IA SuperSectores Europa

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2008 – PRESENTE

DESDE INICIOCARRARMAX. DRAWDOWNPROFIT FACTORWIN TRADES (%)SHARPE RATIOEXPOSICIÓN
181%7,65%9,30%-16,60%2,2963%0,6982%

Mensual | ETFs | Alfayate

​Sistema mensual de SuperSectores en Europa.

Estrategia basada en momentum donde se relaciona el avance de un valor con respecto a su volatilidad desarrollada. Especialmente aplicada a sectores, pero también para acciones tanto en semanal como en mensual.

Curva de equity SuperSectores Europa
Drawdown SuperSectores Europa
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2008
Fecha final del backtest01/01/2022
Periodo de desarrollo01/01/2008 - 31/12/2012
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia15 años
Retorno desde Inicio (%)181.06%
Mejor mes (%)9.19%
Peor mes (%)-9.47%
Volatidad anualizada (%)11.13%
Recovery Factor2.09
CAR/MaxDD0.32
RAR/MaxDD0.35
Profit Factor2.48
Payoff Ratio4.24
Risk-Reward Ratio1.12
Ulcer Index7.22
Ulcer Performance Index0.31
Sharpe Ratio of trades0.69
Sortino Ratio1.19
AB
Initial capital100000
Ending capital281058.77
Net Profit181058.77
Net Profit %181.06%
Exposure %82.29%
Annual Return %7.65%
Risk Adjusted Return %9.30%
Buy&Hold (SPX)8.77%
Total transaction costs2020
All trades101
 Avg. Profit/Loss %2.54%
 Avg. Bars Held4.03
Winners64 (63.37 %)
 Avg. Profit %6.90%
 Avg. Bars Held64 (63.37 %)
 Max. Consecutive6.90%
 # bars in largest win4.47
Losers37 (36.63 %)
 Avg. Loss %-5.00%
 Avg. Bars Held3.27
 Max. Consecutive4
# bars in largest loss4
  • Familia: Momentum
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 2
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: RV EUROPA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • 19 SuperSectores Europa
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2022-5.35%-0.49%3.12%-0.10%4.46%-12.89%1.88%-0.89%-10.86%
20210.39%7.50%7.43%-0.41%-0.64%3.54%1.73%0.84%-3.34%4.16%-3.52%5.84%25.30%
2020-0.38%-4.44%-8.54%5.29%3.54%3.32%-1.09%1.83%-1.27%-7.06%-0.02%1.39%-8.12%
20195.12%2.44%4.05%1.08%-0.06%3.12%2.19%2.77%1.10%-2.24%1.65%1.63%25.15%
20183.89%-3.67%-1.74%3.13%0.07%-3.27%1.23%-0.05%1.50%-4.90%-1.55%-2.50%-7.98%
20172.88%2.21%1.74%-0.67%-0.25%-1.91%2.93%-2.94%2.84%3.77%-2.63%-2.35%5.39%
2016-4.51%-2.15%-0.02%-0.21%2.42%-0.43%-0.09%-0.66%5.04%3.61%5.58%4.15%12.90%
20159.19%4.01%3.09%-1.79%2.16%-3.11%4.07%-8.02%-2.47%7.03%0.91%-3.27%11.01%
2014-1.56%5.26%-2.50%2.53%0.74%0.62%-0.52%1.70%2.76%-1.92%2.08%-2.32%6.75%
20133.26%3.17%4.13%0.37%0.88%-1.67%5.69%-2.25%3.83%5.65%1.05%1.88%28.86%
2012-1.00%2.41%2.20%1.46%-2.52%2.70%4.94%-0.37%0.52%-0.56%2.13%0.26%12.62%
2011-1.01%0.46%-1.87%6.85%-0.88%-1.69%-4.66%-9.96%-0.29%0.74%1.05%5.74%-6.39%
20101.62%1.16%4.92%-0.33%0.00%0.98%1.02%0.15%2.65%0.75%2.20%4.38%21.15%
20090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.05%1.70%-0.40%2.55%0.30%3.92%8.24%
20083.57%-3.59%-0.04%4.56%-3.46%-7.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.74%

Rentabilidades

YTD (%)1 mes (%)3 meses (%)6 meses (%)1 año (%)3 años (%)5 años (%)10 años (%)Desde inicio (%)
-10.86-0.89-12.05-5.36-8.354.7919.90119.78150.64
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