Cartera TAA
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2003 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251% | 12,55% | 12,65% | -10,54% | 1,17 | 100% |
Mensual | ETFs
Cartera Mensual que combina nuestros 4 mejores sistemas TAA: Bender, Chappie, Marvin y BAAMA.
El sistema puede llevar un máximo 6 posiciones abiertas a la vez. No utiliza Stop Loss.
Cada sistema utiliza sus propias cestas de activos ofensivos y defensivos.
El universo completo en los que puede estar invertido es una selección de 17 ETFs diversificados globalmente (geográficamente y por clase de activo). El sistema asignará sus pesos estratégicamente.
Algunos sistemas utilizan filtros de mercado, en caso de no estar 100% invertidos la parte proporcional se destina a la liquidez.
Se puede operar con ETF’s.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2003 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2003 - 31/12/2018 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2023 |
| Capital minimo sugerido | 10.000 |
| Edad de la estrategia | 22 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 1251.01% |
| Mejor mes (%) | 12.16% |
| Peor mes (%) | -9.47% |
| Volatidad anualizada (%) | 10.76 |
| Recovery Factor | 11.34 |
| CAR/MaxDD | 1.19 |
| RAR/MaxDD | 1.20 |
| Profit Factor | inf |
| Payoff Ratio | nan |
| Risk-Reward Ratio | 0.52 |
| Ulcer Index | 3.49 |
| Ulcer Performance Index | 2.05 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.76 |
| Sortino Ratio | 2.55 |
| Max. Drawdown (%) | -10.54% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 1351005.61 |
| Net Profit | 1251005.61 |
| Net Profit % | 1251.01% |
| Exposure % | 99.25% |
| Annual Return % | 12.55% |
| Risk Adjusted Return % | 12.65% |
| Buy&Hold (SPX) | 9.01% |
- Familia: Tendencial
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 6
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Global
- Mercados: RV USA + EUROPA + CHINA, RF USA
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Ofensivos
- DBC
- VWO
- EEM
- MCHI
- VEA
- EFA
- MDY
- QQQ
- SPY
- IWM
Defensivos
- TLT
- IEF
- AGG
- LQD
- TIP
- BIL
- UUP
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| A?o | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81% | -0.88% | -3.71% | -1.35% | -1.76% | 3.74% | 2.74% | 2.67% | 2.45% | 4.55% | |||
| 2024 | 0.65% | 0.76% | 1.01% | -4.22% | 1.91% | 5.48% | -0.37% | 0.55% | 2.17% | -3.46% | 2.08% | -4.54% | 1.56% |
| 2023 | 2.34% | -4.76% | -0.66% | 0.44% | 0.16% | 1.22% | 2.22% | -1.08% | -0.78% | -0.04% | -0.60% | 5.32% | 3.52% |
| 2022 | -1.60% | 0.91% | 1.57% | 1.51% | 0.59% | -0.92% | -0.16% | -2.44% | -0.58% | 0.71% | -0.43% | -2.02% | -2.92% |
| 2021 | 2.70% | 3.63% | 1.34% | 2.47% | 0.79% | 0.83% | 1.85% | 0.42% | -5.39% | 2.57% | 0.63% | -0.10% | 12.08% |
| 2020 | -0.71% | 0.27% | 4.01% | 1.00% | -1.30% | 3.71% | 7.35% | 10.94% | -4.06% | -1.46% | 3.96% | 5.81% | 32.58% |
| 2019 | 0.33% | 0.01% | 2.11% | 5.50% | -8.23% | 2.06% | 1.87% | 6.59% | -1.81% | 0.06% | 3.12% | 3.66% | 15.45% |
| 2018 | 9.95% | -3.88% | -0.45% | -0.36% | 0.77% | -1.04% | 0.70% | 3.57% | -0.29% | -2.36% | 0.24% | 0.96% | 7.41% |
| 2017 | -0.11% | 1.85% | 0.10% | 1.39% | 3.90% | -1.76% | 6.46% | 3.03% | -0.20% | 2.78% | 1.11% | 0.72% | 20.76% |
| 2016 | -0.99% | 1.98% | 0.01% | -0.41% | -1.08% | 2.77% | 0.16% | 0.49% | 1.74% | -1.17% | 0.51% | 1.11% | 5.17% |
| 2015 | 6.51% | -2.97% | -0.06% | 0.07% | -0.98% | -2.22% | 1.38% | -2.18% | 0.21% | -0.37% | 0.78% | -1.13% | -1.27% |
| 2014 | -1.25% | 1.99% | -2.28% | 0.36% | 2.41% | 2.06% | 1.18% | 3.62% | -0.64% | 2.18% | 2.28% | 0.17% | 12.57% |
| 2013 | 2.07% | -0.27% | 2.42% | 0.14% | -2.00% | -0.96% | 0.90% | -0.65% | 0.02% | 4.20% | 1.89% | 0.92% | 8.85% |
| 2012 | 1.02% | 6.03% | 4.87% | -0.44% | 3.05% | -1.73% | 2.70% | -0.10% | -0.65% | -3.55% | 2.34% | 2.96% | 17.32% |
| 2011 | 0.90% | 2.59% | 1.77% | 2.46% | -2.15% | -2.37% | 2.61% | 4.98% | 8.67% | -3.52% | -1.90% | 2.16% | 16.71% |
| 2010 | -3.70% | 1.45% | 3.09% | 2.75% | -7.39% | 3.64% | -1.64% | -1.43% | -0.15% | 3.55% | 0.28% | 3.64% | 3.47% |
| 2009 | -9.47% | -0.70% | 1.15% | -1.77% | 12.17% | -1.80% | 9.24% | -0.69% | 8.02% | -3.32% | 7.18% | 2.57% | 22.54% |
| 2008 | 2.71% | 2.60% | 0.22% | -1.05% | 2.76% | -2.15% | -2.69% | -0.58% | 0.98% | 0.23% | 4.22% | 7.49% | 15.26% |
| 2007 | 0.14% | 0.33% | 0.95% | 1.82% | 5.52% | 1.55% | 0.54% | 0.99% | 8.31% | 9.72% | -5.83% | -0.33% | 25.31% |
| 2006 | 2.58% | -0.48% | 0.55% | 2.43% | -2.74% | -0.30% | 1.05% | 0.94% | 0.67% | 3.56% | 4.05% | 2.56% | 15.69% |
| 2005 | -2.67% | 6.08% | -1.67% | 1.68% | 2.11% | 0.06% | 5.43% | 0.17% | 6.07% | -2.14% | 0.00% | 0.49% | 16.21% |
| 2004 | 2.56% | 2.49% | 0.23% | -7.34% | -0.40% | 0.43% | -3.38% | 2.01% | 1.05% | 2.31% | 7.64% | 1.51% | 8.72% |
| 2003 | -0.08% | -1.03% | 1.79% | 7.11% | 0.61% | 6.18% | 5.00% | -2.92% | 7.52% | 1.57% | 1.11% | 29.65% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 2.45 | 8.07 | 8.65 | -1.63 | 2.59 | 5.33 | 9.50 | 1335.53 |