VIX Market Timing Parte II

por | Ago 28, 2022 | Premium | 0 Comentarios

En este artículo vamos a continuar la estrategia CRV3 de Larry Connors y Dave Landry.

Ya vimos que la estrategia tal y como la explican Larry y Dave no nos acababa de convencer. Vamos a ver si podemos optimizar algún parámetro para tal de mejorar el sistema.

Si nos fijamos en las estadísticas de la estrategia podemos comprobar que la pata corta genera pérdidas y la pata larga tampoco genera muchos beneficios, aunque hay que recordar que al ser un sistema de reversión a la media y la exposición están baja que lo que realmente cuenta es el RAR.

Tenemos diferentes opciones:

  • Eliminar la pata corta
  • Optimizar los parámetros para obtener mejores resultados tanto en largo como en corto

En este caso realizaremos la optimización de los niveles de 10% respecto a la media móvil de 10 días y del número de días que duran las operaciones abiertas. Recuerda que una buena práctica es realizar la optimización en un periodo de muestra (in Sample) y dejar un periodo fuera de muestra (out of Sample). Cogeremos como periodo de muestra de 2007 a 2015 y un periodo fuera de muestra 2015 a 2021.

Si optimizamos las variables, vemos que el nivel de las medias quedaría en 12% para los largos y 18% en los cortos. En cuanto al número de días que las posiciones se deberían mantener abiertas, encontramos que en largos deberían ser por ejemplo 5 o 6 días y en cortos 3.

Estadísticas

Tras usar los parámetros optimizados que hemos sacado en el periodo de prueba, en todo el periodo obtenemos los siguientes resultados:

Es evidente la mejora de la estrategia: tanto en el lado largo como en el lado corto, el Retorno Ajustado al Riesgo (RAR) superan con creces el del Buy and Hold y el DD es mucho más contenido.

Este artículo no está diseñado para coger el sistema y operarlo tal cual, de hecho siempre que veas estrategias aquí expuestas son siempre con fines educativos. En este caso queríamos mostrarte una estrategia desarrollada por profesionales como Larry Connors y Dave Landry quienes diseñaron una estrategia adaptada a sus perfiles de riesgo.

Te invitamos a realizar cambios en los parámetros tales como el periodo de las medias móviles, para hacer de esta una estrategia más orientada a tu perfil de trading.

Además, ten en cuenta que el Chicago Board Options Exchange (CBOE) calcula índices de volatilidad para varios ETF e índices diferentes. Estos incluyen el Gold SPDR, el US Oil Fund, el Euro Currency Trust, el Dow Industrials y el Nasdaq 100. Podrías utilizar estos índices para desarrollar estrategias para el Dow, el Nasdaq 100, el petróleo, el oro y el euro.

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