WA Europa

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
115% 6,58% 9,16% -19,54% 2,54 41% 0,60 72%

Semanal | Acciones | Alfayate

Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del Eurostoxx600.

Sistema de 10 posiciones que se basa en la  tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.

Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.

  • Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
  • Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.

Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.

Orden: Limitada MOO (Market on Open)

Curva de equity WA Europa
Drawdown WA Europa
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2010
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2010 - 31/12/2014
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido20.000 €
Edad de la estrategia12 años
Retorno desde Inicio (%)115.01%
Mejor mes (%)5.40%
Peor mes (%)-9.67%
Volatidad anualizada (%)10.99%
Recovery Factor2.99
CAR/MaxDD0.34
RAR/MaxDD0.47
Profit Factor2.54
Payoff Ratio3.64
Risk-Reward Ratio0.97
Ulcer Index7.43
Ulcer Performance Index0.16
Sharpe Ratio of trades0.18
Sortino Ratio0.87
AB
Initial capital100000
Ending capital215009.4
Net Profit115009.4
Net Profit %115.01%
Exposure %71.88%
Annual Return %6.58%
Risk Adjusted Return %9.16%
Buy&Hold (SPX)3.49%
Total transaction costs3360
All trades168
 Avg. Profit/Loss %6.37%
 Avg. Bars Held31.23
Winners69 (41.07 %)
 Avg. Profit %26.13%
 Avg. Bars Held31.23
 Max. Consecutive10
 # bars in largest win60
Losers99 (58.93 %)
 Avg. Loss %-7.40%
 Avg. Bars Held12.56
 Max. Consecutive12
# bars in largest loss15
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 10
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Semanal
  • Diversificación: Alta
  • Mercados: RV EUROPA
  • Clase de activos: Acciones
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • Acciones Europeas
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-8.89%-6.41%-0.22%2.69%-2.46%-3.87%0.70%0.87%-6.54%3.45%1.29%-0.03%-18.53%
2021-0.32%-1.16%0.70%1.13%2.68%2.37%5.91%2.96%1.36%-0.19%-1.20%6.90%22.88%
20203.26%-3.57%-9.14%3.32%-0.82%-2.06%1.33%-0.62%0.09%2.12%0.29%2.69%-3.74%
20192.29%1.77%2.80%-0.71%0.44%3.49%3.81%5.61%-0.39%-1.89%1.16%3.62%24.04%
20182.60%-3.44%-2.00%0.92%3.70%-1.88%-0.75%2.82%-1.42%-4.87%-1.23%-1.77%-7.44%
20174.96%0.22%3.95%3.55%-0.98%-1.51%1.15%0.51%6.94%3.60%0.56%-0.18%24.85%
2016-5.19%-0.61%1.64%0.51%4.98%-2.18%5.96%-2.36%0.97%-1.60%-0.50%4.07%5.23%
20155.87%5.00%-0.92%1.36%-0.15%-1.35%3.84%-6.51%0.80%2.88%1.62%2.57%15.39%
20142.17%2.94%-2.87%-0.15%5.26%-1.25%-1.11%-1.20%-1.46%-1.28%0.22%1.24%2.24%
20134.33%2.20%5.75%-2.93%0.91%-3.23%3.97%-1.25%3.17%3.54%3.79%2.25%24.42%
2012-0.53%0.76%-0.11%-0.76%-0.58%0.33%2.59%-0.23%0.85%-0.33%4.09%0.16%6.33%
2011-1.88%-2.17%0.50%3.73%-2.02%-3.07%0.46%-4.80%-1.78%-0.27%0.10%-0.07%-10.94%
20100.15%3.42%-2.26%-4.89%3.40%1.30%0.49%6.50%2.80%-0.26%4.14%15.25%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-18.53-0.034.75-0.56-18.53-3.6410.63113.34131.42
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