Detectar y descartar valores en proceso de adquisición

por | Jul 24, 2022 | Premium | 0 Comentarios

Si haces trading algorítmico y sigues las señales de los sistemas, puede darse el caso que operes sin mirar el gráfico, bienvenido al club, es totalmente normal, al final ejecutamos lo que nos dice el sistema.

Sin embargo, hay veces que queremos saber más información.

Por ejemplo, una forma de saber un poco más del valor o la acción es añadirle el subsector al que pertenece, pero eso no nos evita las acciones que están inversas en operaciones corporativas.

¿Y por qué es importante evitarlas? Porque el valor no se va a mover durante el tiempo que dura la adquisición y ya te digo que puede durar semanas o inclusos meses.

¿Quieres estar dentro de una operación 4 meses sin que se mueva el precio? Eso se llama coste de oportunidad y lo estás tirando la basura teniendo el dinero bloqueado en esa acción que ni tira para arriba ni para abajo.

Lo mejor, si el precio se estanca es vender y buscar una alternativa más provechosa para nuestras inversiones.

Te voy a contar la solución que aplicamos en nuestro día a día (ojo ni peor ni mejor) una más que nos puede ser de utilidad cuando trabajamos con acciones.

Como he dicho antes, no queremos tener acciones que no se mueven y ahí va a estar la clave del indicador que vamos a crear. Vamos a utilizar el ATR que como bien sabes es un indicador que mide la volatilidad media de las acciones.

En un artículo anterior, vimos un derivado muy parecido al de hoy. Se trata del cociente del ATR y la media de los cierres del último mes.

Si programamos un explorador y ordenamos por este nuevo campo veremos aquellas acciones que son susceptibles de estar inmersas en un proceso corporativo y por lo tanto evitaremos comprarlas o bien ponernos cortos.

¿Dónde fijamos la frontera? Esto ya depende de uno mismo. Nosotros lo fijaremos en 1,50 porque en base a nuestra experiencia, ese punto nos parece adecuado, al menos para que nos salte un aviso y revisar más en detalle.

Código AFL de Amibroker

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💡 A tener en cuenta: Cuando pasamos el explorador lo hacemos con “1 recent bar” y hay que fijar los settings en diario y desmarcar el Pad & align.

Como puedes ver, nos salen tres valores Cerner, Citrix Systems y Activision Blizzard por debajo del umbral marcado. Si abrimos sus gráficos podemos comprobar que tienen un aspecto muy parecido al que tienen las acciones que están en procesos de compra.

Ahora solo tenemos que evitar que nuestros sistemas tomen posiciones en valores que cumplan esa condición.

Vamos a ver qué condición tendríamos que poner en las condiciones de Buy/Sell.

Si cogemos el sistema del artículo de las bandas de bollinger squeeze, las condiciones de compra y venta serían las siguientes

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Ya has visto qué fácil es encontrar solución a muchos de nuestros problemas.

Si te has dado cuenta en las dos capturas que he puesto a propósito «parece» que tengan pendientes de aplicar un split o no.

En otro artículo te enseñaré la forma que usamos para detectar y corregir splits (si es que lo son) en nuestra base de datos.

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