IA SuperSectores Europa
ESTADÍSTICAS BACKTEST: 2008 – 2024
| DESDE INICIO | CAR | RAR | MAX. DRAWDOWN | PROFIT FACTOR | WIN TRADES (%) | SHARPE RATIO | EXPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128% | 4,97% | 5,99% | -19,21% | 1,65 | 59% | 0,43 | 83% |
Mensual | ETFs | Alfayate
Sistema Rotacional Mensual sobre los SuperSectores Europeos.
Invierte en 2 posiciones sin SL basado en Momentum.
- Compra los dos activos con más IA (Inercia Alcista) positiva.
- Vende cuando deja de ocupar las dos primeras posiciones o tiene IA negativa.
Orden: MOO (Market on Open)
| A | B |
|---|---|
| Fecha inicio del backtest | 01/01/2008 |
| Fecha final del backtest | 31/12/2024 |
| Periodo de desarrollo | 01/01/2007 - 31/12/2012 |
| Fecha estrategia publicada | 01/01/2014 |
| Capital minimo sugerido | 5.000 |
| Edad de la estrategia | 17 años |
| Retorno desde Inicio (%) | 128.36% |
| Mejor mes (%) | 8.78% |
| Peor mes (%) | -12.85% |
| Volatidad anualizada (%) | 11.66 |
| Recovery Factor | 2.83 |
| CAR/MaxDD | 0.26 |
| RAR/MaxDD | 0.31 |
| Profit Factor | 1.65 |
| Payoff Ratio | 1.13 |
| Risk-Reward Ratio | 0.73 |
| Ulcer Index | 7.70 |
| Ulcer Performance Index | -0.06 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.00 |
| Sortino Ratio | 0.69 |
| Max. Drawdown (%) | -19.21% |
| A | B |
|---|---|
| Initial capital | 100000.00 |
| Ending capital | 228364.60 |
| Net Profit | 128364.60 |
| Net Profit % | 128.36% |
| Exposure % | 83.01% |
| Annual Return % | 4.97% |
| Risk Adjusted Return % | 5.99% |
| Buy&Hold (SPX) | 8.50% |
| Total transaction costs | 2500.00 |
| All trades | 125 |
| Avg. Profit/Loss % | 1.68% |
| Avg. Bars Held | 3.18 |
| Winners | 74 (59.20 %) |
| Avg. Profit % | 6.30% |
| Avg. Bars Held | 3.18 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest win | 9 |
| Losers | 51 (40.80 %) |
| Avg. Loss % | -5.02% |
| Avg. Bars Held | 3.18 |
| Max. Consecutive | 4 |
| # bars in largest loss | 4 |
- Familia: Momentum
- Subfamilia: Rotacional con ranking
- Operativa: Solo largos
- Max Posiciones: 2
- Rotación/Trades: Baja
- Temporalidad: Mensual
- Diversificación: Baja
- Mercados: RV EUROPA
- Clase de activos: ETFs
- Comisiones: Incluidas
Renta Variable
- 19 SuperSectores Europa
- No usamos apalancamiento
- El rendimiento es compuesto, se van reinvirtiendo los beneficios
- Los dividendos no están incluidos, deberías añadir entre 2 y 3% más a la rentabilidad anual si los reinviertes en la operativa.
- Las comisiones están incluidas, usamos 10$ para cada operación, la comisión es mayor que la de algunos brokers pero es otra forma de saber que los gastos transaccionales no afectan al rendimiento anual.
- Si quieres saber más sobre nuestra metolodogía puedes leer más información aquí.
UNIVERSO COMPLETO DE ACTIVOS
A veces encontrar su equivalente UCITS puede ser una tarea complicada, en este listado hemos recopilado sus equivalencias.
