En el mundo del trading, la gestión del riesgo y el tamaño de posición son dos aspectos fundamentales que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Muchos inversores se enfocan en encontrar la estrategia perfecta para obtener ganancias, pero descuidan la importancia de gestionar adecuadamente el riesgo y dimensionar sus posiciones de manera inteligente.
En este artículo, exploraremos una técnica sorprendente que demuestra cómo una gestión de riesgo adecuada puede mejorar tu estrategia de trading.
Se trata de una técnica específica de gestión de riesgo y tamaño de posición conocida como «Risk Parity» en el dimensionamiento del tamaño de posición de la cartera.
La idea central detrás de esta técnica es simple pero poderosa: en lugar de asignar una cantidad igual de capital a cada acción, consideramos la volatilidad de cada una y ajustamos el tamaño de posición en consecuencia. Esto asegura que ninguna acción tenga un impacto desproporcionado en nuestra cartera, lo que permite una distribución equitativa del riesgo en todo el portafolio.
Para implementar el «Risk Parity” podemos utilizar el indicador Average True Range (ATR) para medir la volatilidad de cada acción.
Tienes muchas maneras de hacerlo. Yo te explico una.
Primero defines el tamaño de tu cartera y el número de posiciones de tu sistema
Por defecto, dividiríamos nuestro capital entre el número total de posiciones
Definimos una variable que nos fijará cuánto estamos dispuestos a arriesgar en función del ATR. Si queremos arriesgar tan solo un ATR ponemos 1, si queremos arriesgar tres veces el ATR le pondremos un 3.
Ahora, indicamos qué importe estoy dispuesto a perder en cada operación que en mi caso será un 10% de la posición.
Cuanto mayor sea la volatilidad de una acción, menor será la cantidad de acciones que se comprará. Esto garantiza que las acciones más volátiles tengan una participación proporcionalmente menor en el portafolio, reduciendo así el riesgo general.
Como no podemos comparar ATR’s de diferentes acciones, pero si podemos hacerlo si porcentualizamos su valor dividiendo por el Precio
Nos aseguramos que el tamaño de posición no excede la cantidad por defecto
Aplicar esta técnica de gestión de riesgos a tu propia estrategia puede ayudarte a alcanzar un mejor rendimiento y una mayor protección ante posibles pérdidas.
La gestión del riesgo es fundamental para la supervivencia y la prosperidad en el mercado. Un buen trader siempre debe tener en cuenta la relación riesgo-recompensa antes de realizar una operación.
Limitar la exposición al riesgo y establecer niveles de stop-loss adecuados son prácticas esenciales para proteger tu capital.
Además de la gestión del riesgo, el tamaño de posición es otro factor clave.
Dimensionar tus posiciones de manera inteligente implica no arriesgar una cantidad desproporcionada de capital en una sola operación.
En lugar de apostar todo tu capital en una sola operación, diversifica tus inversiones y ajusta el tamaño de posición según la volatilidad de cada activo.
Recuerda que el mercado es impredecible y siempre existirá un elemento de incertidumbre en el trading. Sin embargo, al aplicar una gestión adecuada del riesgo y un tamaño de posición inteligente, puedes aumentar significativamente las probabilidades de éxito a largo plazo.
La newsletter de MKTSignals
Si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades, suscríbete a nuestra newsletter. ¡Es gratis!
0 comentarios