En un artículo anterior vimos cómo comprimir Arrays de una temporalidad superior a una temporalidad inferior. Hoy te traigo una alternativa que personalmente me parece más útil.
Es una forma alternativa muy similar al timeframe, útil cuando quieres hacer más de un cálculo a la vez.
Además, de esta nueva forma vamos a comprimir todos los arrays a la vez (O,H,L,C,V) , mientras que con TimeFrame comprimes solo la array que tú eliges. De este modo, si el indicador usa diferentes arrays, por ejemplo, el ATR o el RSI, no lo podrías hacer.
Vamos a ver cómo haríamos el mismo ejemplo que vimos de forma alternativa.
💡 Pasos para Implementar la Estrategia
1.- Cambiar al símbolo del S&P500 con SetForeign: Primero, necesitamos cambiar al símbolo del S&P500 para obtener sus datos.
2.- Comprimir datos a un intervalo semanal con TimeFrameSet: Comprimimos los datos del S&P500 de diarios a semanales para facilitar el análisis.
3.- Asignar valores semanales a variables personalizadas: Guardamos los datos comprimidos (semanales) en variables para usarlos posteriormente.
4.- Restaurar los datos originales del símbolo principal: Volvemos a los datos diarios de Apple.
En este caso no es necesario expandir las variables semanales como era necesario de la manera alternativa.
Vamos a verlo en un explorador donde mostraremos el cierre de Apple, el cierre del S&P500, el cierre semanal del S&P500, la media semanal y si cumple o no cumple el filtro de mercado. Mismo resultado que con el indicador del artículo anterior.
Si te fijas, en la quinta y sexta columnas, se repiten los valores durante 5 días consecutivos, de viernes a jueves, eso es porque solo devuelve el valor semanal. Así, de esta manera, podemos utilizar un filtro semanal en nuestros sistemas diarios.
De esta manera tenemos nuestro indicador semanal y lo podemos usar en nuestros sistemas o screeners diarios
Ten en cuenta que puedes comprimir solo a temporalidades inferiores, es decir, puedes pasar un indicador de mensual a semanal o a diario pero no puedes pasar un indicador diario a semanal.
Recuerda que siempre tienes que seguir los pasos descritos, es decir, primero tienes que comprimir las variables para posteriormente expandirlas.
👨💻 Código AFL de Amibroker
Aquí tienes la fórmula AFL completa que sigue estos pasos:
Ahora ya sabes que existen dos métodos para comprimir arrays de una temporalidad superior a una inferior y que las diferencias están en que con el timeframeset puedes hacer más de un cálculo entre el TimeFrameSet y el TimeFrameRestore.
Además, la diferencia usando TimeFrameSet es que estás comprimiendo todas las arrays a la vez, esto es (O,H,L,C,V) , mientras que con TimeFrame comprimes solo la array que tú eliges.
De este modo, si el indicador usa diferentes arrays, por ejemplo, el ATR o el RSI, tienes que utilizar TimeFrameSet.
En definitiva, ambos métodos permiten utilizar la compresión temporal y los datos de múltiples símbolos para crear estrategias de trading más robustas y efectivas. Esta combinación mejora la capacidad de análisis y la toma de decisiones, proporcionándote una ventaja en los mercados financieros.
La newsletter de MKTSignals
Si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades, suscríbete a nuestra newsletter. ¡Es gratis!
0 comentarios