En Amibroker, es posible combinar las curvas de capital de diferentes sistemas para que puedas observar cuáles son las ventajas o desventajas de operar varias estrategias a la vez.
Una de las claves para el éxito en el trading de sistemas es poder combinar diferentes estrategias entre sí.
Cuando logras combinar estrategias con una baja correlación, es posible suavizar las reducciones, aumentar la tasa de ganancias y, por lo tanto, mejorar tus rendimientos generales ajustados al riesgo.
Fíjate que digo “baja correlación” en lugar de decir “sin correlación” porque es poco común encontrar estrategias rentables que estén completamente desvinculadas entre sí. Sin embargo, si un sistema cuenta con una ventaja rentable y muestra una leve falta de correlación, aún es posible obtener excelentes resultados.
En este artículo te quiero mostrar una manera de cómo combinar las curvas de capital de dos sistemas diferentes en Amibroker para ver si operar esos sistemas en conjunto es mejor que operarlos por separado.
En nuestra cartera de sistemas, puedes ver ejemplos de sistemas combinados dónde utilizamos este método, como BCM, Cartera TAA…
Lo primero que hay que hacer es crear un ticker sintético que replique la curva de capital y esto lo haremos añadiendo el siguiente código a continuación de nuestros sistemas
De esta manera, cuando lanzamos un backtest se nos crea un nuevo ticker que representa la curva de capital del sistema 1 o de los sistemas que tengas.
Ten cuidado porque estos tickers va a cambiar cada vez que ejecutes el backtest.
Es importante, que para ambos sistemas ejecutes el backtest con las mismas fechas o la combinación de ambos no tendrá sentido.
Ahora, necesitamos un indicador que nos pinte ambas curvas de capital y la combinación de las dos.
Para ello, podemos utilizar el siguiente código AFL:
Este script lo que hace es sumar la curva de capital del sistema 1 y la del sistema 2 para finalmente dividirlo por la mitad. Así de simple.
Si das doble click en este nuevo indicador, podrás ver que te pinta 3 curvas de capital, las dos de los sistemas y la combinación de ambos.
Hemos parametrizado el sistema 1 de color rojo, el sistema 2 de color amarillo y la combinación de ambos sistemas de color negro.
Como puedes ver, la combinación de los dos sistemas da como resultado una curva intermedia. Y eso es justo lo que tenemos que buscar cuando creamos nuestro portfolio de estrategias: añadir sistemas diversificadas tanto en activos como en mercados y temporalidades y que en conjunto sumen rentabilidades y reduzcan la volatilidad.
Ahora, para ver las estadísticas reales de este sistema combinado, todo lo que tienes que hacer es ejecutar un “Buy and hold” de los dos tickers guardados.
Puedes utilizar este código:
Por último, tienes que ejecutar el backtest seleccionando las mismas fechas que has hecho anteriormente y seleccionando una nueva Wathclist que contenga los dos tickers de ambos sistemas.
Si ejecutamos el backtest podemos ver que compra ambos sistemas
Y obtenemos una curva de capital idéntica a la que veíamos con el indicador anterior
Si quisieras también podrías asignar diferente capital a cada estrategia utilizando este trozo de código
Como puedes ver en la siguiente imagen, ahora asigna diferente capital a cada Sistema y el resultado de la curva de rendimiento también cambia ligeramente.
Ahora ya sabes cómo combinar dos curvas de capital en Amibroker y cómo cuantificar el rendimiento del conjunto de ambas.
Por cierto, hemos combinado tan solo dos curvas, pero es escalable a tantos sistemas como quieras. ¿Te atreves a combinar tus estrategias?
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