¿Podemos mejorar el sistema Agorero con divergencias?

por | Feb 11, 2024 | Amibroker, Indicadores, Market Timing, Premium, Sistemas | 0 Comentarios

La semana pasada vimos un sistema que operaba las divergencias entre el S&P 500 y los Nuevos Mínimos del NYSE. Si te lo perdiste puedes leerlo en el enlace anterior.

Era un sistema que buscaba rebotes de muy corto plazo y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al sistema incluyendo posiciones cortas en el momento que se presente una divergencia entre el precio (alcista) y el fondo de mercado.

Para eso ya existe un sistema que funciona a las mil maravillas como es Agorero Plus, diseñado por y modificado por Javier Alfayate. y del cual ya hemos hablado en nuestra Zona Premium en otras ocasiones.

Vamos a incluirlo en nuestro código y verificar los resultados.

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🔎 Las Reglas del Sistema

En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:

  • Timeframe: Diario.
  • Universo: SPY.
  • Periodo de prueba: del 1/1/2000 al 1/1/2023.
  • Capital inicial: 100.000$
  • Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
  • Reinversión de beneficios:
  • Apalancamiento: 0%

Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida

▶️ Criterios de compra

  • Compra cuando haya divergencia alcista

▶️ Criterios de venta

  • Vende cuando desaparezca la divergencia o por SL

▶️ Criterios de corto

  • Abre corto cuando haya divergencia bajista entre el NYSE y la AD y haya más de 40 Nuevos Mínimos durante 4 días

▶️ Criterios de cierre de corto

  • Cierra el corto cuando haya divergencia alcista o por SL

Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.

👀 ¿Probamos el sistema?

Si lo probamos tal como te lo he contado sobre el SPY, obtenemos los siguientes resultados:

Y esto sería el resultado final con una mejora de la curva considerable a partir de un sistema en el cual prima la sencillez y la lógica y con muy pocas opciones de sobreoptimización.

👨‍💻 Código AFL de Amibroker

Como siempre, te dejo el código para puedas hacer todas las pruebas que quieras.

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Este artículo fue cortesía de Sergio Meana para MKTSignals.

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