Agregando Métricas a la Curva de Equity

por | May 29, 2022 | Premium | 0 Comentarios

En este artículo mostraremos cómo agregar métricas estadísticas al report de Amibroker

Cada vez que realizamos un backtest, éste nos devuelve tantos gráficos como tengamos en la ubicación Amibroker/Formulas/Report Charts.

En nuestro caso modificaremos el fichero 1.Portfolio Equity.afl.

¡Vamos a ello!

Antes de nada tenemos que activar el Custom Backtest de nuestra estrategia, solicitar acceso a las métricas estadísticas para todos las operaciones y almacenar las métricas de interés en variables estáticas que luego serán llamadas en el archivo 1. Portfolio Equity.afl.

Esto lo hacemos agregando el siguiente código al final del sistema:

Código AFL de Amibroker

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Con este código accederemos a las siguientes métricas:

  1. Máximo Drawdown del sistema en porcentaje.
  2. Retorno anualizado.
  3. Relación CAR/MDD.
  4. Profit Factor.
  5. Ulcer Index.
  6. Ulcer Performance Index.
  7. Tiempo de Exposición a Mercado en porcentaje.

Ahora procederemos a crear una copia del archivo 1. Portfolio Equity.afl que llamaremos 1.1 Portfolio Equity.afl. De esta forma Amibroker generará dos gráficos de Equity: la original y la modificada, así si nos equivocamos siempre tendremos la original sin modificar. 

El archivo original tiene el siguiente aspecto:

Código AFL de Amibroker

Vamos a modificarlo para añadir la curva del Benchmark (Índice de Referencia) y ver la gráfica en escala logarítmica.

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Tras esta modificación el resultado es el siguiente:

¿A qué métricas le das más importancia cuando haces un backtest?

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