Sistema Agorero+: Vendiendo el Índice más débil

por | Oct 16, 2022 | Premium | 0 Comentarios

Anteriormente vimos el comportamiento de operar el S&P500 con el sistema Agorero+. Si no lo has leído, te lo recomiendo antes de empezar éste. Puedes pulsar aquí para leerlo.

En este artículo vamos a analizar si operar Agorero+ con el índice más débil en ese momento tiene alguna ventaja estadística.

Para ello, usaremos una cesta de índices que ordenaremos por RSC y el sistema se va a poner corto en el que tenga menos fuerza relativa (RSC Mansfield) frente al S&P500.

A priori, uno puede pensar que es buena idea y que seguramente el sistema lo hará mejor. No hay nada como tener una herramienta potente que te permite hacer estas comprobaciones.

Si te gustaría hacer este tipo de comprobaciones por ti mismo, te recomiendo dar un vistazo a Amibroker.

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Lo primero es crear una cesta de índices. Yo he incluido los siguientes, pero podríamos añadir otros:

  • S&P 500
  • Nasdaq 100
  • CAC 40
  • DAX
  • Eurostoxx50

Estadísticas

A continuación se muestran los resultados del backtest realizado con Amibroker.

Los resultados muestran que la rentabilidad anualizada ha bajado medio punto y el DD ha aumentado 2 puntos, si los comparamos con la versión que vimos del SP500.

A pesar de que a priori parecía una buena idea ponerse corto en el índice más débil, parece que sobre el papel no lo es tanto.

Una vez hecho el estudio, seguiremos con la premisa de ponernos cortos allí donde estemos expuestos, ya que según el backtest utilizar una estrategia que selecciona el índice más débil arroja unas estadísticas peores que las del sistema inicial.

Además, recordemos que utilizamos Agorero para reducir la volatilidad de nuestra cuenta y no para ganar dinero.

Tiene mucho más sentido reducir exposición en el índice donde estemos invertidos que no ponernos cortos en un índice diferente. Se podría dar el caso, que mientras el índice donde estamos expuestos siga cayendo y en cambio el índice más débil (donde estamos cortos) suba temporalmente por reversión a la media.

De esta manera perderíamos por ambas estrategias y no nos interesa. Lo que nos interesa es tener una estrategia que gane mientras la otra está perdiendo.

Código AFL de Amibroker

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