WA Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129% | 6,60% | 9,27% | -22,23% | 2,35 | 41% | 0,60 | 71% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 13 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 129.52% |
| Mejor mes (%) | 5,40% |
| Peor mes (%) | -9,67% |
| Volatidad anualizada (%) | 11,03% |
| Recovery Factor | 2.05 |
| CAR/MaxDD | 0.30 |
| RAR/MaxDD | 0.42 |
| Profit Factor | 2.35 |
| Payoff Ratio | 3.41 |
| Risk-Reward Ratio | 1.04 |
| Ulcer Index | 7.95 |
| Ulcer Performance Index | 0.15 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.17 |
| Sortino Ratio | 0,9 |
| Max. Drawdown (%) (semanal) | -22.23% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 229523.38 |
| Net Profit | 129523.38 |
| Net Profit % | 129.52% |
| Exposure % | 71.14% |
| Annual Return % | 6.60% |
| Risk Adjusted Return % | 9.27% |
| Buy&Hold (SPX) | 2.01% |
| Total transaction costs | 3380.00 |
| All trades | 169 |
| Avg. Profit/Loss % | 6.50% |
| Avg. Bars Held | 34.05 |
| Winners | 69 (40.83 %) |
| Avg. Profit % | 27.13% |
| Avg. Bars Held | 34.05 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest win | 119 |
| Losers | 100 (59.17 %) |
| Avg. Loss % | -7.73% |
| Avg. Bars Held | 15.45 |
| Max. Consecutive | 11 |
| # bars in largest loss | 5 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones Europeas
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.78% | -0.35% | -1.87% | -1.46% | |||||||||
| 2022 | -8.01% | -7.15% | -1.45% | 1.96% | -3.51% | -3.76% | 1.83% | 0.04% | -5.03% | 2.17% | 0.65% | -1.05% | -21.54% |
| 2021 | 0.16% | -0.94% | 1.29% | 2.01% | 4.02% | 2.89% | 5.91% | 0.83% | 1.17% | 0.88% | -0.48% | 5.25% | 25.25% |
| 2020 | 1.92% | -3.51% | -10.01% | 3.86% | -0.81% | -2.11% | 1.35% | -0.65% | 0.08% | 2.15% | 0.93% | 2.72% | -4.74% |
| 2019 | 1.37% | 1.42% | 3.13% | -1.89% | 1.97% | 3.11% | 4.21% | 5.49% | -1.24% | -2.39% | 0.80% | 4.97% | 22.63% |
| 2018 | 3.65% | -3.79% | -2.67% | 2.10% | 3.76% | -2.61% | -0.51% | 2.51% | -2.62% | -5.58% | -1.01% | -1.09% | -8.05% |
| 2017 | 4.49% | 0.06% | 3.51% | 2.68% | -0.85% | -2.00% | 0.90% | 1.10% | 7.88% | 1.71% | -0.48% | -0.88% | 19.23% |
| 2016 | -4.06% | -1.98% | 1.32% | 0.44% | 2.43% | -3.31% | 5.37% | -2.09% | 0.97% | -3.34% | -2.42% | 4.88% | -2.31% |
| 2015 | 5.89% | 4.31% | -2.10% | -0.15% | 1.52% | -0.70% | 5.75% | -6.51% | 1.22% | 5.85% | 1.98% | 1.38% | 19.18% |
| 2014 | 0.48% | 3.62% | -1.78% | 1.33% | 4.93% | -0.21% | -0.96% | -2.77% | -1.70% | 1.26% | 1.99% | 1.00% | 7.14% |
| 2013 | 4.76% | 2.96% | 3.25% | -0.73% | 1.08% | -3.68% | 4.04% | -0.68% | 3.02% | 3.18% | 3.44% | 2.99% | 25.96% |
| 2012 | -0.92% | 1.07% | -0.02% | -0.87% | -1.09% | 0.66% | 0.93% | 0.19% | 1.39% | -0.05% | 4.38% | 0.33% | 6.05% |
| 2011 | -3.21% | -2.32% | 0.40% | 3.03% | -3.16% | -3.31% | 0.49% | -4.00% | -1.80% | -0.73% | -0.11% | 0.11% | -13.89% |
| 2010 | 0.65% | 3.50% | -2.99% | -5.08% | 2.76% | 0.99% | 1.06% | 6.18% | 3.20% | 0.33% | 3.69% | 14.69% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.46 | -1.87 | -1.46 | 0.26 | -8.17 | 4.23 | 7.16 | 74.95 | 103.91 |
