IA SuperSectores Europa

ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2008 – 2022

DESDE INICIO CAR RAR MAX. DRAWDOWN PROFIT FACTOR WIN TRADES (%) SHARPE RATIO EXPOSICIÓN
154% 6,42% 7,75% -16,60% 1,89 61% 0,55 83%

Mensual | ETFs | Alfayate

Sistema Rotacional Mensual sobre los SuperSectores Europeos.

Invierte en 2 posiciones sin SL basado en Momentum.

  • Compra los dos activos con más IA (Inercia Alcista) positiva.
  • Vende cuando deja de ocupar las dos primeras posiciones o tiene IA negativa.

Orden: MOO (Market on Open)

Curva de equity IA SuperSectores Europa
Drawdown IA SuperSectores Europa
AB
Fecha inicio del backtest01/01/2007
Fecha final del backtest01/01/2023
Periodo de desarrollo01/01/2007 - 31/12/2012
Fecha estrategia publicada01/01/2014
Capital minimo sugerido5.000 €
Edad de la estrategia16 años
Retorno desde Inicio (%)154.28%
Mejor mes (%)9,19%
Peor mes (%)-12,89%
Volatidad anualizada (%)11,69%
Recovery Factor3.35
CAR/MaxDD0.39
RAR/MaxDD0.47
Profit Factor1.89
Payoff Ratio1.22
Risk-Reward Ratio1.08
Ulcer Index7.40
Ulcer Performance Index0.14
Sharpe Ratio of trades0.09
Sortino Ratio0,9
Max. Drawdown (%) (EOM)-16.60%
AB
Initial capital100000.00
Ending capital254276.29
Net Profit154276.29
Net Profit %154.28%
Exposure %82.77%
Annual Return %6.42%
Risk Adjusted Return %7.75%
Buy&Hold (SPX)6.61%
Total transaction costs2140.00
All trades107
 Avg. Profit/Loss %2.18%
 Avg. Bars Held4.07
Winners65 (60.75 %)
 Avg. Profit %6.87%
 Avg. Bars Held4.07
 Max. Consecutive10
 # bars in largest win9
Losers42 (39.25 %)
 Avg. Loss %-5.07%
 Avg. Bars Held3.19
 Max. Consecutive4
# bars in largest loss4
  • Familia: Momentum
  • Subfamilia: Rotacional con ranking
  • Operativa: Solo largos
  • Max Posiciones: 2
  • Rotación/Trades: Baja
  • Temporalidad: Mensual
  • Diversificación: Baja
  • Mercados: RV EUROPA
  • Clase de activos: ETFs
  • Comisiones: Incluidas

Renta Variable

 

  • 19 SuperSectores Europa
  • No usamos apalancamiento
  • El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
  • Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
  • Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
  • Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.

UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS

A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.

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Curva de capital

Drawdown

Rentabilidades históricas

Rentabilidades Mensuales

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDicAnual%
2024-0.05%1.98%2.86%-3.03%4.03%-0.34%5.41%
20236.36%2.97%-4.63%3.81%-2.82%4.54%1.00%-2.45%-0.67%-5.91%5.73%5.17%12.81%
2022-8.46%-3.71%4.76%-0.11%4.41%-12.85%1.85%-0.48%-5.04%5.06%3.62%-2.28%-14.05%
20210.39%7.50%7.43%-0.41%0.00%-1.79%1.17%0.32%-3.04%3.57%-3.38%5.00%17.25%
2020-0.38%-4.44%-8.54%5.36%3.05%3.32%-1.09%1.82%-1.27%-7.22%-0.02%1.50%-8.58%
20195.02%2.29%4.05%1.08%-0.06%3.12%2.19%2.77%1.10%-2.24%1.65%1.63%24.87%
20183.88%-3.67%-1.74%3.13%0.07%-3.27%1.61%-3.75%1.68%-3.99%-1.65%-2.35%-10.01%
20172.88%2.21%1.74%-0.67%-0.25%-1.91%2.93%-2.94%2.84%3.77%-2.63%-2.36%5.38%
2016-4.51%-2.15%-0.03%-0.21%2.42%-0.43%-0.09%-0.66%5.04%3.61%5.58%4.15%12.89%
20158.78%3.56%1.43%-1.89%2.28%-2.70%3.25%-8.24%-2.47%7.03%0.91%-3.27%7.69%
2014-1.98%4.73%-2.27%2.61%0.79%0.61%-0.52%1.70%2.76%-1.92%2.08%-2.32%6.14%
20133.26%3.17%4.13%0.37%2.20%-1.64%2.34%-2.19%3.50%4.04%1.06%1.57%23.85%
2012-1.00%2.41%2.20%1.46%-2.52%2.70%4.94%-0.37%0.52%-0.56%2.13%0.26%12.62%
2011-1.01%0.46%-1.87%6.85%-0.88%-1.69%-4.66%-9.96%-0.29%0.74%1.05%5.74%-6.39%
20101.68%1.17%4.87%-0.31%0.00%1.11%0.91%0.18%2.52%0.74%2.20%4.38%21.09%
20090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.05%1.74%1.12%1.01%0.26%3.92%8.23%
20083.57%-3.59%-0.04%4.56%-3.46%-7.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.74%

Rentabilidades

YTD (%)1M (%)3M (%)6M (%)1A (%)3 años anualiz. (%)5 años anualiz. (%)10 años anualiz. (%)Desde inicio (%)
5.41-0.340.545.417.931.853.274.83141.83
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