WA USA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102% | 5,55% | 6,54% | -30.95% | 1,76 | 32% | 0,42 | 85% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 13 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 101.94% |
| Mejor mes (%) | 8,00% |
| Peor mes (%) | -13,57% |
| Volatidad anualizada (%) | 13,17% |
| Recovery Factor | 1.19 |
| CAR/MaxDD | 0.18 |
| RAR/MaxDD | 0.21 |
| Profit Factor | 1.76 |
| Payoff Ratio | 3.70 |
| Risk-Reward Ratio | 0.62 |
| Ulcer Index | 10.72 |
| Ulcer Performance Index | 0.01 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.10 |
| Sortino Ratio | 0,65 |
| Max. Drawdown (%) (semanal) | -30.95% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 201937.14 |
| Net Profit | 101937.14 |
| Net Profit % | 101.94% |
| Exposure % | 84.94% |
| Annual Return % | 5.55% |
| Risk Adjusted Return % | 6.54% |
| Buy&Hold (SPX) | 9.97% |
| Total transaction costs | 3780.00 |
| All trades | 189 |
| Avg. Profit/Loss % | 5.77% |
| Avg. Bars Held | 34.69 |
| Winners | 61 (32.28 %) |
| Avg. Profit % | 33.09% |
| Avg. Bars Held | 34.69 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest win | 93 |
| Losers | 128 (67.72 %) |
| Avg. Loss % | -7.25% |
| Avg. Bars Held | 15.21 |
| Max. Consecutive | 11 |
| # bars in largest loss | 46 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV USA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 1.16% | 3.06% | -4.60% | 0.88% | -1.02% | 0.79% | 0.80% | -1.61% | -1.50% | -1.64% | ||
| 2023 | -1.95% | -1.19% | -2.89% | 3.09% | -2.21% | 6.63% | 0.00% | -4.58% | -2.77% | -4.76% | 9.61% | 8.12% | 5.91% |
| 2022 | -6.32% | -1.45% | 0.70% | -2.64% | -0.26% | -10.77% | 0.75% | 0.49% | -2.95% | 5.50% | 1.54% | -1.10% | -16.13% |
| 2021 | -3.85% | 1.10% | 6.32% | 2.68% | 3.03% | -1.37% | 1.60% | 0.70% | -1.86% | -0.64% | -0.40% | 1.48% | 8.74% |
| 2020 | 4.59% | -7.39% | -16.26% | 2.82% | 0.63% | -1.32% | 3.10% | 0.31% | -1.48% | -2.73% | 2.10% | 0.29% | -15.96% |
| 2019 | 5.84% | 11.55% | 3.56% | 2.17% | -0.71% | 5.07% | 3.98% | 1.36% | -4.39% | 0.36% | 6.51% | 1.77% | 42.85% |
| 2018 | 7.04% | -1.93% | -1.99% | -2.61% | 6.42% | -1.35% | 4.13% | 1.70% | 2.79% | -12.20% | 6.50% | -7.90% | -1.38% |
| 2017 | 1.95% | 1.30% | -0.42% | 0.82% | 1.40% | -0.11% | 0.80% | -2.50% | 6.16% | 4.41% | 1.08% | 2.37% | 18.35% |
| 2016 | -3.65% | -0.38% | 4.01% | -0.68% | 0.84% | 0.19% | 6.01% | -3.36% | -0.24% | -4.16% | 1.06% | 1.15% | 0.31% |
| 2015 | -0.17% | -0.01% | -0.85% | -0.43% | -1.84% | -2.18% | 2.56% | -6.15% | -0.73% | 5.55% | 3.07% | -0.45% | -2.08% |
| 2014 | -3.81% | 4.06% | -0.12% | -0.68% | 1.88% | 1.55% | -0.16% | -0.38% | -1.91% | 0.34% | 3.16% | 2.82% | 6.67% |
| 2013 | 6.71% | 1.27% | 3.69% | 1.74% | 3.58% | -2.97% | 4.64% | -3.00% | 3.54% | 3.37% | 1.85% | 2.07% | 29.40% |
| 2012 | -0.50% | 3.43% | 2.46% | 3.82% | -3.35% | 4.55% | 2.84% | -0.26% | 0.62% | -2.46% | -0.22% | -0.70% | 10.35% |
| 2011 | 2.37% | 3.31% | 1.84% | 2.99% | -2.47% | -2.73% | -0.20% | -7.92% | -2.18% | 9.23% | -6.68% | 7.53% | 3.69% |
| 2010 | 0.60% | 3.40% | 2.65% | -6.41% | -2.61% | 0.18% | -1.37% | 4.72% | 4.36% | 0.31% | 2.16% | 7.68% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.64 | -1.50 | -2.31 | -1.69 | 16.56 | -4.06 | -2.85 | 3.32 | 121.41 |
