WA Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129% | 6,60% | 9,27% | -22,23% | 2,35 | 41% | 0,60 | 71% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 13 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 129.52% |
| Mejor mes (%) | 5,40% |
| Peor mes (%) | -9,67% |
| Volatidad anualizada (%) | 11,03% |
| Recovery Factor | 2.05 |
| CAR/MaxDD | 0.30 |
| RAR/MaxDD | 0.42 |
| Profit Factor | 2.35 |
| Payoff Ratio | 3.41 |
| Risk-Reward Ratio | 1.04 |
| Ulcer Index | 7.95 |
| Ulcer Performance Index | 0.15 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.17 |
| Sortino Ratio | 0,9 |
| Max. Drawdown (%) (semanal) | -22.23% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 229523.38 |
| Net Profit | 129523.38 |
| Net Profit % | 129.52% |
| Exposure % | 71.14% |
| Annual Return % | 6.60% |
| Risk Adjusted Return % | 9.27% |
| Buy&Hold (SPX) | 2.01% |
| Total transaction costs | 3380.00 |
| All trades | 169 |
| Avg. Profit/Loss % | 6.50% |
| Avg. Bars Held | 34.05 |
| Winners | 69 (40.83 %) |
| Avg. Profit % | 27.13% |
| Avg. Bars Held | 34.05 |
| Max. Consecutive | 7 |
| # bars in largest win | 119 |
| Losers | 100 (59.17 %) |
| Avg. Loss % | -7.73% |
| Avg. Bars Held | 15.45 |
| Max. Consecutive | 11 |
| # bars in largest loss | 5 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones Europeas
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.56% | -0.47% | -0.14% | 2.70% | -2.85% | 2.24% | -1.26% | -1.48% | 1.97% | -1.40% | 0.72% | ||
| 2022 | -7.91% | -7.49% | -2.58% | 0.95% | -4.51% | -3.58% | 1.28% | 0.07% | -5.07% | 2.30% | 0.20% | 0.07% | -23.87% |
| 2021 | -0.03% | -1.37% | 0.71% | 2.71% | 3.54% | 2.79% | 5.62% | 1.27% | 1.18% | 0.88% | -0.48% | 5.25% | 24.13% |
| 2020 | 4.34% | -5.05% | -13.41% | 3.97% | -0.77% | -2.19% | 3.05% | -0.72% | 0.08% | 2.19% | 0.98% | 2.74% | -6.02% |
| 2019 | 1.77% | 2.69% | 2.82% | -1.44% | 1.34% | 2.78% | 3.02% | 2.98% | -0.05% | -1.81% | 1.67% | 5.43% | 23.10% |
| 2018 | 4.64% | -3.50% | -1.55% | 2.89% | 1.33% | -1.71% | 0.35% | -0.74% | 0.27% | -4.82% | -1.66% | -1.62% | -6.29% |
| 2017 | 4.35% | -2.77% | 5.24% | 2.11% | 0.61% | -2.03% | 1.63% | 0.41% | 4.11% | 0.63% | -2.13% | -0.43% | 11.96% |
| 2016 | -2.47% | -0.41% | 2.51% | 0.05% | 4.11% | -1.25% | 5.68% | -2.94% | 1.18% | -1.37% | -2.82% | 2.83% | 4.76% |
| 2015 | 3.98% | 5.10% | 1.90% | -0.06% | 2.88% | -1.81% | 5.40% | -4.70% | 1.02% | 4.80% | 3.66% | 2.21% | 26.66% |
| 2014 | -0.88% | 2.27% | 0.31% | -0.26% | 3.08% | 1.10% | -1.57% | -3.68% | 0.08% | -2.82% | 1.28% | 4.09% | 2.74% |
| 2013 | 3.58% | 4.12% | 5.03% | -1.20% | -0.54% | -3.43% | 2.80% | -1.88% | 2.67% | 3.17% | 2.41% | 1.98% | 19.93% |
| 2012 | 0.64% | 2.69% | 0.58% | -0.87% | -2.97% | 1.71% | 3.23% | 1.38% | -0.67% | 1.37% | 3.41% | 0.07% | 10.89% |
| 2011 | -2.04% | -2.72% | -1.00% | 3.88% | -2.31% | -3.26% | 1.32% | -5.31% | -2.80% | 2.07% | -2.11% | 0.26% | -13.48% |
| 2010 | 0.51% | 2.94% | -3.37% | -5.68% | 3.43% | 1.34% | -0.01% | 7.54% | 3.05% | -0.25% | 3.66% | 13.25% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | -1.40 | -0.94 | -2.84 | 0.99 | -1.25 | 6.53 | 64.48 | 105.54 |
