En el mundo del trading, combinar diferentes temporalidades y datos de múltiples símbolos puede ofrecer una ventaja significativa.
AmiBroker, una potente plataforma de análisis técnico, tiene herramientas tan útiles como las funciones de compresión de intervalos de tiempo y la capacidad de obtener datos de otros símbolos para desarrollar estrategias más sofisticadas.
💡 ¿Por qué comprimir datos?
La compresión de datos es el proceso de transformar datos de un intervalo de tiempo más largo (por ejemplo, semanal) a uno más corto (por ejemplo, diario).
Esto es útil porque:
- Ayuda a reducir el «ruido» del mercado que puede estar presente en los datos de intervalos más cortos.
- Facilita la identificación de tendencias más grandes y significativas que pueden no ser evidentes en intervalos más cortos.
- Permite crear filtros adicionales para nuestras estrategias, aumentando así su precisión y fiabilidad.
🔮 Uso de Datos de Otros Símbolos
Recuperar datos de otros símbolos es otra funcionalidad potente de Amibroker.
Imagina que estás operando con acciones, pero también quieres tener en cuenta el comportamiento del S&P500 para tomar decisiones en función de lo que haga el índice.
Aquí es donde las funciones Foreign y SetForeign de AmiBroker son útiles tal y como ya hemos visto en otros artículos.
⚒️ Combinar la Compresión Temporal y los Datos de Otros Símbolos
Vamos a ver cómo podemos combinar estas dos características con un ejemplo práctico.
Nuestra estrategia principal operará con datos diarios de Apple, pero usaremos un filtro basado en datos semanales del S&P500. Es decir, queremos que nuestro sistema diario compre o no compre en función de un filtro semanal basado en el S&P500.
Lo que tenemos que hacer primero es recuperar los valores del S&P500 con la función Foreign.
Cada vez que llamemos a la variable SP500 nos devolverá el cierre del Índice S&P500.
A continuación tenemos que comprimir el cierre del S&P500 de forma semanal. En Amibroker lo haremos con la función que hemos dicho antes, TimeFrameCompress
Con los cierres semanales del S&P500 podemos calcular ahora cualquier indicador, por ejemplo, podemos calcular la Media Simple de 52 semanas y crearemos un filtro de mercado: Si el cierre semanal está por encima de su media.
Ya solo nos queda expandir estos datos semanales a diarios. Si no hacemos este paso, no nos funcionará bien.
De esta manera tenemos nuestro indicador semanal y lo podemos usar en nuestros indicadores, sistemas o screeners diarios
Ten en cuenta que puedes comprimir solo a temporalidades inferiores, es decir, puedes pasar un indicador de mensual a semanal o a diario, pero no puedes pasar un indicador diario a semanal.
Piensa que estás comprimiendo una vela semanal o mensual para que en el gráfico diario te salga el mismo valor durante los días de viernes a jueves.
Vamos a verlo en un explorador donde mostraremos el cierre de Apple, el cierre del S&P500, el cierre semanal del S&P500, la media semanal y si cumple o no cumple el filtro de mercado.
Si te fijas, en la quinta y sexta columnas, se repiten los valores durante 5 días consecutivos, de viernes a jueves, eso es porque solo devuelve el valor semanal. Así, de esta manera, podemos utilizar un filtro semanal en nuestros sistemas diarios.
Vamos a ver cómo se vería en un gráfico.
Si ponemos intervalo semanal, el cierre del S&P500 coincide con su cierre semanal. Si lo ponemos en intervalo diario, vemos diferencias entre el cierre del S&P500 que cambia cada día y el cierre semanal que repite su valor durante 5 sesiones consecutivas.
Recuerda que siempre tienes que seguir los pasos descritos, es decir, primero tienes que comprimir las variables para posteriormente expandirlas.
¿Sabes que existe otro método diferente?
Si te interesa dímelo y escribiré acerca de ello.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Espero que te haya gustado tanto la idea, como el código del sistema , que como siempre te dejo a continuación:
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