Anteriormente te expliqué cómo combinar dos curvas de capital de diferentes sistemas en Amibroker.
En el artículo, compartí unos códigos de programación que nos permitían comparar la curva de capital de de 2 sistemas entre sí.
Hoy vamos a utilizar un par de códigos que he obtenido modificando ligeramente los que te compartimos entonces.
Pero empecemos por el principio.
Si hiciste backtest con el código del sistema “Tendencial SQN” que te compartí hace unas semanas en este artículo, con el include llamado “SQN and custom Metrics” que te compartí también hace muy poco, tendrás en tu base de datos un símbolo llamado “~~~Tendencial SQN”.
Y de igual manera, cuando hagas el backtest con el primer código que compartí hace pocas semanas en este otro artículo, tendrás en tu base de datos un símbolo llamado “~~~Benchmark Sintético Eurostoxx”.
En ambos casos, acuérdate de descomentar la línea del include cuando tengas el include correctamente guardado en la carpeta correspondiente.
Si además utilizas el código que encontrarás al final del artículo y que he obtenido modificando uno de los que te compartimos en el primer artículo que te he comentado al inicio de este sobre el ticker “^Eurostoxx50E” (o el nombre con el que tengas el índice Eurostoxx en tu base de datos), te quedará generará una tercera curva de capital en tu base de datos, llamada «~~~Buy and Hold Eurostoxx«.
Ahora sólo te queda hacer doble click en este indicador, para ver que te pinta 3 curvas de capital: la del sistema (en color dorado), la de nuestro benchmark sintético (en negro), y la del Euroxtoxx (en verde):
De esta forma podemos ver de una forma bastante gráfica cómo aproximadamente la mitad de ventaja que le sacaba nuestro sistema “Tendencial SQN” al Índice Euroxtoxx era debida al sesgo de supervivencia, pero había otra parte que probablemente no fuera debido a este sesgo, ya que la curva de color dorado (Sistema Tendencial) también supera claramente a la curva en color negro de nuestro Benchmark Sintético.
Espero que te haya resultado útil, y que te pueda servir para probar con tantos sistemas e índices como quieras (el límite es tu imaginación).
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👨💻 Código AFL de Amibroker
Te dejo aquí el AFL que te comentaba anteriormente para que puedas hacer las pruebas que necesites.
Este artículo fue cortesía de Xavi Miralles para MKTSignals.
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