Tabla de Métricas en la Curva de Equity de AmiBroker: Código AFL Completo

En este artículo mostraremos cómo agregar métricas estadísticas al report de Amibroker en forma de tabla.

Anteriormente, vimos cómo incluir métricas en los charts de nuestros backtests.

En aquel artículo la información se mostraba en forma de texto y aunque era funcional, no mostraba un formato muy amigable.

Lo que traigo hoy es una actualización del anterior que muestra las métricas en forma de tabla, además puede servir como ejemplo para incluir nuevos parámetros de forma sencilla ya que la generación de la tabla se hace mediante una función Celda, similar a nuestro conocido Excel.

Esta función sirve para aportar información en el gráfico en forma de celda, por lo que podremos generar en gráfico tantas filas y columnas como información queramos para incluir.

A modo recordatorio, cada vez que realizamos un backtest, éste nos devuelve tantos gráficos como AFLs tengamos en la ubicación: …/Amibroker/Formulas/Report Charts

Para no interferir con los gráficos que actualmente saca Amibroker, salvaremos el AFL con un nombre diferente a los de los ficheros que ya tenemos en la carpeta Report Charts.

En mi caso, para que quede ordenado con números le he dado el nombre 1.2 Portfolio Performance with BenchMark and Table, aquí cada uno tendrá que usar su lógica.

Con este código generaremos a las siguientes métricas:

1. Beneficio
2. Retorno anualizado (CAR)
3. Volatilidad o desviación estándar de los retornos
4. Maximo Draw Down en porcentaje
5. Número máximo de barras en Draw Down
6. Maximo Draw Down en currency
7. Ratio Sharpe
8. Sortino (medida de rentabilidad ajustada por riesgo)
9. Ulcer Index.
10. Ulcer Performance Index.

Recordar que este listado no es exhaustivo y de forma sencilla podremos incluir más métricas o modificar las existentes en función de las métricas que más valoremos en nuestros backtests.

👨‍💻 El Código AFL Completo

Aquí está el código completo del screener, con comentarios detallados.

Encontrarás la curva del Benchmark (Índice de Referencia), el mDD, la tabla de métricas y la gráfica de equity en escala logarítmica.

Antes de esta modificación el resultado era el siguiente:

El mismo gráfico, pero con los datos en formato tabla quedaría:

Parece que la he pegado de un Excel ¿verdad? Os aseguro que no es así.

🏁 Conclusión

En este artículo hemos conseguido transformar la presentación de métricas en nuestros backtests de AmiBroker.

La función Celda() que hemos creado es completamente modular: si queréis añadir nuevas métricas, solo tenéis que agregar una línea para el nombre y otra para el valor, siguiendo el mismo patrón.

El código ya incluye variables calculadas para métricas adicionales como Omega Ratio, MAR o los ratios de Keller que podéis activar fácilmente.

Guarda el archivo en la carpeta Report Charts y a partir de ahora cada backtest te mostrará automáticamente esta tabla con las métricas más relevantes del sistema.

¿Por qué es útil personalizar los Report Charts?

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Este artículo fue cortesía de Juan Carlos Sobrino para MKTSignals.