IA Semanal
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576% | 13,59% | 14,55% | -34% | 2,16 | 47% | 0,75 | 93% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Semanal sobre acciones del S&P500, NDX100 y Eurostoxx600.
Sistema de 12 posiciones sin SL basado en Momentum.
- Compra si el activo sobrepasa una Inercia Alcista de 810.
- Vende cuando el activo cruza a la baja la IA de 420.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen más IA y solo las que son de primera generación.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 31/12/2009 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2017 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2020 |
| Capital minimo sugerido | 24.000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 576.56% |
| Mejor mes (%) | 19.52% |
| Peor mes (%) | -13.42% |
| Volatidad anualizada (%) | 18.09 |
| Recovery Factor | 2.15 |
| CAR/MaxDD | 0.40 |
| RAR/MaxDD | 0.43 |
| Profit Factor | 2.16 |
| Payoff Ratio | 2.41 |
| Risk-Reward Ratio | 0.67 |
| Ulcer Index | 12.24 |
| Ulcer Performance Index | 0.67 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.19 |
| Sortino Ratio | 1.22 |
| Max. Drawdown (%) | -34.00% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 676556.40 |
| Net Profit | 576556.40 |
| Net Profit % | 576.56% |
| Exposure % | 93.41% |
| Annual Return % | 13.59% |
| Risk Adjusted Return % | 14.55% |
| Buy&Hold (SPX) | 11.84% |
| Total transaction costs | 8920.00 |
| All trades | 446 |
| Avg. Profit/Loss % | 7.10% |
| Avg. Bars Held | 12.50 |
| Winners | 211 (47.31 %) |
| Avg. Profit % | 24.19% |
| Avg. Bars Held | 12.50 |
| Max. Consecutive | 10 |
| # bars in largest win | 86 |
| Losers | 235 (52.69 %) |
| Avg. Loss % | -8.25% |
| Avg. Bars Held | 12.50 |
| Max. Consecutive | 10 |
| # bars in largest loss | 23 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Momentum Paso
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 12
- Rotación/Trades: Alta
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA+EUROPA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -1.81% | -3.09% | 0.53% | 11.16% | -1.30% | 5.10% | 0.14% | 0.62% | 14.08% | |||
| 2024 | 4.38% | 1.26% | 6.30% | -4.00% | 7.82% | 1.56% | -2.41% | 1.17% | -2.28% | -0.54% | 8.03% | -2.52% | 19.33% |
| 2023 | 3.58% | -0.38% | -0.84% | -0.74% | -2.58% | 2.38% | 2.73% | -2.63% | 2.00% | -4.77% | 6.23% | 0.93% | 5.53% |
| 2022 | -7.29% | -0.99% | 10.04% | -7.16% | 7.74% | -15.85% | 0.75% | 2.45% | -7.27% | 4.32% | 5.31% | -5.64% | -15.64% |
| 2021 | 13.56% | 2.91% | -9.58% | 7.33% | -2.44% | 5.04% | 15.12% | 5.77% | 0.45% | -7.17% | -12.45% | 3.63% | 19.74% |
| 2020 | 2.50% | -4.70% | -12.70% | 16.23% | 10.93% | -2.07% | 9.84% | -2.38% | -3.05% | 1.75% | 29.52% | 10.79% | 63.40% |
| 2019 | 2.24% | 4.04% | 4.45% | -0.97% | -1.08% | 5.15% | 3.88% | 5.57% | -5.47% | 0.36% | 0.02% | 3.83% | 23.66% |
| 2018 | 11.30% | -9.52% | 3.12% | -1.31% | 5.47% | -2.13% | 0.79% | 7.16% | 2.30% | -10.07% | 4.37% | -8.41% | 0.48% |
| 2017 | 2.71% | 4.95% | 4.54% | -0.56% | 0.46% | -3.31% | 4.11% | -2.80% | 8.79% | 5.87% | 5.12% | -3.64% | 28.51% |
| 2016 | -5.19% | -0.98% | 2.84% | 0.56% | 2.55% | 3.07% | 12.06% | -0.11% | -0.88% | -5.94% | 5.52% | 4.82% | 18.45% |
| 2015 | 1.30% | 8.05% | 1.31% | 0.17% | -2.26% | 2.94% | 4.25% | -5.18% | 0.29% | 1.84% | 3.32% | 0.18% | 16.78% |
| 2014 | 2.78% | 9.35% | -6.92% | -1.53% | -2.10% | 2.18% | 0.96% | 1.95% | -2.99% | -1.47% | 6.87% | 2.64% | 11.21% |
| 2013 | 7.51% | -2.35% | 2.93% | 1.74% | 3.35% | -4.34% | 8.47% | -1.25% | 6.67% | 6.26% | 2.60% | 0.30% | 35.79% |
| 2012 | 6.58% | 3.43% | 3.34% | 3.67% | -6.17% | 1.32% | 4.04% | -4.07% | 4.40% | -1.40% | 1.43% | 0.64% | 17.75% |
| 2011 | -1.36% | 1.26% | 1.59% | 4.53% | -1.42% | -1.78% | 1.28% | -4.46% | -1.53% | 3.97% | -6.93% | 6.68% | 1.01% |
| 2010 | -0.94% | 3.89% | -8.39% | -5.42% | -3.28% | -7.46% | 0.09% | 6.95% | 1.75% | 0.00% | 5.56% | -8.23% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 0.62 | 5.90 | 16.81 | 19.49 | 14.20 | 16.20 | 16.80 | 731.58 |