¿Podemos mejorar el sistema Agorero con divergencias?

La semana pasada vimos un sistema que operaba las divergencias entre el S&P 500 y los Nuevos Mínimos del NYSE. Si te lo perdiste puedes leerlo en el enlace anterior.

Era un sistema que buscaba rebotes de muy corto plazo y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al sistema incluyendo posiciones cortas en el momento que se presente una divergencia entre el precio (alcista) y el fondo de mercado.

Para eso ya existe un sistema que funciona a las mil maravillas como es Agorero Plus, diseñado por Oscar Cagigas y modificado por Javier Alfayate. y del cual ya hemos hablado en nuestra Zona Premium en otras ocasiones.

Vamos a incluirlo en nuestro código y verificar los resultados.

Si necesitas ayuda para iniciarte o sacarle todo el partido a Amibroker este curso es la solución a tus incertidumbres

🔎 Las Reglas del Sistema

En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:

• Timeframe: Diario.
• Universo: SPY.
• Periodo de prueba: del 1/1/2000 al 1/1/2023.
• Capital inicial: 100.000$
• Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
• Reinversión de beneficios: Sí
• Apalancamiento: 0%

Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida

Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.

👀 ¿Probamos el sistema?

Si lo probamos tal como te lo he contado sobre el SPY, obtenemos los siguientes resultados:

Y esto sería el resultado final con una mejora de la curva considerable a partir de un sistema en el cual prima la sencillez y la lógica y con muy pocas opciones de sobreoptimización.

👨‍💻 Código AFL de Amibroker

Como siempre, te dejo el código para puedas hacer todas las pruebas que quieras.

Este artículo fue cortesía de Sergio Meana para MKTSignals.

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