La semana pasada comprobamos una sencilla estrategia que compraba y vendía en función de la Línea AD de Bonos CEF. A raíz del tweet de Javier Alfayate, en este artículo, exploraremos en detalle cómo funciona un simple sistema que utiliza la Línea AD de los Nuevos Máximos y los Nuevos Mínimos.
Este sistema se basa en evaluar el comportamiento de los nuevos máximos y nuevos mínimos en el mercado de valores de la Bolsa de Nueva York (NYSE).
La ventaja clave de utilizar la Línea AD de Nuevos Máximos y Nuevos Mínimos del NYSE radica en su capacidad para evaluar la amplitud del mercado.
Cuando un mercado está en una tendencia alcista sólida, es probable que haya un alto número de nuevos máximos en comparación con nuevos mínimos, y viceversa en una tendencia bajista. Esto proporciona señales importantes sobre la dirección general del mercado y puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas sobre sus carteras.
🔎 Las Reglas del Sistema
En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:
- Timeframe: Diario.
- Universo: SPY.
- Periodo de prueba: del 1/1/2005 al 1/1/2023.
- Capital inicial: 100.000$
- Número máximo de operaciones simultáneas: 1.
- Reinversión de beneficios: Sí
- Comisiones: 10$ por operación.
- Apalancamiento: 0%
Vamos ahora a ver las reglas de entrada y de salida
▶️ Criterios de compra
- Compra cuando la Línea AD NHNL cruza al alza su media de 60 periodos
▶️ Criterios de venta
- Vende cuando la Línea AD NHNL cruza a la baja su media de 60 periodos
Recuerda: Sistemas sencillos con reglas sencillas son los que tienen más probabilidad de éxito cuando los pones a funcionar en real.
Puedes ver una imagen con las entradas y salidas del sistema de los últimos años.
📈 Estadísticas
Veamos las estadísticas del backtest del sistema realizado con Amibroker:
- 64% de acierto.
- CAR de 8,340%
- RAR 112,01%
- Recovery Factor y Profit Factor 7,86
- MDD -18,40%
Como se puede observar, hemos identificado un sistema que guarda notables similitudes con el que examinamos la semana pasada.
Sus métricas de Tasa de Rendimiento Anual Compuesta (CAR), Tasa de Rendimiento Anual Real (RAR), y Exposición son altamente comparables, pero lo que realmente destaca es la notable reducción del Drawdown (DD), que se ha reducido aproximadamente a la mitad.
En este sentido, es evidente que Javier estaba en lo correcto, ya que el uso de la Línea AD de Nuevos Máximos y Nuevos Mínimos (NHNL) parece brindarnos resultados significativamente mejores, especialmente cuando consideramos la relación Riesgo/Recompensa.
Hemos probado añadir cortos a la estrategia y como en el artículo anterior no mejora los resultados, nos sube la exposición y el DD. Así que lo descartamos.
Te comparto el código que he utilizado pero necesitarás los datos de amplitud para poder calcular la Línea AD NHNL.
En conclusión, el Sistema AD de Nuevos Máximos y Nuevos Mínimos del NYSE es una herramienta esencial para la gestión del riesgo en la inversión. Proporciona información valiosa sobre la salud general del mercado de valores y puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas sobre sus carteras. Como siempre, es importante recordar que los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y los inversores deben considerar una variedad de indicadores antes de tomar decisiones de inversión.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Te dejo el código de Amibroker para que puedas hacer todas las pruebas que necesites pero te aviso que necesitarás los Datos de Amplitud. Si no los tienes aún te puede interesar esto
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