WA Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168% | 6,81% | 9,44% | -26,12% | 2,30 | 37% | 0,69 | 72% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 168.90% |
| Mejor mes (%) | 7.56% |
| Peor mes (%) | -13.76% |
| Volatidad anualizada (%) | 9.93% |
| Recovery Factor | 2.41 |
| CAR/MaxDD | 0.26 |
| RAR/MaxDD | 0.36 |
| Profit Factor | 2.30 |
| Payoff Ratio | 3.91 |
| Risk-Reward Ratio | 0.65 |
| Ulcer Index | 10.99 |
| Ulcer Performance Index | 0.13 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.20 |
| Sortino Ratio | 0.97 |
| Max. Drawdown (%) | -26.12% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 268901.05 |
| Net Profit | 168901.05 |
| Net Profit % | 168.90% |
| Exposure % | 72.19% |
| Annual Return % | 6.81% |
| Risk Adjusted Return % | 9.44% |
| Buy&Hold (SPX) | 3.51% |
| Total transaction costs | 4260.00 |
| All trades | 213 |
| Avg. Profit/Loss % | 6.89% |
| Avg. Bars Held | 17.67 |
| Winners | 79 (37.09 %) |
| Avg. Profit % | 30.86% |
| Avg. Bars Held | 17.67 |
| Max. Consecutive | 21 |
| # bars in largest win | 135 |
| Losers | 134 (62.91 %) |
| Avg. Loss % | -7.24% |
| Avg. Bars Held | 17.67 |
| Max. Consecutive | 21 |
| # bars in largest loss | 17 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones Europeas
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.17% | 4.03% | 1.83% | -0.65% | 11.75% | ||||||||
| 2024 | 4.74% | 5.07% | 5.19% | -3.01% | 4.12% | -1.22% | 2.62% | 0.32% | 0.86% | 0.56% | 3.82% | 0.71% | 26.07% |
| 2023 | 1.20% | -0.74% | -1.05% | 1.62% | -4.39% | 3.39% | -1.24% | -1.45% | 2.30% | -1.61% | 5.83% | 1.66% | 5.22% |
| 2022 | -8.59% | -2.79% | -4.72% | 1.24% | -3.82% | -3.55% | 0.88% | -0.07% | -3.96% | 2.28% | 0.24% | -0.22% | -21.25% |
| 2021 | 0.03% | -1.67% | 1.00% | 0.22% | 2.24% | 1.16% | 3.30% | 1.74% | 1.88% | -0.11% | -0.21% | 3.17% | 13.39% |
| 2020 | 4.00% | -5.08% | -10.58% | 4.61% | -1.39% | -1.96% | 2.85% | -0.68% | 0.08% | 2.09% | 0.89% | 2.65% | -3.50% |
| 2019 | 2.23% | 2.59% | 3.18% | -1.03% | 1.38% | 3.09% | 3.35% | 5.73% | -0.51% | -2.17% | 1.07% | 4.39% | 25.59% |
| 2018 | 3.35% | -3.67% | -2.33% | 2.23% | 1.31% | -3.59% | 0.25% | 0.03% | 1.66% | -5.50% | -1.34% | -0.82% | -8.45% |
| 2017 | 3.67% | -2.13% | 5.21% | 2.02% | -0.34% | -2.52% | 1.46% | 0.52% | 3.18% | 1.16% | -1.17% | 0.76% | 12.17% |
| 2016 | -5.46% | -3.05% | 1.41% | 1.00% | 2.83% | -2.75% | 4.73% | -2.42% | 0.90% | -3.04% | -2.67% | 2.97% | -5.93% |
| 2015 | 5.61% | 4.77% | -1.12% | -1.41% | 1.34% | 0.00% | 4.69% | -6.11% | 0.59% | 5.22% | 1.99% | 1.55% | 17.80% |
| 2014 | -0.64% | 2.33% | -1.35% | -0.28% | 3.14% | 0.43% | -0.87% | -3.24% | 0.71% | -0.16% | 1.16% | -0.55% | 0.51% |
| 2013 | 3.46% | 3.24% | 5.49% | -1.29% | -0.28% | -2.79% | 2.87% | -2.50% | 2.74% | 4.47% | 1.65% | 1.63% | 19.91% |
| 2012 | 0.77% | 1.68% | 0.52% | -0.35% | -2.56% | 1.23% | 2.91% | 1.41% | -1.35% | 1.39% | 2.99% | 1.27% | 10.19% |
| 2011 | -3.57% | -2.22% | 0.07% | 4.26% | -2.77% | -2.89% | 1.56% | -6.02% | -2.74% | 1.98% | -2.05% | 0.26% | -13.63% |
| 2010 | 0.46% | 2.78% | -2.63% | -4.76% | 2.93% | 1.17% | 0.77% | 7.49% | 3.31% | 0.34% | 3.92% | 16.36% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 | -0.65 | 5.25 | 16.85 | 25.48 | 10.84 | 6.70 | 5.40 | 144.07 |