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Curva de capital
Drawdown
Rentabilidades históricas
Rentabilidades Mensuales
| A?o | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Anual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.89% | 1.22% | 8.19% | ||||||||||
| 2025 | 6.14% | 2.42% | 0.33% | 1.63% | 2.54% | -1.20% | 4.60% | 1.07% | 2.37% | -0.12% | 3.40% | 4.44% | 31.11% |
| 2024 | 2.57% | 2.69% | 5.72% | 0.95% | 4.32% | -1.41% | -3.41% | 0.01% | -2.53% | -0.68% | 1.09% | 0.80% | 10.15% |
| 2023 | 6.36% | 2.87% | -8.47% | 3.58% | -2.74% | 4.55% | 0.99% | -2.45% | -0.67% | -5.91% | 5.73% | 3.51% | 6.30% |
| 2022 | -7.76% | -3.71% | 4.77% | -0.11% | 4.41% | -12.84% | 1.85% | -0.48% | -5.04% | 5.06% | 3.62% | -2.28% | -13.39% |
| 2021 | 0.40% | 7.50% | 2.98% | -0.52% | 0.00% | -4.23% | 3.08% | 0.14% | -3.03% | 3.51% | -3.40% | 4.78% | 11.03% |
| 2020 | 4.26% | -4.40% | -8.75% | 5.22% | 3.10% | 3.33% | -1.05% | 1.84% | -1.26% | -6.96% | -0.02% | 1.50% | -4.22% |
| 2019 | 5.02% | 2.29% | 4.05% | 1.08% | -0.06% | 3.12% | 2.19% | 2.77% | 1.10% | -2.24% | 2.26% | 1.08% | 24.92% |
| 2018 | 1.40% | -2.22% | -2.79% | 3.15% | 3.51% | 0.62% | 1.52% | -3.67% | 1.49% | -3.76% | -1.46% | -2.34% | -4.81% |
| 2017 | 2.77% | 2.20% | 1.73% | -0.69% | -0.24% | -0.77% | 2.91% | -2.92% | 5.22% | 3.72% | -2.64% | -2.34% | 8.90% |
| 2016 | -4.50% | -1.77% | -0.02% | -0.43% | 1.48% | -0.18% | -0.08% | -0.66% | 5.21% | 3.59% | 5.63% | 2.35% | 10.63% |
| 2015 | 8.78% | 3.56% | 1.43% | -1.89% | 2.28% | -2.70% | 3.25% | -5.97% | -1.30% | 6.78% | 0.61% | -3.13% | 11.26% |
| 2014 | -1.97% | 4.78% | -2.27% | 1.09% | 3.31% | 0.87% | -0.56% | 1.66% | 2.68% | -1.93% | 2.08% | -2.32% | 7.33% |
| 2013 | 3.23% | 3.17% | 4.13% | 0.37% | 2.20% | -1.64% | 2.34% | -2.19% | 3.50% | 4.04% | 1.06% | 1.57% | 23.81% |
| 2012 | -1.00% | 2.41% | 2.25% | 1.38% | -2.47% | 4.25% | 5.57% | -0.30% | 0.66% | -0.55% | 2.11% | 0.27% | 15.30% |
| 2011 | -0.88% | 0.45% | -1.98% | 6.84% | -0.88% | -1.69% | -3.30% | -9.84% | -0.29% | 0.74% | 1.05% | 5.73% | -4.93% |
| 2010 | -2.52% | 1.17% | 4.85% | 0.33% | 0.00% | 0.59% | 0.06% | 0.23% | 3.37% | 0.73% | 2.19% | 4.19% | 16.02% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 1.74% | 1.12% | 0.60% | 0.20% | 6.87% | 10.79% |
| 2008 | 3.57% | -3.59% | -0.04% | 4.56% | -3.46% | -7.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.74% |
Rentabilidades
| YTD (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1A (%) | 3 años anualiz. (%) | 5 años anualiz. (%) | 10 años anualiz. (%) | Desde inicio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 | 1.22 | 12.99 | 19.46 | 30.48 | 14.93 | 8.15 | 8.86 | 285.43 |