Sistema Agorero+: Operativa Teórica vs Real

por | Sep 25, 2022 | Premium | 1 Comentario

Estos días Agorero ha sido noticia. Imagino que ya conoces el Sistema de cobertura estrella de Javier Alfayate Agorero+. Por si acaso, te recuerdo que lo puedes encontrar explicado en su libro Quantonomics, una versión ligeramente diferente a la original de Óscar Cagigas.

También puedes leer el resumen de la estrategia en la página 28 de nuestro ebook y que te regalamos cuando te suscribiste a mktsignals. Si no lo tienes, pídenoslo y te lo enviamos.

Así que hoy no te voy a explicar ni qué es, ni cómo se construye ni para qué lo utilizamos.

En este artículo te quiero enseñar la diferencia entre la operativa real y la teórica a raíz de la pregunta que nos ha hecho un compañero respecto a condicionar el Stop Loss al NYSE puesto que no todos los Brokers nos permiten condicionar el Stop Loss.

Como bien sabes, el sistema Agorero+ se fija en el NYSE para detectar sus mínimos, su volatilidad y sus divergencias con la Línea AD. Es decir, que genera las señales de compra y venta en función de lo que haga el mayor mercado de valores del mundo.

Nuestro inconveniente cuando queremos operar este sistema, es que desafortunadamente el NYSE no es operable. No podemos lanzar órdenes de compra y venta sobre la Bolsa de Nueva York.

Así que no nos queda otra que operar otros activos y esperar que tengan un comportamiento similar al del NYSE. Pero estarás de acuerdo conmigo que, al no poder operar el índice del sistema, nuestros resultados podrían ser diferentes a los que pueda arrojar el backtest de Amibroker.

Esto es lo que vamos a hacer hoy. Calcularemos las estadísticas del sistema teniendo en cuenta que operamos un activo “operable”.

Normalmente, y así es cómo lo indica el propio Javier Alfayate, debemos operar Agorero+ en aquellos índices en los que estemos expuestos. Así, si tenemos acciones en el S&P500, en el NDX100 o en el Eurostoxx600, deberemos ponernos cortos en esos mismos índices para conseguir una mejor cobertura a la exposición de nuestra cartera.

Para simplificarlo, vamos a suponer que solo operamos acciones del S&P500 y, por lo tanto, ejecutaremos el sistema Agorero+ por este índice. También vamos a colocar el Stop Loss sobre el activo que opera y no condicionado al NYSE.

A continuación, te muestro la comparativa del sistema original teórico (izquierda con NYSE) y con la operativa sobre el S&P500 (derecha).

Y a continuación el listado de operaciones por si te quieres entretener a compararlas una a una.

Con un SL del 6% las diferencias son mínimas. Hemos hecho la misma comparativa con un SL al 1%, tal y como estaba en el sistema original de Javier y, las diferencias aún son menores.

Así, que podemos concluir que la diferencia entre operar el S&P500 con las señales de teóricas de Agorero+ son prácticamente inexistentes.

A partir de ahora y si tu bróker no permite condicionar órdenes, ya conoces que pasaría si lo operases con el SP500 directamente.

Código AFL de Amibroker

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A veces, hemos oído a Javier decir que se podría operar Agorero+ con el índice más débil.

¿Te interesaría que hiciéramos el estudio? Déjanos un comentario si es así.

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1 Comentario

  1. PEDRO MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ

    Interesante artículo. Y yo me apunto al siguiente estudio.

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