WA USA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138% | 5,97% | 6,98% | -31,60% | 1,85 | 33% | 0,45 | 85% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Weinstein-Alfayate Semanal sobre acciones del S&P500 y NDX100.
Sistema de 10 posiciones que se basa en la tendencia, la fuerza del valor y del interés comprador de los participantes.
Utiliza un SL al 1% de la media en el momento de la compra.
- Compra si el activo está en máximos anuales, con CPM alto y un Riesgo Stop ajustado.
- Vende cuando el CPM es bajo o bien cuando el Riesgo Stop es muy alto.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen Fuerza relativa.
Orden: Limitada MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2010 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2014 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 20.000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 138.70% |
| Mejor mes (%) | 11.55% |
| Peor mes (%) | -16.31% |
| Volatidad anualizada (%) | 13.33% |
| Recovery Factor | 1.47 |
| CAR/MaxDD | 0.19 |
| RAR/MaxDD | 0.22 |
| Profit Factor | 1.85 |
| Payoff Ratio | 3.66 |
| Risk-Reward Ratio | 0.53 |
| Ulcer Index | 13.03 |
| Ulcer Performance Index | 0.04 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.10 |
| Sortino Ratio | 0.70 |
| Max. Drawdown (%) | -31.60% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 238703.69 |
| Net Profit | 138703.69 |
| Net Profit % | 138.70% |
| Exposure % | 85.60% |
| Annual Return % | 5.97% |
| Risk Adjusted Return % | 6.98% |
| Buy&Hold (SPX) | 11.84% |
| Total transaction costs | 4520.00 |
| All trades | 226 |
| Avg. Profit/Loss % | 5.61% |
| Avg. Bars Held | 15.41 |
| Winners | 76 (33.63 %) |
| Avg. Profit % | 30.95% |
| Avg. Bars Held | 15.41 |
| Max. Consecutive | 14 |
| # bars in largest win | 93 |
| Losers | 150 (66.37 %) |
| Avg. Loss % | -7.23% |
| Avg. Bars Held | 15.41 |
| Max. Consecutive | 14 |
| # bars in largest loss | 15 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Tendencial Medio Plazo
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 10
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Alta
- Mercados: RV USA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| A?o | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 6.47% | 6.72% | ||||||||||
| 2025 | 1.49% | -0.34% | -2.24% | -2.05% | 3.09% | 0.94% | 0.31% | -0.22% | 0.50% | -1.60% | 0.24% | -0.01% | -0.03% |
| 2024 | 0.50% | 1.51% | 3.47% | -4.40% | 0.49% | -1.26% | 0.40% | -0.44% | -2.01% | 0.42% | 5.96% | -3.00% | 1.22% |
| 2023 | -3.20% | -0.60% | -1.61% | 3.98% | -2.24% | 6.29% | 0.80% | -4.52% | -2.74% | -3.88% | 9.03% | 6.34% | 6.71% |
| 2022 | -6.71% | -2.55% | 0.89% | -3.06% | -0.41% | -9.17% | -0.28% | 0.38% | -1.02% | 5.07% | 1.30% | -0.07% | -15.25% |
| 2021 | -2.53% | 1.81% | 5.85% | 3.23% | 3.40% | -0.68% | 1.71% | 2.04% | -1.81% | -0.62% | -0.23% | 2.35% | 15.15% |
| 2020 | 2.00% | -7.51% | -12.61% | 3.35% | -0.70% | -1.96% | 3.30% | 0.60% | -1.15% | -1.86% | 2.95% | 0.62% | -13.36% |
| 2019 | 5.11% | 9.24% | 2.65% | 1.10% | -1.58% | 4.13% | 3.26% | 2.75% | -2.96% | 0.82% | 2.77% | 2.35% | 33.34% |
| 2018 | 6.19% | -1.90% | -2.74% | -1.53% | 3.89% | -1.89% | 3.42% | -0.10% | 1.55% | -11.29% | 7.54% | -6.39% | -4.71% |
| 2017 | 0.94% | 1.13% | -0.51% | 0.94% | 2.38% | -0.34% | 0.78% | -0.30% | 4.84% | 3.90% | 1.32% | 3.32% | 19.83% |
| 2016 | -2.05% | -1.72% | 4.45% | -2.33% | 0.71% | 1.25% | 4.74% | -2.88% | 0.16% | -4.44% | 0.46% | 1.75% | -0.34% |
| 2015 | 0.71% | -1.25% | -0.87% | 0.50% | -0.85% | -2.63% | 3.59% | -6.43% | -0.50% | 4.47% | 3.23% | 0.65% | 0.15% |
| 2014 | -2.54% | 3.90% | -0.59% | -1.39% | 1.79% | 2.10% | 0.55% | -1.44% | -0.98% | 0.20% | 3.06% | 2.62% | 7.29% |
| 2013 | 7.04% | 0.65% | 3.65% | 2.62% | 3.81% | -1.84% | 5.24% | -3.79% | 3.45% | 3.13% | 2.38% | 1.43% | 31.00% |
| 2012 | -1.22% | 2.24% | 3.30% | 2.62% | -3.60% | 4.81% | 4.26% | -1.64% | 0.36% | -3.66% | 0.99% | -0.51% | 7.77% |
| 2011 | 1.88% | 3.14% | 1.47% | 3.85% | -2.15% | -3.44% | -0.71% | -7.89% | -1.01% | 8.29% | -6.93% | 7.36% | 2.47% |
| 2010 | 0.52% | 3.32% | 2.69% | -6.40% | -2.60% | 0.29% | -1.11% | 4.85% | 3.44% | 0.51% | 2.41% | 7.66% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 6.47 | 6.71 | 5.78 | 5.49 | 6.20 | 2.53 | 4.38 | 146.35 |