Seasons

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2005 – 2024

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1425% 14,58% 17,37% -17,61% 6,16 73% 1,12 84%

Diario | ETFs

Cartera estacional, utiliza la estacionalidad histórica de los últimos 20 años para invertir en 4 activos: SPY, QQQ, XLU y GLD, siempre y cuando cumplan 1 condición de entrada.

Invierte en un máximo de 2 posiciones simultáneas equitativamente.

No utiliza stop loss.

Orden: MOO (Market on Open)

Seasons Sistema
Seasons Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2005
Fecha final del backtest30/08/2024
Periodo de desarrollo01/01/2005 - 31/12/2018
Fecha estrategia publicada01/09/2024
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia20 años
Retorno desde Inicio (%)1425.18%
Mejor mes (%)12.12%
Peor mes (%)-7.97%
Volatidad anualizada (%)13.01
Recovery Factor11.70
CAR/MaxDD0.83
RAR/MaxDD0.99
Profit Factor6.16
Payoff Ratio2.19
Risk-Reward Ratio0.41
Ulcer Index4.75
Ulcer Performance Index1.93
Sharpe Ratio of trades0.88
Sortino Ratio1.83
Max. Drawdown (%) (EOD)-17.61%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital1525183.43
Net Profit1425183.43
Net Profit %1425.18%
Exposure %83.95%
Annual Return %14.58%
Risk Adjusted Return %17.37%
Buy&Hold (SPX)8.21%
Total transaction costs2820.00
All trades141
Avg. Profit/Loss %4.11%
Avg. Bars Held59.68
Winners104 (73.76 %)
Avg. Profit %6.88%
Avg. Bars Held59.68
Max. Consecutive4
# bars in largest win108
Losers37 (26.24 %)
Avg. Loss %-3.69%
Avg. Bars Held59.68
Max. Consecutive4
# bars in largest loss106
  • Familia: Sistemas Estacionales
  • Operativa: Largos
  • Max Posiciones: 2
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Diaria/Mensual
  • Diversificación: Media
  • Mercados: RV y Oro
  • Clase de activos: ETF
  • Comisiones: Incluidas

Universo

 

  • QQQ
  • SPY
  • XLU
  • GLD
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20256.79%4.70%11.80%
2024-1.42%0.46%4.59%-0.73%7.60%-0.28%6.05%3.41%1.39%-0.85%5.65%-0.90%27.33%
20235.76%-5.37%4.49%1.93%0.97%3.64%2.05%-3.44%-2.47%-1.99%9.81%1.04%16.58%
2022-1.68%6.12%0.82%-2.41%2.11%-2.82%3.74%-1.18%-0.34%0.00%0.00%1.29%5.40%
2021-3.22%-6.26%-0.19%4.99%-1.77%1.62%2.74%1.84%-2.83%7.09%0.57%3.23%7.28%
20204.50%-0.64%0.51%5.88%5.41%0.34%9.17%-1.37%-2.88%-3.13%10.89%3.74%36.18%
20192.89%-0.61%-0.93%2.83%-4.57%4.81%1.52%6.48%1.11%3.13%3.85%3.42%26.15%
20183.22%-2.07%0.04%1.88%2.27%1.40%-0.96%-0.41%-0.35%-7.97%0.80%5.65%2.92%
20172.72%1.64%-0.54%1.69%4.02%-3.03%2.84%3.72%-0.17%3.42%2.50%2.33%23.03%
20165.41%10.93%-0.37%-2.98%2.93%2.06%0.13%-4.43%0.14%-1.49%2.05%0.62%15.09%
20158.69%-5.90%-0.93%1.25%1.45%-4.73%3.44%-1.71%-2.51%5.73%0.49%-1.44%2.92%
20143.42%6.27%-0.63%1.71%1.63%3.20%-5.05%2.61%-1.45%2.56%3.63%-1.68%16.89%
2013-0.25%-2.50%0.05%4.20%-2.84%-1.48%5.26%0.23%1.67%4.71%3.29%-1.86%10.51%
20125.38%-1.48%0.54%0.40%-3.18%3.26%1.93%0.13%0.27%-3.75%0.93%-0.65%3.48%
2011-6.38%6.00%1.11%2.21%0.47%-1.69%2.71%7.28%-2.48%4.06%-1.59%-5.33%5.53%
2010-1.26%3.27%-0.21%1.86%-6.46%-4.02%1.77%3.39%4.10%4.74%-0.10%2.80%9.66%
20095.54%1.45%-0.88%5.46%3.38%3.49%3.10%0.52%2.79%-1.32%6.25%-7.79%23.34%
200810.84%5.23%-2.14%0.73%1.83%-0.77%-4.61%-5.15%-0.77%0.00%0.00%12.12%16.96%
20072.56%2.54%-0.84%4.58%1.81%-2.45%-1.23%1.31%2.92%4.25%-5.39%4.28%14.72%
20069.92%-1.11%1.76%0.14%-2.79%0.70%3.55%0.83%1.99%3.97%2.73%-1.63%21.32%
20051.51%-0.80%0.66%-0.03%2.57%1.56%0.99%0.65%-1.92%5.25%4.48%15.72%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
11.804.7010.8017.6743.7618.8019.7416.811606.46
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