WA USA

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
102% 5,55% 6,54% -30.95% 1,76 32% 0,42 85%

Semanal | Acciones | Alfayate

Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.

Sistema de 10 posiciones que se basa en la  tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.

Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.

  • Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
  • Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.

Orden: Limitada MOO (Market on Open)

Curva de equity WA USA
Drawdown WA USA
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2010
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido20.000 €
Edad de la estrategia13 años
Retorno desde Inicio (%)101.94%
Mejor mes (%)8,00%
Peor mes (%)-13,57%
Volatidad anualizada (%)13,17%
Recovery Factor1.19
CAR/MaxDD0.18
RAR/MaxDD0.21
Profit Factor1.76
Payoff Ratio3.70
Risk-Reward Ratio0.62
Ulcer Index10.72
Ulcer Performance Index0.01
Sharpe Ratio of trades0.10
Sortino Ratio0,65
Max. Drawdown (%) (semanal)-30.95%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital201937.14
Net Profit101937.14
Net Profit %101.94%
Exposure %84.94%
Annual Return %5.55%
Risk Adjusted Return %6.54%
Buy&Hold (SPX)9.97%
Total transaction costs3780.00
All trades189
 Avg. Profit/Loss %5.77%
 Avg. Bars Held34.69
Winners61 (32.28 %)
 Avg. Profit %33.09%
 Avg. Bars Held34.69
 Max. Consecutive4
 # bars in largest win93
Losers128 (67.72 %)
 Avg. Loss %-7.25%
 Avg. Bars Held15.21
 Max. Consecutive11
# bars in largest loss46
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 10
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Alta
  • Mercados: RV USA
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones USA
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20240.59%1.16%3.06%-4.60%3.16%3.21%
2023-1.95%-1.19%-2.89%3.09%-2.21%6.63%0.00%-4.58%-2.77%-4.76%9.61%8.12%5.91%
2022-6.32%-1.45%0.70%-2.64%-0.26%-10.77%0.75%0.49%-2.95%5.50%1.54%-1.10%-16.13%
2021-3.85%1.09%6.32%2.68%3.03%-1.38%1.60%0.70%-1.86%-0.64%-0.40%1.48%8.73%
20203.81%-7.40%-10.30%2.81%0.63%-1.32%3.10%0.31%-1.48%-2.73%2.10%0.28%-10.66%
20194.03%10.06%2.30%1.31%-2.83%4.42%2.38%0.73%-1.56%0.30%3.02%1.59%28.32%
20186.32%-2.57%-2.36%-3.25%6.82%-3.27%3.96%0.55%2.66%-11.52%6.63%-7.08%-4.88%
20172.05%0.40%-0.31%0.90%1.84%-0.38%0.76%-2.06%6.60%4.74%0.45%3.71%20.02%
2016-2.97%-0.38%3.37%-1.62%-0.09%0.01%4.97%-4.18%-0.52%-4.09%2.19%0.45%-3.25%
2015-0.56%0.89%-0.42%-0.50%-1.56%-1.09%2.44%-5.70%0.43%5.68%3.58%-1.28%1.49%
2014-3.84%4.47%-0.42%-0.66%2.32%1.33%0.01%-0.26%-0.47%-0.17%3.49%1.93%7.72%
20137.35%1.53%4.22%1.88%2.33%-2.68%4.62%-2.98%3.33%3.45%1.90%1.68%29.55%
2012-0.51%3.32%2.92%4.25%-2.52%4.63%2.58%-0.48%0.56%-1.80%-0.31%-0.92%12.02%
20112.56%2.39%1.84%3.29%-2.03%-2.55%0.04%-7.25%-2.27%9.36%-6.67%7.61%5.04%
20100.60%3.40%2.65%-6.41%-2.61%-0.16%-0.89%4.55%4.78%1.26%2.02%8.98%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
3.213.161.4311.5815.24-3.03-0.183.10128.21
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