WA USA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102% | 5,55% | 6,54% | -30.95% | 1,76 | 32% | 0,42 | 85% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 13 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 101.94% |
| Mejor mes (%) | 8,00% |
| Peor mes (%) | -13,57% |
| Volatidad anualizada (%) | 13,17% |
| Recovery Factor | 1.19 |
| CAR/MaxDD | 0.18 |
| RAR/MaxDD | 0.21 |
| Profit Factor | 1.76 |
| Payoff Ratio | 3.70 |
| Risk-Reward Ratio | 0.62 |
| Ulcer Index | 10.72 |
| Ulcer Performance Index | 0.01 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.10 |
| Sortino Ratio | 0,65 |
| Max. Drawdown (%) (semanal) | -30.95% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 201937.14 |
| Net Profit | 101937.14 |
| Net Profit % | 101.94% |
| Exposure % | 84.94% |
| Annual Return % | 5.55% |
| Risk Adjusted Return % | 6.54% |
| Buy&Hold (SPX) | 9.97% |
| Total transaction costs | 3780.00 |
| All trades | 189 |
| Avg. Profit/Loss % | 5.77% |
| Avg. Bars Held | 34.69 |
| Winners | 61 (32.28 %) |
| Avg. Profit % | 33.09% |
| Avg. Bars Held | 34.69 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest win | 93 |
| Losers | 128 (67.72 %) |
| Avg. Loss % | -7.25% |
| Avg. Bars Held | 15.21 |
| Max. Consecutive | 11 |
| # bars in largest loss | 46 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV USA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.59% | -1.35% | -0.59% | 2.29% | -2.45% | 6.68% | 0.75% | -5.13% | -2.51% | -4.63% | 7.47% | 1.21% | -3.69% |
| 2022 | -6.07% | -2.30% | 0.42% | -2.50% | -0.58% | -10.60% | 0.30% | 0.49% | -3.05% | 5.06% | 0.88% | -0.15% | -17.41% |
| 2021 | -3.16% | 0.74% | 4.07% | 2.56% | 2.27% | -1.56% | 0.56% | 1.31% | -2.56% | -0.35% | -0.11% | 1.46% | 5.09% |
| 2020 | 3.46% | -7.36% | -17.15% | 2.80% | 0.62% | -1.32% | 3.10% | 0.31% | -1.48% | -2.73% | 2.43% | 0.50% | -17.30% |
| 2019 | 5.82% | 6.92% | 1.98% | 0.10% | -2.59% | 4.50% | 4.02% | 1.51% | -2.57% | 0.96% | 6.22% | 1.50% | 31.66% |
| 2018 | 7.49% | -4.56% | -1.52% | -1.05% | 5.26% | -3.76% | 2.76% | 4.23% | 1.91% | -13.16% | 5.40% | -7.86% | -6.77% |
| 2017 | 1.96% | 2.75% | -0.67% | 1.81% | 1.71% | 0.03% | -0.12% | -0.59% | 3.47% | 5.29% | 0.50% | 1.86% | 19.35% |
| 2016 | -4.81% | 1.00% | 3.04% | -1.67% | -0.61% | 0.97% | 5.62% | -3.10% | -0.07% | -3.46% | -0.73% | 1.97% | -2.29% |
| 2015 | -1.35% | 1.05% | 0.07% | 0.61% | -0.14% | -0.52% | 2.64% | -5.53% | -0.46% | 6.28% | 2.65% | -1.42% | 3.49% |
| 2014 | -2.90% | 3.72% | -0.17% | -0.12% | 2.08% | 1.67% | 0.71% | -0.33% | 0.68% | 0.15% | 3.90% | 1.26% | 10.99% |
| 2013 | 6.80% | 1.22% | 2.81% | 2.80% | 3.11% | -1.66% | 4.52% | -3.44% | 2.75% | 2.76% | 1.83% | 1.61% | 27.74% |
| 2012 | -1.35% | 1.83% | 2.47% | 2.48% | -2.82% | 2.77% | 3.35% | -3.60% | -0.17% | -0.06% | 0.73% | -0.33% | 5.14% |
| 2011 | 1.71% | 2.15% | 1.46% | 3.40% | -2.58% | -3.32% | -0.44% | -7.37% | -0.40% | 7.50% | -6.71% | 7.42% | 1.59% |
| 2010 | 0.27% | 3.67% | 3.26% | -7.15% | -2.92% | 0.40% | -0.40% | 4.53% | 4.14% | 0.13% | 0.61% | 6.09% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.69 | 1.21 | 3.74 | -3.33 | -3.69 | -5.80 | -1.87 | 1.29 | 63.79 |
