WA Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168% | 6,81% | 9,44% | -26,12% | 2,30 | 37% | 0,69 | 72% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 168.90% |
| Mejor mes (%) | 7.56% |
| Peor mes (%) | -13.76% |
| Volatidad anualizada (%) | 9.93% |
| Recovery Factor | 2.41 |
| CAR/MaxDD | 0.26 |
| RAR/MaxDD | 0.36 |
| Profit Factor | 2.30 |
| Payoff Ratio | 3.91 |
| Risk-Reward Ratio | 0.65 |
| Ulcer Index | 10.99 |
| Ulcer Performance Index | 0.13 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.20 |
| Sortino Ratio | 0.97 |
| Max. Drawdown (%) | -26.12% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 268901.05 |
| Net Profit | 168901.05 |
| Net Profit % | 168.90% |
| Exposure % | 72.19% |
| Annual Return % | 6.81% |
| Risk Adjusted Return % | 9.44% |
| Buy&Hold (SPX) | 3.51% |
| Total transaction costs | 4260.00 |
| All trades | 213 |
| Avg. Profit/Loss % | 6.89% |
| Avg. Bars Held | 17.67 |
| Winners | 79 (37.09 %) |
| Avg. Profit % | 30.86% |
| Avg. Bars Held | 17.67 |
| Max. Consecutive | 21 |
| # bars in largest win | 135 |
| Losers | 134 (62.91 %) |
| Avg. Loss % | -7.24% |
| Avg. Bars Held | 17.67 |
| Max. Consecutive | 21 |
| # bars in largest loss | 17 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones Europeas
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66% | 0.66% | |||||||||||
| 2024 | 3.50% | 4.57% | 4.10% | -2.24% | 4.30% | -0.81% | 2.32% | 1.22% | 0.24% | 1.08% | 4.38% | 2.04% | 27.35% |
| 2023 | 1.62% | -0.20% | -0.99% | 2.68% | -3.13% | 1.58% | -2.11% | -1.19% | 2.00% | -1.43% | 4.30% | 0.45% | 3.37% |
| 2022 | -7.95% | -7.53% | -2.60% | 0.13% | -4.29% | -3.00% | 1.27% | 0.07% | -5.07% | 2.29% | 0.20% | 0.10% | -23.93% |
| 2021 | -0.03% | -1.37% | 0.71% | 2.71% | 3.54% | 2.79% | 5.62% | 1.27% | 0.58% | 0.88% | -0.48% | 5.27% | 23.43% |
| 2020 | 4.33% | -4.55% | -13.76% | 3.97% | -0.77% | -2.19% | 3.05% | -0.72% | 0.08% | 2.19% | 0.98% | 2.74% | -5.94% |
| 2019 | 1.77% | 2.69% | 2.82% | -1.43% | 1.34% | 2.78% | 3.02% | 2.98% | -0.04% | -1.82% | 1.67% | 5.42% | 23.10% |
| 2018 | 2.29% | -4.05% | -2.39% | 2.53% | 1.39% | -2.54% | 0.10% | -0.17% | 1.83% | -6.12% | -1.66% | -1.62% | -10.29% |
| 2017 | 4.51% | -1.11% | 4.19% | 2.21% | 0.04% | -2.90% | 1.88% | 1.17% | 3.05% | 0.89% | -0.60% | 1.48% | 15.56% |
| 2016 | -1.03% | 0.33% | 1.83% | -0.04% | 4.06% | -0.73% | 4.77% | -2.84% | 0.96% | -1.76% | -2.57% | 2.94% | 5.71% |
| 2015 | 3.76% | 4.27% | 1.83% | 0.73% | 2.75% | -2.13% | 4.14% | -4.06% | 1.03% | 5.89% | 2.34% | 2.11% | 24.65% |
| 2014 | -0.64% | 2.69% | -0.40% | -0.00% | 4.65% | 0.76% | -1.30% | -3.97% | 0.15% | -2.83% | 1.02% | 3.44% | 3.29% |
| 2013 | 4.18% | 3.48% | 5.66% | -1.63% | -0.38% | -3.68% | 3.05% | -2.09% | 2.31% | 4.14% | 2.11% | 2.31% | 20.74% |
| 2012 | 0.61% | 2.68% | 0.58% | -0.87% | -2.95% | 1.71% | 3.15% | 1.58% | -0.34% | 0.86% | 3.13% | 0.18% | 10.63% |
| 2011 | -1.79% | -1.76% | -0.63% | 3.37% | -3.48% | -3.68% | 1.08% | -5.15% | -2.77% | 2.02% | -2.08% | 0.26% | -13.97% |
| 2010 | 0.37% | 2.99% | -2.97% | -4.87% | 3.56% | 1.55% | 0.07% | 7.56% | 2.97% | -0.04% | 3.93% | 15.54% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | 0.66 | 7.22 | 9.96 | 23.86 | 3.07 | 2.33 | 6.61 | 170.39 |
