Bender

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2024

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1285% 12,68% 16,32% -15,46% 3,86 64% 0,97 78%

Mensual | ETFs

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta de ETF’s.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija.

El filtro de mercado marca si elige una cesta u otra y escoge el activo con más Momentum.

Si ninguno de los activos tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.

Forma parte de la Cartera BCM.

Orden: MOO (Market on Open)

Bender Sistema
Bender Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest31/12/2024
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3.000 €
Edad de la estrategia22 años
Retorno desde Inicio (%)1285.65%
Mejor mes (%)15.01%
Peor mes (%)-13.08%
Volatidad anualizada (%)13.10%
Recovery Factor8.24
CAR/MaxDD0.82
RAR/MaxDD1.06
Profit Factor3.86
Payoff Ratio2.16
Risk-Reward Ratio0.57
Ulcer Index6.10
Ulcer Performance Index1.19
Sharpe Ratio of trades0.52
Sortino Ratio2.01
Max. Drawdown (%)-15.46%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital1385647.91
Net Profit1285647.91
Net Profit %1285.65%
Exposure %77.73%
Annual Return %12.68%
Risk Adjusted Return %16.32%
Buy&Hold (SPX)9.01%
Total transaction costs1840.00
All trades92
Avg. Profit/Loss %3.09%
Avg. Bars Held2.52
Winners59 (64.13 %)
Avg. Profit %6.20%
Avg. Bars Held2.52
Max. Consecutive3
# bars in largest win5
Losers33 (35.87 %)
Avg. Loss %-2.47%
Avg. Bars Held2.52
Max. Consecutive3
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + EMERGENTES, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Acciones Deslistadas: No aplica
  • Comisiones: Incluídas

Renta Variable

  • VWO
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • MCHI
  • VEA

Renta Fija

  • IEF
  • TLT
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Todos los drawdown son en diario a pesar de que los rebalanceos sean mensual en algunas estrategias, somos conscientes que no miramos el sistema 1 vez al vez. Por eso no gusta ser realista con el Drawdown.
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Utilizamos acciones deslistadas para evitar el sesgo de supervivencia
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20250.00%-0.00%-0.00%
20241.82%5.28%1.14%-4.37%-0.00%6.30%-0.00%1.10%2.48%-0.87%5.96%-2.73%16.67%
20230.00%0.00%-0.00%0.08%-1.67%-0.00%3.86%-1.48%0.00%0.00%-0.00%5.32%6.04%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%-4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%-4.02%
20210.26%-0.14%1.20%1.79%0.27%1.72%-3.63%-0.46%-3.03%-0.00%1.99%-2.24%-2.43%
20203.04%-6.06%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%-3.49%-0.00%4.71%22.67%
20190.38%2.99%3.74%5.50%-8.23%6.44%2.33%-1.68%0.71%4.38%4.07%3.66%26.11%
201812.43%-7.50%-0.00%-2.30%-0.00%-6.15%2.80%5.78%-0.46%0.00%-0.00%2.37%5.66%
20170.28%1.93%-0.26%2.73%3.90%-2.59%8.63%4.36%-2.53%3.50%1.44%0.45%23.53%
2016-0.00%2.89%-0.29%-3.19%-0.00%-2.54%-0.00%1.05%1.95%0.32%0.00%-0.00%0.04%
2015-2.08%7.22%-2.59%15.01%-4.51%0.00%-0.00%-0.91%-0.00%-0.62%0.61%-1.89%9.16%
2014-1.92%4.72%-2.96%-0.32%4.49%2.85%1.18%5.01%-1.00%2.56%2.71%-2.60%15.23%
20132.22%1.00%4.37%-0.35%-2.98%-0.82%-0.00%-3.16%-0.00%2.42%3.96%1.63%8.26%
2012-0.01%6.41%4.87%-1.17%8.76%-1.88%3.59%5.18%0.60%-5.28%1.30%-1.21%22.29%
2011-0.38%3.15%2.31%2.63%-2.71%-2.41%2.91%9.30%12.86%-4.08%-2.70%2.86%24.87%
2010-6.73%1.89%8.18%-0.22%-7.54%5.44%-1.26%-2.56%11.42%3.09%3.48%7.54%23.00%
2009-13.08%-1.01%3.04%-3.02%0.00%0.00%0.00%-0.01%5.54%-2.41%7.18%1.74%-3.46%
20082.08%0.92%1.02%-2.75%-0.01%-9.82%-0.73%1.17%1.11%-2.16%-0.01%12.89%2.36%
20070.08%-2.44%4.38%3.80%6.66%4.55%-0.01%1.38%-0.32%1.42%4.89%-1.41%25.01%
20063.91%0.32%4.65%7.80%0.00%0.00%-0.01%2.63%1.08%5.05%7.33%2.21%40.58%
2005-4.06%1.64%-3.27%-0.02%2.75%-0.27%6.58%-2.00%-0.21%0.00%0.00%-0.02%0.71%
20044.33%0.95%0.77%-5.52%0.00%-0.02%-6.77%-1.51%5.09%2.04%4.13%2.06%4.91%
20030.00%0.00%0.00%-0.02%0.54%6.18%5.00%-2.90%8.49%3.73%3.04%26.17%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
-0.00-0.00-2.734.708.835.897.989.301285.63
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