WA USA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102% | 5,55% | 6,54% | -30.95% | 1,76 | 32% | 0,42 | 85% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 13 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 101.94% |
| Mejor mes (%) | 8,00% |
| Peor mes (%) | -13,57% |
| Volatidad anualizada (%) | 13,17% |
| Recovery Factor | 1.19 |
| CAR/MaxDD | 0.18 |
| RAR/MaxDD | 0.21 |
| Profit Factor | 1.76 |
| Payoff Ratio | 3.70 |
| Risk-Reward Ratio | 0.62 |
| Ulcer Index | 10.72 |
| Ulcer Performance Index | 0.01 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.10 |
| Sortino Ratio | 0,65 |
| Max. Drawdown (%) (semanal) | -30.95% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 201937.14 |
| Net Profit | 101937.14 |
| Net Profit % | 101.94% |
| Exposure % | 84.94% |
| Annual Return % | 5.55% |
| Risk Adjusted Return % | 6.54% |
| Buy&Hold (SPX) | 9.97% |
| Total transaction costs | 3780.00 |
| All trades | 189 |
| Avg. Profit/Loss % | 5.77% |
| Avg. Bars Held | 34.69 |
| Winners | 61 (32.28 %) |
| Avg. Profit % | 33.09% |
| Avg. Bars Held | 34.69 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest win | 93 |
| Losers | 128 (67.72 %) |
| Avg. Loss % | -7.25% |
| Avg. Bars Held | 15.21 |
| Max. Consecutive | 11 |
| # bars in largest loss | 46 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV USA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.17% | -1.27% | -2.45% | 0.00% | -8.66% | ||||||||
| 2022 | -6.57% | -3.44% | 0.59% | -2.95% | -0.75% | -8.99% | -0.47% | 0.37% | -1.64% | 5.55% | 0.16% | 0.46% | -16.99% |
| 2021 | -2.44% | 1.09% | 3.28% | 2.44% | 2.76% | -0.54% | 0.46% | 2.45% | -1.92% | -0.91% | 0.06% | 2.36% | 9.24% |
| 2020 | 3.16% | -7.29% | -10.61% | 3.38% | -0.80% | -1.96% | 3.30% | 0.60% | -1.15% | -1.86% | 3.90% | 0.84% | -9.20% |
| 2019 | 3.62% | 5.59% | 0.75% | -0.81% | -3.23% | 3.93% | 2.19% | 2.42% | 0.64% | 0.92% | 1.51% | 1.43% | 20.32% |
| 2018 | 6.99% | -5.26% | -1.51% | -1.79% | 5.35% | -4.77% | 2.79% | 2.39% | 2.10% | -12.20% | 5.26% | -7.48% | -9.63% |
| 2017 | 1.40% | 2.65% | -0.32% | 1.44% | 2.23% | -0.49% | -0.15% | 0.13% | 3.86% | 5.08% | 0.33% | 1.81% | 19.34% |
| 2016 | -4.26% | 1.12% | 2.82% | -2.72% | -0.79% | 1.39% | 4.07% | -3.26% | -0.04% | -3.58% | -0.21% | 1.69% | -4.09% |
| 2015 | -1.35% | 1.05% | 0.07% | 0.61% | -0.14% | -0.52% | 2.64% | -5.53% | -0.46% | 6.28% | 2.70% | -1.81% | 3.13% |
| 2014 | -2.90% | 3.72% | -0.17% | -0.12% | 2.08% | 1.67% | 0.71% | -0.33% | 0.68% | 0.15% | 3.90% | 1.26% | 10.99% |
| 2013 | 6.80% | 1.22% | 2.81% | 2.80% | 3.11% | -1.66% | 4.52% | -3.44% | 2.75% | 2.76% | 1.83% | 1.61% | 27.74% |
| 2012 | -1.35% | 1.83% | 2.47% | 2.48% | -2.82% | 2.77% | 3.35% | -3.60% | -0.17% | -0.06% | 0.73% | -0.33% | 5.14% |
| 2011 | 1.71% | 2.15% | 1.46% | 3.40% | -2.58% | -3.32% | -0.44% | -7.37% | -0.40% | 7.50% | -6.71% | 7.42% | 1.59% |
| 2010 | 0.27% | 3.67% | 3.26% | -7.15% | -2.92% | 0.40% | -0.40% | 4.53% | 4.14% | 0.13% | 0.61% | 6.09% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.66 | 0.00 | -3.69 | -8.10 | -13.91 | -14.92 | -16.60 | 19.77 | 54.40 |
