La semana pasada estuvimos hablando de las Bandas de Bollinger Squeeze. Si te lo perdiste, antes de continuar te recomendamos que lo leas.
🔎 Las reglas del sistema
Hoy vamos a presentar una estrategia que intenta aprovechar las contracciones de volatilidad para entrar al inicio de la ruptura, y así poder obtener buenos retornos.
En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba:
- Timeframe: Diario
- Universo: SP500.
- Periodo de prueba: del 1/1/2005 al 31/12/2020. Se eligió este período porque tiene una combinación de mercados alcistas y bajistas, junto con una volatilidad alta y baja.
- Capital inicial: 100.000$
- Número máximo de posiciones simultáneas: 6
- Tamaño de la posición: cada posición será 1/6 de 100.000$
- Reinversión de beneficios: Sí
- Comisiones: 10$ por operación.
- Apalancamiento: 0%
- Filtro de Mercado: Si
- Solo operaciones en Largo.
Vamos a ver ahora las reglas de entrada y salida. Utilizaremos las bandas de Bollinger de 20 periodos con 2 desviaciones estándar y, la banda de Bollinger inferior estará a 1 desviación por debajo de la línea central, para usarlo como falta técnica con una salida ajustada.
▶️ Entrada: compra en la apertura el día después de que una acción cierre por encima de la banda de Bollinger superior si:
- El índice SP500 no está por debajo de su media móvil de 10 meses.
- El RSI de 14 periodos se encuentra por arriba de 50.
- El MFI de 14 periodos se encuentra por arriba de 50.
▶️ Salida: vende en la apertura el día después de que una acción cierre por debajo de la banda de Bollinger inferior de una desviación estándar o si el RSI14 cae por debajo de 30.
Además, hay períodos durante la prueba en los que se presentan más señales de entrada que huecos tenemos en cartera. De alguna manera tenemos que ordenar qué acciones elegir cuando esto suceda.
Vamos a probar una estrategia de clasificación o ranking básica para sistematizar el proceso de selección.
En este caso, las vamos a ordenar por RSI de 14 periodos, por lo que las acciones con el RSI14 mayor tendrán prioridad.
📈 Estadísticas
A continuación se muestran los resultados del backtest realizado.
Parece que la estrategia tiene cierto potencial y merece una mayor investigación. Algunas áreas de mejora que podríamos considerar serían:
- La longitud de las Bandas de Bollinger
- Probar operaciones tanto en el lado largo como en el corto.
- Fijar Stop-Loss y/o Take Profit para cerrar las operaciones.
- Gestión de Monetaria.
- Idoneidad para otros mercados.
👨💻 Código AFL de Amibroker
No hemos hablado aún de acciones deslistadas y constituyentes. ¿Te gustaría que probáramos esta misma estrategia teniendo en cuenta el sesgo de supervivencia?
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