WA USA

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
102% 5,55% 6,54% -30.95% 1,76 32% 0,42 85%

Semanal | Acciones | Alfayate

Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.

Sistema de 10 posiciones que se basa en la  tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.

Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.

  • Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
  • Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.

Orden: Limitada MOO (Market on Open)

Curva de equity WA USA
Drawdown WA USA
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2010
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido20.000 €
Edad de la estrategia13 años
Retorno desde Inicio (%)101.94%
Mejor mes (%)8,00%
Peor mes (%)-13,57%
Volatidad anualizada (%)13,17%
Recovery Factor1.19
CAR/MaxDD0.18
RAR/MaxDD0.21
Profit Factor1.76
Payoff Ratio3.70
Risk-Reward Ratio0.62
Ulcer Index10.72
Ulcer Performance Index0.01
Sharpe Ratio of trades0.10
Sortino Ratio0,65
Max. Drawdown (%) (semanal)-30.95%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital201937.14
Net Profit101937.14
Net Profit %101.94%
Exposure %84.94%
Annual Return %5.55%
Risk Adjusted Return %6.54%
Buy&Hold (SPX)9.97%
Total transaction costs3780.00
All trades189
 Avg. Profit/Loss %5.77%
 Avg. Bars Held34.69
Winners61 (32.28 %)
 Avg. Profit %33.09%
 Avg. Bars Held34.69
 Max. Consecutive4
 # bars in largest win93
Losers128 (67.72 %)
 Avg. Loss %-7.25%
 Avg. Bars Held15.21
 Max. Consecutive11
# bars in largest loss46
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 10
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Alta
  • Mercados: RV USA
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones USA
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2023-4.59%-1.35%-0.59%2.29%-2.45%6.68%0.75%-5.13%-2.51%-4.63%7.47%1.21%-3.69%
2022-6.07%-2.30%0.42%-2.50%-0.58%-10.60%0.30%0.49%-3.05%5.06%0.88%-0.15%-17.41%
2021-3.16%0.74%4.07%2.56%2.27%-1.56%0.56%1.31%-2.56%-0.35%-0.11%1.46%5.09%
20203.46%-7.36%-17.15%2.80%0.62%-1.32%3.10%0.31%-1.48%-2.73%2.43%0.50%-17.30%
20195.82%6.92%1.98%0.10%-2.59%4.50%4.02%1.51%-2.57%0.96%6.22%1.50%31.66%
20187.49%-4.56%-1.52%-1.05%5.26%-3.76%2.76%4.23%1.91%-13.16%5.40%-7.86%-6.77%
20171.96%2.75%-0.67%1.81%1.71%0.03%-0.12%-0.59%3.47%5.29%0.50%1.86%19.35%
2016-4.81%1.00%3.04%-1.67%-0.61%0.97%5.62%-3.10%-0.07%-3.46%-0.73%1.97%-2.29%
2015-1.35%1.05%0.07%0.61%-0.14%-0.52%2.64%-5.53%-0.46%6.28%2.65%-1.42%3.49%
2014-2.90%3.72%-0.17%-0.12%2.08%1.67%0.71%-0.33%0.68%0.15%3.90%1.26%10.99%
20136.80%1.22%2.81%2.80%3.11%-1.66%4.52%-3.44%2.75%2.76%1.83%1.61%27.74%
2012-1.35%1.83%2.47%2.48%-2.82%2.77%3.35%-3.60%-0.17%-0.06%0.73%-0.33%5.14%
20111.71%2.15%1.46%3.40%-2.58%-3.32%-0.44%-7.37%-0.40%7.50%-6.71%7.42%1.59%
20100.27%3.67%3.26%-7.15%-2.92%0.40%-0.40%4.53%4.14%0.13%0.61%6.09%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
-3.691.213.74-3.33-3.69-5.80-1.871.2963.79
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