Como ya sabes, en nuestra cartera de sistemas, tienes la oportunidad de seguir tanto nuestros propios sistemas como los desarrollados por Javier Alfayate.
Uno de los sistemas más reconocidos es el sistema Weinstein-Alfayate, que está disponible para el seguimiento tanto en acciones americanas como en acciones europeas.
Este sistema opera de manera semanal sobre acciones del S&P500 y del NDX100, o bien sobre acciones del Eurostoxx 600.
Con un límite máximo de 10 posiciones, se fundamenta en la tendencia, la fortaleza del valor y el interés comprador de los participantes del mercado.
Además, utiliza un stop loss fijado en el 1% de la media en el momento de la compra.
La estrategia de compra se activa cuando el activo se encuentra en máximos anuales, con un CPM alto y un riesgo stop ajustado, mientras que la venta ocurre cuando el CPM es bajo o cuando el riesgo stop es significativamente alto.
En caso de que haya más señales que huecos en la cartera, se seleccionan aquellas que poseen más fuerza relativa.
Para obtener más información sobre este sistema, puedes consultar el libro Advanced Master Trader del que puedes encontrar más información en nuestra Bilblioteca del inversor.
Hace algunas semanas, Javier Alfayate hizo un cambio relevante al sustituir el indicador CPM por el CFI, y hoy quiero compartir contigo cómo realizar esta transición en Amibroker.
✨ Implementación
El CPM, incorporado por Javier en sus sistemas en 2011, ha demostrado consistentemente buenos resultados.
En esencia, es un indicador basado en el VPM de Xavier García, más conocido como Blai5
Mientras que el VPM (Volumen Proporcional Medio) nos proporciona información sobre la cantidad de títulos intercambiados durante la última semana en comparación con las anteriores, el CPM (Capital Proporcional Medio) amplía este concepto al considerar no solo el número de títulos, sino también el precio de la acción.
Esta pequeña modificación nos permite conocer la cantidad total de dinero intercambiado, multiplicando el volumen en bruto por el precio.
Por otro lado, el CFI (Compra Fondos Institucionales) introduce una perspectiva adicional al centrarse exclusivamente en el volumen negativo, que representa el volumen asignado a la mano fuerte.
Una idea original de Víctor Galan, el CFI aporta una dimensión aún más precisa al análisis del mercado.
Para conseguir el CFI tan solo tenemos que modificar una línea del código, se trata de intercambiar el volumen por el volumen negativo, en Amibroker NVI().
Este sería el aspecto del indicador, muy parecido a su predecesor
Pongo una captura de ambos indicadores para que podamos hacer una pequeña comparación
Como puedes ver, el CPM de las últimas semanas no mostraba mucho interés comprador pero en cambio el CFI muestra mucho interés comprador por parte de la mano fuerte, resultando en una subida del precio.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Como siempre, te dejo el código para que puedas hacer todas las pruebas que quieras.
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