61%-2.44%4.17%9.34%22.11%
20152.08%1.83%5.47%-4.53%4.87%-2.54%7.53%-1.40%-6.36%6.15%5.62%4.57%24.50%
20144.85%8.25%-5.69%-0.81%2.31%-0.49%-3.69%3.90%0.38%0.77%8.45%0.30%19.01%
20130.47%2.12%4.63%2.26%4.44%-3.08%8.16%2.58%10.21%3.63%1.37%3.58%47.83%
20120.68%4.45%3.54%2.82%-3.90%-1.55%2.46%1.45%4.93%-1.65%1.66%0.64%16.24%
2011-1.11%7.89%3.73%4.49%-1.15%1.22%-5.14%-5.28%-5.95%1.71%2.28%-3.11%-1.44%
2010-3.39%-1.08%5.09%1.94%-3.94%-3.42%1.66%0.07%11.69%7.19%7.09%-2.00%21.41%
20090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%0.31%0.25%-4.64%2.85%6.86%5.40%
2008-14.05%5.25%-2.97%7.29%2.69%4.51%-10.72%-7.37%0.00%0.00%0.00%0.00%-16.42%
2007-0.96%-0.71%0.47%0.73%1.01%1.96%-1.60%-0.09%7.65%10.15%-2.55%9.55%27.53%
20066.30%-2.96%6.77%4.23%-0.50%0.16%-0.42%-10.21%8.30%1.57%3.05%9.12%26.52%
20050.79%5.58%0.98%-6.34%6.86%1.84%5.26%-5.75%5.62%-4.06%9.55%-1.35%19.03%
20041.85%1.21%-0.16%0.67%1.67%1.87%-1.74%5.15%0.24%4.38%12.29%4.72%36.41%
2003-2.38%2.10%4.81%7.68%1.48%13.76%3.85%0.57%0.43%3.98%-1.39%39.65%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-28.52-1.52-12.85-7.81-29.2695.84174.69981.954586.33
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