Bender

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
1231% 13,81% 16,48% -19,54% 2,98 63% 0,98 84%

Mensual | ETFs

Sistema Rotacional TAA Mensual sobre un cesta de ETF’s.

Invierte en 1 posición sin Stop Loss basado en Momentum.

Tiene dos cestas de activos: Renta variable y Renta Fija.

El filtro de mercado marca si elige una cesta u otra y escoge el activo con más Momentum.

Si ninguno de los activos tiene Momentum positivo se mantiene en liquidez.

Forma parte de la Cartera BCM.

Orden: MOO (Market on Open)

Bender Curva de Capital
Bender Drawdown
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2003
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2003 - 31/12/2017
Fecha estrategia publicada01/01/2021
Capital minimo sugerido3.000 €
Edad de la estrategia20 años
Retorno desde Inicio (%)1231.17%
Mejor mes (%)12,89%
Peor mes (%)-13,08%
Volatidad anualizada (%)14,06%
Recovery Factor3.81
CAR/MaxDD0.71
RAR/MaxDD0.84
Profit Factor2.98
Payoff Ratio1.76
Risk-Reward Ratio0.50
Ulcer Index5.49
Ulcer Performance Index1.53
Sharpe Ratio of trades0.53
Sortino Ratio2,06
Max. Drawdown (%) (EOM)-19.54%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital1331172.21
Net Profit1231172.21
Net Profit %1231.17%
Exposure %83.81%
Annual Return %13.81%
Risk Adjusted Return %16.48%
Buy&Hold (SPX)7.64%
Total transaction costs1780.00
All trades89
 Avg. Profit/Loss %3.15%
 Avg. Bars Held3.27
Winners56 (62.92 %)
 Avg. Profit %6.69%
 Avg. Bars Held3.27
 Max. Consecutive12
 # bars in largest win5
Losers33 (37.08 %)
 Avg. Loss %-2.85%
 Avg. Bars Held2.39
 Max. Consecutive3
# bars in largest loss2
  • Familia: Tendencial
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 1
  • Rotación/Trades: Muy baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Global
  • Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
  • Clase de activos: ETFs
  • Acciones Deslistadas: No aplica
  • Comisiones: Incluídas

Renta Variable

  • VWO
  • SPY
  • QQQ
  • IWM
  • MCHI
  • VEA

Renta Fija

  • IEF
  • TLT
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Todos los drawdown son en diario a pesar de que los rebalanceos sean mensual en algunas estrategias, somos conscientes que no miramos el sistema 1 vez al vez. Por eso no gusta ser realista con el Drawdown.
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Utilizamos acciones deslistadas para evitar el sesgo de supervivencia
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
20241.82%5.28%1.14%-4.37%-0.00%5.20%9.07%
2023-0.00%-10.68%-5.20%0.08%-1.67%-0.00%3.86%-1.48%0.00%0.00%-0.00%5.32%-10.20%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.00%-4.02%-9.61%0.00%0.00%0.00%-13.25%
20210.26%6.20%1.20%1.79%0.27%1.72%-3.63%-0.46%-3.03%-0.00%2.00%-2.24%3.76%
20203.04%-6.06%6.22%1.07%-1.89%6.10%7.35%10.94%-5.78%-3.49%-0.00%4.71%22.67%
20190.38%2.99%3.74%5.50%-8.22%7.35%-1.81%-1.90%0.71%4.38%4.07%3.66%21.76%
201812.43%-7.50%-0.00%-2.30%-0.00%0.93%2.80%5.78%-0.46%0.00%-0.00%2.38%13.63%
20170.28%1.93%1.81%2.73%3.90%-2.58%4.06%4.36%-2.53%3.50%1.44%0.45%20.80%
2016-0.00%2.89%-0.29%-3.19%1.70%-0.17%3.65%0.12%0.80%0.32%0.00%-0.00%5.81%
2015-2.08%7.22%-2.59%15.01%-4.51%0.00%-0.00%-0.91%-0.00%-0.62%0.61%-1.89%9.17%
2014-1.92%4.72%-2.96%-0.32%4.49%2.85%1.18%5.01%-1.00%2.56%2.71%-2.60%15.23%
20136.24%-4.48%4.37%-0.35%-2.98%-0.82%-0.00%-3.16%-0.00%2.42%3.95%2.60%7.42%
20128.42%6.41%4.87%-1.17%8.76%-1.88%3.59%5.18%0.60%-5.28%1.30%-1.21%32.59%
2011-0.38%3.16%-0.59%3.36%-1.79%-2.41%2.91%9.30%12.87%-4.08%-2.70%2.85%23.35%
2010-6.73%1.89%8.18%2.23%-7.54%5.44%-1.26%-2.56%11.41%4.14%-2.84%4.55%16.18%
2009-13.08%-1.01%3.04%-3.03%3.21%2.83%8.43%-0.71%9.96%-2.41%7.18%1.74%14.93%
20082.08%0.92%1.02%-2.75%-0.01%-9.82%-0.74%1.17%1.11%-2.16%-0.01%12.89%2.35%
20070.08%-2.45%0.75%3.80%6.66%4.55%-0.01%1.38%-0.32%1.42%4.89%-1.41%20.65%
20063.92%0.30%1.17%7.80%0.00%0.00%-0.01%2.63%1.08%5.05%7.33%2.21%35.88%
2005-4.06%1.64%-3.27%-0.02%2.75%3.84%6.58%-2.00%-0.21%0.00%0.00%-0.01%4.86%
20044.33%0.95%0.77%-5.52%0.00%-0.02%-6.77%-1.53%0.58%1.27%9.20%2.06%4.51%
20030.00%0.00%-0.02%8.52%0.54%6.18%5.00%-2.92%8.69%0.55%1.23%30.62%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
9.075.200.609.0717.54-7.633.398.461227.41
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