La semana pasada vimos un sistema que operaba las divergencias entre el S&P 500 y los Nuevos Mínimos del NYSE. Si te lo perdiste puedes leerlo en el enlace anterior.
Era un sistema que buscaba rebotes de muy corto plazo y hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al sistema incluyendo posiciones cortas en el momento que se presente una divergencia entre el precio (alcista) y el fondo de mercado.
Para eso ya existe un sistema que funciona a las mil maravillas como es Agorero Plus, diseñado por Oscar Cagigas y modificado por Javier Alfayate. y del cual ya hemos hablado en nuestra Zona Premium en otras ocasiones.
Vamos a incluirlo en nuestro código y verificar los resultados.
🔎 Las Reglas del Sistema
En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:
- Timeframe: Diario.
- Universo: SPY.
- Periodo de prueba: del 1/1/2000 al 1/1/2023.
- Capital inicial: 100.000$
- Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
- Reinversión de beneficios: Sí
- Apalancamiento: 0%
Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida
▶️ Criterios de compra
- Compra cuando haya divergencia alcista
▶️ Criterios de venta
- Vende cuando desaparezca la divergencia o por SL
▶️ Criterios de corto
- Abre corto cuando haya divergencia bajista entre el NYSE y la AD y haya más de 40 Nuevos Mínimos durante 4 días
▶️ Criterios de cierre de corto
- Cierra el corto cuando haya divergencia alcista o por SL
Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.
👀 ¿Probamos el sistema?
Si lo probamos tal como te lo he contado sobre el SPY, obtenemos los siguientes resultados:
Y esto sería el resultado final con una mejora de la curva considerable a partir de un sistema en el cual prima la sencillez y la lógica y con muy pocas opciones de sobreoptimización.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Como siempre, te dejo el código para puedas hacer todas las pruebas que quieras.
Este artículo fue cortesía de Sergio Meana para MKTSignals.
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