En un artículo anterior probábamos una idea de Javier Lorenzo para elegir un activo distinto según el ciclo económico usando una sencilla aproximación con medias móviles, vimos que el activo que mejor se comportaba en los buenos momentos era el sector tecnológico (XLK) y el que mejor lo hacía cuando el mercado atravesaba por malos momentos era el sector de consumo defensivo (XLP).
Se me ha ocurrido utilizar esta conclusión y probarla en el sistema que programamos hace unos días en este artículo de aquí en el que modificábamos la exposición al mercado o a un activo sin riesgo, en este caso, utilizábamos el SP500 como activo con riesgo y BIL y GLD como activos refugios.
Hoy vamos a probar cómo se habría comportado este sistema usando XLK como activo de riesgo y XLP como activo defensivo.
👀 ¿Probamos el sistema?
Ahora vamos a ver qué resultados obtenemos con estas reglas
Obtenemos un nada despreciable 11.31% de CAGR, a costa de un MaxDD también bastante elevado, aunque inferior al del “Buy and Hold” en SP500.
Por último, vamos a probar a dividir entre 2 el total del capital destinado al “Activo de riesgo”, y repartirlo así entre SP500 y el sector tecnológico, y al mismo tiempo dividiremos entre 3 el capital asignado al activo defensivo, dividiéndolo entre BIL, GLD y XLP
Habríamos obtenido así un CAR del 9.85%, con un MDD de 26,81%, que si bien es más elevado de lo que nos gustaría, sí que es cierto que es bastante inferior al del benchmark.
Si quieres que probemos alguna estrategia solo nos la tienes que pedir 🤓
👨💻 Código AFL de Amibroker
Espero que te haya gustado tanto la idea, como el código del sistema , que como siempre te dejo a continuación:
Este artículo fue cortesía de Xavi Miralles para MKTSignals.
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