Agregando Métricas a la Curva de Equity

por | May 29, 2022 | Premium | 3 Comentarios

En este artículo mostraremos cómo agregar métricas estadísticas al report de Amibroker

Cada vez que realizamos un backtest, éste nos devuelve tantos gráficos como tengamos en la ubicación Amibroker/Formulas/Report Charts.

En nuestro caso modificaremos el fichero 1.Portfolio Equity.afl.

¡Vamos a ello!

Antes de nada tenemos que activar el Custom Backtest de nuestra estrategia, solicitar acceso a las métricas estadísticas para todos las operaciones y almacenar las métricas de interés en variables estáticas que luego serán llamadas en el archivo 1. Portfolio Equity.afl.

Esto lo hacemos agregando el siguiente código al final del sistema:

Código AFL de Amibroker

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Con este código accederemos a las siguientes métricas:

  1. Máximo Drawdown del sistema en porcentaje.
  2. Retorno anualizado.
  3. Relación CAR/MDD.
  4. Profit Factor.
  5. Ulcer Index.
  6. Ulcer Performance Index.
  7. Tiempo de Exposición a Mercado en porcentaje.

Ahora procederemos a crear una copia del archivo 1. Portfolio Equity.afl que llamaremos 1.1 Portfolio Equity.afl. De esta forma Amibroker generará dos gráficos de Equity: la original y la modificada, así si nos equivocamos siempre tendremos la original sin modificar. 

El archivo original tiene el siguiente aspecto:

Código AFL de Amibroker

Vamos a modificarlo para añadir la curva del Benchmark (Índice de Referencia) y ver la gráfica en escala logarítmica.

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Tras esta modificación el resultado es el siguiente:

¿A qué métricas le das más importancia cuando haces un backtest?

5 / 5. 2

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3 Comentarios

  1. Iñaki Pallo Mendez

    Hola.

    Muchas gracias por el código 🙂

    Veo que habéis abierto un debate sobre qué métricas son importantes Las que habéis añadido creo que son las más importantes.

    También he leído que el «System Quality Number» es también bastante utilizado. ¿Lo habéis utilizado alguna vez en vuestros sistemas?

    Saludos

    • mktsignals

      Hemos oído hablar de él de la mano de Óscar Cagigas, pero no hemos tenido oportunidad de usarlo. ¿Tú sí?

      • Iñaki Pallo Mendez

        De forma indirecta sí, ya que en otro curso de Amibroker es una métrica que se utiliza para optimizar, pero nucna he creado un sistema con la ayuda de esta métrica.

        Por lo que he leído es una buena métrica, PERO tiende a hacer muchos trades, por lo que entiendo tiene dos desventajas:
        1. No aplicable a sistemas que tienen pocos trades al año (sistemas estacionales).
        2. Aumento de costes al haber más trades.

        Gracias por responder!

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