Bender
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231% | 13,81% | 16,48% | -19,54% | 2,98 | 63% | 0,98 | 84% |
Mensual | ETFs
Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta de ETF’s.
Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.
Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija.
El filtro de mercado marca si elige una cesta u otra y escoge el activo con más Momentum.
Si ninguno de los activos tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.
Forma parte de la Cartera BCM.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2017 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2021 |
| Capital minimo sugerido | 3.000 |
| Edad de la estrategia | 20 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 1231.17% |
| Mejor mes (%) | 12,89% |
| Peor mes (%) | -13,08% |
| Volatidad anualizada (%) | 14,06% |
| Recovery Factor | 3.81 |
| CAR/MaxDD | 0.71 |
| RAR/MaxDD | 0.84 |
| Profit Factor | 2.98 |
| Payoff Ratio | 1.76 |
| Risk-Reward Ratio | 0.50 |
| Ulcer Index | 5.49 |
| Ulcer Performance Index | 1.53 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.53 |
| Sortino Ratio | 2,06 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -19.54% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 1331172.21 |
| Net Profit | 1231172.21 |
| Net Profit % | 1231.17% |
| Exposure % | 83.81% |
| Annual Return % | 13.81% |
| Risk Adjusted Return % | 16.48% |
| Buy&Hold (SPX) | 7.64% |
| Total transaction costs | 1780.00 |
| All trades | 89 |
| Avg. Profit/Loss % | 3.15% |
| Avg. Bars Held | 3.27 |
| Winners | 56 (62.92 %) |
| Avg. Profit % | 6.69% |
| Avg. Bars Held | 3.27 |
| Max. Consecutive | 12 |
| # bars in largest win | 5 |
| Losers | 33 (37.08 %) |
| Avg. Loss % | -2.85% |
| Avg. Bars Held | 2.39 |
| Max. Consecutive | 3 |
| # bars in largest loss | 2 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: ETFs
- Acciones Deslistadas: No aplica
- Comisiones: Incluídas
Renta Variable
- VWO
- SPY
- QQQ
- IWM
- MCHI
- VEA
Renta Fija
- IEF
- TLT
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Todos los drawdown son en diario a pesar de que los rebalanceos sean mensual en algunas estrategias, somos conscientes que no miramos el sistema 1 vez al vez. Por eso no gusta ser realista con el Drawdown.
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Utilizamos acciones deslistadas para evitar el sesgo de supervivencia
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.00% | -10.68% | -7.83% | -17.67% | |||||||||
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -4.02% | -9.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.25% |
| 2021 | 0.26% | 6.20% | 1.20% | 1.79% | 0.27% | 1.72% | -3.63% | -0.46% | -3.03% | -0.00% | 2.00% | -2.24% | 3.76% |
| 2020 | 3.04% | -6.06% | 6.22% | 1.07% | -1.89% | 6.10% | 7.35% | 10.94% | -5.78% | -3.48% | -0.00% | 4.71% | 22.67% |
| 2019 | 0.38% | 2.99% | 3.74% | 5.50% | -8.23% | 7.35% | -1.81% | -1.90% | 0.71% | 4.38% | 4.07% | 3.66% | 21.76% |
| 2018 | 12.43% | -7.50% | -0.00% | -2.30% | -0.00% | 0.93% | 2.80% | 5.78% | -0.46% | 0.00% | -0.00% | 2.38% | 13.63% |
| 2017 | 0.28% | 1.93% | 1.81% | 2.73% | 3.90% | -2.58% | 4.06% | 4.36% | -2.53% | 3.50% | 1.44% | 0.45% | 20.80% |
| 2016 | -0.00% | 2.89% | -0.29% | -3.19% | 1.70% | -0.17% | 3.65% | 0.12% | 0.80% | 0.32% | 0.00% | -0.00% | 5.81% |
| 2015 | -2.08% | 7.22% | -2.59% | 15.01% | -4.51% | 0.00% | -0.00% | -0.91% | -0.00% | -0.62% | 0.61% | -1.89% | 9.17% |
| 2014 | -1.92% | 4.72% | -2.96% | -0.32% | 4.49% | 2.85% | 1.18% | 5.01% | -1.00% | 2.56% | 2.71% | -2.60% | 15.23% |
| 2013 | 6.24% | -4.48% | 4.37% | -0.35% | -2.98% | -0.82% | -0.00% | -3.16% | -0.00% | 2.42% | 3.95% | 2.60% | 7.42% |
| 2012 | 8.42% | 6.41% | 4.87% | -1.17% | 8.76% | -1.88% | 3.59% | 5.18% | 0.60% | -5.28% | 1.30% | -1.21% | 32.60% |
| 2011 | -0.38% | 3.16% | -0.59% | 3.36% | -1.79% | -2.41% | 2.91% | 9.30% | 12.87% | -4.08% | -2.70% | 2.85% | 23.35% |
| 2010 | -6.73% | 1.89% | 8.18% | 2.23% | -7.54% | 5.44% | -1.26% | -2.56% | 11.41% | 4.14% | -2.84% | 4.55% | 16.18% |
| 2009 | -13.08% | -1.01% | 3.04% | -3.03% | 3.21% | 2.83% | 8.43% | -0.71% | 9.96% | -2.41% | 7.18% | 1.74% | 14.93% |
| 2008 | 2.08% | 0.92% | 1.02% | -2.75% | -0.01% | -9.82% | -0.74% | 1.17% | 1.11% | -2.16% | -0.01% | 12.89% | 2.35% |
| 2007 | 0.08% | -2.45% | 0.75% | 3.80% | 6.66% | 4.55% | -0.01% | 1.38% | -0.32% | 1.42% | 4.89% | -1.41% | 20.64% |
| 2006 | 3.92% | 0.30% | 1.17% | 7.80% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 2.63% | 1.08% | 5.05% | 7.33% | 2.21% | 35.89% |
| 2005 | -4.06% | 1.64% | -3.27% | -0.02% | 2.75% | 3.84% | 6.58% | -2.00% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 4.86% |
| 2004 | 4.33% | 0.95% | 0.77% | -5.52% | 0.00% | -0.02% | -6.77% | -1.53% | 0.58% | 1.27% | 9.20% | 2.06% | 4.50% |
| 2003 | -0.02% | -1.74% | -0.02% | 8.52% | 0.54% | 6.18% | 5.00% | -2.92% | 8.69% | 0.55% | 1.23% | 28.32% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.67 | -7.83 | -17.67 | -17.67 | -28.58 | -11.58 | 20.94 | 105.11 | 996.16 |
