Bender
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – PRESENTE
DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1462% | 15,55% | 17,90% | -15,46% | 4,45 | 65% | 1,10 | 87% |
Mensual | ETFs
Sistema mensual que forma parte de nuestra cartera de 3 sistemas.
Utiliza un algoritmo propio de momentum (fuerza relativa) y datos de Market Timing para decidir si está invertido en los activos más fuertes de la cesta de renta variable o de la cesta de activos «sin riesgo»/renta fija
A | B |
---|---|
Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
Fecha final del backtest | 01/01/2022 |
Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2017 |
Fecha estrategia publicada | 01/01/2021 |
Capital minimo sugerido | 3000 |
Edad de la estrategia | 19 años |
Retorno desde Inicio (%) | 1462.06% |
Mejor mes (%) | 12.89% |
Peor mes (%) | -13.08% |
Volatidad anualizada | 14.11% |
Recovery Factor | 10.2 |
CAR/MaxDD | 1.01 |
RAR/MaxDD | 1.16 |
Profit Factor | 4.45 |
Payoff Ratio | 2.38 |
Risk-Reward Ratio | 0.49 |
Ulcer Index | 4.78 |
Ulcer Performance Index | 2.13 |
Sharpe Ratio of equity | 1.1 |
Sortino Ratio | 2.38 |
Max. Drawdown (%) (EOM) | -15.46% |
Max. Drawdown (%) (EOD) | -19.88% |
DD1 (01/03/2008 - 01/04/2009) | -15.46% |
DD2 (01/03/2004 - 01/08/2004) | -13.27% |
DD3 (01/01/2018 - 01/05/2018) | -9.63% |
DD4 (01/08/2020 - 01/11/2020) | -9.06% |
DD5 (01/04/2019 - 01/05/2019) | -8.22% |
A | B |
---|---|
Initial capital | 100000 |
Ending capital | 1562055.56 |
Net Profit | 1462055.56 |
Net Profit % | 1462.06% |
Exposure % | 86.89% |
Annual Return % | 15.55% |
Risk Adjusted Return % | 17.90% |
Buy&Hold (SPX) | 9.29% |
Total transaction costs | 1720 |
All trades | 86 |
Avg. Profit/Loss % | 3.44% |
Avg. Bars Held | 3.31 |
Winners | 56 (65.12 %) |
Avg. Profit % | 6.69% |
Avg. Bars Held | 3.79 |
Max. Consecutive | 12 |
# bars in largest win | 5 |
Losers | 30 (34.88 %) |
Avg. Loss % | -2.62% |
Avg. Bars Held | 2.43 |
Max. Consecutive | 3 |
# bars in largest loss | 3 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 1
- Rotación/Trades: Muy baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: ETFs
- Acciones Deslistadas: No aplica
- Comisiones: Incluídas
Renta Variable
- VWO
- SPY
- QQQ
- IWM
- MCHI
- VEA
Renta Fija
- IEF
- TLT
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Todos los drawdown son en diario a pesar de que los rebalanceos sean mensual en algunas estrategias, somos conscientes que no miramos el sistema 1 vez al vez. Por eso no gusta ser realista con el Drawdown.
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Utilizamos acciones deslistadas para evitar el sesgo de supervivencia
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna duda puedes contactar con nuestro soporte
Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
2021 | 0.26% | 6.20% | 1.20% | 1.79% | 0.27% | 1.72% | -3.63% | -0.46% | -3.03% | -0.00% | 2.00% | -2.24% | 3.76% |
2020 | 3.04% | -6.06% | 6.22% | 1.07% | -1.89% | 6.10% | 7.35% | 10.94% | -5.78% | -3.49% | -0.00% | 4.71% | 22.67% |
2019 | 0.38% | 2.99% | 3.74% | 5.50% | -8.22% | 7.35% | -1.81% | -1.90% | 0.71% | 4.38% | 4.07% | 3.66% | 21.76% |
2018 | 12.43% | -7.50% | -0.00% | -2.30% | -0.00% | 0.93% | 2.80% | 5.78% | -0.46% | 0.00% | -0.00% | 2.38% | 13.63% |
2017 | 0.28% | 1.93% | 1.81% | 2.73% | 3.90% | -2.58% | 4.06% | 4.36% | -2.53% | 3.50% | 1.44% | 0.45% | 20.80% |
2016 | -0.00% | 2.89% | -0.29% | -3.19% | 1.70% | -0.17% | 3.65% | 0.12% | 0.80% | 0.32% | 0.00% | -0.00% | 5.81% |
2015 | -2.08% | 7.22% | -2.59% | 15.01% | -4.51% | 0.00% | -0.00% | -0.91% | -0.00% | -0.62% | 0.61% | -1.89% | 9.17% |
2014 | -1.92% | 4.72% | -2.96% | -0.32% | 4.49% | 2.85% | 1.18% | 5.01% | -1.00% | 2.56% | 2.71% | -2.60% | 15.23% |
2013 | 6.24% | -4.48% | 4.37% | -0.35% | -2.98% | -0.82% | -0.00% | -3.16% | -0.00% | 2.42% | 3.95% | 2.60% | 7.42% |
2012 | 8.42% | 6.41% | 4.87% | -1.17% | 8.76% | -1.88% | 3.59% | 5.18% | 0.60% | -5.28% | 1.30% | -1.21% | 32.59% |
2011 | -0.38% | 3.16% | -0.59% | 3.36% | -1.79% | -2.41% | 2.91% | 9.30% | 12.87% | -4.08% | -2.70% | 2.85% | 23.35% |
2010 | -6.73% | 1.89% | 8.18% | 2.23% | -7.54% | 5.44% | -1.26% | -2.56% | 11.41% | 4.14% | -2.84% | 4.55% | 16.18% |
2009 | -13.08% | -1.01% | 3.04% | -3.03% | 3.21% | 2.83% | 8.43% | -0.71% | 9.96% | -2.41% | 7.18% | 1.74% | 14.93% |
2008 | 2.08% | 0.92% | 1.02% | -2.75% | -0.01% | -9.82% | -0.74% | 1.17% | 1.11% | -2.16% | -0.01% | 12.89% | 2.35% |
2007 | 0.08% | -2.45% | 0.75% | 3.80% | 6.66% | 4.55% | -0.01% | 1.38% | -0.32% | 1.42% | 4.89% | -1.41% | 20.65% |
2006 | 3.92% | 0.30% | 1.17% | 7.80% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 2.63% | 1.08% | 5.05% | 7.33% | 2.21% | 35.88% |
2005 | -4.06% | 1.64% | -3.27% | -0.02% | 2.75% | 3.84% | 6.58% | -2.00% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 4.86% |
2004 | 4.33% | 0.95% | 0.77% | -5.52% | 0.00% | -0.02% | -6.77% | -1.53% | 0.58% | 1.27% | 9.20% | 2.06% | 4.51% |
2003 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 8.52% | 0.54% | 6.18% | 5.00% | -2.92% | 8.69% | 0.55% | 1.23% | 30.62% |
Rentabilidades
YTD (%) | 1 mes (%) | 3 meses (%) | 6 meses (%) | 1 año (%) | 3 años (%) | 5 años (%) | 10 años (%) | Desde inicio (%) |
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0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.76 | 41.61 | 88.93 | 205.11 | 1462.37 |