Cómo medir la Potencia de una señal de trading

por | Nov 5, 2023 | Amibroker, Market Timing, Premium, Screeners | 0 Comentarios

En el emocionante mundo del trading, las señales alcistas son como destellos de esperanza para los inversores.

Estas señales sugieren que el precio de un activo podría estar al borde de un ascenso, lo que puede abrir la puerta a oportunidades de compra y ganancias en el mercado financiero.

En este artículo, exploraremos cómo medir el rendimiento pasado de una señal de trading utilizando una herramienta poderosa: Amibroker.

Estas señales son muy valoradas por los traders, ya que pueden ayudarles a identificar oportunidades de compra y obtener beneficios en el mercado.

Una de las señales alcistas más populares es el cruce de 20 del RSI de 2 días. Vamos a comprobar si realmente tiene base estadística.

Esta señal se produce cuando un valor está en sobreventa, que lo definimos con tener un RSI por debajo de 20 y cruzar este nivel al alza.

Los traders utilizan esta señal para identificar una posible inversión en la tendencia bajista actual, o para confirmar una tendencia alcista ya existente.

En Amibroker, tenemos que definir la condición que queremos medir, en este caso:

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Y posteriormente, mirar el cambio producido en el activo durante el periodo de tiempo que le indiquemos.

Lo podemos hacer fácilmente con la función ValueWhen, que te sitúa en el momento en el que se produce la condición y de ahí calcular la tasa de cambio hasta la fecha que queramos.

La tasa de cambio pasada la puedes obtener fácilmente con la función ROC pero si quieres la tasa de cambio a futuro tienes que utilizar la función ref e indicarle una vela futura.

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De esta manera estamos obteniendo la tasa de cambio un mes después de que se produzca la señal. Podemos hacer lo mismo para 2, 3 y 6 meses.

Si ejecutamos el explorador por el SPY obtenemos el siguiente resultado.

Puedes observar que tenemos una entrada cada vez que se produce la señal, la fecha en la que se produce y al lado el cambio que ha sufrido el SPY en los meses siguientes.

Ahora toca interpretar el resultado. Lo que podemos hacer es descargar el explorador en una hoja de Excel y ahí hacer un promedio para cada una de las columnas, teniendo así una media aritmética de la potencia de la señal.

De esta manera, podemos ver que el promedio de la tasa de cambio del SPY un mes después de producirse la señal del RSI es de 0.80%, por lo que a un mes vista parece que sea rentable comprar.

Asimismo, si miramos la tasa de cambio a 2, 3 y 6 meses vista sí que tiene una tasa de cambio positiva, siendo de 2.39%, 3.39% y 4.16%, respectivamente.

¿Podemos considerar que el RSI de 2 es una señal alcista?

No podemos acabar de confirmarlo puesto que el SPY tiene un claro sesgo alcista a lo largo de su historia. No sabemos si es causa o causalidad.

Tendríamos que mirar si en otros activos la señal produce unos resultados similares.

¿Te atreves a hacerlo y compartir tus resultados?

Yo por mi parte, a raíz de este tweet, voy a valorar la semana que viene si la desinversión de la curva de tipos puede producir un mal comportamiento en los mercados de renta variable y un buen comportamiento en la renta fija. ¡No te lo pierdas!

👨‍💻 Código AFL de Amibroker

Como siempre, te dejo el código para puedas hacer todas las pruebas que quieras.

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