Bender

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
1462%15,55%17,90%-15,46%4,4565%1,1087%

Mensual | ETFs

Sistema mensual que forma parte de nuestra cartera de 3 sistemas.

Utiliza un algoritmo propio de momentum (fuerza relativa) y datos de Market Timing para decidir si está invertido en los activos más fuertes de la cesta de renta variable o de la cesta de activos «sin riesgo»/renta fija

Bender Curva de Capital
Bender Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3000
Edad de la estrategia19 años
Retorno desde Inicio (%)1462.06%
Mejor mes (%)12.89%
Peor mes (%)-13.08%
Volatidad anualizada14.11%
Recovery Factor10.2
CAR/MaxDD1.01
RAR/MaxDD1.16
Profit Factor4.45
Payoff Ratio2.38
Risk-Reward Ratio0.49
Ulcer Index4.78
Ulcer Performance Index2.13
Sharpe Ratio of equity1.1
Sortino Ratio2.38
Max. Drawdown (%) (EOM)-15.46%
Max. Drawdown (%) (EOD)-19.88%
DD1 (01/03/2008 - 01/04/2009)-15.46%
DD2 (01/03/2004 - 01/08/2004)-13.27%
DD3 (01/01/2018 - 01/05/2018)-9.63%
DD4 (01/08/2020 - 01/11/2020)-9.06%
DD5 (01/04/2019 - 01/05/2019)-8.22%
AB
Initial capital100000
Ending capital1562055.56
Net Profit1462055.56
Net Profit %1462.06%
Exposure %86.89%
Annual Return %15.55%
Risk Adjusted Return %17.90%
Buy&Hold (SPX)9.29%
Total transaction costs1720
All trades86
 Avg. Profit/Loss %3.44%
 Avg. Bars Held3.31
Winners56 (65.12 %)
 Avg. Profit %6.69%
 Avg. Bars Held3.79
 Max. Consecutive12
 # bars in largest win5
Losers30 (34.88 %)
 Avg. Loss %-2.62%
 Avg. Bars Held2.43
 Max. Consecutive3
# bars in largest loss3
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Acciones Deslistadas: No aplica
  • Comisiones: Incluídas

Renta Variable

  • VWO
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • MCHI
  • VEA

Renta Fija

  • IEF
  • TLT
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Todos los drawdown son en diario a pesar de que los rebalanceos sean mensual en algunas estrategias, somos conscientes que no miramos el sistema 1 vez al vez. Por eso no gusta ser realista con el Drawdown.
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Utilizamos acciones deslistadas para evitar el sesgo de supervivencia
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte

Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas
Para ver este contenido debes tener una Membresía Premium o la suscripción a nuestros sistemas

Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20210.26%6.20%1.20%1.79%0.27%1.72%-3.63%-0.46%-3.03%-0.00%2.00%-2.24%3.76%
20203.04%-6.06%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%-3.49%-0.00%4.71%22.67%
20190.38%2.99%3.74%5.50%-8.22%7.35%-1.81%-1.90%0.71%4.38%4.07%3.66%21.76%
201812.43%-7.50%-0.00%-2.30%-0.00%0.93%2.80%5.78%-0.46%0.00%-0.00%2.38%13.63%
20170.28%1.93%1.81%2.73%3.90%-2.58%4.06%4.36%-2.53%3.50%1.44%0.45%20.80%
2016-0.00%2.89%-0.29%-3.19%1.70%-0.17%3.65%0.12%0.80%0.32%0.00%-0.00%5.81%
2015-2.08%7.22%-2.59%15.01%-4.51%0.00%-0.00%-0.91%-0.00%-0.62%0.61%-1.89%9.17%
2014-1.92%4.72%-2.96%-0.32%4.49%2.85%1.18%5.01%-1.00%2.56%2.71%-2.60%15.23%
20136.24%-4.48%4.37%-0.35%-2.98%-0.82%-0.00%-3.16%-0.00%2.42%3.95%2.60%7.42%
20128.42%6.41%4.87%-1.17%8.76%-1.88%3.59%5.18%0.60%-5.28%1.30%-1.21%32.59%
2011-0.38%3.16%-0.59%3.36%-1.79%-2.41%2.91%9.30%12.87%-4.08%-2.70%2.85%23.35%
2010-6.73%1.89%8.18%2.23%-7.54%5.44%-1.26%-2.56%11.41%4.14%-2.84%4.55%16.18%
2009-13.08%-1.01%3.04%-3.03%3.21%2.83%8.43%-0.71%9.96%-2.41%7.18%1.74%14.93%
20082.08%0.92%1.02%-2.75%-0.01%-9.82%-0.74%1.17%1.11%-2.16%-0.01%12.89%2.35%
20070.08%-2.45%0.75%3.80%6.66%4.55%-0.01%1.38%-0.32%1.42%4.89%-1.41%20.65%
20063.92%0.30%1.17%7.80%0.00%0.00%-0.01%2.63%1.08%5.05%7.33%2.21%35.88%
2005-4.06%1.64%-3.27%-0.02%2.75%3.84%6.58%-2.00%-0.21%0.00%0.00%-0.01%4.86%
20044.33%0.95%0.77%-5.52%0.00%-0.02%-6.77%-1.53%0.58%1.27%9.20%2.06%4.51%
20030.00%0.00%-0.02%8.52%0.54%6.18%5.00%-2.92%8.69%0.55%1.23%30.62%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
0.000.000.000.00-3.7641.6188.93205.111462.37
Loading...