WA USA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138% | 5,97% | 6,98% | -31,60% | 1,85 | 33% | 0,45 | 85% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 138.70% |
| Mejor mes (%) | 11.55% |
| Peor mes (%) | -16.31% |
| Volatidad anualizada (%) | 13.33% |
| Recovery Factor | 1.47 |
| CAR/MaxDD | 0.19 |
| RAR/MaxDD | 0.22 |
| Profit Factor | 1.85 |
| Payoff Ratio | 3.66 |
| Risk-Reward Ratio | 0.53 |
| Ulcer Index | 13.03 |
| Ulcer Performance Index | 0.04 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.10 |
| Sortino Ratio | 0.70 |
| Max. Drawdown (%) | -31.60% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 238703.69 |
| Net Profit | 138703.69 |
| Net Profit % | 138.70% |
| Exposure % | 85.60% |
| Annual Return % | 5.97% |
| Risk Adjusted Return % | 6.98% |
| Buy&Hold (SPX) | 11.84% |
| Total transaction costs | 4520.00 |
| All trades | 226 |
| Avg. Profit/Loss % | 5.61% |
| Avg. Bars Held | 15.41 |
| Winners | 76 (33.63 %) |
| Avg. Profit % | 30.95% |
| Avg. Bars Held | 15.41 |
| Max. Consecutive | 14 |
| # bars in largest win | 93 |
| Losers | 150 (66.37 %) |
| Avg. Loss % | -7.23% |
| Avg. Bars Held | 15.41 |
| Max. Consecutive | 14 |
| # bars in largest loss | 15 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV USA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.48% | -0.33% | -2.23% | -1.85% | -2.95% | ||||||||
| 2024 | 0.73% | 1.99% | 3.77% | -4.49% | 0.40% | -1.01% | 0.53% | -0.23% | -2.00% | 0.42% | 5.92% | -2.99% | 2.64% |
| 2023 | -1.42% | -0.81% | -2.03% | 4.02% | -2.25% | 6.70% | 0.65% | -4.67% | -2.69% | -4.94% | 8.47% | 7.91% | 7.95% |
| 2022 | -5.57% | -1.55% | -0.01% | -2.25% | -1.74% | -10.60% | -0.33% | 0.24% | -1.26% | 4.37% | 1.22% | -0.60% | -17.30% |
| 2021 | -2.55% | 1.49% | 5.81% | 3.13% | 3.19% | -0.97% | 1.59% | 0.86% | -1.89% | 0.69% | 0.37% | 2.49% | 14.84% |
| 2020 | 1.81% | -7.90% | -15.77% | 2.81% | 0.62% | -1.32% | 3.10% | 0.31% | -1.48% | -2.73% | 2.09% | 0.74% | -17.83% |
| 2019 | 5.82% | 9.61% | 3.14% | 1.01% | -1.81% | 4.75% | 3.77% | 2.08% | -3.90% | 0.64% | 5.21% | 2.26% | 36.96% |
| 2018 | 6.32% | -2.51% | -2.31% | -2.19% | 6.02% | -1.19% | 4.15% | 1.14% | 2.80% | -12.09% | 6.16% | -7.71% | -3.25% |
| 2017 | 1.66% | 1.73% | -0.34% | 1.20% | 1.48% | -0.18% | 1.01% | -1.85% | 5.97% | 3.77% | 1.50% | 1.48% | 18.64% |
| 2016 | -3.03% | 0.17% | 3.24% | -0.60% | 0.97% | 0.98% | 5.05% | -3.05% | -0.28% | -3.88% | 1.36% | 1.22% | 1.80% |
| 2015 | -1.03% | -0.69% | -0.98% | 0.10% | -1.71% | -1.78% | 3.13% | -7.22% | -1.12% | 4.78% | 2.47% | -0.84% | -5.25% |
| 2014 | -2.54% | 3.90% | -0.59% | -1.39% | 1.79% | 2.10% | 0.55% | -1.44% | -0.98% | -0.06% | 2.88% | 2.88% | 7.09% |
| 2013 | 7.04% | 0.65% | 3.65% | 2.62% | 3.81% | -1.84% | 5.24% | -3.79% | 3.45% | 3.13% | 2.38% | 1.43% | 31.00% |
| 2012 | -1.22% | 2.24% | 3.30% | 2.62% | -3.60% | 4.81% | 4.26% | -1.64% | 0.36% | -3.66% | 0.99% | -0.51% | 7.77% |
| 2011 | 1.88% | 3.14% | 1.47% | 3.85% | -2.15% | -3.44% | -0.71% | -7.89% | -1.01% | 8.29% | -6.93% | 7.36% | 2.47% |
| 2010 | 0.52% | 3.32% | 2.69% | -6.40% | -2.60% | 0.29% | -1.11% | 4.85% | 3.44% | 0.51% | 2.41% | 7.66% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.95 | -1.85 | -4.36 | -0.28 | -2.17 | -0.72 | 0.66 | 2.71 | 111.33 |