WA USA

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
138% 5,97% 6,98% -31,60% 1,85 33% 0,45 85%

Semanal | Acciones | Alfayate

Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.

Sistema de 10 posiciones que se basa en la  tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.

Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.

  • Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
  • Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.

Orden: Limitada MOO (Market on Open)

WA USA Sistema
WA USA Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2010
Fecha final del backtest31/12/2024
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido20.000 €
Edad de la estrategia15 años
Retorno desde Inicio (%)138.70%
Mejor mes (%)11.55%
Peor mes (%)-16.31%
Volatidad anualizada (%)13.33%
Recovery Factor1.47
CAR/MaxDD0.19
RAR/MaxDD0.22
Profit Factor1.85
Payoff Ratio3.66
Risk-Reward Ratio0.53
Ulcer Index13.03
Ulcer Performance Index0.04
Sharpe Ratio of trades0.10
Sortino Ratio0.70
Max. Drawdown (%)-31.60%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital238703.69
Net Profit138703.69
Net Profit %138.70%
Exposure %85.60%
Annual Return %5.97%
Risk Adjusted Return %6.98%
Buy&Hold (SPX)11.84%
Total transaction costs4520.00
All trades226
Avg. Profit/Loss %5.61%
Avg. Bars Held15.41
Winners76 (33.63 %)
Avg. Profit %30.95%
Avg. Bars Held15.41
Max. Consecutive14
# bars in largest win93
Losers150 (66.37 %)
Avg. Loss %-7.23%
Avg. Bars Held15.41
Max. Consecutive14
# bars in largest loss15
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 10
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Alta
  • Mercados: RV USA
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones USA
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20251.48%-0.33%-2.23%-1.85%-2.95%
20240.73%1.99%3.77%-4.49%0.40%-1.01%0.53%-0.23%-2.00%0.42%5.92%-2.99%2.64%
2023-1.42%-0.81%-2.03%4.02%-2.25%6.70%0.65%-4.67%-2.69%-4.94%8.47%7.91%7.95%
2022-5.57%-1.55%-0.01%-2.25%-1.74%-10.60%-0.33%0.24%-1.26%4.37%1.22%-0.60%-17.30%
2021-2.55%1.49%5.81%3.13%3.19%-0.97%1.59%0.86%-1.89%0.69%0.37%2.49%14.84%
20201.81%-7.90%-15.77%2.81%0.62%-1.32%3.10%0.31%-1.48%-2.73%2.09%0.74%-17.83%
20195.82%9.61%3.14%1.01%-1.81%4.75%3.77%2.08%-3.90%0.64%5.21%2.26%36.96%
20186.32%-2.51%-2.31%-2.19%6.02%-1.19%4.15%1.14%2.80%-12.09%6.16%-7.71%-3.25%
20171.66%1.73%-0.34%1.20%1.48%-0.18%1.01%-1.85%5.97%3.77%1.50%1.48%18.64%
2016-3.03%0.17%3.24%-0.60%0.97%0.98%5.05%-3.05%-0.28%-3.88%1.36%1.22%1.80%
2015-1.03%-0.69%-0.98%0.10%-1.71%-1.78%3.13%-7.22%-1.12%4.78%2.47%-0.84%-5.25%
2014-2.54%3.90%-0.59%-1.39%1.79%2.10%0.55%-1.44%-0.98%-0.06%2.88%2.88%7.09%
20137.04%0.65%3.65%2.62%3.81%-1.84%5.24%-3.79%3.45%3.13%2.38%1.43%31.00%
2012-1.22%2.24%3.30%2.62%-3.60%4.81%4.26%-1.64%0.36%-3.66%0.99%-0.51%7.77%
20111.88%3.14%1.47%3.85%-2.15%-3.44%-0.71%-7.89%-1.01%8.29%-6.93%7.36%2.47%
20100.52%3.32%2.69%-6.40%-2.60%0.29%-1.11%4.85%3.44%0.51%2.41%7.66%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
-2.95-1.85-4.36-0.28-2.17-0.720.662.71111.33
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