IA SuperSectores Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2008 – 2022
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154% | 6,42% | 7,75% | -16,60% | 1,89 | 61% | 0,55 | 83% |
Mensual | ETFs | Alfayate
Sistema Rotacional Mensual sobre los SuperSectores Europeos.
Invierte en 2 posiciones sin SL basado en Momentum.
- Compra los dos activos con más IA (Inercia Alcista) positiva.
- Vende cuando deja de ocupar las dos primeras posiciones o tiene IA negativa.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2007 |
| Fecha final del backtest | 01/01/2023 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2007 - 31/12/2012 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 5.000 |
| Edad de la estrategia | 16 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 154.28% |
| Mejor mes (%) | 9,19% |
| Peor mes (%) | -12,89% |
| Volatidad anualizada (%) | 11,69% |
| Recovery Factor | 3.35 |
| CAR/MaxDD | 0.39 |
| RAR/MaxDD | 0.47 |
| Profit Factor | 1.89 |
| Payoff Ratio | 1.22 |
| Risk-Reward Ratio | 1.08 |
| Ulcer Index | 7.40 |
| Ulcer Performance Index | 0.14 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.09 |
| Sortino Ratio | 0,9 |
| Max. Drawdown (%) (EOM) | -16.60% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 254276.29 |
| Net Profit | 154276.29 |
| Net Profit % | 154.28% |
| Exposure % | 82.77% |
| Annual Return % | 6.42% |
| Risk Adjusted Return % | 7.75% |
| Buy&Hold (SPX) | 6.61% |
| Total transaction costs | 2140.00 |
| All trades | 107 |
| Avg. Profit/Loss % | 2.18% |
| Avg. Bars Held | 4.07 |
| Winners | 65 (60.75 %) |
| Avg. Profit % | 6.87% |
| Avg. Bars Held | 4.07 |
| Max. Consecutive | 10 |
| # bars in largest win | 9 |
| Losers | 42 (39.25 %) |
| Avg. Loss % | -5.07% |
| Avg. Bars Held | 3.19 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest loss | 4 |
- Familia: Momentum
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 2
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Baja
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- 19 SuperSectores Europa
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05% | 1.98% | 2.86% | -3.03% | 4.03% | -1.36% | -3.41% | 0.02% | -2.53% | 0.05% | -1.72% | ||
| 2023 | 6.36% | 2.97% | -4.63% | 3.81% | -2.82% | 4.54% | 1.00% | -2.45% | -0.67% | -5.91% | 5.73% | 5.17% | 12.81% |
| 2022 | -8.46% | -3.71% | 4.76% | -0.11% | 4.41% | -12.85% | 1.85% | -0.48% | -5.04% | 5.06% | 3.62% | -2.28% | -14.05% |
| 2021 | 0.39% | 7.50% | 7.43% | -0.41% | 0.00% | -1.79% | 1.17% | 0.32% | -3.04% | 3.57% | -3.38% | 5.00% | 17.25% |
| 2020 | -0.38% | -4.44% | -8.54% | 5.36% | 3.05% | 3.32% | -1.09% | 1.82% | -1.27% | -7.22% | -0.02% | 1.50% | -8.58% |
| 2019 | 5.02% | 2.29% | 4.05% | 1.08% | -0.06% | 3.12% | 2.19% | 2.77% | 1.10% | -2.24% | 1.65% | 1.63% | 24.87% |
| 2018 | 3.88% | -3.67% | -1.74% | 3.13% | 0.07% | -3.27% | 1.61% | -3.75% | 1.68% | -3.99% | -1.65% | -2.35% | -10.01% |
| 2017 | 2.88% | 2.21% | 1.74% | -0.67% | -0.25% | -1.91% | 2.93% | -2.94% | 2.84% | 3.77% | -2.63% | -2.36% | 5.38% |
| 2016 | -4.51% | -2.15% | -0.03% | -0.21% | 2.42% | -0.43% | -0.09% | -0.66% | 5.04% | 3.61% | 5.58% | 4.15% | 12.89% |
| 2015 | 8.78% | 3.56% | 1.43% | -1.89% | 2.28% | -2.70% | 3.25% | -8.24% | -2.47% | 7.03% | 0.91% | -3.27% | 7.69% |
| 2014 | -1.98% | 4.73% | -2.27% | 2.61% | 0.79% | 0.61% | -0.52% | 1.70% | 2.76% | -1.92% | 2.08% | -2.32% | 6.14% |
| 2013 | 3.26% | 3.17% | 4.13% | 0.37% | 2.20% | -1.64% | 2.34% | -2.19% | 3.50% | 4.04% | 1.06% | 1.57% | 23.85% |
| 2012 | -1.00% | 2.41% | 2.20% | 1.46% | -2.52% | 2.70% | 4.94% | -0.37% | 0.52% | -0.56% | 2.13% | 0.26% | 12.62% |
| 2011 | -1.01% | 0.46% | -1.87% | 6.85% | -0.88% | -1.69% | -4.66% | -9.96% | -0.29% | 0.74% | 1.05% | 5.74% | -6.39% |
| 2010 | 1.68% | 1.17% | 4.87% | -0.31% | 0.00% | 1.11% | 0.91% | 0.18% | 2.52% | 0.74% | 2.20% | 4.38% | 21.09% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 1.74% | 1.12% | 1.01% | 0.26% | 3.92% | 8.23% |
| 2008 | 3.57% | -3.59% | -0.04% | 4.56% | -3.46% | -7.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.74% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.72 | 0.05 | -2.46 | -3.33 | 9.28 | -1.13 | 1.08 | 3.90 | 125.48 |
