En un artículo anterior vimos cómo comprimir Arrays de una temporalidad superior a una temporalidad inferior. Hoy te traigo una alternativa que personalmente me parece más útil. Es una forma alternativa muy similar al timeframe, útil cuando quieres hacer más de un...
Market Timing
¿Afecta el sesgo de supervivencia a mi sistema?
En un artículo anterior, en el que te presenté el System Quality Number de Van Tharp, vimos un sistema tendencial sobre acciones europeas, y te comentaba que el CAR tan elevado que nos salía podía deberse a un sesgo de supervivencia, al estar operando únicamente las...
¿Cómo programar un sistema que tenga en cuenta los ciclos económicos? – Parte II
En un artículo anterior probábamos una idea de Javier Lorenzo para elegir un activo distinto según el ciclo económico usando una sencilla aproximación con medias móviles, vimos que el activo que mejor se comportaba en los buenos momentos era el sector tecnológico...
Cómo combinar temporalidades en Amibroker
En el mundo del trading, combinar diferentes temporalidades y datos de múltiples símbolos puede ofrecer una ventaja significativa. AmiBroker, una potente plataforma de análisis técnico, tiene herramientas tan útiles como las funciones de compresión de intervalos de...
Cuantificando el mercado – Parte II
En un artículo anterior, llamado “Cuantificando el Mercado”, vimos una forma de cuantificar tendencias usando las Bandas de Bollinger, y lo mostrábamos gráficamente pintando las velas de distinto color según 5 estados del mercado. Meses después, recibimos un...
¿Conoces un Sistema que utilice la ADn? | Parte 2
La semana pasada te mostramos cómo programar un sistema usando Entradas y Salidas parciales con Amibroker. Pero el resultado final no salió como esperábamos. Así que esta semana vamos a intentar aplicarle algunas sencillas mejoras, a ver si vemos que el sistema puede...
¿Conoces un Sistema que utilice la ADn? | Parte 1
Hace un tiempo Antonio Sánchez me pidió que le programara un sistema con compras y ventas parciales sobre el SP500 teniendo en cuenta nuestro conocido indicador de amplitud de mercado ADn. En ese momento me di cuenta de que nunca habíamos hablado aquí de cómo...
¿Qué es el Fabian Market Timing Model?
En el apasionante universo del trading, exploramos hoy una estrategia de seguimiento de tendencias desarrollada por el famoso gestor de fondos Richard Fabian en la década de 1960: ¡el Fabian Timing Model! 🔎 ¿Qué es un Market Timing Model? Intentar prever el movimiento...
Nuevos Máximos Anuales: ¿El momento ideal de comprar?
En las últimas semanas, el S&P 500 ha estado alcanzando nuevos máximos de forma consecutiva. Aunque los inversores puedan dudar en comprar el índice de referencia en su nivel más alto, un gráfico histórico de la analista de inversiones de eToro US, Callie Cox,...
¿Podemos mejorar el sistema Agorero con divergencias?
La semana pasada vimos un sistema que operaba las divergencias entre el S&P 500 y los Nuevos Mínimos del NYSE. Si te lo perdiste puedes leerlo en el enlace anterior. Era un sistema que buscaba rebotes de muy corto plazo y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al...
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