IA Semanal
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2010 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576% | 13,59% | 14,55% | -34% | 2,16 | 47% | 0,75 | 93% |
Semanal | Acciones | Alfayate
Sistema Semanal sobre acciones del S&P500, NDX100 y Eurostoxx600.
Sistema de 12 posiciones sin SL basado en Momentum.
- Compra si el activo sobrepasa una Inercia Alcista de 810.
- Vende cuando el activo cruza a la baja la IA de 420.
Si hay más señales que huecos en cartera, se escogen las que tienen más IA y solo las que son de primera generación.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 31/12/2009 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2010 - 31/12/2017 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2020 |
| Capital minimo sugerido | 24.000 |
| Edad de la estrategia | 15 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 576.56% |
| Mejor mes (%) | 19.52% |
| Peor mes (%) | -13.42% |
| Volatidad anualizada (%) | 18.09 |
| Recovery Factor | 2.15 |
| CAR/MaxDD | 0.40 |
| RAR/MaxDD | 0.43 |
| Profit Factor | 2.16 |
| Payoff Ratio | 2.41 |
| Risk-Reward Ratio | 0.67 |
| Ulcer Index | 12.24 |
| Ulcer Performance Index | 0.67 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.19 |
| Sortino Ratio | 1.22 |
| Max. Drawdown (%) | -34.00% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 676556.40 |
| Net Profit | 576556.40 |
| Net Profit % | 576.56% |
| Exposure % | 93.41% |
| Annual Return % | 13.59% |
| Risk Adjusted Return % | 14.55% |
| Buy&Hold (SPX) | 11.84% |
| Total transaction costs | 8920.00 |
| All trades | 446 |
| Avg. Profit/Loss % | 7.10% |
| Avg. Bars Held | 12.50 |
| Winners | 211 (47.31 %) |
| Avg. Profit % | 24.19% |
| Avg. Bars Held | 12.50 |
| Max. Consecutive | 10 |
| # bars in largest win | 86 |
| Losers | 235 (52.69 %) |
| Avg. Loss % | -8.25% |
| Avg. Bars Held | 12.50 |
| Max. Consecutive | 10 |
| # bars in largest loss | 23 |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Momentum Paso
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 12
- Rotación/Trades: Alta
- Temporalidad: Semanal
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + RV EUROPA
- Clase de activos: Acciones
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- Acciones USA+EUROPA
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| A?o | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 1.89% | 4.61% | ||||||||||
| 2025 | 1.58% | -2.57% | -3.44% | -3.65% | 8.72% | -0.61% | 0.93% | 2.42% | 3.20% | 5.62% | 1.39% | 0.31% | 14.01% |
| 2024 | 4.08% | 3.79% | 6.99% | -3.08% | 7.61% | 0.54% | -0.85% | -0.54% | -2.98% | 0.14% | 5.41% | -4.18% | 17.27% |
| 2023 | 1.92% | 1.89% | -0.57% | 0.32% | -1.34% | 5.64% | 1.20% | -2.83% | -0.62% | -6.36% | 6.91% | 0.82% | 6.49% |
| 2022 | -7.82% | -0.53% | 10.02% | -7.57% | 8.44% | -16.23% | 1.27% | 2.17% | -7.32% | 3.62% | 5.66% | -4.12% | -14.74% |
| 2021 | 13.79% | 4.71% | -8.81% | 9.32% | -0.83% | 5.76% | 15.73% | 4.94% | 2.05% | -7.71% | -12.18% | 3.49% | 29.51% |
| 2020 | 2.80% | -4.65% | -12.59% | 17.13% | 8.66% | 1.85% | 8.35% | -2.87% | -2.78% | -2.59% | 25.44% | 8.30% | 50.38% |
| 2019 | 0.17% | 3.96% | 3.87% | -2.76% | -1.50% | 4.41% | 3.58% | 4.40% | -4.60% | 0.32% | 1.66% | 3.58% | 17.91% |
| 2018 | 14.40% | -7.38% | 4.57% | -1.12% | 9.65% | -2.26% | 3.74% | 11.59% | 1.78% | -13.99% | 1.19% | -8.41% | 10.28% |
| 2017 | 3.12% | 4.19% | 4.21% | -0.64% | 2.75% | -3.68% | 5.94% | -3.07% | 10.27% | 8.31% | 8.99% | -2.81% | 43.04% |
| 2016 | -5.24% | -1.03% | 2.95% | 0.49% | 2.40% | 3.36% | 11.56% | -0.10% | -0.88% | -5.08% | 3.45% | 5.78% | 17.83% |
| 2015 | -1.10% | 8.41% | 0.14% | 1.25% | -1.00% | 2.08% | 5.26% | -6.84% | 0.58% | 1.78% | 3.40% | 0.14% | 14.18% |
| 2014 | 5.78% | 7.30% | -7.61% | -1.78% | -2.42% | 2.40% | -0.29% | 0.38% | -3.81% | -2.12% | 5.97% | 1.98% | 4.82% |
| 2013 | 7.32% | -1.27% | 3.11% | 3.63% | 7.16% | -5.12% | 6.15% | 1.81% | 4.30% | 7.07% | 3.86% | 1.84% | 46.95% |
| 2012 | 4.60% | 3.12% | 3.87% | 2.68% | -6.36% | 0.95% | 1.88% | -3.55% | 3.46% | -1.51% | 2.78% | -1.33% | 10.44% |
| 2011 | -0.67% | 2.45% | 0.26% | 4.81% | -2.37% | -1.91% | -0.34% | -9.65% | 0.35% | 3.34% | -6.20% | 6.55% | -4.42% |
| 2010 | -0.94% | 3.89% | -8.66% | -4.98% | -3.21% | -7.46% | 0.09% | 6.95% | 1.73% | -0.56% | 4.63% | -9.35% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.61 | 1.89 | 4.93 | 15.96 | 20.50 | 12.77 | 6.66 | 19.18 | 778.68 |